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GARCH-MIDAS样本内、样本外预测代码与原文
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本期尝试复刻:
Global financial cycle and the predictability of oil market volatility: Evidence from a GARCH-MIDAS model
该研究使用GARCH-MIDAS框架,考察全球金融周期(GFCy)对石油市场波动性的预测能 ...
2024-9-20 11:33 - 三十万 - 现金交易版
基于R语言的Garch-Midas模型 R代码详解
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混频数据抽样模型Garch-Midas可以分析不同频率的时间序列A对序列B的影响。比如,序列A是周频或者月频,序列B为日频数据。
利用R语言的mfGARCH包做的混频数据抽样模型Garch-Midas。提供了示例数据,详细标注了模型的 ...
2024-1-7 20:31 - andydaisy - 现金交易版
GARCH-MIDAS
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-mGARCH-MIDAS
可以解决的问题:
ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计
1.问题提出:
该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度政策不确定性,B多数为日频数据 ...
2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
用R语言做GARCH-MIDAS模型
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用mfGARCH包里面的fit_mfgarch()函数做GARCH-MIDAS模型,因变量是日度收益率,协变量是不确定性指数月度数据,fit_mfgarch(data=ssec_2,y="return",x="EPU1",low.freq="month",K=36),做出来的结果只有估计值,其他的 ...
2023-6-4 21:57 - Mariaweb - 金融学(理论版)
EViews 9.5最新功能MIDAS回归视频教学
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MIDAS回归是EViews9.5的最新功能。这个视频一个半小时左右,从模型理论讲起,到实际操作,详细介绍了如何用EViews做MIDAS回归以及预测。视频里用到的数据文件和ppt我也一起上传。
虽然这个是免费的教学(eviews的 ...
2016-9-21 06:30 - 夏目贵志 - EViews专版
基于DCC-MIDAS模型的沪深港股市动态相关性研究
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【作者(必填)】
222
【文题(必填)】
基于DCC-MIDAS模型的沪深港股市动态相关性研究【年份(必填)】
22
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=jeDOxXNM7l4Biny8EtC2kynW ...
2023-12-13 09:26 - internet.hzx - 求助成功区
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
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一、模型简介
(一)模型应用该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度经济政策不确定性,B多数为日频数据,例如股票收益,股票波动等。
(二)模型优势在匹 ...
2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
midasreg混频回归模型
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想请教各位大神知不知道混频回归的stata命令?自变量是日度,因变量和控制变量是年度,可以使用混频回归模型吗?
2024-6-3 17:02 - 李江辉 - 爱问频道
混频数据抽样模型MIDAS只能用于预测吗?
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最近论文中想将高频数据(自变量X)与低频数据(因变量Y)进行回归来研究二者间的关系,发现MIDAS模型可以处理不同频率的数据,但是看了诸多文献后发现学者大都用MIDAS模型进行预测,那么这一模型可以用于不同频率数 ...
2019-2-27 16:01 - Adele沙沙 - 大数据技术
混频回国模型DCCMIDAS的matlab代码
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对混频模型DCCMIDAS和GARCHMIDAS的matlab代码进行改造,以加入更多外生变量进行回归,原代码(UCLA,Huang 2013)只有一个外生变量,有些实证分析涉及到多个外生变量,如果有问题可以讲解,计算逻辑和计量理论都可以 ...
2022-5-17 21:22 - 雄梁linghu - 经管代码库
用R语言做GARCH-MIDAS
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想用mfGARCH包做GARCH-MIDAS,变量是收益率,协变量是月度已实现方差,想据此识别出收益率序列的长期波动和短期波动。代码是fit_mfgarch(data = mylist2, y = "return", x = "rv",low.freq = "month", K = 24)。做出 ...
2022-4-21 11:50 - 于果1992 - 爱问频道
R语言garch midas模型中,ω1=1这个限制条件在哪里设置呢?
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R语言建立garch midas模型,ω1=1这个限制条件在哪里设置呢?fit_mfgarch中没看到有这个参数,输出结果中也是只有ω2
fit_mfgarch(data,
y,
x = NULL,
K = NULL,
low.freq = "date",
var.ratio.freq = NULL, ...
2023-7-17 10:37 - clumsy0 - R语言论坛
求问GARCH-MIDAS模型的R实现
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利用R实现garch-midas模型的时候找到mfGARCH包,利用里面的fit_mfgarch对月频和日频数据进行混频建模,遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响?
2.不知道要怎样将 ...
2021-12-25 10:51 - 王饱饱爱吃糯米糍 - R语言论坛
时变系数的时间序列模型(tvp-midas)求助!!!
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最近在学习tvp-midas模型,但是对于其中的时变系数好像理解的不透彻,因此有一个问题一直想不明白。我主要是参考了《Forecasting U.S. real GDP using oil prices: A time-varying parameter MIDAS model》这篇论文。 ...
2023-6-12 16:29 - 猫头鹰侠 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
关于midas回归结果分析的问题
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用stata做midas回归,设置阶数以后,回归结果里同一个关键变量A一共有四行,每一行都有不同的系数和显著性,请问怎么把四个系数合成一个呢?另外,合成一个以后的显著性又怎么判定呢?可以说A的四行结果都10%显著的话 ...
2022-7-25 16:47 - 蒸鱼生 - Stata专版