结果：找到“期权对冲”相关内容38个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
期权对冲策略
7 个回复 - 7407 次查看 最近在研究期权定价和对冲策略，侧重实务，先上传一篇看过的论文。 有兴趣的小伙伴欢迎一起交流，QQ405756328，留言：人大经济论坛。2015-1-10 14:21 - CindyLYT - 量化投资
7 个回复 - 7407 次查看 最近在研究期权定价和对冲策略，侧重实务，先上传一篇看过的论文。 有兴趣的小伙伴欢迎一起交流，QQ405756328，留言：人大经济论坛。2015-1-10 14:21 - CindyLYT - 量化投资
财通证券场外期权专题之三：期权对冲方案设计20190421
3 个回复 - 1196 次查看 财通证券场外期权专题之三：期权对冲方案设计20190421 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-22 23:51 - ottohans - 行业分析报告
3 个回复 - 1196 次查看 财通证券场外期权专题之三：期权对冲方案设计20190421 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-22 23:51 - ottohans - 行业分析报告
求教一个利率期货期权对冲问题
4 个回复 - 3857 次查看 假设现在是2010年一月一号，在2010年7月一号，也就是6个月后，一个公司将有2千万英镑现金盈余，为期6个月。预期利率提高，假设这个公司能投资短期LIBOR.设计一个期货期权的对冲策略来抵御利率风险。公司对风险的态度 ...2010-3-17 13:33 - petitblue - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3857 次查看 假设现在是2010年一月一号，在2010年7月一号，也就是6个月后，一个公司将有2千万英镑现金盈余，为期6个月。预期利率提高，假设这个公司能投资短期LIBOR.设计一个期货期权的对冲策略来抵御利率风险。公司对风险的态度 ...2010-3-17 13:33 - petitblue - 金融学（理论版）
免保证金的牛市价差期权对冲策略
30 个回复 - 15390 次查看 免保证金的牛市价差期权对冲策略 于德浩 2019.11.16上交所于2019年11月15日公告，正式宣布股票期权组合策略业务开始实施。最重要的变化，就是免去 ...2019-11-16 12:01 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
30 个回复 - 15390 次查看 免保证金的牛市价差期权对冲策略 于德浩 2019.11.16上交所于2019年11月15日公告，正式宣布股票期权组合策略业务开始实施。最重要的变化，就是免去 ...2019-11-16 12:01 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
股票小白要懂的方式-什么是期权对冲？
2 个回复 - 869 次查看 持有标的资产，为防止标的资产价格下跌，就可以买入看跌期权或者看涨期权来对冲风险;将买入标的资产，但害怕其价格上涨，就可以通过买入看涨期权来确定风险。本文来源于摆渡：期权懂什么是期权对冲？对冲期权是指将两 ...2023-4-13 17:59 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 869 次查看 持有标的资产，为防止标的资产价格下跌，就可以买入看跌期权或者看涨期权来对冲风险;将买入标的资产，但害怕其价格上涨，就可以通过买入看涨期权来确定风险。本文来源于摆渡：期权懂什么是期权对冲？对冲期权是指将两 ...2023-4-13 17:59 - 期权懂 - Forum
股指期权对冲头寸是什么？中证500期权在哪交易？
1 个回复 - 366 次查看 500ETF期权上市后，很多朋友们都很好奇500ETF期权应该在哪个交易所进行交易，这次就带大家了解这个问题吧！本文来源于摆渡：期权懂股指期权对冲头寸是什么？一种旨在降低风险的行动或策略。套期保值常见的形式是在一 ...2022-11-14 17:45 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 366 次查看 500ETF期权上市后，很多朋友们都很好奇500ETF期权应该在哪个交易所进行交易，这次就带大家了解这个问题吧！本文来源于摆渡：期权懂股指期权对冲头寸是什么？一种旨在降低风险的行动或策略。套期保值常见的形式是在一 ...2022-11-14 17:45 - 期权懂 - Forum
50ETF期权对冲简单解释分享
0 个回复 - 428 次查看 50etf期权交易由买方和卖方来完成的，卖方即是义务方，需要履行对应的义务，买方即是权利方，有着低风险高收益的优势，在上证50etf期权投资的过程中，买错期权合约是一个非常正常的现象。如果买错了50etf期权合约，这 ...2022-10-11 17:35 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 428 次查看 50etf期权交易由买方和卖方来完成的，卖方即是义务方，需要履行对应的义务，买方即是权利方，有着低风险高收益的优势，在上证50etf期权投资的过程中，买错期权合约是一个非常正常的现象。如果买错了50etf期权合约，这 ...2022-10-11 17:35 - 期权懂 - Forum
