结果：找到“DCC-GARCH模型”相关内容129个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
时间序列do文档后续4 个回复 - 3484 次查看 [hr] 第三部分：时间序列 [hr]【注】连接可能失效，导致购买后无法提取。请尽量不要评论给我，因为评论需要平台审核，有时间差。出现问题直接私信，我每天都会固定看私信，没回复请勿着急。 ...2021-12-12 11:57 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例3 个回复 - 1782 次查看 编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 13048 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20627 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
28 个回复 - 20627 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
关于Billio(2005)版本的MRS-DCC-GARCH模型的理论推导与R语言编程计算问题
6 个回复 - 3445 次查看 各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛
6 个回复 - 3445 次查看 各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛
dcc garch模型R语言代码4 个回复 - 2991 次查看 DCC-GARCH模型R语言代码，该代码需要在Rstudio上操作 该代码是针对自己已有的下载数据进行分析 其中包括时间序列格式的转换、模型的设定与计算、做图 附件中的代码是根据综合A股收益率与上证国债收益率进行分析的 ...2020-6-4 21:25 - 201518050108 - 现金交易版
dcc-garch模型相关研究
0 个回复 - 463 次查看 基于DCC-GARCH模型的协方差矩阵预测 澳元和加元汇率的联动性研究——基于DCC-GARCH模型 国内外原油期货市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型2022-6-17 11:28 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 463 次查看 基于DCC-GARCH模型的协方差矩阵预测 澳元和加元汇率的联动性研究——基于DCC-GARCH模型 国内外原油期货市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型2022-6-17 11:28 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析
1 个回复 - 808 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detai ...2021-6-13 18:03 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 808 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detai ...2021-6-13 18:03 - internet.hzx - 文献求助专区
DCC-GARCH模型在MATALAB中的程序包
6 个回复 - 3450 次查看 各位前辈，谁有关于DCC-GARCH模型在MATALAB中实现的程序包，希望分享一下，万分感谢2011-8-4 16:18 - hyczhendeaini - 金融学（理论版）
6 个回复 - 3450 次查看 各位前辈，谁有关于DCC-GARCH模型在MATALAB中实现的程序包，希望分享一下，万分感谢2011-8-4 16:18 - hyczhendeaini - 金融学（理论版）
Eviews的DCC-GARCH模型代码
4 个回复 - 4077 次查看 这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码，如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力，那你直接使用即可，只需要根据自己的数据修改代码里前几行的时间和变量名即可，还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
4 个回复 - 4077 次查看 这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码，如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力，那你直接使用即可，只需要根据自己的数据修改代码里前几行的时间和变量名即可，还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
dcc garch模型R语言版源代码-优化升级2.0版6 个回复 - 4628 次查看 相比于之前版本做了以下优化： 1、全中文注释，逐行注释 2、考虑到部分同学对R语言不熟练，增加了包的安装代码 3、包括基础数据的获取，收益率的计算、数据的整理 4、结构更加清晰，易于学习理解模仿 5、购买本 ...2019-3-11 11:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
解读dcc-garch模型做出来的结果
12 个回复 - 30268 次查看 有stata12的童鞋可以做一下 输入以下命令： use http://www.stata-press.com/data/r12/stocks（使用手册里面的例子，这是关于三款日本车收益率的时间序列） mgarch dcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan ...2012-7-2 21:15 - kate_kaka - Stata专版
