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GARCH-MIDAS样本内、样本外预测代码与原文0 个回复 - 210 次查看 本期尝试复刻： Global financial cycle and the predictability of oil market volatility: Evidence from a GARCH-MIDAS model 该研究使用GARCH-MIDAS框架，考察全球金融周期（GFCy）对石油市场波动性的预测能 ...2024-9-20 11:33 - 三十万 - 现金交易版
最小生成树（MST）文献复刻+原文1 个回复 - 181 次查看 本期尝试复刻2024年1月EE文章：Climate risk performance and returns integration of Chinese listedenergy companies在这篇论文中，作者使用了最小生成树（MST）来探讨和揭示中国传统能源（48只个股）和新能源股 ...2024-9-20 11:28 - 三十万 - 现金交易版
基于R语言的Garch-Midas模型 R代码详解2 个回复 - 795 次查看 混频数据抽样模型Garch-Midas可以分析不同频率的时间序列A对序列B的影响。比如，序列A是周频或者月频，序列B为日频数据。 利用R语言的mfGARCH包做的混频数据抽样模型Garch-Midas。提供了示例数据，详细标注了模型的 ...2024-1-7 20:31 - andydaisy - 现金交易版
GARCH-MIDAS4 个回复 - 3825 次查看 -mGARCH-MIDAS 可以解决的问题： ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计 1.问题提出： 该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度政策不确定性，B多数为日频数据 ...2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
用R语言做GARCH-MIDAS模型
19 个回复 - 5203 次查看 用mfGARCH包里面的fit_mft>garch t>()函数做GARCH-MIDAS模型，因变量是日度收益率，协变量是不确定性指数月度数据,fit_mft>garch t>(data=ssec_2,y="return",x="EPU1",low.freq="month",K=36)，做出来的结果只有估计值，其他的 ...2023-6-4 21:57 - Mariaweb - 金融学（理论版）
19 个回复 - 5203 次查看 用mfGARCH包里面的fit_mf
GARCH-MIDAS建模之前是否需要做ARMA？
4 个回复 - 767 次查看 请问在对收益率序列做GARCH-MIDAS建模前是否需要做arma模型？利用arma的残差做GARCH-MIDAS还是直接用收益率跑GARCH-MIDAS?低频变量又是否需要先做ARMA？2023-7-17 11:17 - Whittaker_y - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 767 次查看 请问在对收益率序列做GARCH-MIDAS建模前是否需要做arma模型？利用arma的残差做GARCH-MIDAS还是直接用收益率跑GARCH-MIDAS?低频变量又是否需要先做ARMA？2023-7-17 11:17 - Whittaker_y - 计量经济学与统计软件
请问有人会用MATLAB或eviews做t>garch t>-t>midas t>和dcc-t>midas t>的没有？
12 个回复 - 4743 次查看 请教各位大佬2019-3-4 12:09 - lucywing - 爱问频道
12 个回复 - 4743 次查看 请教各位大佬2019-3-4 12:09 - lucywing - 爱问频道
GARCH-MIDAS模型
1 个回复 - 1653 次查看 中国房地产市场对股债两市的传导效应研究——基于GARCH-MIDAS模型 地缘政治风险是国际原油价格波动的影响因子吗?:基于GARCH-MIDAS模型的分析2022-7-19 10:17 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1653 次查看 中国房地产市场对股债两市的传导效应研究——基于GARCH-MIDAS模型 地缘政治风险是国际原油价格波动的影响因子吗?:基于GARCH-MIDAS模型的分析2022-7-19 10:17 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
10 个回复 - 5028 次查看 文献《投资者关注对人民币汇率价差波动的影响研究》认为
求教最新研究股票价格波动的GARCH-MIDAS Approach
17 个回复 - 9885 次查看 近期看到几篇外文文献，运用GARCH-MIDAS Approach研究债券市场波动及预测的方法，MIDAS ，是混频抽样数据的意思，据 说能处理高频、低频数据，比如说年度数据、季度数据、月度数据、日度数据，不需要将相关数 ...2015-7-14 21:08 - pqs2713wjy - MATLAB等数学软件专版
17 个回复 - 9885 次查看 近期看到几篇外文文献，运用GARCH-MIDAS Approach研究债券市场波动及预测的方法，MIDAS ，是混频抽样数据的意思，据 说能处理高频、低频数据，比如说年度数据、季度数据、月度数据、日度数据，不需要将相关数 ...2015-7-14 21:08 - pqs2713wjy - MATLAB等数学软件专版
Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS
