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【金融工程】量化择时—Hurst指数
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一、Hurst指数简介
基于重标极差(R/S)分析方法的Hurst指数(H)研究是英国水文学家H.E.Hurst(1900-1978)在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时,发现用有偏的随机游走(分形布朗运动)能够更好地描述水库 ...
2016-3-30 10:41 - Finance_jun - 金融学(理论版)
金融工程:基于择时功效的股市宏观多因素预测模型
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这篇报告建立的模型是在前期研究基础上的大幅改进,我们将关注点从领先变量转移到了任何可以为
择时提供胜率的变量, 也就是说,一个宏观变量,不管它是领先指标,还是滞后指标,只要跟随它的趋势
择时的胜率较高,我们 ...
2012-5-31 15:33 - nexus3 - 行业分析报告