12 个回复 - 30268 次查看 有stata12的童鞋可以做一下 输入以下命令： use http://www.stata-press.com/data/r12/stocks（使用手册里面的例子，这是关于三款日本车收益率的时间序列） mgarch dcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan ...2012-7-2 21:15 - kate_kaka - Stata专版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
334 个回复 - 61705 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
334 个回复 - 61705 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2799 次查看 求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？ 请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
8 个回复 - 2799 次查看 求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？ 请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型
6 个回复 - 2570 次查看 求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛
6 个回复 - 2570 次查看 求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛
请问用stata如何做DCC-GARCH模型！
39 个回复 - 33544 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
39 个回复 - 33544 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
DCC-GARCH模型结果解读
7 个回复 - 9697 次查看 想请问这个DCC模型（1，1）的dcca1和dccb1代表什么意思？图2是什么图？2019-6-3 00:30 - 利盖二氏法3 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 9697 次查看 想请问这个DCC模型（1，1）的dcca1和dccb1代表什么意思？图2是什么图？2019-6-3 00:30 - 利盖二氏法3 - 计量经济学与统计软件
STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3787 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
10 个回复 - 3787 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
R rmgarch包 DCC-GARCH模型 相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15676 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
30 个回复 - 15676 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
DCC-GARCH模型的USCD工具箱寻求，及eviews如何进行两部估计
2 个回复 - 1044 次查看 球球各位大神看看这里，最近被论文搞得头破血流，想问问大神们有没有USCD工具箱呢？ 另外如果没有这个工具箱，我想要借助eviews来做dcc,但是我找不到那个2-step estimation的版面，有没有好心人教教我呀5555感激不尽 ...2020-3-31 13:13 - 乔乔789 - 新手入门区
2 个回复 - 1044 次查看 球球各位大神看看这里，最近被论文搞得头破血流，想问问大神们有没有USCD工具箱呢？ 另外如果没有这个工具箱，我想要借助eviews来做dcc,但是我找不到那个2-step estimation的版面，有没有好心人教教我呀5555感激不尽 ...2020-3-31 13:13 - 乔乔789 - 新手入门区
运行完了DCC_GARCH模型，哪个是动态相关系数啊？
11 个回复 - 14121 次查看 各位同学，本人运行完了DCC_GARCH模型之后，不知道哪一个是动态相关系数，是直接出来的还是要经过运算啊？是Qt矩阵码吗？ 还有，比如上证综指和深综指两个指数，2列动态相关系数中哪一列是表示上证综指对深综指的波 ...2011-3-24 11:59 - 静候轮回 - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 14121 次查看 各位同学，本人运行完了DCC_GARCH模型之后，不知道哪一个是动态相关系数，是直接出来的还是要经过运算啊？是Qt矩阵码吗？ 还有，比如上证综指和深综指两个指数，2列动态相关系数中哪一列是表示上证综指对深综指的波 ...2011-3-24 11:59 - 静候轮回 - MATLAB等数学软件专版
DCC-GARCH模型
7 个回复 - 8044 次查看 请教各位，我在做DCC-GARCH模型的时候老是不出了结果，显示not concave，该怎么办啊？还有，怎样作出动态条件相关系数的图呢？ 最好能加我QQ指导下~~QQ是5640067042013-3-17 18:43 - emls2864448 - Stata专版
7 个回复 - 8044 次查看 请教各位，我在做DCC-GARCH模型的时候老是不出了结果，显示not concave，该怎么办啊？还有，怎样作出动态条件相关系数的图呢？ 最好能加我QQ指导下~~QQ是5640067042013-3-17 18:43 - emls2864448 - Stata专版