认购期权卖出期权怎么操作？期权对冲策略
2 个回复 - 626 次查看 期权合约的对冲，又可以看做是合约风险的对冲，实际上，就是一种为了降低另一项投资可能带来的亏损或者说风险。如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快认购期权卖出期权怎么操作？尽管卖出认购策略存在收益有限，潜在风险 ...2022-8-2 17:40 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 626 次查看 期权合约的对冲，又可以看做是合约风险的对冲，实际上，就是一种为了降低另一项投资可能带来的亏损或者说风险。如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快认购期权卖出期权怎么操作？尽管卖出认购策略存在收益有限，潜在风险 ...2022-8-2 17:40 - 期权懂 - Forum
50ETF期权对冲平仓技巧
1 个回复 - 591 次查看 玩50etf期权的朋友都知道平仓，但是很多投资者都不知道50etf期权平仓概念，由于50etf期权是T+0交易的，只要手里有持仓随时是可以当天卖出平仓的，那么50ETF期权对冲平仓技巧有什么呢？本文来源于摆渡：期权懂 50ETF期 ...2022-9-22 18:06 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 591 次查看 玩50etf期权的朋友都知道平仓，但是很多投资者都不知道50etf期权平仓概念，由于50etf期权是T+0交易的，只要手里有持仓随时是可以当天卖出平仓的，那么50ETF期权对冲平仓技巧有什么呢？本文来源于摆渡：期权懂 50ETF期 ...2022-9-22 18:06 - 期权懂 - Forum
期权对冲波动率用哪个？
10 个回复 - 6787 次查看 1、假设隐含波动大于历史波动，那delta对冲时计算使用哪个波动会更好有理论上的说法么？实际效果模拟一下就知道，但不知道是否有什么理论解释？ 2、举例假设对冲一个3个月长的期权，提前知道3个月的期权是30%，那 ...2016-7-1 21:40 - chen_nezo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 6787 次查看 1、假设隐含波动大于历史波动，那delta对冲时计算使用哪个波动会更好有理论上的说法么？实际效果模拟一下就知道，但不知道是否有什么理论解释？ 2、举例假设对冲一个3个月长的期权，提前知道3个月的期权是30%，那 ...2016-7-1 21:40 - chen_nezo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
沪深300ETF510300期权与300ETF159919期权对冲策略可行性分析
0 个回复 - 1904 次查看 510300ETF与159919ETF标的股票类似，权重相近，导致走势趋同，但属于不同市场，叠加各自的衍生品可将短期偏差放大，进而进行交易。 根据平价公式C+K=P+S， 以510300ETF衍生品期权定义为C1+K1=P1+S1，159919ETF衍生 ...2020-9-1 09:59 - zh涅槃 - 量化投资
0 个回复 - 1904 次查看 510300ETF与159919ETF标的股票类似，权重相近，导致走势趋同，但属于不同市场，叠加各自的衍生品可将短期偏差放大，进而进行交易。 根据平价公式C+K=P+S， 以510300ETF衍生品期权定义为C1+K1=P1+S1，159919ETF衍生 ...2020-9-1 09:59 - zh涅槃 - 量化投资
A股大跌 善用个股期权对冲风险
0 个回复 - 692 次查看 受中美贸易战影响，今日A股市场哀鸿遍野，在大跌中投资者们都很受伤,陶爸我也是被深深的伤害了…这次灾难性下跌中受影响最小的是应该是进行对冲的投资者，还有不少投机客靠做空大谋其利。中美贸易战开始了，就不会在 ...2018-3-26 10:13 - 陶爸问权 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 692 次查看 受中美贸易战影响，今日A股市场哀鸿遍野，在大跌中投资者们都很受伤,陶爸我也是被深深的伤害了…这次灾难性下跌中受影响最小的是应该是进行对冲的投资者，还有不少投机客靠做空大谋其利。中美贸易战开始了，就不会在 ...2018-3-26 10:13 - 陶爸问权 - 金融学（理论版）
求助！障碍期权对冲问题
33 个回复 - 14459 次查看 敲出期权做对冲，是不是在发生敲出时做空，之后到到期日都不用做对冲？ 相应地，敲入期权怎么对冲？假如今天卖出一份敲入期权，是从今天开始对冲到到期，还是从敲入使期权生效时开始做对冲？ 真诚地希望各位能解惑 ...2016-7-20 13:48 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
33 个回复 - 14459 次查看 敲出期权做对冲，是不是在发生敲出时做空，之后到到期日都不用做对冲？ 相应地，敲入期权怎么对冲？假如今天卖出一份敲入期权，是从今天开始对冲到到期，还是从敲入使期权生效时开始做对冲？ 真诚地希望各位能解惑 ...2016-7-20 13:48 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