4 个回复 - 976 次查看 【作者(必填)】Daniel Borup[/backcolor] 【文题(必填)】Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS model 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2019-8-22 15:22 - hnhs100 - 求助成功区
4 个回复 - 976 次查看 【作者(必填)】Daniel Borup[/backcolor] 【文题(必填)】Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS model 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2019-8-22 15:22 - hnhs100 - 求助成功区
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
343 个回复 - 63272 次查看 一、模型简介 （一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。 （二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
343 个回复 - 63272 次查看 一、模型简介 （一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。 （二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
【期刊复现】 GARCH-MIDAS代码一键包。0基础也能轻松做模型，直接出图出结果。
8 个回复 - 855 次查看 【文章简介】 《地缘政治风险与原油波动率预测研究》 Liu, J., Ma, F., Tang, Y., & Zhang, Y. (2019). Geopolitical risk and oil volatility: A new insight. Energy Economics, 84, 104548. https://doi.org/10 ...2024-7-5 11:03 - 计量模型研究院 - 经管代码库
8 个回复 - 855 次查看 【文章简介】 《地缘政治风险与原油波动率预测研究》 Liu, J., Ma, F., Tang, Y., & Zhang, Y. (2019). Geopolitical risk and oil volatility: A new insight. Energy Economics, 84, 104548. https://doi.org/10 ...2024-7-5 11:03 - 计量模型研究院 - 经管代码库
求购多变量GARCH-MIDAS估计和预测计算机程序，可付现金。
1 个回复 - 668 次查看 求购多变量GARCH-MIDAS估计和预测计算机程序，可付现金。2024-2-26 16:19 - 周星01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 668 次查看 求购多变量GARCH-MIDAS估计和预测计算机程序，可付现金。2024-2-26 16:19 - 周星01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
GARCH-MIDAS
3 个回复 - 835 次查看 用R语言中的t>garch t>-t>midas t>做混频回归，自变量是月度经济政策不确定性，因变量是基于DY溢出指数生成的日度时间序列数据，result2024-3-9 20:09 - 2095424413 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 835 次查看 用R语言中的
5 个回复 - 890 次查看 求求
各位大佬，急求et>garch t>-t>midas t>和realized-et>garch t>-t>midas t>代码
8 个回复 - 5113 次查看 各位专业大佬，有没有et>garch t>-t>midas t>和realized-et>garch t>-t>midas t>代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
8 个回复 - 5113 次查看 各位专业大佬，有没有e
请问t>garch t>-t>midas t>模型估计出tau和g后，如何计算最终的波动率？
1 个回复 - 488 次查看 我用R语言中的mfGARCH包构建了t>garch t>-t>midas t>模型，估计出长期波动率tau和短期波动率g后，如何提取最终的波动率？2024-1-7 21:51 - Whittaker_y - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 488 次查看 我用R语言中的mfGARCH包构建了
GARCH-MIDAS代码
7 个回复 - 3581 次查看 有朋友有GARCH-MIDAS的代码吗，单变量或者多变量都可以，有偿！！2020-5-19 21:21 - @钊杰 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3581 次查看 有朋友有GARCH-MIDAS的代码吗，单变量或者多变量都可以，有偿！！2020-5-19 21:21 - @钊杰 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 856 次查看 请问各位大佬，在R语言使用mfGARCH包构建
使用MATLAB做t>garch t>-t>midas t>和dcc-t>midas t>教学
26 个回复 - 7015 次查看 本人需要使用MATLAB做t>garch t>-t>midas t>和dcc-t>midas t>模型，希望有人能够有完整源代码，并且能够帮助解释一下程序和运行结果，能够进行远程教学。费用可以商量。感谢。2020-4-21 20:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