求助dcc garch模型里的均值方程加入外生变量
3 个回复 - 4111 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
3 个回复 - 4111 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
eviews做DCC-GARCH模型
5 个回复 - 1609 次查看 请问做DCC-GARCH模型遇到这样的情况怎么办？不小于1 本人有教程，答疑者可以分享交流2022-1-4 20:00 - 一只有上进心的小白 - EViews专版
5 个回复 - 1609 次查看 请问做DCC-GARCH模型遇到这样的情况怎么办？不小于1 本人有教程，答疑者可以分享交流2022-1-4 20:00 - 一只有上进心的小白 - EViews专版
求问DCC-GARCH模型在MATLAB中的结果分析
0 个回复 - 579 次查看 请问用这个代码 =dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ); 可以求出每个估计参数的标准误和t值吗，stderrors返回一个8*8矩阵，怎么看每个参数对应的标准误呢？还有t值？2022-4-21 19:09 - sxl-- - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 579 次查看 请问用这个代码 =dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ); 可以求出每个估计参数的标准误和t值吗，stderrors返回一个8*8矩阵，怎么看每个参数对应的标准误呢？还有t值？2022-4-21 19:09 - sxl-- - MATLAB等数学软件专版
跪求DCC-MVGARCH模型在MATLAB中的实现方法
29 个回复 - 19678 次查看 关于dcc—garch模型的matlab程序使用求助（如何得到动态系数以及动态条件相关系数图形？）本人毕业论文需要做两个金融市场收益率的动态相关性， 想问在Matlab中具体操作步骤？ 可以先在EViews中把每个数据序列的残 ...2013-3-10 18:47 - lqqhy888 - MATLAB等数学软件专版
29 个回复 - 19678 次查看 关于dcc—garch模型的matlab程序使用求助（如何得到动态系数以及动态条件相关系数图形？）本人毕业论文需要做两个金融市场收益率的动态相关性， 想问在Matlab中具体操作步骤？ 可以先在EViews中把每个数据序列的残 ...2013-3-10 18:47 - lqqhy888 - MATLAB等数学软件专版
dcc garch模型eviews操作
1 个回复 - 1870 次查看 请问用eviews做dcc garch模型，最后一步第一栏是输入变量拟合garch模型后的标准化残差还是输入原数据，输入标准化残差后结果出现了负系数，这样的结果是不是不能用了，拜托各位了～2019-8-13 03:36 - 123456488 - EViews专版
1 个回复 - 1870 次查看 请问用eviews做dcc garch模型，最后一步第一栏是输入变量拟合garch模型后的标准化残差还是输入原数据，输入标准化残差后结果出现了负系数，这样的结果是不是不能用了，拜托各位了～2019-8-13 03:36 - 123456488 - EViews专版
DCC-GARCH模型R程序实现
42 个回复 - 35443 次查看 源代码+论坛相似问题+补充 这是小弟做的DCC-GARCH模型程序。 1、源代码[hr] 2、论坛相似问题[hr] 大海之子 ： ccgarch程序包给出的示例是这样子的 里面的变量都是事先给定的，问题就 ...2015-2-12 14:31 - hante865 - 经管代码库
42 个回复 - 35443 次查看 源代码+论坛相似问题+补充 这是小弟做的DCC-GARCH模型程序。 1、源代码[hr] 2、论坛相似问题[hr] 大海之子 ： ccgarch程序包给出的示例是这样子的 里面的变量都是事先给定的，问题就 ...2015-2-12 14:31 - hante865 - 经管代码库
【学习笔记】想求问大家有没有DCC-GARCH模型的学习资料哇
2 个回复 - 937 次查看 想求问大家有没有DCC-GARCH模型的学习资料哇2020-3-1 16:44 - Amuruo - Forum
2 个回复 - 937 次查看 想求问大家有没有DCC-GARCH模型的学习资料哇2020-3-1 16:44 - Amuruo - Forum
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
3 个回复 - 5706 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
3 个回复 - 5706 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
DCC-GARCH模型 基于rmgarch包
18 个回复 - 21557 次查看 #加载所需要的包 library(parallel) library(rugarch) library(rmgarch) library("tseries") library("zoo") library("forecast") library("FinTS") library("vars") library("MTS") #模型数据为三变量数据 ...2019-3-10 17:47 - ymdtb - R语言论坛
18 个回复 - 21557 次查看 #加载所需要的包 library(parallel) library(rugarch) library(rmgarch) library("tseries") library("zoo") library("forecast") library("FinTS") library("vars") library("MTS") #模型数据为三变量数据 ...2019-3-10 17:47 - ymdtb - R语言论坛
