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SIT：多阶段投资组合优化模型中时间一致与不一致性约束理论及算法研究参考文献CVaR1 个回复 - 534 次查看 SIT时间一致与不一致投资组合优化前沿研究文献，时间一致与不一致投资组合动态优化前沿研究文献 SIT：多阶段投资组合优化模型中时间一致性约束理论及算法研究参考文献+多阶段投资组合优化模型中时间不一致性约束 ...2022-2-24 07:50 - Kathy-202109 - 现金交易版
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）5 个回复 - 1314 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版
CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读1 个回复 - 782 次查看 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投 ...2020-8-15 10:34 - lotus_sss - 现金交易版
MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR)1 个回复 - 1515 次查看 MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR) MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR) MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR) MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component VaR) MVAR-CVAR(Marginal VaR, Component V ...2020-7-23 14:28 - lotus_sss - 现金交易版
均值-CVaR组合优化模型程序分享
15 个回复 - 9150 次查看 工作需要研究了一下均值-CVaR组合优化模型，进行了实践。 开始以为matlab没有自带的包，自己写了许久，一点都不computational efficient。后来发现有现成的，调用即可。 以下为一个小例子，利用自带包求解了资产组 ...2015-11-20 16:41 - chenchen2304 - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 9150 次查看 工作需要研究了一下均值-CVaR组合优化模型，进行了实践。 开始以为matlab没有自带的包，自己写了许久，一点都不computational efficient。后来发现有现成的，调用即可。 以下为一个小例子，利用自带包求解了资产组 ...2015-11-20 16:41 - chenchen2304 - MATLAB等数学软件专版
投资组合的VaR和CVaR
22 个回复 - 9858 次查看 计算投资组合的风险价值VaR和条件风险价值CVaR，含matlab程序2014-9-17 21:18 - haotianhaotian - 风险管理
22 个回复 - 9858 次查看 计算投资组合的风险价值VaR和条件风险价值CVaR，含matlab程序2014-9-17 21:18 - haotianhaotian - 风险管理
VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR7 个回复 - 3706 次查看 VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR 01-参考-历史模拟法.xls 02-参考-历史模拟法.VaR（HistoricalSimulation）1119.xls 03-运用-VaR Historical Simul Example.xls 04-delta法 ...2020-6-7 10:56 - Tiger-like - 现金交易版
证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角
3 个回复 - 2101 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
3 个回复 - 2101 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 964 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
2 个回复 - 964 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
关于CvaR的问题，急！！！
2 个回复 - 3583 次查看 我是用一序列指数做的研究，对其进行自然对数后，得到的收益率序列。 然后z分别在正态分布、T分布、GED分布下对收益率序列进行GARCh模型的估计，得到相应的条件方差，再运用条将方差计算CvaR，最后要进行CVAR检验， ...2009-10-16 18:39 - yinnan2010 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3583 次查看 我是用一序列指数做的研究，对其进行自然对数后，得到的收益率序列。 然后z分别在正态分布、T分布、GED分布下对收益率序列进行GARCh模型的估计，得到相应的条件方差，再运用条将方差计算CvaR，最后要进行CVAR检验， ...2009-10-16 18:39 - yinnan2010 - 计量经济学与统计软件
