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eviews误差修正模型讲义0 个回复 - 1194 次查看 nError Correction Model，简记为ECM,是一种具有特定形式的计量经济学模型 n产生原因:经济数据一般情况下都是非平稳的，对于非稳定时间序列，可通过差分的方法将其化为稳定序列，然后才可建立经典的回归分析模型。n ...2019-6-27 15:25 - daka123 - 现金交易版
急！怎样根据误差修正模型检验结果，写出误差修正项得出调整系数
5 个回复 - 5534 次查看 十万火急，论文用到误差修正模型，检验结果都出来了，但不会写出误差修正模型和调整系数，更不会分析。 希望有人帮帮我，万分感激，感激涕零！ 本文用了消费价格指数CPI、工业品出厂价格指数PPI、广义货币供应量M2 ...2011-12-6 10:36 - wangjiao85 - EViews专版
5 个回复 - 5534 次查看 十万火急，论文用到误差修正模型，检验结果都出来了，但不会写出误差修正模型和调整系数，更不会分析。 希望有人帮帮我，万分感激，感激涕零！ 本文用了消费价格指数CPI、工业品出厂价格指数PPI、广义货币供应量M2 ...2011-12-6 10:36 - wangjiao85 - EViews专版
请问谁能帮我写出协整方程式和误差修正项。初学计量高铁梅张晓峒李子奈书上都没有谢谢
4 个回复 - 2297 次查看 请问谁能帮我写出协整方程式和误差修正项。刚学的计量就要做论文，而且高铁梅张晓峒李子奈书上还都没有。非常感谢您的帮助。 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): LNFDI LNV LNW ...2012-8-6 13:16 - mushui208648 - EViews专版
4 个回复 - 2297 次查看 请问谁能帮我写出协整方程式和误差修正项。刚学的计量就要做论文，而且高铁梅张晓峒李子奈书上还都没有。非常感谢您的帮助。 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): LNFDI LNV LNW ...2012-8-6 13:16 - mushui208648 - EViews专版
关于误差修正模型（ECM）中的误差修正项的系数为正或或为负的权威解答
38 个回复 - 72299 次查看 我之前也为这个问题困扰，搜了咱论坛，却发现都是跟我一样的菜鸟，甚至理解可能还不如我多。 为了避免以讹传讹或者被一些不正确的解答误导， 于是我去翻看了一些书，找到了一些论述，这里分享给大家。 所谓权威 ...2013-6-20 20:33 - shihui1505 - EViews专版
38 个回复 - 72299 次查看 我之前也为这个问题困扰，搜了咱论坛，却发现都是跟我一样的菜鸟，甚至理解可能还不如我多。 为了避免以讹传讹或者被一些不正确的解答误导， 于是我去翻看了一些书，找到了一些论述，这里分享给大家。 所谓权威 ...2013-6-20 20:33 - shihui1505 - EViews专版
误差修正项的系数：一个令人困惑的问题
23 个回复 - 11992 次查看 误差修正项的系数一定是负数吗？如果不是，是否就不符合负反馈过程了，易丹辉的那本数据分析与EViews,书中出现了系数是正，看过一些文章，误差修正项的系数有正也有负数，而且是负数的居多，这是怎么回事，有没有确定 ...2005-10-13 23:17 - suzufine - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 11992 次查看 误差修正项的系数一定是负数吗？如果不是，是否就不符合负反馈过程了，易丹辉的那本数据分析与EViews,书中出现了系数是正，看过一些文章，误差修正项的系数有正也有负数，而且是负数的居多，这是怎么回事，有没有确定 ...2005-10-13 23:17 - suzufine - 计量经济学与统计软件
时间序列中误差修正模型的误差修正项具体含义是什么？
9 个回复 - 15010 次查看 在协整分析和误差修正分析中，误差修正模型的建立经常存在一定的不确定性，很多时候为了满足变量的t检验或DW检验进行相关操作后，误差修正项不是被去掉就是变为正直。在很多教科书中也有类似的情况，这样的情况下应该 ...2012-4-5 12:24 - ︻$▅舜▇◤ - EViews专版
9 个回复 - 15010 次查看 在协整分析和误差修正分析中，误差修正模型的建立经常存在一定的不确定性，很多时候为了满足变量的t检验或DW检验进行相关操作后，误差修正项不是被去掉就是变为正直。在很多教科书中也有类似的情况，这样的情况下应该 ...2012-4-5 12:24 - ︻$▅舜▇◤ - EViews专版
ECM模型的误差修正项系数问题
20 个回复 - 11182 次查看 ECM模型的误差修正项系数取值是否必须在（—1，0）范围内 我做的一个ECM模型误差修正项系数是—1.07，对不对？2009-8-8 08:51 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 11182 次查看 ECM模型的误差修正项系数取值是否必须在（—1，0）范围内 我做的一个ECM模型误差修正项系数是—1.07，对不对？2009-8-8 08:51 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