stata做dcc garch模型的具体操作求助
7 个回复 - 10740 次查看 各位[/backcolor]大神你好！有一些关于用stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下，求帮忙谢谢！[/backcolor] [/backcolor] to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
7 个回复 - 10740 次查看 各位[/backcolor]大神你好！有一些关于用stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下，求帮忙谢谢！[/backcolor] [/backcolor] to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
R语言dcc-garch模型问题
0 个回复 - 812 次查看 有个疑问、为什么同一个garch模型（同一个spec）ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异那么大？ 我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】： >garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c( ...2021-4-28 14:55 - zhhhcc - 爱问频道
0 个回复 - 812 次查看 有个疑问、为什么同一个garch模型（同一个spec）ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异那么大？ 我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】： >garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c( ...2021-4-28 14:55 - zhhhcc - 爱问频道
eviews8.0 dcc-garch模型最后一步该怎么填啊
10 个回复 - 3052 次查看 研究股市之间的联动性，想用eviews运行dcc garch模型（急求） 无奈卡在走一步，求大神指点 如图，这些框框怎么填，选项要怎么选？ 谢谢啦2018-1-29 11:11 - 混2345 - EViews专版
10 个回复 - 3052 次查看 研究股市之间的联动性，想用eviews运行dcc garch模型（急求） 无奈卡在走一步，求大神指点 如图，这些框框怎么填，选项要怎么选？ 谢谢啦2018-1-29 11:11 - 混2345 - EViews专版
怎么用Eviews做DCC-MGARCH模型
18 个回复 - 13150 次查看 现想用DCC-MGARCH需求两个变量之间的动态相关性，不知道用Eviews怎么做2011-1-17 16:42 - wyy1119 - EViews专版
18 个回复 - 13150 次查看 现想用DCC-MGARCH需求两个变量之间的动态相关性，不知道用Eviews怎么做2011-1-17 16:42 - wyy1119 - EViews专版
请问如何用DCC-GARCH模型进行预测？
3 个回复 - 3740 次查看 本人用R里的ccgarch package对DCC-GARCH的参数进行了估计，但发现这个软件包里没有预测的命令。 请求高手帮帮忙，如何解决带时变的相关系数的预测问题？2011-11-9 14:09 - songchengchao - R语言论坛
3 个回复 - 3740 次查看 本人用R里的ccgarch package对DCC-GARCH的参数进行了估计，但发现这个软件包里没有预测的命令。 请求高手帮帮忙，如何解决带时变的相关系数的预测问题？2011-11-9 14:09 - songchengchao - R语言论坛
求助 DCC-GARCH模型得到的动态相关系数为多少算有相关性能？看均值还是看波东方范围呀
6 个回复 - 1945 次查看 DCC-GARCH模型里得到的动态相关系数如果均值在0.1 左右或者以下还能用吗？D啊AA-GARCH模型中动态相关系数多少算无相关性呢？具体看波动范围还是均值来判断动态相关系数的有效性呀？2021-1-5 17:32 - 金小豆 - Stata专版
6 个回复 - 1945 次查看 DCC-GARCH模型里得到的动态相关系数如果均值在0.1 左右或者以下还能用吗？D啊AA-GARCH模型中动态相关系数多少算无相关性呢？具体看波动范围还是均值来判断动态相关系数的有效性呀？2021-1-5 17:32 - 金小豆 - Stata专版
stata dcc-garch模型
3 个回复 - 4420 次查看 运用stata 进行dcc-garch模型，准备工作除了检验序列平稳性、自相关、异方差，还需做什么检验或者回归吗？ 需要做garch1.1吗？2018-5-15 10:20 - 翟冬雪007 - Stata专版
3 个回复 - 4420 次查看 运用stata 进行dcc-garch模型，准备工作除了检验序列平稳性、自相关、异方差，还需做什么检验或者回归吗？ 需要做garch1.1吗？2018-5-15 10:20 - 翟冬雪007 - Stata专版
stata是否可以做ADCC-GARCH模型
1 个回复 - 1154 次查看 help garch里面有dcc-garch模型，没有adcc-garch，想问一下stata可以做这个模型吗2020-10-22 11:34 - 啥都不会的小学渣 - Stata专版
1 个回复 - 1154 次查看 help garch里面有dcc-garch模型，没有adcc-garch，想问一下stata可以做这个模型吗2020-10-22 11:34 - 啥都不会的小学渣 - Stata专版
DCC-GARCH模型eviews操作
1 个回复 - 1695 次查看 用eviews做DCC-GARCH模型得出的相关系数图全是NA，有大佬知道怎么解决吗？2020-9-24 09:37 - stuzjl - EViews专版