光滑值函数及其在Wealth-CVaR有效中的应用
投资组合和收费公路财产
1 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文继续Bian-Miau-Zheng(2011)的研究，并将其推广到一类更一般的效用函数，这类效用函数可能是有界的和非严格凹的，证明了HJB方程的对偶控制方法存在经典解。然后，我们将所得结果应用于研究财富的有效边 ...2022-3-28 19:25 - mingdashike22 - Forum
1 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文继续Bian-Miau-Zheng(2011)的研究，并将其推广到一类更一般的效用函数，这类效用函数可能是有界的和非严格凹的，证明了HJB方程的对偶控制方法存在经典解。然后，我们将所得结果应用于研究财富的有效边 ...2022-3-28 19:25 - mingdashike22 - Forum
资产时的风险、VaR、CVaR及其组合优化
返回具有多元学生T分布
0 个回复 - 390 次查看 摘要翻译： 我们展示了如何将计算具有学生T回报分布的VaR和CVaR的问题简化为求矩的解析函数。这使得对系统的风险特性的分析能够在风险函数的选择（例如VaR与CVaR）之间仔细地归因于风险函数的选择（例如VaR与CVaR）； ...2022-3-24 11:20 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 390 次查看 摘要翻译： 我们展示了如何将计算具有学生T回报分布的VaR和CVaR的问题简化为求矩的解析函数。这使得对系统的风险特性的分析能够在风险函数的选择（例如VaR与CVaR）之间仔细地归因于风险函数的选择（例如VaR与CVaR）； ...2022-3-24 11:20 - 可人4 - Forum
用随机逼近计算VaR和CVaR
无约束重要性抽样
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是风险管理实践中广泛应用的两种风险度量方法。本文讨论了用随机逼近（递减步骤）计算VaR和CVaR的问题：我们提出了基于Rockaffelar-Uryasev恒等式的CVaR的第一个Ro ...2022-3-5 22:04 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是风险管理实践中广泛应用的两种风险度量方法。本文讨论了用随机逼近（递减步骤）计算VaR和CVaR的问题：我们提出了基于Rockaffelar-Uryasev恒等式的CVaR的第一个Ro ...2022-3-5 22:04 - mingdashike22 - Forum
CVaR和ES有什么区别
15 个回复 - 19282 次查看 最近在研究ES（expected shortfall）,总感觉他的定义和CVaR是一样的，哪位同学能帮忙解释一下呢？2012-11-17 17:49 - sabrina_1011 - 博弈论
15 个回复 - 19282 次查看 最近在研究ES（expected shortfall）,总感觉他的定义和CVaR是一样的，哪位同学能帮忙解释一下呢？2012-11-17 17:49 - sabrina_1011 - 博弈论
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF——谢远涛, 杨娟 夏孟余
13 个回复 - 4013 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）
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使用CVaR作为资产配置的目标函数
0 个回复 - 1521 次查看 [作者原创，转载请注明 https://ainumeric.com/research.php] [此文仅用于教育，不作为个人或机构的投资指南] 在构造投资组合的策略中，最小化风险(minimum volatility/minimum variance)是常用的算法。这类算法以 ...2021-7-5 23:09 - yunchuangao - 量化投资
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VaR与CVar计算实验报告（含matlab代码）--中央财经大学
2 个回复 - 1346 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。2020-10-9 23:01 - cyhcc409 - CAA、SOA精算师等考证版
2 个回复 - 1346 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。2020-10-9 23:01 - cyhcc409 - CAA、SOA精算师等考证版
GARCH模型求CVaR的方法
3 个回复 - 3293 次查看 最近研究GARCH模型求CVaR，在残差服从广义误差分布下，积分太复杂，还要用MATLAB编写程序求，希望做过CVaR的坛友能够相互交流一下心得体会。2016-3-19 11:33 - alxzjiayou - 新手入门区
3 个回复 - 3293 次查看 最近研究GARCH模型求CVaR，在残差服从广义误差分布下，积分太复杂，还要用MATLAB编写程序求，希望做过CVaR的坛友能够相互交流一下心得体会。2016-3-19 11:33 - alxzjiayou - 新手入门区
matlab 蒙特卡洛求CVaR问题
