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STATA|archlm检验高阶显著,如何选取模型?
1 个回复 - 481 次查看 想引入(g)arch,做archlm检验,得结果如下,似乎有无限的lag都是显著的,请问这种结果怎么看? LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) -------------------------------------------- ...2023-7-17 05:09 - hanyuchen12 - Stata专版
【独家发布】如何使用stata解决高阶方程的求解问题
4 个回复 - 3014 次查看 如何使用stata解决高阶方程的求解问题 ----------------------------------2016年10月25日10:43:132016-10-25 10:43 - 日新少年 - Stata专版
stata高阶自回归时,出现no observations,怎么处理
1 个回复 - 1132 次查看 新手小白求助!! 我正在学习ADF检验,需要判断滞后阶数。 我使用的方法是信息准则:需要取BIC最小的滞后阶数,1到4阶都在变小,所以我需要继续进行高阶的自回归。 先进行一阶自回归reg y l.y, r 接着信息 ...2022-4-2 15:32 - 残留的、空白 - Stata专版
stata实现高阶多项式回归
3 个回复 - 5562 次查看 请问各位大神,如何用stata估计高阶多项式模型,比如有很多个变量,需要考虑到4次方、5次方等等,请问在stata里该如何实现?2019-10-25 15:02 - P哎呀 - Stata专版
如何使用STATA进行高阶方程求解?
15 个回复 - 8694 次查看 举个例子,假设其他变量都是已知的,我现在想求方程中的r,即权益资本成本。 这需要涉及到高阶方程求解,我见过有文章是使用SAS做的,采用的牛顿迭代法,请问各位大侠,STATA能做这个运算吗? 非常感谢各位能 ...2011-10-27 15:49 - liuhang1019 - Stata专版
2014 年 1月 20-23 日,Stata 高阶应用班
3 个回复 - 2831 次查看 课程详情:http://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=93 培训时间: 2014年1月15-18日 Stata初级班 2014年1月20-23日 Stata高阶应用 授课安排: (1) 授课方式:中文多媒体互动式授课方式 (2) 授课时 ...2013-11-24 21:03 - arlionn - 统计软件培训班VIP答疑区