1 个回复 - 1695 次查看 用eviews做DCC-GARCH模型得出的相关系数图全是NA，有大佬知道怎么解决吗？2020-9-24 09:37 - stuzjl - EViews专版
紧急求救，有偿运行DCC-GARCH模型并教会
0 个回复 - 1168 次查看 由于毕业论文要用到这个模型，希望能够自己学会，800块钱有偿教我，最好是成都的，如果外地可以远程教我也可以，但是要保证教会哈，告诉我怎么修改代码就可以运行那种，本人已经下载好数据并整理好，算好收益率。请联 ...2020-7-27 23:09 - 晏几道 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1168 次查看 由于毕业论文要用到这个模型，希望能够自己学会，800块钱有偿教我，最好是成都的，如果外地可以远程教我也可以，但是要保证教会哈，告诉我怎么修改代码就可以运行那种，本人已经下载好数据并整理好，算好收益率。请联 ...2020-7-27 23:09 - 晏几道 - 计量经济学与统计软件
DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗
4 个回复 - 1727 次查看 小白求问，DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗？ 补的话用什么方法补呢？ 不用补的话怎么解决呢删除吗？2020-6-20 12:28 - 金小豆 - Stata专版
4 个回复 - 1727 次查看 小白求问，DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗？ 补的话用什么方法补呢？ 不用补的话怎么解决呢删除吗？2020-6-20 12:28 - 金小豆 - Stata专版
DCC-MVGARCH模型和TVP-SV—VAR区别
1 个回复 - 1307 次查看 DCC-MVGARCH模型和TVP-SV—VAR区别，想解决化石能源和碳配额价格动态关系。这两个模型都能用吗？2019-6-17 16:54 - jay陶 - 爱问频道
1 个回复 - 1307 次查看 DCC-MVGARCH模型和TVP-SV—VAR区别，想解决化石能源和碳配额价格动态关系。这两个模型都能用吗？2019-6-17 16:54 - jay陶 - 爱问频道
请问各位老师用R软件做出来的dcc-Garch模型系数没有检验
22 个回复 - 10956 次查看 我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2014-1-10 16:18 - zihaomqh - R语言论坛
22 个回复 - 10956 次查看 我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2014-1-10 16:18 - zihaomqh - R语言论坛
eviews8.0 dcc-garch模型怎么弄？
10 个回复 - 23979 次查看 最近在做即期汇率市场与远期汇率市场之间的波动溢出效应分析，打算用dcc-garch模型，但是以前没有接触过。 想问一下，在eviews8.0里面，如何做这个模型？ 如图，这些框框怎么填，选项要怎么选？ 谢谢！！ ...2015-5-4 18:40 - dannylin21 - EViews专版
10 个回复 - 23979 次查看 最近在做即期汇率市场与远期汇率市场之间的波动溢出效应分析，打算用dcc-garch模型，但是以前没有接触过。 想问一下，在eviews8.0里面，如何做这个模型？ 如图，这些框框怎么填，选项要怎么选？ 谢谢！！ ...2015-5-4 18:40 - dannylin21 - EViews专版
DCC-MVGARCH模型在EVIEWS中的实现问题
34 个回复 - 15906 次查看 来自青藏高原的求助，天寒地冻。小弟最近我在做DCC-MVGARCH模型,想通过EVIEWS去实现模型的参数估计和变量的动态条件相关系数图，请问能在EVIEWS中实现吗？该如何实现？希望大神们能给出答案，有青海特产相送哦！不胜 ...2015-9-9 00:31 - xiongtao1990 - EViews专版
34 个回复 - 15906 次查看 来自青藏高原的求助，天寒地冻。小弟最近我在做DCC-MVGARCH模型,想通过EVIEWS去实现模型的参数估计和变量的动态条件相关系数图，请问能在EVIEWS中实现吗？该如何实现？希望大神们能给出答案，有青海特产相送哦！不胜 ...2015-9-9 00:31 - xiongtao1990 - EViews专版
dcc garch模型的几个问题！好急。。
4 个回复 - 2774 次查看 已经用了ucsd_garch的工具包我想问动态相关系数是要怎么得来 还有输入的数据是应该是收益率还是原始数据 alfa和beta是哪一项即参数的估计结果 parameters 有8项是什么意思。。。。 非常急！求大神解答2014-12-8 03:02 - 戴勒个戴 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2774 次查看 已经用了ucsd_garch的工具包我想问动态相关系数是要怎么得来 还有输入的数据是应该是收益率还是原始数据 alfa和beta是哪一项即参数的估计结果 parameters 有8项是什么意思。。。。 非常急！求大神解答2014-12-8 03:02 - 戴勒个戴 - MATLAB等数学软件专版
DCC-GARCH模型中ARCH参数为负可以吗
0 个回复 - 848 次查看 用stata做了一个DCC-GARCH模型，但是结果里有一组ARCH参数和GARCH参数都是负数，而且相加特别接近负1（绝对值小于1）。想问一下各位大神，参数可以是负数吗？感觉说不通，但是为什么会出现这种情况呢？2020-3-13 21:29 - 18811576377 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 848 次查看 用stata做了一个DCC-GARCH模型，但是结果里有一组ARCH参数和GARCH参数都是负数，而且相加特别接近负1（绝对值小于1）。想问一下各位大神，参数可以是负数吗？感觉说不通，但是为什么会出现这种情况呢？2020-3-13 21:29 - 18811576377 - 计量经济学与统计软件