4 个回复 - 4594 次查看 1我是用蒙特卡洛自己编的程序，但是每次的结果都不一样。 不是CVaR是一个最小化的值吗？ 2计算CVaR的时候，VaR是怎么计算的。。。求大神告知。 3收益率怎么影响CVaR 如果有大神会，请假我QQ 289060229 有偿求 ...2016-12-9 23:05 - redfizz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4594 次查看 1我是用蒙特卡洛自己编的程序，但是每次的结果都不一样。 不是CVaR是一个最小化的值吗？ 2计算CVaR的时候，VaR是怎么计算的。。。求大神告知。 3收益率怎么影响CVaR 如果有大神会，请假我QQ 289060229 有偿求 ...2016-12-9 23:05 - redfizz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
VaR与CVar计算实验报告（含matlab代码）--中央财经大学
20 个回复 - 13049 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。 同时感谢实验者杨玄同学的帮助。 附件：2013-5-27 10:44 - amitacn - CAA、SOA精算师等考证版
20 个回复 - 13049 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。 同时感谢实验者杨玄同学的帮助。 附件：2013-5-27 10:44 - amitacn - CAA、SOA精算师等考证版
【学习笔记】春暖花开，蹦你而来
今天学习了新的CVaR
0 个回复 - 277 次查看 春暖花开，蹦你而来 今天学习了新的CVaR2020-4-30 09:32 - Alarice111 - Forum
0 个回复 - 277 次查看 春暖花开，蹦你而来 今天学习了新的CVaR2020-4-30 09:32 - Alarice111 - Forum
VAR与CVaR计算方法_Matlab实现_Code和说明文档
18 个回复 - 13585 次查看 本文的主要研究对象是风险价值(VaR,Value at Risk)和条件风险价值(CVaR,Conditional Value-at-Risk)。[/backcolor] [/backcolor] VaR风险度量方法是现代金融风险管理中最重要的、最为广泛应用的风 ...2015-3-13 21:44 - cuiyuzheng - 经管代码库
18 个回复 - 13585 次查看 本文的主要研究对象是风险价值(VaR,Value at Risk)和条件风险价值(CVaR,Conditional Value-at-Risk)。[/backcolor] [/backcolor] VaR风险度量方法是现代金融风险管理中最重要的、最为广泛应用的风 ...2015-3-13 21:44 - cuiyuzheng - 经管代码库
《基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)》谢远涛（2014版）
5 个回复 - 3202 次查看 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）
5 个回复 - 3202 次查看 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）
Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios: Estimators,
1 个回复 - 2700 次查看 2014-3-9 09:50 - xuehe - Gauss专版
1 个回复 - 2700 次查看 2014-3-9 09:50 - xuehe - Gauss专版
用Stata做SVAR模型的脉冲响应函数irf create scl,set(macvar) step(20)后说文件无法打
0 个回复 - 1178 次查看 时间序列数据用Stata建立SVAR模型后想要做脉冲响应函数，输入irf create scl,set(macvar) step(20)之后，结果显示file macvar.irf could not be opened是怎么回事？麻烦知道的哥哥姐姐们给解答一下2019-10-9 20:21 - YINGL - Stata专版
0 个回复 - 1178 次查看 时间序列数据用Stata建立SVAR模型后想要做脉冲响应函数，输入irf create scl,set(macvar) step(20)之后，结果显示file macvar.irf could not be opened是怎么回事？麻烦知道的哥哥姐姐们给解答一下2019-10-9 20:21 - YINGL - Stata专版
WTI crude oil option implied VaR and CVaR: An empirical application
1 个回复 - 389 次查看 【作者(必填)】Giovanni Barone‐Adesi[/backcolor] Marinela Adriana Finta[/backcolor] Chiara Legnazzi[/backcolor] Carlo Sala[/backcolor] 【文题(必填)】WTI crude oil option implied VaR and ...2019-8-7 16:14 - hnhs100 - 求助成功区
1 个回复 - 389 次查看 【作者(必填)】Giovanni Barone‐Adesi[/backcolor] Marinela Adriana Finta[/backcolor] Chiara Legnazzi[/backcolor] Carlo Sala[/backcolor] 【文题(必填)】WTI crude oil option implied VaR and ...2019-8-7 16:14 - hnhs100 - 求助成功区
