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garchsk模型——高阶矩估计
0 个回复 - 1126 次查看下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab，一键运行，视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. QuarterlyReview of Econ ...2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版

基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）
2 个回复 - 914 次查看基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版

GAS and GARCH based value-at-risk modeling of precious metals
2 个回复 - 247 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 GAS and GARCH based value-at-risk modeling of precious metals【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/p ...2023-11-21 14:05 - internet.hzx - 求助成功区

Dynamic risk spillovers from oil to stock markets: Fresh evidence from GARCH cop
1 个回复 - 289 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Dynamic risk spillovers from oil to stock markets: Fresh evidence from GARCH copula quantile regression-based CoVaR model【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称( ...2023-7-14 21:44 - internet.hzx - 求助成功区

Modelling multivariate skewness in financial returns: a SGARCH approach
3 个回复 - 1273 次查看【作者(必填)】 Giovanni De Lucaa* & Nicola Loperfidob 【文题(必填)】 Modelling multivariate skewness in financial returns: a SGARCH approach【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2015-12-4 13:17 - internet.hzx - 求助成功区

Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hed
3 个回复 - 1176 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hedging for crude oil futures【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2021-3-17 22:51 - internet.hzx - 求助成功区

Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR
6 个回复 - 831 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/ ...2021-6-21 23:10 - internet.hzx - 求助成功区

A new approach to Value-at-Risk: GARCH-TSLx model with inference
1 个回复 - 394 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A new approach to Value-at-Risk: GARCH-TSLx model with inference 【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03610 ...2021-6-13 10:36 - internet.hzx - 求助成功区

Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis
1 个回复 - 816 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/arti ...2021-6-13 10:41 - internet.hzx - 求助成功区

Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hed
1 个回复 - 510 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hedging for crude oil futures【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2021-2-24 13:10 - internet.hzx - 求助成功区

求使用GJR-GARCH-DCC模型和蒙特卡洛模拟计算SRISK的代码
0 个回复 - 736 次查看 2024-5-14 15:09 - 150816050 - 悬赏大厅

GAS and GARCH based value-at-risk modeling of precious metals
2 个回复 - 203 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 GAS and GARCH based value-at-risk modeling of precious metals【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii ...2023-11-21 14:04 - internet.hzx - 求助成功区

有偿求助GARCHSK模型正确的源代码
7 个回复 - 2000 次查看求助论文《León A，Rubio G，Serna G. Autoregressive Conditional Volatility，Skewness and Kurtosis[J]. The Quarterly Review of Economics and Finance，2005，45 （5）：599-618》中所使用的GARCHSK模型正确 ...2021-5-13 20:01 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件

NAGARCHSK模型的软件估计
7 个回复 - 3572 次查看请问有大神知道如何在Eviews Stata Matlab 或者R语言中有哪些可以估计 NAGARCHSK模型的参数和置信区间（或者方差）吗？ NAGARCHSK模型也就是在GARCH模型中同时加入偏度和峰度方程，同时残差的分布设定也是一个特定的 ...2016-2-16 15:32 - 点点DD - 计量经济学与统计软件

garchsk
0 个回复 - 291 次查看求问实现garchsk代码2022-2-17 22:29 - wangchang8899 - Forum

rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么
9 个回复 - 3604 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法
5 个回复 - 4577 次查看由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版

Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA–GARCH Models
1 个回复 - 741 次查看【作者(必填)】 Yong 【文题(必填)】 Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA–GARCH Models【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/a ...2018-8-13 22:17 - internet.hzx - 求助成功区

Skewness and leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal
1 个回复 - 563 次查看【作者(必填)】 WH Cheng, JC Hung 【文题(必填)】 Skewness and leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2017-8-16 13:20 - internet.hzx - 求助成功区

Option pricing under GARCH models with Hansen's skewed-
2 个回复 - 952 次查看【作者(必填)】 someone 【文题(必填)】 Option pricing under GARCH models with Hansen's skewed-t distributed innovations【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.co ...2017-4-14 00:22 - internet.hzx - 求助成功区

求助：matlab估计GARCHSK模型的程序
2 个回复 - 2349 次查看请问哪位大神有GARCHSK模型的matlab估计程序，因小弟要写论文，急需要，谢谢，不甚感激2013-11-27 02:38 - danial - MATLAB等数学软件专版

Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high-freque
5 个回复 - 1098 次查看【作者(必填)】Alexander Beck1 / Young Shin Aaron Kim2 / Svetlozar Rachev3 / Michael Feindt4 / Frank Fabozzi5 【文题(必填)】Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high- ...2016-12-18 15:18 - runman - 求助成功区

Eviews可以做garchsk模型吗
1 个回复 - 1611 次查看就是garch模型中加入了偏度方程2016-10-18 21:43 - 我是学士 - EViews专版

Eviews 程式碼(GARCH IN MEAN WITH SKEWNESS)
0 个回复 - 842 次查看 x是市场风险溢酬 r是每档股票报酬率小妹我要做一個報告，我以前都點選EVIEWS面板上按鈕操作，沒有學過程式碼。可是這篇的文章要打出程式碼才可以跑，所以我想求助大家，這程式碼要怎麼寫2016-4-29 10:50 - ripc2002 - EViews专版

Eviews 程式碼(GARCH IN MEAN WITH SKEWNESS)
0 个回复 - 674 次查看 x是市场风险溢酬 r是每档股票报酬率小妹我要做一個報告，我以前都點選EVIEWS面板上按鈕操作，沒有學過程式碼。可是這篇的文章要打出程式碼才可以跑，所以我想求助大家，這程式碼要怎麼寫如果有人需要论 ...2016-4-29 10:35 - ripc2002 - EViews专版