求教用RATS做BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型
2 个回复 - 1872 次查看 求教用RATS做BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型 有哪位大佬做过呀，我第一步在RATS中导入XLS的数据貌似都不成功，求教2019-8-12 22:59 - HAILEYZHU - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1872 次查看 求教用RATS做BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型 有哪位大佬做过呀，我第一步在RATS中导入XLS的数据貌似都不成功，求教2019-8-12 22:59 - HAILEYZHU - 计量经济学与统计软件
想知道如果建立DCC-GARCH模型，能不能在建立的模型中进行结构突变的检验
5 个回复 - 1760 次查看 想要分析沪港通开通之后上证综指和恒生指数收益率序列的联动，所以建立DCC-GARCH模型，但是想知道在建立好的模型中能不能检验结构突变。计量小白求大神解惑！万分感谢！2018-3-6 08:52 - Tian1193 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1760 次查看 想要分析沪港通开通之后上证综指和恒生指数收益率序列的联动，所以建立DCC-GARCH模型，但是想知道在建立好的模型中能不能检验结构突变。计量小白求大神解惑！万分感谢！2018-3-6 08:52 - Tian1193 - 计量经济学与统计软件
基于R语言实现的DCC-GARCH模型
21 个回复 - 11966 次查看 要研究BABA与AMZN的动态相关性 计算模型参数估计值 画出动态相关系数图2018-5-21 00:24 - GaussAnalytica - R语言论坛
21 个回复 - 11966 次查看 要研究BABA与AMZN的动态相关性 计算模型参数估计值 画出动态相关系数图2018-5-21 00:24 - GaussAnalytica - R语言论坛
关于BEEK-GARCH,DCC-GARCH模型
16 个回复 - 20815 次查看 大家谁有关于BEEK-GARCH,DCC-GARCH模型这方面的资料呢，或者是哪本书中有详细的介绍，本人论文需要用到这两个模型，希望大家能帮帮我，谢谢大家了！2012-6-12 11:04 - zhengshuai86 - EViews专版
16 个回复 - 20815 次查看 大家谁有关于BEEK-GARCH,DCC-GARCH模型这方面的资料呢，或者是哪本书中有详细的介绍，本人论文需要用到这两个模型，希望大家能帮帮我，谢谢大家了！2012-6-12 11:04 - zhengshuai86 - EViews专版
winRATS的DCC GARCH模型加入外生变量后，估计结果出现了未知参数
13 个回复 - 4648 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4648 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
求DCC-GARCH模型的R语言代码
1 个回复 - 1646 次查看 关于双变量的DCC-GARCH模型，求一套R语言的代码。R语言小白在学中2019-5-11 10:09 - Michelle郝 - R语言论坛
1 个回复 - 1646 次查看 关于双变量的DCC-GARCH模型，求一套R语言的代码。R语言小白在学中2019-5-11 10:09 - Michelle郝 - R语言论坛
dcc-garch模型R语言代码54 个回复 - 13567 次查看 dcc-garch模型R语言代码，非常详细，包括数据获取，收益率计算，模型的设定与计算，做图等全套内容，并且配有注释内容，解释每一句代码的作用，即便没有R语言基础，本代码手把手教会你使用dcc-garch模型。 ...2018-10-9 15:42 - GaussAnalytica - 现金交易版
dcc garch模型eviews操作
0 个回复 - 997 次查看 请问用eviews做dcc garch模型，最后一步第一栏是输入变量拟合garch模型后的标准化残差还是输入原数据，输入标准化残差后结果出现了负系数，这样的结果是不是不能用了，拜托各位了～2019-8-13 03:32 - 123456488 - EViews专版
0 个回复 - 997 次查看 请问用eviews做dcc garch模型，最后一步第一栏是输入变量拟合garch模型后的标准化残差还是输入原数据，输入标准化残差后结果出现了负系数，这样的结果是不是不能用了，拜托各位了～2019-8-13 03:32 - 123456488 - EViews专版
有哪位大神会用r语言做DCC-GARCH模型？跪求指教
7 个回复 - 3760 次查看 最近在学用r语言做DCC-GARCH模型，通过参考书，看到了好几个做这个模型的代码，比如dccfit，dccestimation。特别迷惑，求大神解答2017-8-10 19:39 - 159293y - R语言论坛
7 个回复 - 3760 次查看 最近在学用r语言做DCC-GARCH模型，通过参考书，看到了好几个做这个模型的代码，比如dccfit，dccestimation。特别迷惑，求大神解答2017-8-10 19:39 - 159293y - R语言论坛
跪求大神指导winras做DCC-MVGARCH模型的步骤
1 个回复 - 1059 次查看 RT,跪求大神指导winras做DCC-MVGARCH模型的步骤。小弟小白一只，不知道是软件装的有问题还是具体操作有误，希望好心大神指点。QQ：12103000842019-6-22 09:39 - wizard324 - EViews专版