A Risk-Averse Newsvendor Model Under the CVaR Criterion
2 个回复 - 865 次查看 【作者(必填)】Chen, Youhua (Frank); Xu, Minghui; Zhang, Zhe George; 【文题(必填)】A Risk-Averse Newsvendor Model Under the CVaR Criterion 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-11-29 21:07 - sailing3200 - 求助成功区
2 个回复 - 865 次查看 【作者(必填)】Chen, Youhua (Frank); Xu, Minghui; Zhang, Zhe George; 【文题(必填)】A Risk-Averse Newsvendor Model Under the CVaR Criterion 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-11-29 21:07 - sailing3200 - 求助成功区
10多种方法用matlab计算var和cvar
68 个回复 - 29393 次查看 任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。纯原创~~~附m文件与数据2011-10-12 23:57 - mayuqi - MATLAB等数学软件专版
68 个回复 - 29393 次查看 任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。纯原创~~~附m文件与数据2011-10-12 23:57 - mayuqi - MATLAB等数学软件专版
时变copula gpd分布 CVaR 做时间序列分析 怎么编代码~~~~
3 个回复 - 2384 次查看 各位大虾，如标题所言，怎么编代码呀？？？2012-10-23 19:19 - 雅阁天梯 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2384 次查看 各位大虾，如标题所言，怎么编代码呀？？？2012-10-23 19:19 - 雅阁天梯 - MATLAB等数学软件专版
如何用EViews计算CVaR?
1 个回复 - 1977 次查看 最近学习风险测量，使用EVIEWS软件，但其本身只有Var的计算，没有CVar的计算，请问，Eviews能计算Cvar吗？2018-8-13 16:22 - cangyu2013 - 新手入门区
1 个回复 - 1977 次查看 最近学习风险测量，使用EVIEWS软件，但其本身只有Var的计算，没有CVar的计算，请问，Eviews能计算Cvar吗？2018-8-13 16:22 - cangyu2013 - 新手入门区
基于CVaR两步核估计量的投资组合管理
1 个回复 - 1032 次查看 【作者(必填)】 黄金波李仲飞姚海祥 【文题(必填)】 基于CVaR两步核估计量的投资组合管理【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJF ...2018-8-3 21:26 - internet.hzx - 求助成功区
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[求助]混合正态分布下VaR,CVaR的计算
0 个回复 - 905 次查看 【作者(必填)】张苗 【文题(必填)】混合正态分布下VaR,CVaR的计算 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-6-20 15:55 - oivio - 文献求助专区
0 个回复 - 905 次查看 【作者(必填)】张苗 【文题(必填)】混合正态分布下VaR,CVaR的计算 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-6-20 15:55 - oivio - 文献求助专区
求助：CVaR值为负值说明什么
3 个回复 - 3247 次查看 我用matlab计算出来的CVaR值是-3.95%，不知道说明什么，我看很多文献都是正值，不知道我是不是算错了!2012-4-21 23:07 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3247 次查看 我用matlab计算出来的CVaR值是-3.95%，不知道说明什么，我看很多文献都是正值，不知道我是不是算错了!2012-4-21 23:07 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
A Risk-Averse Newsvendor Model Under Trade Credit Contract with CVaR Read More
1 个回复 - 772 次查看 【作者(必填)】Jianxin Chen, Yong-Wu Zhou 【文题(必填)】A Risk-Averse Newsvendor Model Under Trade Credit Contract with CVaR[/backcolor] 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2017-8-28 08:54 - david398121 - 求助成功区