26 个回复 - 7015 次查看 本人需要使用MATLAB做
求多变量GARCH-MIDAS估计和预测
33 个回复 - 6032 次查看 求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版
33 个回复 - 6032 次查看 求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版
请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测
11 个回复 - 3455 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 3455 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
R语言Garch-Midas模型代码
2 个回复 - 963 次查看 求求各位大佬发一份Garch-Midas模型代码，孩子论文不会写啊2023-7-19 16:56 - ccczzzhhhh - 经管代码库
2 个回复 - 963 次查看 求求各位大佬发一份Garch-Midas模型代码，孩子论文不会写啊2023-7-19 16:56 - ccczzzhhhh - 经管代码库
如何用MATLAB实现多变量的GARCH-MIDAS？
26 个回复 - 8005 次查看 如何用MATLAB实现多变量的GARCH-MIDAS？2018-10-16 14:44 - garrry - MATLAB等数学软件专版
26 个回复 - 8005 次查看 如何用MATLAB实现多变量的GARCH-MIDAS？2018-10-16 14:44 - garrry - MATLAB等数学软件专版
求多因子GARCH-MIDAS模型的R代码，谢谢
9 个回复 - 1391 次查看 求多因子GARCH-MIDAS模型的python代码，谢谢有偿！2023-4-16 14:22 - yrtsss - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 1391 次查看 求多因子GARCH-MIDAS模型的python代码，谢谢有偿！2023-4-16 14:22 - yrtsss - 计量经济学与统计软件
R语言做GARCH-MIDAS模型
1 个回复 - 573 次查看 求教如何用R语言做GARCH-MIDAS模型主要是如何进行预测？例如预测沪深300一级行业指数未来收益率2023-7-28 22:32 - ccczzzhhhh - 经管代码库
1 个回复 - 573 次查看 求教如何用R语言做GARCH-MIDAS模型主要是如何进行预测？例如预测沪深300一级行业指数未来收益率2023-7-28 22:32 - ccczzzhhhh - 经管代码库
用R语言做GARCH-MIDAS
19 个回复 - 5487 次查看 想用mfGARCH包做GARCH-MIDAS，变量是收益率，协变量是月度已实现方差，想据此识别出收益率序列的长期波动和短期波动。代码是fit_mft>garch t>(data = mylist2, y = "return", x = "rv",low.freq = "month", K = 24)。做出 ...2022-4-21 11:50 - 于果1992 - 爱问频道
19 个回复 - 5487 次查看 想用mfGARCH包做GARCH-MIDAS，变量是收益率，协变量是月度已实现方差，想据此识别出收益率序列的长期波动和短期波动。代码是fit_mf
R语言t>garch t> t>midas t>模型中，ω1=1这个限制条件在哪里设置呢？
0 个回复 - 408 次查看 R语言建立t>garch t> t>midas t>模型，ω1=1这个限制条件在哪里设置呢？fit_mft>garch t>中没看到有这个参数，输出结果中也是只有ω2
fit_mft>garch t>(data,
y,
x = NULL,
K = NULL,
low.freq = "date",
var.ratio.freq = NULL, ...2023-7-17 10:37 - clumsy0 - R语言论坛
0 个回复 - 408 次查看 R语言建立
1 个回复 - 694 次查看 请问一下，用
求多因子GARCH-MIDAS模型的python代码，谢谢有偿（50r）！
1 个回复 - 1164 次查看 多因子t>garch t>-t>midas t>模型！！！
4列宏观经济因子数据，一列收益率数据，最终希望得到日频波动率数据，以及各因子的权重系数2023-4-21 14:59 - yrtsss - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1164 次查看 多因子
求问GARCH-MIDAS模型的R实现
4 个回复 - 3370 次查看 利用R实现t>garch t>-t>midas t>模型的时候找到mfGARCH包，利用里面的fit_mft>garch t>对月频和日频数据进行混频建模，遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响？
2.不知道要怎样将 ...2021-12-25 10:51 - 王饱饱爱吃糯米糍 - R语言论坛
4 个回复 - 3370 次查看 利用R实现
在t>garch t>-t>midas t>分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量
1 个回复 - 303 次查看 求指教，在t>garch t>-t>midas t>分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量。或者已写好的代码，matlab,r,stata代码均可，可有偿。