Price Risk in Supply Equations: An Application of GARCH Time-Series Models to th
1 个回复 - 655 次查看【作者(必填)】Hollt and Aradhyula 【文题(必填)】Price Risk in Supply Equations: An Application of GARCH Time-Series Models to the U. S. Broiler Market 【年份(必填)】1990 【全文链接或数据库名称( ...2016-4-20 17:16 - yangnay - 求助成功区

NAGARCHSK模型参数估计
3 个回复 - 2417 次查看有哪位高手知道如何利用EVIEWS软件估计NAGARCHSK模型参数，即在GARCH模型中同时加入偏度和峰度方程？急用。谢谢！2012-7-12 21:11 - wangxd123 - 学术道德监督

Harvey +EGARCH models with fat tails, skewness and leverage
1 个回复 - 676 次查看【作者(必填)】A. C. Harvey and G. Sucarrat 【文题(必填)】 EGARCH models with fat tails, skewness and leverage 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2015-3-21 10:00 - harlon1976 - 求助成功区

GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX, and Variance Risk Premium
5 个回复 - 2075 次查看【作者(必填)】 [*]Jinji Hao [*]Department of Economics, Washington University in St. Louis [*]Jin E. Zhang 【文题(必填)】GARCH Option Pricing Models, the CBOE VIX, and Variance Risk Prem ...2014-4-8 22:06 - nkky2011 - 求助成功区

200RMB或1000论坛币求大神帮忙用GARCH Model和 skewed t distribution 做VaR
2 个回复 - 1886 次查看用1000个daily price 通过GARCH Model 和 skewed t distribution 做one day ahead 的VaR。并且以21为周期，rolling 1000天,得出的VaR.2012-7-13 08:13 - vivian0909 - R语言论坛

EmpiricalAnalysis of Stock Index Futures Risk Management Based on CVaR-GARCH-GED
2 个回复 - 1275 次查看【作者(必填)】 [*]Xiao-bo Zhang 【文题(必填)】Empirical Analysis of Stock Index Futures Risk Management Based on CVaR-GARCH-GED Model 【年份(必填)】Proceedings of 20th International Conferenc ...2014-5-21 22:43 - nkky2011 - 求助成功区

(free)Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models
21 个回复 - 5247 次查看 ~~~~~~~~~~~~~2009-8-13 06:16 - yhongl12 - 金融学（理论版）

已有GARCHSK程序，求帮助理解与实现
1 个回复 - 1856 次查看本人想实现garchsk，已经找到程序，还有一些问题需要解决，求各位大神的帮助，程序在附件中。2014-3-13 11:09 - yangqie - EViews专版

求助各位大神怎么估计garch-grj-skewed-t的参数~
1 个回复 - 1262 次查看各位大神！garch-grj-skewed-t怎么估计啊！eviews只有garch-grj的高斯分布和T分布，没有偏t分布。matlab里面的ucsd garch工具箱里面只有普通garch 偏t分布……怎么把两个综合起来啊，里面的M文件编程过程完全跟乱码一 ...2013-12-1 22:42 - 何叶苏 - 爱问频道

谁能帮我下载GARCH-SKEWT分布程序或者传递一份
0 个回复 - 1167 次查看 http://www.pudn.com/downloads229/sourcecode/others/detail1077874.html2013-3-15 19:35 - 杨万弟 - MATLAB等数学软件专版

求在R中怎么用GARCH Model 和 skewed t distribution做VaR
0 个回复 - 2354 次查看我想用1000个daily price，通过GARCH Model 和 skewed t distribution预测 one day ahead 的value at risk. 应该做啊？2012-7-13 03:46 - vivian0909 - R语言论坛

【下载】Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models
10 个回复 - 3175 次查看 Financial Risk Management With Bayesian Estimation Of Garch Models: Theory And Applications (Paperback) by David Ardia (Author) Book Summary of Financial Risk Management With Bayesian Estimation O ...2010-6-6 07:33 - kxjs2007 - 计量经济学与统计软件

求助啊!!!GARCH怎么算出VaR(value at risk)
7 个回复 - 3985 次查看跪求高手指导，最好能说的详细一些，给些资料也可以，小弟菜鸟在此拜谢。2010-3-11 18:16 - zhm0215024 - EViews专版

求助GARCHSK模型的估计
4 个回复 - 3044 次查看 GARCH模型引入偏度和峰度方程，如何估计其参数。M ATLAB编程不会啊，SPLUS可以做吗? 请各位大侠帮忙！！2010-3-29 08:44 - 瘦身的竹竿 - EViews专版

求助求助急急急！！关于GARCH计算value at risk
4 个回复 - 4939 次查看向各位哥哥姐姐求助，正在写关于value at risk的论文，用GARCH-VaR model，需要用eviews分析数据，并计算出value at risk。数据取开放式基金市场累计净现值，做log return，我求出GARCH各项系数，但不知接下来该如何 ...2010-8-29 00:22 - 草小莓777 - EViews专版

用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性
1 个回复 - 1781 次查看 Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution -- Liu, Lee and Lee (2009) 去年发布的一篇关于用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性的文章, 值 ...2010-8-15 05:48 - atoutou007 - 金融学（理论版）

求助！哪位知道GARCHSK如何估计？
2 个回复 - 3223 次查看许启发老师的金融高阶矩风险识别与控制中涉及到GARCHSK模型，写论文需要对GARCHSK进行估计，但不知道如何实现，哪位高手知道，感谢告知！非常感谢！qq：8778925522009-3-30 19:02 - zxltj - R语言论坛

求助啊!!!GARCH怎么算出VaR(value at risk)
1 个回复 - 4228 次查看小弟我最近写论文,用GARCH算VAR,求出了最后的方差,还差最后一步,哪位高人知道怎么算出VAR?2005-9-10 05:24 - economistzhang - EViews专版

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