1 个回复 - 1059 次查看 RT,跪求大神指导winras做DCC-MVGARCH模型的步骤。小弟小白一只，不知道是软件装的有问题还是具体操作有误，希望好心大神指点。QQ：12103000842019-6-22 09:39 - wizard324 - EViews专版
有谁做过DCC-GARCH模型的，请教高手。。。
30 个回复 - 24307 次查看 本人在用R软件做该模型的时候，加载了ccgarch的程序包，但是对里面的函数的用法有些不解。 dcc.estimation(inia, iniA, iniB, ini.dcc, dvar, model,method="BFGS", gradient=1, message=1) 在这个用法中，为什么 ...2010-7-18 12:55 - xiangxiang517 - R语言论坛
30 个回复 - 24307 次查看 本人在用R软件做该模型的时候，加载了ccgarch的程序包，但是对里面的函数的用法有些不解。 dcc.estimation(inia, iniA, iniB, ini.dcc, dvar, model,method="BFGS", gradient=1, message=1) 在这个用法中，为什么 ...2010-7-18 12:55 - xiangxiang517 - R语言论坛
DCC-GARCH模型相比其他GARCH族模型有什么优点？
0 个回复 - 1896 次查看 DCC-GARCH模型相比其他GARCH族模型有什么优点？2019-3-14 18:24 - hahahaxyz - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1896 次查看 DCC-GARCH模型相比其他GARCH族模型有什么优点？2019-3-14 18:24 - hahahaxyz - MATLAB等数学软件专版
DCC-MGARCH模型中时变相关系数如何在STATA中获取？
18 个回复 - 10944 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页（20/42） 里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
18 个回复 - 10944 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页（20/42） 里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
求助论坛大侠处理DCC-MGARCH模型数据，酬谢100RMB（内详）
13 个回复 - 3533 次查看 各位大侠，我在做论文的时候需要使用DCC-MGARCH模型，现在数据都有了，但是无奈不会用软件做DCC-MGARCH模型的回归，想情高手帮忙解决，酬谢RMB100元(这个可以商量，只求能够解决问题)，先在此谢过大家了！2014-3-4 09:32 - kgjr107 - 悬赏大厅
13 个回复 - 3533 次查看 各位大侠，我在做论文的时候需要使用DCC-MGARCH模型，现在数据都有了，但是无奈不会用软件做DCC-MGARCH模型的回归，想情高手帮忙解决，酬谢RMB100元(这个可以商量，只求能够解决问题)，先在此谢过大家了！2014-3-4 09:32 - kgjr107 - 悬赏大厅
eviews中dcc-mvgarch模型
0 个回复 - 1227 次查看 在eviews中构建dcc-mvgarch模型之前，除了检验序列自相关性与平稳性，还要进行什么检验或者建模吗？2018-5-14 19:44 - 翟冬雪007 - EViews专版
0 个回复 - 1227 次查看 在eviews中构建dcc-mvgarch模型之前，除了检验序列自相关性与平稳性，还要进行什么检验或者建模吗？2018-5-14 19:44 - 翟冬雪007 - EViews专版
有偿编程 求MRS--DCC --GARCH模型的MATLAB程序
11 个回复 - 2603 次查看 200论坛币 求MRS--DCC --GARCH模型的MATLAB程序2016-2-18 20:32 - 建始3 - 灌水吧
11 个回复 - 2603 次查看 200论坛币 求MRS--DCC --GARCH模型的MATLAB程序2016-2-18 20:32 - 建始3 - 灌水吧
关于DCC-garch模型的一个问题。
6 个回复 - 2142 次查看 论文准备做dcc-garch模型，最近在看相关的文献，文献中有3个收益率时间序列，都存在arch效应，然后在做我自己的数据时，有一个问题，我的数据是30家上市公司的日收益率序列，在做dcc-garch的时候，做完平稳性检验之后 ...2017-1-1 17:25 - SinoElectro - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2142 次查看 论文准备做dcc-garch模型，最近在看相关的文献，文献中有3个收益率时间序列，都存在arch效应，然后在做我自己的数据时，有一个问题，我的数据是30家上市公司的日收益率序列，在做dcc-garch的时候，做完平稳性检验之后 ...2017-1-1 17:25 - SinoElectro - 计量经济学与统计软件
求助！如何使用MATLAB建立DCC-GARCH模型
2 个回复 - 2200 次查看 小弟做论文想做四个变量的DCC-GARCH模型，本想用ucsd_garch工具包，但使用2016a发现论坛里的工具包无法载入，求大神指导，小弟先谢过了2017-11-2 23:43 - sdoqwere0528 - 经管代码库
2 个回复 - 2200 次查看 小弟做论文想做四个变量的DCC-GARCH模型，本想用ucsd_garch工具包，但使用2016a发现论坛里的工具包无法载入，求大神指导，小弟先谢过了2017-11-2 23:43 - sdoqwere0528 - 经管代码库
DCC-GARCH模型在R软件中实现
23 个回复 - 14481 次查看 毕业论文要用到DCC-GARCH模型，主要是想得到动态条件相关系数序列以及图形，但是没怎么用过R软件，求指导啊，感激不尽~2013-5-10 22:00 - 暗香盈袖zdt - R语言论坛