美式期权对冲
12 个回复 - 3879 次查看 美式期权用delta中性对冲可以吗？具体要怎样做呢？是从头对冲到尾？还是当达到最优实施边界就结束对冲呢？希望路过的坛友热心解答，谢谢！2016-9-9 08:34 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 3879 次查看 美式期权用delta中性对冲可以吗？具体要怎样做呢？是从头对冲到尾？还是当达到最优实施边界就结束对冲呢？希望路过的坛友热心解答，谢谢！2016-9-9 08:34 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求使用期权对冲股票风险的相关文献
1 个回复 - 1558 次查看 最近想研究用50ETF期权对冲现货风险，一种方案是想通过期权合成现货空头对冲，另一种方案是保留部分现货收益，即使用put options。不知道各位有啥相关文献参考一下。2015-3-13 15:39 - huangw_2010 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1558 次查看 最近想研究用50ETF期权对冲现货风险，一种方案是想通过期权合成现货空头对冲，另一种方案是保留部分现货收益，即使用put options。不知道各位有啥相关文献参考一下。2015-3-13 15:39 - huangw_2010 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
一道关于期权对冲的FRM试题
5 个回复 - 1895 次查看 A trader buys an at the money call option with the intention of delta hedging it to maturity. Which one of the following is likely to be the most profitable over the life of the option? a. the unde ...2015-8-5 19:49 - 寒露9111 - PRM学习群组
5 个回复 - 1895 次查看 A trader buys an at the money call option with the intention of delta hedging it to maturity. Which one of the following is likely to be the most profitable over the life of the option? a. the unde ...2015-8-5 19:49 - 寒露9111 - PRM学习群组
什么是对冲期权_对冲期权的分类_期权对冲交易策略
1 个回复 - 1012 次查看 什么是对冲期权_对冲期权的分类_期权对冲交易策略 什么是对冲期权 对冲期权是指将两次期权交易或期权与期货交易结合起来应用。 对冲期权的分类 对冲期权一般可分为期权与期权的对冲和期权与期货的对冲交易。 期 ...2015-7-17 18:06 - widen我的世界 - 休闲灌水
1 个回复 - 1012 次查看 什么是对冲期权_对冲期权的分类_期权对冲交易策略 什么是对冲期权 对冲期权是指将两次期权交易或期权与期货交易结合起来应用。 对冲期权的分类 对冲期权一般可分为期权与期权的对冲和期权与期货的对冲交易。 期 ...2015-7-17 18:06 - widen我的世界 - 休闲灌水
怎么用期权对冲一个投资组合？
23 个回复 - 18055 次查看 如题，怎么用期权对冲一个投资组合啊？比如我做出了一个5个股票的组合， 但是如果我害怕价格会下降，想购买看跌期权来对冲我的损失，那么我应该怎么买？（我只知道购买单个股票的期权，对于多个股票不知道从何下手） ...2013-11-5 19:03 - Angry＂No. - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
23 个回复 - 18055 次查看 如题，怎么用期权对冲一个投资组合啊？比如我做出了一个5个股票的组合， 但是如果我害怕价格会下降，想购买看跌期权来对冲我的损失，那么我应该怎么买？（我只知道购买单个股票的期权，对于多个股票不知道从何下手） ...2013-11-5 19:03 - Angry＂No. - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于期权复制和期权对冲之间的关系
1 个回复 - 2837 次查看 最近再看这一部分，入门，有几个问题想知道： 1.期权复制与静态对冲之间的关系？ 2.一般情况下，我们采取怎样的复制策略和对冲策略。 3.静态对冲的定义是什么 谢谢，如果可以，求推荐这部分讲的比较明白的书籍 ...2015-5-22 20:54 - jovichau - 爱问频道
1 个回复 - 2837 次查看 最近再看这一部分，入门，有几个问题想知道： 1.期权复制与静态对冲之间的关系？ 2.一般情况下，我们采取怎样的复制策略和对冲策略。 3.静态对冲的定义是什么 谢谢，如果可以，求推荐这部分讲的比较明白的书籍 ...2015-5-22 20:54 - jovichau - 爱问频道