VEC中误差修正项系数为正怎么解释
13 个回复 - 22125 次查看 如果误差修正项系数为负，符合反向修正机制，为正怎么个意思？ VAR中有好几个误差修正项系数，有正有负。另外，VEC中T值为负，R平方不到50%，统计检验不好，这样的VAR，VEC 好像是否可用？2007-2-10 13:43 - xuehe - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 22125 次查看 如果误差修正项系数为负，符合反向修正机制，为正怎么个意思？ VAR中有好几个误差修正项系数，有正有负。另外，VEC中T值为负，R平方不到50%，统计检验不好，这样的VAR，VEC 好像是否可用？2007-2-10 13:43 - xuehe - 计量经济学与统计软件
向量误差修正模型里会出现两个以上的误差修正项吗？该如何解释呢？求指点~！！！！
4 个回复 - 4352 次查看 我的数据包含三个变量，经过JJ协整检验，存在两个协整关系，分别是A与C、B与C。 然后建立向量误差修正模型，有两个误差修正项，系数都为负，应该怎么解释呢？ 求高手指点 不胜感激！2015-3-8 18:42 - Chynna2012 - EViews专版
4 个回复 - 4352 次查看 我的数据包含三个变量，经过JJ协整检验，存在两个协整关系，分别是A与C、B与C。 然后建立向量误差修正模型，有两个误差修正项，系数都为负，应该怎么解释呢？ 求高手指点 不胜感激！2015-3-8 18:42 - Chynna2012 - EViews专版
VCE模型结果中的CointEq即协整方程误差修正项序列如何保存？
1 个回复 - 1806 次查看 VCE模型结果中的CointEq即协整方程误差修正项序列如何保存？请大虾指点2018-4-28 11:27 - yingzc - EViews专版
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误差修正项系数不显著说明什么？
12 个回复 - 11160 次查看 如题，误差修正模型整体拟合较好，但误差修正项系数不显著 ， 有个别变量系数显著，这个结果有问题吗？麻烦大家指导下2014-5-2 12:28 - dandanyouyi - EViews专版
12 个回复 - 11160 次查看 如题，误差修正模型整体拟合较好，但误差修正项系数不显著 ， 有个别变量系数显著，这个结果有问题吗？麻烦大家指导下2014-5-2 12:28 - dandanyouyi - EViews专版
误差修正项分离成正负项，变量分离技术
4 个回复 - 1522 次查看 这是一篇文献里提到的模型，作者用的是eviews，有人了解变量分离技术吗，里面提到的将Pft分离为ΔP+ft和ΔP-ft,将ECM分离为ECM+和ECM-具体要怎么操作呢？2012-9-22 15:15 - pink1021 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1522 次查看 这是一篇文献里提到的模型，作者用的是eviews，有人了解变量分离技术吗，里面提到的将Pft分离为ΔP+ft和ΔP-ft,将ECM分离为ECM+和ECM-具体要怎么操作呢？2012-9-22 15:15 - pink1021 - 计量经济学与统计软件
第一次发帖，求大神知道误差修正模型的误差修正项系数不显著该怎么解决？
13 个回复 - 24964 次查看 我只研究了两个变量，两者都是一阶单整，然后用EG两步法检验协整，长期均衡方程中的残差项自相关，所以引入AR(1)消除自相关。再对消除自相关后的残差进行ADF检验，是平稳的，所以协整。 问题是，做ECM模型时，用变量 ...2013-4-25 13:26 - 138066868 - EViews专版
13 个回复 - 24964 次查看 我只研究了两个变量，两者都是一阶单整，然后用EG两步法检验协整，长期均衡方程中的残差项自相关，所以引入AR(1)消除自相关。再对消除自相关后的残差进行ADF检验，是平稳的，所以协整。 问题是，做ECM模型时，用变量 ...2013-4-25 13:26 - 138066868 - EViews专版
误差修正项的系数是不是必须为负呢？
16 个回复 - 20322 次查看 我用Eviews5.0做的VEC中系数有负也有正的，但有人说系数必须为负是吗？谢谢2009-11-9 22:35 - chenjing4538 - EViews专版
16 个回复 - 20322 次查看 我用Eviews5.0做的VEC中系数有负也有正的，但有人说系数必须为负是吗？谢谢2009-11-9 22:35 - chenjing4538 - EViews专版
[请教]VAR的误差修正项是否需要做ADF检验？
2 个回复 - 1907 次查看 请问各位大虾 在单方程的协整中，通常使用E-G两步法，需要对误差修正项进行序列平稳性检验 但是在VAR模型的协整中，是否需要对误差修正项进行序列平稳性检验呢？ 我看了一些我国的教程和论文，有些有做平稳性检验 ...2007-9-20 00:22 - 06scnulem - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1907 次查看 请问各位大虾 在单方程的协整中，通常使用E-G两步法，需要对误差修正项进行序列平稳性检验 但是在VAR模型的协整中，是否需要对误差修正项进行序列平稳性检验呢？ 我看了一些我国的教程和论文，有些有做平稳性检验 ...2007-9-20 00:22 - 06scnulem - 计量经济学与统计软件
