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求助，陈强高级计量经济学的异方差处理GLS
2 个回复 - 399 次查看 GLS中存在异方差则 扰动项方差=方差*V(X)然后又将矩阵V分解成矩阵C，请问这里的矩阵V和V(X)是同一个矩阵吗？另外如何看哪个符号表示矩阵，哪个表示向量，哪个表示数字呀？ 感谢大佬们回答2022-10-22 13:18 - 克鲁格曼·弗里德曼 - 灌水吧
2 个回复 - 399 次查看 GLS中存在异方差则 扰动项方差=方差*V(X)然后又将矩阵V分解成矩阵C，请问这里的矩阵V和V(X)是同一个矩阵吗？另外如何看哪个符号表示矩阵，哪个表示向量，哪个表示数字呀？ 感谢大佬们回答2022-10-22 13:18 - 克鲁格曼·弗里德曼 - 灌水吧
如何用FGLS法估计存在异方差和自相关的固定效应模型？
6 个回复 - 8824 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？2007-9-12 19:15 - shaoshuai521 - Stata专版
6 个回复 - 8824 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？2007-9-12 19:15 - shaoshuai521 - Stata专版
为什么fgls估计之后还存在异方差？样本容量太大了和虚拟变量太多会造成影响吗？
8 个回复 - 9139 次查看 论坛里有关于加权最小二乘法不能解决异方差问题的帖子，我根据回答做了fgls估计之后还是存在异方差，这是为什么？ 难道是因为我的样本容量太大了吗？？ 同时我的模型还存在序列自相关。 这样会有影响吗？？？应该 ...2015-2-4 18:01 - freesiacxiiris - EViews专版
8 个回复 - 9139 次查看 论坛里有关于加权最小二乘法不能解决异方差问题的帖子，我根据回答做了fgls估计之后还是存在异方差，这是为什么？ 难道是因为我的样本容量太大了吗？？ 同时我的模型还存在序列自相关。 这样会有影响吗？？？应该 ...2015-2-4 18:01 - freesiacxiiris - EViews专版
FGLS估计存在异方差、序列相关、截面相关的个体和时间固定效应模型
3 个回复 - 6252 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
3 个回复 - 6252 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？
6 个回复 - 5032 次查看 请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？ 用的是FE。面板数据T=30， N=5 xtscc出来的回归都不显著，但是xtgls就很显著。2016-3-25 23:08 - atemporal - Stata专版
6 个回复 - 5032 次查看 请问在异方差，序列相关和截面相关都存在，可以用xtgls吗？ 用的是FE。面板数据T=30， N=5 xtscc出来的回归都不显著，但是xtgls就很显著。2016-3-25 23:08 - atemporal - Stata专版
模型本来是异方差但是做了FGLS修正后为什么检验让仍然是异方差的？
12 个回复 - 9370 次查看 在做毕业论文，回归后用hettest做出来的检验结果是这样的 还有做完FGLS修正后的对比图 为什么修正完之后还是会显示异方差？ 不知道该怎么办了。。。。 【提示：从下往上看，多谢各位了。。。。】2015-5-15 17:39 - (_彼_岸﹑ - Stata专版
12 个回复 - 9370 次查看 在做毕业论文，回归后用hettest做出来的检验结果是这样的 还有做完FGLS修正后的对比图 为什么修正完之后还是会显示异方差？ 不知道该怎么办了。。。。 【提示：从下往上看，多谢各位了。。。。】2015-5-15 17:39 - (_彼_岸﹑ - Stata专版
异方差自相关稳健标准误（HAC）和可行广义最小二乘法（FGLS）之间显著性差异过大怎么
6 个回复 - 18091 次查看 本人基于时间序列数据进行多元线性回归。首先对各变量进行了平稳性检验，发现只有国际油价对数lnprice为非平稳。通过一阶差分进行修正。之后进行多元线性回归，结果如下： 检验发现残差存在自相关，决定采取异方差 ...2019-4-16 12:00 - handsome1991 - Stata专版
6 个回复 - 18091 次查看 本人基于时间序列数据进行多元线性回归。首先对各变量进行了平稳性检验，发现只有国际油价对数lnprice为非平稳。通过一阶差分进行修正。之后进行多元线性回归，结果如下： 检验发现残差存在自相关，决定采取异方差 ...2019-4-16 12:00 - handsome1991 - Stata专版
控制面板数据的异方差性、自相关等问题。使用FGLS好还是使用xtscc好？
