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STATA|archlm检验高阶显著,如何选取模型?
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想引入(g)arch,做archlm检验,得结果如下,似乎有无限的lag都是显著的,请问这种结果怎么看?
LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)
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2023-7-17 05:09 - hanyuchen12 - Stata专版
stata实现高阶多项式回归
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请问各位大神,如何用
stata估计
高阶多项式模型,比如有很多个变量,需要考虑到4次方、5次方等等,请问在
stata里该如何实现?
2019-10-25 15:02 - P哎呀 - Stata专版
如何使用STATA进行高阶方程求解?
15 个回复 - 8694 次查看
举个例子,假设其他变量都是已知的,我现在想求方程中的r,即权益资本成本。
这需要涉及到
高阶方程求解,我见过有文章是使用SAS做的,采用的牛顿迭代法,请问各位大侠,STATA能做这个运算吗?
非常感谢各位能 ...
2011-10-27 15:49 - liuhang1019 - Stata专版