求助VEC模型中误差修正项不平稳
1 个回复 - 2022 次查看 johansen 协整检验后表示至少存在一个协整关系，建立VEC模型中，给出的协整方程，点击proc/make cointegration group 对得到的序列进行ADF检验后发现不平稳？！这是什么情况啊，给出的协整方程为什么会不平稳呢，也没 ...2016-4-21 12:50 - miss吴杳杳 - EViews专版
1 个回复 - 2022 次查看 johansen 协整检验后表示至少存在一个协整关系，建立VEC模型中，给出的协整方程，点击proc/make cointegration group 对得到的序列进行ADF检验后发现不平稳？！这是什么情况啊，给出的协整方程为什么会不平稳呢，也没 ...2016-4-21 12:50 - miss吴杳杳 - EViews专版
两个协整的一阶单整时间序列通过VAR确定最优滞后期为5天，请问误差修正项ECM如何定义
1 个回复 - 1166 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
1 个回复 - 1166 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
如何查看误差修正项是否显著
1 个回复 - 1930 次查看 Log likelihood = -19846.8 HQIC = 79.38612 Det(Sigma_ml) = 1.51e+23 SBIC = 79.71756 Equation Parms RMSE ...2015-3-29 22:08 - Gracelove - Stata专版
1 个回复 - 1930 次查看 Log likelihood = -19846.8 HQIC = 79.38612 Det(Sigma_ml) = 1.51e+23 SBIC = 79.71756 Equation Parms RMSE ...2015-3-29 22:08 - Gracelove - Stata专版
VECM的误差修正项系数
1 个回复 - 3699 次查看 ERROR-CORRECTION COEFFICIENT When I met with fellow researchers at conferences (in Malaysia), I always receive a question: must the error-correction coefficient be negative? Recently, some have a ...2014-3-18 17:22 - limingmingli - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3699 次查看 ERROR-CORRECTION COEFFICIENT When I met with fellow researchers at conferences (in Malaysia), I always receive a question: must the error-correction coefficient be negative? Recently, some have a ...2014-3-18 17:22 - limingmingli - 计量经济学与统计软件
面板数据误差修正模型中，误差修正项前的系数为正数 ，如何解释
1 个回复 - 4660 次查看 建立含有四个解释变量的面板数据误差修正模型时 各项（包括误差修正项在内）都在1%的显著性水平上非常显著，但误差修正项前的系数为正数 ，说明了什么啊？怎样解释？求高人指点，谢谢！误差修正模型2013-9-12 21:53 - yaoshixing - EViews专版
1 个回复 - 4660 次查看 建立含有四个解释变量的面板数据误差修正模型时 各项（包括误差修正项在内）都在1%的显著性水平上非常显著，但误差修正项前的系数为正数 ，说明了什么啊？怎样解释？求高人指点，谢谢！误差修正模型2013-9-12 21:53 - yaoshixing - EViews专版
请教，误差修正模型中误差修正项的系数估计值为正如何解释？
9 个回复 - 19641 次查看 请教，在进行JJ协整检验后，存在一个协整关系，建立误差修正模型，但误差修正模型中误差修正项的系数估计值为正如何解释？还有如果如果绝对值超过1，比如-1.2，这样合理吗？2010-7-25 08:56 - yuxinying - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 19641 次查看 请教，在进行JJ协整检验后，存在一个协整关系，建立误差修正模型，但误差修正模型中误差修正项的系数估计值为正如何解释？还有如果如果绝对值超过1，比如-1.2，这样合理吗？2010-7-25 08:56 - yuxinying - 计量经济学与统计软件
ECM模型误差修正项的系数大于1怎么解释？
1 个回复 - 5857 次查看 遇到ECM模型误差修正项系数大于1，就是调整力度超过100%。。。请教各位怎么解释？2011-10-2 01:32 - zzywendy - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5857 次查看 遇到ECM模型误差修正项系数大于1，就是调整力度超过100%。。。请教各位怎么解释？2011-10-2 01:32 - zzywendy - 计量经济学与统计软件