监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机
2 个回复 - 1257 次查看 监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机 2015-01-16 22:47:59 来源：投资时报 作者：刘成昆 在当前点位推出期权，更像是釜底抽薪，给极度火爆的市场进行温和降温，一方面把过剩的流动性引入期权市场，另 ...2015-1-30 16:41 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 1257 次查看 监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机 2015-01-16 22:47:59 来源：投资时报 作者：刘成昆 在当前点位推出期权，更像是釜底抽薪，给极度火爆的市场进行温和降温，一方面把过剩的流动性引入期权市场，另 ...2015-1-30 16:41 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机
0 个回复 - 1232 次查看 监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机 [*]字号 [*] [*] [*] 评论 邮件 纠错 2015-01-16 22:47:59 来源：投资时报 作者：刘成昆 在当前点位推出期权，更像是釜底抽薪，给极度火爆的市场进行温 ...2015-1-30 16:39 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1232 次查看 监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机 [*]字号 [*] [*] [*] 评论 邮件 纠错 2015-01-16 22:47:59 来源：投资时报 作者：刘成昆 在当前点位推出期权，更像是釜底抽薪，给极度火爆的市场进行温 ...2015-1-30 16:39 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
上证50期权推出，阿里巴巴和中信证券收益最大 监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠
1 个回复 - 1138 次查看 上证50期权推出 阿里巴巴和中信证券收益最大 监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机 在当前点位推出期权，更像是釜底抽薪，给极度火爆的市场进行温和降温，一方面把过剩的流动性引入期权市场，另一 ...2015-1-19 12:50 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1138 次查看 上证50期权推出 阿里巴巴和中信证券收益最大 监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机 在当前点位推出期权，更像是釜底抽薪，给极度火爆的市场进行温和降温，一方面把过剩的流动性引入期权市场，另一 ...2015-1-19 12:50 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机
1 个回复 - 1045 次查看 监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机 在当前点位推出期权，更像是釜底抽薪，给极度火爆的市场进行温和降温，一方面把过剩的流动性引入期权市场，另一方面也提供了平抑市场的金融工具 洪水猛兽还是 ...2015-1-18 17:56 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1045 次查看 监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机 在当前点位推出期权，更像是釜底抽薪，给极度火爆的市场进行温和降温，一方面把过剩的流动性引入期权市场，另一方面也提供了平抑市场的金融工具 洪水猛兽还是 ...2015-1-18 17:56 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机
0 个回复 - 619 次查看 监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机 在当前点位推出期权，更像是釜底抽薪，给极度火爆的市场进行温和降温，一方面把过剩的流动性引入期权市场，另一方面也提供了平抑市场的金融工具 洪水猛兽还是济世 ...2015-1-18 17:02 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 619 次查看 监管层为A股疯牛降温 50ETF期权对冲杠杆投机 在当前点位推出期权，更像是釜底抽薪，给极度火爆的市场进行温和降温，一方面把过剩的流动性引入期权市场，另一方面也提供了平抑市场的金融工具 洪水猛兽还是济世 ...2015-1-18 17:02 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