1 个回复 - 772 次查看 【作者(必填)】Jianxin Chen, Yong-Wu Zhou 【文题(必填)】A Risk-Averse Newsvendor Model Under Trade Credit Contract with CVaR[/backcolor] 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2017-8-28 08:54 - david398121 - 求助成功区
投资组合优化PortfolioCVaR，处理缺失数据
0 个回复 - 1145 次查看 在进行投资组合优化的过程中，有木有大神遇到过这种非正定矩阵的问题。 使用matlab工具类PortfolioCVaR。 然后使用函数simulateNormalScenariosByData处理NaN数据时出现的问题。2017-8-23 12:23 - 启程517 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1145 次查看 在进行投资组合优化的过程中，有木有大神遇到过这种非正定矩阵的问题。 使用matlab工具类PortfolioCVaR。 然后使用函数simulateNormalScenariosByData处理NaN数据时出现的问题。2017-8-23 12:23 - 启程517 - MATLAB等数学软件专版
求一个会用r 语言做股票cvar 的大神
3 个回复 - 2034 次查看 能教会我入门就行，或者帮我做出来简单谅解一下。红包重谢，新人刚来论坛，发布了项目交易也不会用。有没有好心大佬。2017-5-22 12:09 - jiuge5959 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2034 次查看 能教会我入门就行，或者帮我做出来简单谅解一下。红包重谢，新人刚来论坛，发布了项目交易也不会用。有没有好心大佬。2017-5-22 12:09 - jiuge5959 - 计量经济学与统计软件
请问如何根据某一指数的收益率数据，求出它的VaR和CVaR呢？
0 个回复 - 1010 次查看 请问如何根据某一指数的收益率数据，求出它的VaR和CVaR呢？使用什么软件或者程序呢？2017-3-3 20:35 - 爱喝水的鱼mj - 量化投资
0 个回复 - 1010 次查看 请问如何根据某一指数的收益率数据，求出它的VaR和CVaR呢？使用什么软件或者程序呢？2017-3-3 20:35 - 爱喝水的鱼mj - 量化投资
请问根据某一指数的收益率数据，如何求出他的VaR和CVaR呢？
0 个回复 - 648 次查看 请问根据某一指数的收益率数据，如何求出他的VaR和CVaR呢？2017-3-3 20:32 - 爱喝水的鱼mj - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 648 次查看 请问根据某一指数的收益率数据，如何求出他的VaR和CVaR呢？2017-3-3 20:32 - 爱喝水的鱼mj - MATLAB等数学软件专版
关于CvaR的问题
15 个回复 - 14604 次查看 CvaR是VaR的改进，请问Cvar求出的结果与var的结果是不应该大小相近的？ 以前对VaR进行检验的时候，看它的溢出率（失效率）是多少来判断，那CvaR是不是也要这样来检验呢？也看实际的收益率序列与所求得的CvaR相比，失 ...2009-10-16 17:56 - yinnan2010 - 金融学（理论版）
15 个回复 - 14604 次查看 CvaR是VaR的改进，请问Cvar求出的结果与var的结果是不应该大小相近的？ 以前对VaR进行检验的时候，看它的溢出率（失效率）是多少来判断，那CvaR是不是也要这样来检验呢？也看实际的收益率序列与所求得的CvaR相比，失 ...2009-10-16 17:56 - yinnan2010 - 金融学（理论版）
悬赏50币，有关VaR,cVaR,GARCH-VaR比较
9 个回复 - 2849 次查看 我在论文里计算了如题三种VaR，然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较，前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR，让我把GARCH预测到volatility，在无条件分布下 ...2010-6-29 13:38 - yanbridge - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2849 次查看 我在论文里计算了如题三种VaR，然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较，前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR，让我把GARCH预测到volatility，在无条件分布下 ...2010-6-29 13:38 - yanbridge - 计量经济学与统计软件
Supply chain coordination with CVaR Criterion
1 个回复 - 812 次查看 【作者(必填)】LEI YANG, [/backcolor]MINGHUI XU, [/backcolor]GANG YU[/backcolor] [/backcolor] 【文题(必填)】Supply chain coordination with CVaR Criterion 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库 ...2016-10-10 15:38 - david398121 - 求助成功区