7 个回复 - 3002 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
7 个回复 - 3002 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
随机效果模型可以用xtgls修正异方差么？
1 个回复 - 1939 次查看 在Stata里面处理一个面板数据，先用xtreg，re做了随机效果回归，用xttest 1检验发现存在异方差和自相关，因此用xtgls，corr（psar1）。请问xtgls操作出来的还是随机效果回归的结果么？ 谢谢！2014-9-18 15:10 - pekams - 爱问频道
1 个回复 - 1939 次查看 在Stata里面处理一个面板数据，先用xtreg，re做了随机效果回归，用xttest 1检验发现存在异方差和自相关，因此用xtgls，corr（psar1）。请问xtgls操作出来的还是随机效果回归的结果么？ 谢谢！2014-9-18 15:10 - pekams - 爱问频道
消除异方差用了GLS结果发现没用
0 个回复 - 1226 次查看 用bptest算出的p value特别小，然后就用gls()函数重新算了一遍， 发现一是系数没变，二是gls()这个函数用不了bptest的命令。 想问问有人知道是为啥吗2019-12-10 12:19 - xingaier1996 - R语言论坛
0 个回复 - 1226 次查看 用bptest算出的p value特别小，然后就用gls()函数重新算了一遍， 发现一是系数没变，二是gls()这个函数用不了bptest的命令。 想问问有人知道是为啥吗2019-12-10 12:19 - xingaier1996 - R语言论坛
FGLS中扰动项方差的确定
1 个回复 - 975 次查看 请问在FGLS中为何可以使用残差平方的预测值表示扰动项的方差？陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第92页，图中划红线处为何成立呢？2019-5-19 00:00 - Drayhow - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 975 次查看 请问在FGLS中为何可以使用残差平方的预测值表示扰动项的方差？陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第92页，图中划红线处为何成立呢？2019-5-19 00:00 - Drayhow - 数据分析与数据挖掘
FGLS处理异方差和自相关
0 个回复 - 776 次查看 请问，FGLS处理面板数据异方差和自相关的步骤命令和时间序列中一样吗，我看的是陈强老师的书2019-4-4 11:04 - 大雅子 - 爱问频道
0 个回复 - 776 次查看 请问，FGLS处理面板数据异方差和自相关的步骤命令和时间序列中一样吗，我看的是陈强老师的书2019-4-4 11:04 - 大雅子 - 爱问频道
面板数据固定效应模型检验存在异方差，用GLS估计后再次检验还存在异方差
1 个回复 - 1599 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
1 个回复 - 1599 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
面板数据运用GLS方法，还需要进行异方差和自相关检验吗？
5 个回复 - 6768 次查看 用Eviews中的GLS方法，对面板数据进行分析。分析结果需要进行异方差和自相关检验吗？如果要，如何进行操作了？请各位大神讲解一下。论文急需啊2017-3-1 15:19 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
5 个回复 - 6768 次查看 用Eviews中的GLS方法，对面板数据进行分析。分析结果需要进行异方差和自相关检验吗？如果要，如何进行操作了？请各位大神讲解一下。论文急需啊2017-3-1 15:19 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
异方差－FGLS
0 个回复 - 1520 次查看 小白又拿弱智的问题来烦各位大拿是这样，我原模型因为存在异方差，所以我就决定用FGLS解决，但是结果特别奇怪，显示我的所有变量都被omitted，这是为什么呢，难道是因为年份哑变量和行业哑变量太多。2016-4-22 22:29 - Christy-lou - Stata专版
0 个回复 - 1520 次查看 小白又拿弱智的问题来烦各位大拿是这样，我原模型因为存在异方差，所以我就决定用FGLS解决，但是结果特别奇怪，显示我的所有变量都被omitted，这是为什么呢，难道是因为年份哑变量和行业哑变量太多。2016-4-22 22:29 - Christy-lou - Stata专版
用FGLS回归似乎还存在异方差，怎么办？