请教刘老师，VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？VEC中误差修正项系数要T检验吗？
1 个回复 - 5067 次查看 刘老师，请教VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？其经济意义解释跟基于VAR所做的脉冲响应和方差分解一样？VEC模型中的误差修正项的系数，是否需要通过T检验方程才有意义？VEC的自由度怎么计算？请老师赐教！2013-7-9 21:50 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 5067 次查看 刘老师，请教VEC模型可以做脉冲响应和方差分解吗？其经济意义解释跟基于VAR所做的脉冲响应和方差分解一样？VEC模型中的误差修正项的系数，是否需要通过T检验方程才有意义？VEC的自由度怎么计算？请老师赐教！2013-7-9 21:50 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
有协整关系，但误差修正模型的误差修正项系数为正（显著和不显著）、或负且不显著
5 个回复 - 6882 次查看 JJ检验显示，存在协整关系，按照理论来说和书中讲到：误差修正项系数为负（一般应该显著）才可以赋予经济学解释，但是我所做的3个VAR模型，接着做了相应的3个VEC出来的模型，其中VEC1的误差修正模型的误差修正项系数 ...2014-2-11 16:17 - 大大鸟 - 求助成功区
5 个回复 - 6882 次查看 JJ检验显示，存在协整关系，按照理论来说和书中讲到：误差修正项系数为负（一般应该显著）才可以赋予经济学解释，但是我所做的3个VAR模型，接着做了相应的3个VEC出来的模型，其中VEC1的误差修正模型的误差修正项系数 ...2014-2-11 16:17 - 大大鸟 - 求助成功区
关于VEC中误差修正项存在正数的解释。
3 个回复 - 4449 次查看 一个简单例子[/backcolor] [/backcolor]dY=a(Y-b*X)+e[/backcolor] (Y-b*X)是误差修正项,那么,如果a0,那么Y就有overshooting, 这个时候就要通过看X的那个回归来判定这个系统是否是稳定的.因为Y和X的协整关系的表 ...2013-5-30 11:03 - coofy21cn - EViews专版
3 个回复 - 4449 次查看 一个简单例子[/backcolor] [/backcolor]dY=a(Y-b*X)+e[/backcolor] (Y-b*X)是误差修正项,那么,如果a0,那么Y就有overshooting, 这个时候就要通过看X的那个回归来判定这个系统是否是稳定的.因为Y和X的协整关系的表 ...2013-5-30 11:03 - coofy21cn - EViews专版
刘老师，误差修正项系数的经济含义
2 个回复 - 2533 次查看 刘老师，您好！之前在一篇论文上看到“误差修正项的系数为-0.372，说明当短期波动偏离长期均衡时，大概需要三期可以将非均衡状态拉回到均衡状态”，想问一下这个是怎么看出来的？误差修正项系数的经济含义是什么？我 ...2013-2-14 21:01 - 谷穗儿花开 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2533 次查看 刘老师，您好！之前在一篇论文上看到“误差修正项的系数为-0.372，说明当短期波动偏离长期均衡时，大概需要三期可以将非均衡状态拉回到均衡状态”，想问一下这个是怎么看出来的？误差修正项系数的经济含义是什么？我 ...2013-2-14 21:01 - 谷穗儿花开 - 统计软件培训班VIP答疑区
ECM误差修正模型怎样用EVIEWS6找到误差修正项
2 个回复 - 2522 次查看 ECM模型有两种表示形式，怎么分别用EVIEWS求出，然后ecm误差修正项怎么通过看结果写出。求详细过程。举例说明更好。 新手求教，谢谢~2012-5-27 14:32 - loxxiao - EViews专版
2 个回复 - 2522 次查看 ECM模型有两种表示形式，怎么分别用EVIEWS求出，然后ecm误差修正项怎么通过看结果写出。求详细过程。举例说明更好。 新手求教，谢谢~2012-5-27 14:32 - loxxiao - EViews专版
误差修正模型中误差修正项的系数不显著，为什么？
2 个回复 - 5423 次查看 Dependent Variable: DY Method: Least Squares Date: 12/28/10 Time: 14:07 Sample(adjusted): 1996 2009 Included observations: 14 after adjusting endpoints Variable Coeffi ...2010-12-28 14:31 - tangmingtom - EViews专版
2 个回复 - 5423 次查看 Dependent Variable: DY Method: Least Squares Date: 12/28/10 Time: 14:07 Sample(adjusted): 1996 2009 Included observations: 14 after adjusting endpoints Variable Coeffi ...2010-12-28 14:31 - tangmingtom - EViews专版