23 个回复 - 14481 次查看 毕业论文要用到DCC-GARCH模型，主要是想得到动态条件相关系数序列以及图形，但是没怎么用过R软件，求指导啊，感激不尽~2013-5-10 22:00 - 暗香盈袖zdt - R语言论坛
dcc garch模型问题咨询
0 个回复 - 882 次查看 求问各位老师，用dcc.estimation做出来的结果是针对原有数据进行的相关预测是么？还是已有数据的总结啊。得运用什么样的命令语句将预测比率与实际真实值做出来的进行比对啊2018-3-1 14:13 - 小白初学者 - R语言论坛
0 个回复 - 882 次查看 求问各位老师，用dcc.estimation做出来的结果是针对原有数据进行的相关预测是么？还是已有数据的总结啊。得运用什么样的命令语句将预测比率与实际真实值做出来的进行比对啊2018-3-1 14:13 - 小白初学者 - R语言论坛
请教-用R估计代均值方程的DCC-garch模型
4 个回复 - 4751 次查看 大家好，R中的ccgarch 包中提供了不带均值方程的dcc-garch模型的估计函数，我找遍了这个包的pdf文档，也没发现设定均值方程的方法，请问有谁知道dcc-garch中设定均值方程的方法？非常感谢2009-6-16 22:28 - grope - R语言论坛
4 个回复 - 4751 次查看 大家好，R中的ccgarch 包中提供了不带均值方程的dcc-garch模型的估计函数，我找遍了这个包的pdf文档，也没发现设定均值方程的方法，请问有谁知道dcc-garch中设定均值方程的方法？非常感谢2009-6-16 22:28 - grope - R语言论坛
用什么软件可以做DCC-MGARCH模型
23 个回复 - 11476 次查看 请知道的大虾帮帮忙，我用来写论文的，希望能说的详细点，小女子在此先谢谢了2010-9-3 19:42 - 405401801 - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 11476 次查看 请知道的大虾帮帮忙，我用来写论文的，希望能说的详细点，小女子在此先谢谢了2010-9-3 19:42 - 405401801 - 计量经济学与统计软件
用matlab程序包估计DCC-GARCH模型
0 个回复 - 1278 次查看 DCC-GARCH模型中在实际估计时，用的matlab进行估计，用了ucsd_garch程序包。请问该程序包程序里输入的参数 输出的参数都是什么意思呢? 求助2018-1-29 19:07 - 煎饼馒头 - 爱问频道
0 个回复 - 1278 次查看 DCC-GARCH模型中在实际估计时，用的matlab进行估计，用了ucsd_garch程序包。请问该程序包程序里输入的参数 输出的参数都是什么意思呢? 求助2018-1-29 19:07 - 煎饼馒头 - 爱问频道
用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?
1 个回复 - 3170 次查看 用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?2017-3-23 15:50 - duanjizi - Stata专版
1 个回复 - 3170 次查看 用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?2017-3-23 15:50 - duanjizi - Stata专版
中美股市联动性实证分析——基于DCC-GARCH模型
4 个回复 - 1866 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】中美股市联动性实证分析——基于DCC-GARCH模型 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://bbs.pinggu.org/thread-789579-1-1.html 求大家帮忙2017-6-11 01:27 - 日新少年 - 求助成功区
4 个回复 - 1866 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】中美股市联动性实证分析——基于DCC-GARCH模型 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://bbs.pinggu.org/thread-789579-1-1.html 求大家帮忙2017-6-11 01:27 - 日新少年 - 求助成功区
DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数？？
2 个回复 - 3212 次查看 DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？ 刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!! 还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果 ...2015-12-12 00:54 - wxhheian - R语言论坛
2 个回复 - 3212 次查看 DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？ 刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!! 还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果 ...2015-12-12 00:54 - wxhheian - R语言论坛
求助：dcc garch模型
2 个回复 - 1204 次查看 如题，小弟正在做一篇论文，想用dccgarch模型，但是现在不是很懂，请求大神不吝赐教！ QQ：4988562452017-4-13 16:14 - wky199449 - 数据交流中心
2 个回复 - 1204 次查看 如题，小弟正在做一篇论文，想用dccgarch模型，但是现在不是很懂，请求大神不吝赐教！ QQ：4988562452017-4-13 16:14 - wky199449 - 数据交流中心
