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【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计算Stata代码（附2000-2021年数据）8 个回复 - 4300 次查看 资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM计算说明 首先，我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度。上市公司每股内在价值V由剩余收益模型（RIM）估计得出，P为该公司股票 ...2022-6-19 20:59 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】上市公司关键审计事项数据整理（2016-2021）dta和Excel格式21 个回复 - 6178 次查看 关键审计事项数据整理 数据字段 stkcd 证券代码 year 是否执行关键审计事项：如果当年执行关键审计事项的话取值为1，反之为0（经管之家momingqimiao7） 关键审计事项数量：当年执行的关键审计事项内容数 ...2022-6-18 15:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司高管相对薪酬差距指标整理Stata代码（附2005-2021年数据）5 个回复 - 3992 次查看 高管相对薪酬差距 计算说明[hr] 使用以下两个指标衡量高管相对薪酬差距： [*]PAYDAV1总经理比高管前三：总经理薪酬比高管前三平均薪酬 [*]PAYDAV2高管前三比高管层：高管前三平均薪酬比高管层平均薪酬 ...2022-6-17 17:37 - momingqimiao7 - 现金交易版
会计稳健性 basu CSCORE ACF系数 附原始数据+stata计算全过程2000-2020年8 个回复 - 4870 次查看 会计稳健性计算数据说明：1、数据：全部上市公司，包含数据的原始excel和数据说明txt；部分数据为1990-2021，实际计算得到的结果2000-2020，根据研究需要选择年份区间，原始数据下载时间2022年5月。2、stata版本：14 ...2022-5-25 16:47 - deepwhite1103 - 现金交易版
********2000-2019会计稳健性相关指标-CScore/Basu模型/ACF模型******9 个回复 - 8962 次查看 制造业“C”字头代码取 2 位，其他行业取 1 位，进行行业分类，在计算中剔除行业分类后样本数少于 10 个以及相关数据缺失的样本。******参考Basu(1997)提出的盈余—股票报酬计量法的反回归方程衡量公司会计稳健性，分 ...2020-8-7 20:47 - wangkongtong3 - 现金交易版
会计稳健性C-Score计算Stata代码（附2007-2021年数据和结果）Khan & Watts模型9 个回复 - 6828 次查看 会计稳健性C-Score(K&W模型Basu模型) 计算说明 巴苏（Basu）模型 变量说明： [*] 表示 i 公司t 年度的每股盈余（对应指标采用扣除非经常性损益后的基本每股收益） [*] 表示 i 公司t -1年末的 ...2022-5-24 23:43 - momingqimiao7 - 现金交易版
会计稳健性2006-2019年 ：G-Score 和C-Score3 个回复 - 3350 次查看 会计稳健性2006-2019年 ：G-Score 和C-Score [*]指标说明 卡恩和沃特斯对巴苏模型进行了拓展，选择公司规模( SIZE) 、负债率( LEV) 和市值与账面价值 比率( MB) 作为工具变量，设计出度量公司/年的稳健性指标 ...2020-12-6 22:00 - lsy19931029 - 现金交易版
会计稳健性C-Score计算Stata代码（附2007-2020年数据和结果）Khan & Watts模型13 个回复 - 12937 次查看 会计稳健性C-Score(K&W模型Basu模型) 计算说明 巴苏（Basu）模型 变量说明： [*]表示 i 公司t 年度的每股盈余（对应指标采用扣除非经常性损益后的基本每股收益） [*]表示 i 公司t -1年末的股票 ...2021-5-28 14:41 - momingqimiao7 - 现金交易版