是不是误差修正项未通过检验？
2 个回复 - 1588 次查看 Vector Error Correction Estimates Date: 07/06/12 Time: 11:23 Sample (adjusted): 1992 2010 Included observations: 19 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ...2012-7-6 11:31 - sinofree - EViews专版
2 个回复 - 1588 次查看 Vector Error Correction Estimates Date: 07/06/12 Time: 11:23 Sample (adjusted): 1992 2010 Included observations: 19 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ...2012-7-6 11:31 - sinofree - EViews专版
关于向量误差修正模型的误差修正项 急 在线等
10 个回复 - 7280 次查看 请问高手 向量误差修正模型的误差修正项 是通过eviews直接可以得出还是需要算出来的啊 附件里面是我做的结果 请问CointEq1是不是误差修正项啊 急切知道答案 明天要给老师交东西了 麻烦了~~感激2010-9-9 15:49 - 绝世飞熊 - EViews专版
10 个回复 - 7280 次查看 请问高手 向量误差修正模型的误差修正项 是通过eviews直接可以得出还是需要算出来的啊 附件里面是我做的结果 请问CointEq1是不是误差修正项啊 急切知道答案 明天要给老师交东西了 麻烦了~~感激2010-9-9 15:49 - 绝世飞熊 - EViews专版
用Microfit做ARDL模型，误差修正项系数为-1怎么解释啊？
0 个回复 - 2001 次查看 用Microfit做ARDL模型，在估计短期动态关系时，误差修正项前面的系数为-1，标准误是0.00，T值是NULL，想请教各位这是模型出了什么问题呢？用各准则确定的ARDL模型为ARDL（0,3,0,0,2）或者是（0,1,0，0,2），系 ...2012-5-5 10:51 - pingguoyuanzi - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2001 次查看 用Microfit做ARDL模型，在估计短期动态关系时，误差修正项前面的系数为-1，标准误是0.00，T值是NULL，想请教各位这是模型出了什么问题呢？用各准则确定的ARDL模型为ARDL（0,3,0,0,2）或者是（0,1,0，0,2），系 ...2012-5-5 10:51 - pingguoyuanzi - MATLAB等数学软件专版
常数项和误差修正项都不显著
2 个回复 - 3605 次查看 我用ECM模型对上证A股B股指数进行相关性研究， 发现建立的回归方程，常数项和误差修正项都不显著， 剔除常数项重新拟合，发现误差修正项仍然不显著， 这说明什么经济问题呢，应该怎么办？ 有哪位大虾知道的，请赐 ...2010-8-17 08:50 - shehonggui - EViews专版
2 个回复 - 3605 次查看 我用ECM模型对上证A股B股指数进行相关性研究， 发现建立的回归方程，常数项和误差修正项都不显著， 剔除常数项重新拟合，发现误差修正项仍然不显著， 这说明什么经济问题呢，应该怎么办？ 有哪位大虾知道的，请赐 ...2010-8-17 08:50 - shehonggui - EViews专版
误差修正项如何实现
10 个回复 - 6557 次查看 求教:误差修正项如何实现? 在高铁梅的计量方法中,在协整检验的第一步估计了回归方程后,第二步的误差修正项ecmt=u^t怎样操作才能生成数据????进行下一步的的单位根检验呢????2010-4-25 10:13 - 贰零壹零 - EViews专版
10 个回复 - 6557 次查看 求教:误差修正项如何实现? 在高铁梅的计量方法中,在协整检验的第一步估计了回归方程后,第二步的误差修正项ecmt=u^t怎样操作才能生成数据????进行下一步的的单位根检验呢????2010-4-25 10:13 - 贰零壹零 - EViews专版
误差修正项总是不能通过显著性检验
4 个回复 - 7400 次查看 非常望能有高手简单下面这个问题：在协整分析中，建立通过EG两步法建立的误差修正模型中的误差修正项系数不显著，即使不断挑选滞后项，误差修正项系数仍然不显著，但是按照Engle 与 Granger 1987年提出了著名的Grang ...2008-12-30 13:34 - zhouhaoli - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 7400 次查看 非常望能有高手简单下面这个问题：在协整分析中，建立通过EG两步法建立的误差修正模型中的误差修正项系数不显著，即使不断挑选滞后项，误差修正项系数仍然不显著，但是按照Engle 与 Granger 1987年提出了著名的Grang ...2008-12-30 13:34 - zhouhaoli - 计量经济学与统计软件