请教哪位大神有数字期权对冲方面的材料或者观点
0 个回复 - 1365 次查看 请教哪位大神有数字期权对冲方面的材料或者观点？2014-6-4 16:19 - thythy123 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1365 次查看 请教哪位大神有数字期权对冲方面的材料或者观点？2014-6-4 16:19 - thythy123 - 投资人（实务版）
同时用几个期权对冲几个股票组合的方法，高手可以帮我看看有什么问题吗？
8 个回复 - 4003 次查看 我把10million投入股票组合， 为了预防股票组合下降，我卖出了一定量得看涨期权来对冲它。就是说我需要通过delta中性来保值， 建立一个期权与股票组合的portfolio， 如果股票组合单价下降了1美元，那我们就可以通过售 ...2013-11-10 15:20 - Angry＂No. - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 4003 次查看 我把10million投入股票组合， 为了预防股票组合下降，我卖出了一定量得看涨期权来对冲它。就是说我需要通过delta中性来保值， 建立一个期权与股票组合的portfolio， 如果股票组合单价下降了1美元，那我们就可以通过售 ...2013-11-10 15:20 - Angry＂No. - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
提问：使用价内期权与价外期权对冲即期头寸有什么区别???
3 个回复 - 1359 次查看 提问：使用价内期权与价外期权对冲即期头寸有什么区别???2013-6-27 16:38 - lp208 - Forum
3 个回复 - 1359 次查看 提问：使用价内期权与价外期权对冲即期头寸有什么区别???2013-6-27 16:38 - lp208 - Forum
提问：使用价内期权与价外期权对冲即期头寸有什么区别???
1 个回复 - 2196 次查看 提问：使用价内期权与价外期权对冲即期头寸有什么区别???2013-6-27 16:36 - lp208 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2196 次查看 提问：使用价内期权与价外期权对冲即期头寸有什么区别???2013-6-27 16:36 - lp208 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求指教]向各位大大请教一道关于期权对冲的题目
4 个回复 - 1968 次查看 A bank has sold USD 300,000 of call options on100,000 equities. The equities trade at 50, the option strike price is 49, the maturity is in three months, volatility is 20%, and the interest rate is 5% ...2011-10-17 17:15 - alwaysfighting - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
4 个回复 - 1968 次查看 A bank has sold USD 300,000 of call options on100,000 equities. The equities trade at 50, the option strike price is 49, the maturity is in three months, volatility is 20%, and the interest rate is 5% ...2011-10-17 17:15 - alwaysfighting - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
强烈推荐：２００６年人大考博西方经济学和经济学说史专业《经济学说史》和《西方经济学》两科试题
34 个回复 - 8078 次查看 强烈推荐：２００６人大考博西方经济学和经济学说史专业＜经济学说史＞和＜西方经济学＞两科试题经济学说史1． 结合我国学术界的争论评论劳动价值论和生产要素价值论。2． ...2006-4-11 11:15 - sealcwx111 - 经管考研
34 个回复 - 8078 次查看 强烈推荐：２００６人大考博西方经济学和经济学说史专业＜经济学说史＞和＜西方经济学＞两科试题经济学说史1． 结合我国学术界的争论评论劳动价值论和生产要素价值论。2． ...2006-4-11 11:15 - sealcwx111 - 经管考研
如何取定期权对冲的残余风险
0 个回复 - 1981 次查看 我在阅读《金融风险理论-从统计物理到风险管理》一书时，对如何确定期权对冲的残余风险不甚明白，恳请哪位大侠指教2005-8-16 13:58 - zuoch - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1981 次查看 我在阅读《金融风险理论-从统计物理到风险管理》一书时，对如何确定期权对冲的残余风险不甚明白，恳请哪位大侠指教2005-8-16 13:58 - zuoch - 金融学（理论版）