5 个回复 - 7101 次查看 一个模型的样本为2892另一个为1410 解释变量都是9个（不包括常数项） --- 不好意思问题略蠢........因为看P值好像是没有异方差的=-=但是据说要查表.. 然后我这个已经是FGLS的结果了..WLS做出来P都是零。。 不知 ...2014-5-29 09:42 - kiwigreen - EViews专版
5 个回复 - 7101 次查看 一个模型的样本为2892另一个为1410 解释变量都是9个（不包括常数项） --- 不好意思问题略蠢........因为看P值好像是没有异方差的=-=但是据说要查表.. 然后我这个已经是FGLS的结果了..WLS做出来P都是零。。 不知 ...2014-5-29 09:42 - kiwigreen - EViews专版
GLS回归后异方差几乎不变；WLS以1x为权重，回归后white检验p都是0
2 个回复 - 4766 次查看 这个是OLS回归的white检验结果： Heteroskedasticity Test: White F-statistic 3.781195 Prob. F(2,356) 0.0237 Obs*R-squared 7.467489 Prob. Chi-Square(2) 0.0239 Scaled explained SS 1 ...2015-11-28 02:03 - 喵了咪呀 - EViews专版
2 个回复 - 4766 次查看 这个是OLS回归的white检验结果： Heteroskedasticity Test: White F-statistic 3.781195 Prob. F(2,356) 0.0237 Obs*R-squared 7.467489 Prob. Chi-Square(2) 0.0239 Scaled explained SS 1 ...2015-11-28 02:03 - 喵了咪呀 - EViews专版
用xtgls进行异方差修正的时候，PANELS（）选项不能用
1 个回复 - 2205 次查看 RT，显示option panels() not allowed是什么情况？2015-1-22 22:54 - z359917872 - Stata专版
1 个回复 - 2205 次查看 RT，显示option panels() not allowed是什么情况？2015-1-22 22:54 - z359917872 - Stata专版
消除异方差 FGLS问题请教
2 个回复 - 2694 次查看 我在做一个关于消费的计量模型，是横截面数据，经过匡特检验，存在异方差，我想用FGLS来解决这个问题，但是对于消费残差方的回归总是不好，这时候该怎么办，模型设定有什么技巧，或者有什么别的办法，请建议一下，不 ...2014-3-10 02:10 - gandhijin - EViews专版
2 个回复 - 2694 次查看 我在做一个关于消费的计量模型，是横截面数据，经过匡特检验，存在异方差，我想用FGLS来解决这个问题，但是对于消费残差方的回归总是不好，这时候该怎么办，模型设定有什么技巧，或者有什么别的办法，请建议一下，不 ...2014-3-10 02:10 - gandhijin - EViews专版
[求助]怎样用GLS处理异方差和自相关同时存在的面板数据？
17 个回复 - 14407 次查看 在STATA 中想运用GLS ，直接处理具有异方差和自相关性的面板数据，怎样操作？用哪些命令？请大家指点！多谢！2007-3-27 02:43 - shaoshuai521 - Stata专版
17 个回复 - 14407 次查看 在STATA 中想运用GLS ，直接处理具有异方差和自相关性的面板数据，怎样操作？用哪些命令？请大家指点！多谢！2007-3-27 02:43 - shaoshuai521 - Stata专版
【面板数据异方差】用 igls panels(heteroskedastic)命令后看不到结果。。。。
2 个回复 - 3494 次查看 命令如下xtreg ROAA NETINTERESTMARGIN INTERBANKRATIO LoanLossResGrossLoans TotalCapitalRatio INFLATIONRATE EconomicGrowth assets dum1 dum2 dum3 Random-effects GLS regression Numbe ...2014-7-15 18:53 - hhbzjk0521 - Stata专版
2 个回复 - 3494 次查看 命令如下xtreg ROAA NETINTERESTMARGIN INTERBANKRATIO LoanLossResGrossLoans TotalCapitalRatio INFLATIONRATE EconomicGrowth assets dum1 dum2 dum3 Random-effects GLS regression Numbe ...2014-7-15 18:53 - hhbzjk0521 - Stata专版
FGLS回归后,再用estat hettest 或estat imtest为何不能进一步检验是否存在异方差呀?