求助计量会计稳健性的回归模型（c-score计量方法）
27 个回复 - 19326 次查看 本人初次实证，很多问题不明白，求助各位好心同学。 我是做一个计量会计稳健性的模型，得到系数然后算公司年度的会计稳健性值，但是回归模型中有很多交叉项，明显的有多重共线性，这是“大家”弄出来的模型，就这么 ...2013-8-5 16:05 - rd271397811 - Stata专版
27 个回复 - 19326 次查看 本人初次实证，很多问题不明白，求助各位好心同学。 我是做一个计量会计稳健性的模型，得到系数然后算公司年度的会计稳健性值，但是回归模型中有很多交叉项，明显的有多重共线性，这是“大家”弄出来的模型，就这么 ...2013-8-5 16:05 - rd271397811 - Stata专版
会计稳健性C-Score计算Stata代码（附2007-2018年数据和结果）1 个回复 - 26325 次查看 会计稳健性C-Score计算 1、计算说明 巴苏（Basu）模型 变量说明： [*] 表示 i 公司t 年度的每股盈余（对应指标采用扣除非经常性损益后的基本每股收益） [*] 表示 i 公司t -1年末的股票价格 [*] ...2019-5-14 23:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
会计稳健性CScore 模型、审计意见
5 个回复 - 4234 次查看 参考 Khan and Watts (2009) 的 CSore 模型度量公司会计稳健性指标。 EPS：每股收益； P：t 年期初股票价格，用 t 年 4 月最后一个交易日的股票收盘价； R：股票回报率，t 年 5 月至次年 4 月共 12 个月买入并持 ...2020-10-3 20:28 - Eliz晓菲 - 管理科学
5 个回复 - 4234 次查看 参考 Khan and Watts (2009) 的 CSore 模型度量公司会计稳健性指标。 EPS：每股收益； P：t 年期初股票价格，用 t 年 4 月最后一个交易日的股票收盘价； R：股票回报率，t 年 5 月至次年 4 月共 12 个月买入并持 ...2020-10-3 20:28 - Eliz晓菲 - 管理科学
制造业上市公司c-score会计稳健性及控制变量数据2015-2019实证数据0 个回复 - 934 次查看 制造业上市公司c-score会计稳健性及控制变量数据2015-2019实证数据excel格式，单独制造业行业已剔除st公司和缺失值 备注：C-score未计算完，仅提供相关所需计算得数据。2021-4-16 14:34 - lenosky - 现金交易版
关于会计稳健性C-SCORE的回归
33 个回复 - 16527 次查看 Xi,t / Pi,t-1=β0+β1DRi,t+β2Ri,t+β3DRi,t*Ri,t+ε (1) G-SCORE = β2 = μ0+μ1SIZE +μ2 LEV +μ3MTB+ε (2)C- SCORE = β3 = λ0+λ1SIZE +λ2 LEV +λ3MTB+ε (3)Xi,t / Pi,t-1=β0 ...2015-12-28 21:49 - 纋酃 - Stata专版
33 个回复 - 16527 次查看 Xi,t / Pi,t-1=β0+β1DRi,t+β2Ri,t+β3DRi,t*Ri,t+ε (1) G-SCORE = β2 = μ0+μ1SIZE +μ2 LEV +μ3MTB+ε (2)C- SCORE = β3 = λ0+λ1SIZE +λ2 LEV +λ3MTB+ε (3)Xi,t / Pi,t-1=β0 ...2015-12-28 21:49 - 纋酃 - Stata专版
求C-Score 模型计算出来的会计稳健性数据~
8 个回复 - 4121 次查看 不知道有没有哪位大神以前做过C-Score 模型 ，有计算出来的C-Score 模型 的会计稳健性的数据么》？ 毕业论文求呀~~有偿~联系微信或者电话132583020012016-11-8 16:46 - xiaoshu198 - Stata专版