1 个回复 - 812 次查看 【作者(必填)】LEI YANG, [/backcolor]MINGHUI XU, [/backcolor]GANG YU[/backcolor] [/backcolor] 【文题(必填)】Supply chain coordination with CVaR Criterion 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库 ...2016-10-10 15:38 - david398121 - 求助成功区
下面计算CVaR的程序错在哪里，为什么总出错？？
5 个回复 - 2134 次查看 function f=cvar(x)%建立计算cvar的函数 y=[ ];%2只股票收益率矩阵 y=y'; n=size(y);%组合的收益率 j=n(2); R=x*y; alpha=0.1;%置信度1-β percent=100*(0:alpha:1); t=prctile(R,percent); var=-t(2);%置信 ...2014-5-8 18:01 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
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求助关于止盈止损和VaR、CVaR
0 个回复 - 1266 次查看 FRM中讲了许多关于VaR、CVaR的风险控制方法，很多研究也写了CVaR比VaR更加注重了对尾部数据的度量，但是在实际的外汇、贵金属等交易中，很多机构都强调止盈止损的重要性。那么，作为纯粹的研究的话，在VaR或者CVaR的 ...2016-7-28 15:06 - sdlwsge - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1266 次查看 FRM中讲了许多关于VaR、CVaR的风险控制方法，很多研究也写了CVaR比VaR更加注重了对尾部数据的度量，但是在实际的外汇、贵金属等交易中，很多机构都强调止盈止损的重要性。那么，作为纯粹的研究的话，在VaR或者CVaR的 ...2016-7-28 15:06 - sdlwsge - 金融学（理论版）
A Risk-Averse Newsvendor Model Under the CVaR Criterion, 《Operations Research》
2 个回复 - 968 次查看 【作者(必填)】Chen Y, Xu M, Zhang ZG 【文题(必填)】A Risk-Averse Newsvendor Model Under the CVaR Criterion, 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】《Operations Research》, 2009, 57(4 ...2016-6-3 20:11 - snowguy - 文献求助专区
2 个回复 - 968 次查看 【作者(必填)】Chen Y, Xu M, Zhang ZG 【文题(必填)】A Risk-Averse Newsvendor Model Under the CVaR Criterion, 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】《Operations Research》, 2009, 57(4 ...2016-6-3 20:11 - snowguy - 文献求助专区
协整VAR（CVAR）
2 个回复 - 1407 次查看 有没有哪位大神指点一下，协整VAR是否就是一般所说的VAR，用EVIEWS可以实现吗？谢谢~~2016-4-12 09:49 - tanguwu - EViews专版
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A Risk-Averse Newsvendor Model Under CVaR Decision Criterion（刊出版）
3 个回复 - 870 次查看 【作者(必填)】Youhua Frank Chen 【文题(必填)】A Risk-Averse Newsvendor Model Under CVaR Decision Criterion 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-29 14:34 - sailing3200 - 求助成功区
3 个回复 - 870 次查看 【作者(必填)】Youhua Frank Chen 【文题(必填)】A Risk-Averse Newsvendor Model Under CVaR Decision Criterion 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-29 14:34 - sailing3200 - 求助成功区
哪位有《风险资产组合的均值—CVaR有效前沿》这篇文章
6 个回复 - 1784 次查看 rt，哪位有《风险资产组合的均值—CVaR有效前沿》这篇文章，非常感谢2011-11-5 15:01 - henangao - 求助成功区
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matlab下如何做t分布下的CVar值
5 个回复 - 3695 次查看 本人matlab初次接触，很多不是很懂，由于要计算在T分布下的CVar，因此，求教大神该怎么编码，最好有现成的代码，是算每日的CVar,,这是公式2013-9-13 15:16 - zhougang333 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3695 次查看 本人matlab初次接触，很多不是很懂，由于要计算在T分布下的CVar，因此，求教大神该怎么编码，最好有现成的代码，是算每日的CVar,,这是公式2013-9-13 15:16 - zhougang333 - MATLAB等数学软件专版