6 个回复 - 10116 次查看 请问:在用FGLS回归完后,再用estat hettest 或estat imtest为何不能进一步检验是否存在异方差呀? 另外:是否用qreg命令(即中值回归)可以消除奇异值产生的异方差性?发生用qreg回归完成后,不能进一步地用以上命令检验是 ...2009-12-31 10:52 - sandy12208 - Stata专版
6 个回复 - 10116 次查看 请问:在用FGLS回归完后,再用estat hettest 或estat imtest为何不能进一步检验是否存在异方差呀? 另外:是否用qreg命令(即中值回归)可以消除奇异值产生的异方差性?发生用qreg回归完成后,不能进一步地用以上命令检验是 ...2009-12-31 10:52 - sandy12208 - Stata专版
解决异方差时，用FGLS法修正模型后的问题
10 个回复 - 11100 次查看 如题，这是开始的模型 我按照教材的方法 reg lnetra levl lnroa lncapint rdi str man min soc agr year08 year09 predict u,res gen lnu2=ln(u^2) qui reg lnu2 levl lnroa lncapint rdi str man min soc ...2012-4-2 23:08 - nighsight - Stata专版
10 个回复 - 11100 次查看 如题，这是开始的模型 我按照教材的方法 reg lnetra levl lnroa lncapint rdi str man min soc agr year08 year09 predict u,res gen lnu2=ln(u^2) qui reg lnu2 levl lnroa lncapint rdi str man min soc ...2012-4-2 23:08 - nighsight - Stata专版
[请教]如何才能看到GLS计算出来的方差协方差矩阵
2 个回复 - 2457 次查看 请问各位高手: 如何才能看到GLS计算出来的方差协方差矩阵？？需要去.ado文件中改写命令吗？请问怎么改写？？？谢谢2011-7-1 11:52 - fzhao1982 - Stata专版
2 个回复 - 2457 次查看 请问各位高手: 如何才能看到GLS计算出来的方差协方差矩阵？？需要去.ado文件中改写命令吗？请问怎么改写？？？谢谢2011-7-1 11:52 - fzhao1982 - Stata专版
【求助】如何在Eviews里检验异方差和做FGLS
1 个回复 - 5765 次查看 请问如何在Eviews里检验异方差和做FGLS？或者在那里可以学到如何操作？谢谢！2011-3-11 09:16 - gx198891 - EViews专版
1 个回复 - 5765 次查看 请问如何在Eviews里检验异方差和做FGLS？或者在那里可以学到如何操作？谢谢！2011-3-11 09:16 - gx198891 - EViews专版
求教，在检测出存在异方差时怎么做fgls？
0 个回复 - 2923 次查看 只有两个变量之间的fgls怎么样用stata实现呢？非常感谢。。2010-1-14 22:58 - yhywyl - Stata专版
0 个回复 - 2923 次查看 只有两个变量之间的fgls怎么样用stata实现呢？非常感谢。。2010-1-14 22:58 - yhywyl - Stata专版