8 个回复 - 4121 次查看 不知道有没有哪位大神以前做过C-Score 模型 ，有计算出来的C-Score 模型 的会计稳健性的数据么》？ 毕业论文求呀~~有偿~联系微信或者电话132583020012016-11-8 16:46 - xiaoshu198 - Stata专版
请教以下会计稳健性的C-Score模型的计算
1 个回复 - 1096 次查看 Earnit =β1 +β2Dit +Ｒit( μ1 +μ2Sizeit +μ3Mbit +μ4Levit) + DitＲit( λ1 +λ2Sizeit +λ3Mbit +λ4Levit) + δ1Sizeit +δ2Mbit +δ3Levit +δ4DitSizeit + δ5DitMbit +δ6DitLevit [/backcolor]+εi 。我 ...2020-1-13 14:35 - Cherry2020 - Stata专版
1 个回复 - 1096 次查看 Earnit =β1 +β2Dit +Ｒit( μ1 +μ2Sizeit +μ3Mbit +μ4Levit) + DitＲit( λ1 +λ2Sizeit +λ3Mbit +λ4Levit) + δ1Sizeit +δ2Mbit +δ3Levit +δ4DitSizeit + δ5DitMbit +δ6DitLevit [/backcolor]+εi 。我 ...2020-1-13 14:35 - Cherry2020 - Stata专版
会计稳健性c-score模型
2 个回复 - 5338 次查看 Basu的会计稳健性回归模型（C-score方法）因为C-SOCRE就是由资产规模 负债率计算的，所以加了资产规模控制变量，模型就不显著了，可以不加资产规模的控制变量吗？？？？？？2019-5-12 16:49 - 笙可儿 - Stata专版
2 个回复 - 5338 次查看 Basu的会计稳健性回归模型（C-score方法）因为C-SOCRE就是由资产规模 负债率计算的，所以加了资产规模控制变量，模型就不显著了，可以不加资产规模的控制变量吗？？？？？？2019-5-12 16:49 - 笙可儿 - Stata专版
求助衡量会计稳健性的C-Score（基于BASU模型）怎么用stata求出来，stata命令得怎么写
2 个回复 - 4879 次查看 图里的μ1μ2μ3μ4γ1γ2γ3γ4得怎么求？新手求大神拯救一下！2016-11-23 18:46 - 帆崽码头 - Stata专版
2 个回复 - 4879 次查看 图里的μ1μ2μ3μ4γ1γ2γ3γ4得怎么求？新手求大神拯救一下！2016-11-23 18:46 - 帆崽码头 - Stata专版
Basu的会计稳健性回归模型（C-score方法）的调整R方和多重共线性可不可以忽略？？？
20 个回复 - 21634 次查看 Basu的会计稳健性模型是：EPS/P=β1+β2*DR+β3*R+β4*DR*R+ε 式子① （注：其中，P代表公司上年度的收盘价；R代表股票收益率；当R>0时，DR=0；当R2015-5-5 20:46 - 菜鸟啊菜鸟 - Stata专版
20 个回复 - 21634 次查看 Basu的会计稳健性模型是：EPS/P=β1+β2*DR+β3*R+β4*DR*R+ε 式子① （注：其中，P代表公司上年度的收盘价；R代表股票收益率；当R>0时，DR=0；当R2015-5-5 20:46 - 菜鸟啊菜鸟 - Stata专版
会计稳健性c-score回归计算
5 个回复 - 5919 次查看 我用basu模型你算会计稳健性，做多元分层回归后结果如下：前面加C的是控制变量：2015-11-13 20:44 - 倪浦雨 - SPSS论坛
5 个回复 - 5919 次查看 我用basu模型你算会计稳健性，做多元分层回归后结果如下：前面加C的是控制变量：2015-11-13 20:44 - 倪浦雨 - SPSS论坛
如何用stata进行会计稳健性（c-score）的回归分析
0 个回复 - 2477 次查看 自己尝试了一下，但是出现了多重共线性。还有就是怎么计算系数呀2017-5-4 18:12 - 犯困的狮子 - Stata专版
0 个回复 - 2477 次查看 自己尝试了一下，但是出现了多重共线性。还有就是怎么计算系数呀2017-5-4 18:12 - 犯困的狮子 - Stata专版