急求用蒙特卡洛模拟计算var及cvar的详细论文
9 个回复 - 6631 次查看 请各位高手帮忙,小女子最近正在研究cvar,急求用蒙特卡洛模拟计算var及cvar的详细论文,及相关软件。非常谢谢2005-11-18 12:11 - launal - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 6631 次查看 请各位高手帮忙,小女子最近正在研究cvar,急求用蒙特卡洛模拟计算var及cvar的详细论文,及相关软件。非常谢谢2005-11-18 12:11 - launal - 计量经济学与统计软件
请教：Mixed CVaR
1 个回复 - 1260 次查看 Mixed CVaR 是不是该译为混合CVaR ，我知道什么是CVaR ，但是没听过混合CVaR ，请各位指点一下，非常感谢！！！2010-6-2 17:15 - liujw2546 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1260 次查看 Mixed CVaR 是不是该译为混合CVaR ，我知道什么是CVaR ，但是没听过混合CVaR ，请各位指点一下，非常感谢！！！2010-6-2 17:15 - liujw2546 - 金融学（理论版）
CVaR文章书籍推荐
4 个回复 - 1624 次查看 最近在看CVaR方面的文章，不知该如何入门。还请大家指点，那些文章或者书籍能够作为入门指导参考。谢谢2013-10-11 22:20 - jeaff - 爱问频道
4 个回复 - 1624 次查看 最近在看CVaR方面的文章，不知该如何入门。还请大家指点，那些文章或者书籍能够作为入门指导参考。谢谢2013-10-11 22:20 - jeaff - 爱问频道
基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配
4 个回复 - 1452 次查看 【作者(必填)】杜红军； 王宗军； 【文题(必填)】基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=cjfq ...2012-9-16 14:09 - 迷途mitu - 求助成功区
4 个回复 - 1452 次查看 【作者(必填)】杜红军； 王宗军； 【文题(必填)】基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=cjfq ...2012-9-16 14:09 - 迷途mitu - 求助成功区
哪位有应用遗传算法求解基于CVaR模型的最优投资组合的程序？
2 个回复 - 2301 次查看 rt，哪位有应用遗传算法求解基于CVaR模型的最优投资组合的程序？2011-10-15 15:41 - henangao - MATLAB等数学软件专版
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VaR/CVaR ESTIMATION UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
2 个回复 - 857 次查看 【作者(必填)】CH Han，WH Liu，TY Chen 【文题(必填)】VaR/CVaR ESTIMATION UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.worldscientific.com/doi/ ...2015-5-13 12:31 - lipj - 求助成功区
2 个回复 - 857 次查看 【作者(必填)】CH Han，WH Liu，TY Chen 【文题(必填)】VaR/CVaR ESTIMATION UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.worldscientific.com/doi/ ...2015-5-13 12:31 - lipj - 求助成功区
求文献”基于CVaR的我国银行间债券回购市场利率风险度量研究
1 个回复 - 675 次查看 【作者(必填)】曹志鹏[/backcolor]； [/backcolor]王晓芳[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于CVaR的我国银行间债券回购市场利率风险度量研究 【年份(必填)】2008年11期 【全文链接或数据库名称( ...2015-4-20 20:42 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 675 次查看 【作者(必填)】曹志鹏[/backcolor]； [/backcolor]王晓芳[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于CVaR的我国银行间债券回购市场利率风险度量研究 【年份(必填)】2008年11期 【全文链接或数据库名称( ...2015-4-20 20:42 - tianyahero - 求助成功区
CVaR、CES的定义是什么
2 个回复 - 2016 次查看 CVaR为conditional value at risk即条件风险价值； CES为conditional expcted shortfall即条件期望损失（也叫亏空）2015-4-6 19:49 - daocaorenwl - 博弈论
2 个回复 - 2016 次查看 CVaR为conditional value at risk即条件风险价值； CES为conditional expcted shortfall即条件期望损失（也叫亏空）2015-4-6 19:49 - daocaorenwl - 博弈论