顺便求一个多因子t>garch t>-t>midas t>模型的代码，可有偿。2023-6-23 19:58 - 五四. - 灌水吧
1 个回复 - 303 次查看 求指教，在
求 Garch-Midas r或python代码
7 个回复 - 781 次查看 求求大家了，求个多因子的Garch-Midas实现代码，孩子毕业急着用2023-6-13 18:50 - xuewutan0 - 悬赏大厅
7 个回复 - 781 次查看 求求大家了，求个多因子的Garch-Midas实现代码，孩子毕业急着用2023-6-13 18:50 - xuewutan0 - 悬赏大厅
在t>garch t>-t>midas t>分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量
0 个回复 - 212 次查看 求指教，在t>garch t>-t>midas t>分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量。或者已写好的代码，matlab,r,stata代码均可，可有偿。
顺便求一个多因子t>garch t>-t>midas t>模型的代码，可有偿。2023-6-23 19:56 - 五四. - 灌水吧
0 个回复 - 212 次查看 求指教，在
求指教，使GARCH-MIDAS模型分解短期波动成分加入日频外生变量
0 个回复 - 196 次查看 求指教，在t>garch t>-t>midas t>分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量或者已写好的代码，matlab,r,stata代码均可，可有偿。2023-6-23 19:53 - 五四. - 灌水吧
0 个回复 - 196 次查看 求指教，在
R语言GARCH-MIDAS模型
0 个回复 - 421 次查看 急求用R语言做GARCH-MIDAS模型并进行样本外预测的代码！！！2023-6-3 10:50 - Mariaweb - 经管代码库
0 个回复 - 421 次查看 急求用R语言做GARCH-MIDAS模型并进行样本外预测的代码！！！2023-6-3 10:50 - Mariaweb - 经管代码库
0 个回复 - 1055 次查看 求多因子GARCH-MIDAS模型的python代码，谢谢有偿（50r）！2023-4-23 13:52 - yrtsss - 计量经济学与统计软件
求多元t>garch t>-t>midas t>模型
39 个回复 - 8777 次查看 求多元的t>garch t>-t>midas t>模型啊，做论文要用，谢谢。2018-6-7 20:04 - 但凭魂梦访天涯8 - MATLAB等数学软件专版
39 个回复 - 8777 次查看 求多元的
急求Garch—Midas模型代码实现
0 个回复 - 767 次查看 跪求单因子Garch—Midas模型代码实现，感激不尽！！！可加QQ：8428004389私聊，有偿也可2023-1-9 23:58 - Daisy.LYF - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 767 次查看 跪求单因子Garch—Midas模型代码实现，感激不尽！！！可加QQ：8428004389私聊，有偿也可2023-1-9 23:58 - Daisy.LYF - 计量经济学与统计软件
[有偿编程]使用MATLAB做t>garch t>-t>midas t>和dcc-t>midas t>-x
13 个回复 - 4240 次查看 已有GARCH MIDAS 和DCC MIDAS的Matlab程序，然而不会做多因子的GARCH MIDAS 和引入低频宏观变量的DCC MIDAS X的程序，求大神解答！有偿！2021-4-3 23:33 - wsnn - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 4240 次查看 已有GARCH MIDAS 和DCC MIDAS的Matlab程序，然而不会做多因子的GARCH MIDAS 和引入低频宏观变量的DCC MIDAS X的程序，求大神解答！有偿！2021-4-3 23:33 - wsnn - 计量经济学与统计软件
有人会用MATLAB做t>garch t>-t>midas t>和dcc-t>midas t>的没有？
49 个回复 - 15331 次查看 求教！！2016-11-1 13:48 - z630549006 - MATLAB等数学软件专版
49 个回复 - 15331 次查看 求教！！2016-11-1 13:48 - z630549006 - MATLAB等数学软件专版
STATA GARCH-MIDAS模型
7 个回复 - 3958 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
7 个回复 - 3958 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
1 个回复 - 541 次查看 请问大佬们运行这行的时候要先用as.date格式化日期，那如果我的数据是5分钟的高频数据要怎么处理呢？？SZ_RV2021-12-22 11:14 - 3542687 - R语言论坛
多因子t>garch t>-t>midas t>模型
0 个回复 - 1142 次查看 跪求多因子t>garch t>-t>midas t>模型的r语言代码，无尽感激2021-11-29 17:51 - xiaoweiba2020 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1142 次查看 跪求多因子
14 个回复 - 4280 次查看
求GARCH-MIDAS代码
0 个回复 - 989 次查看 有偿求单变量和多产量GARCH-MIDAS预测代码，有MCS等相关检验2020-12-17 10:26 - soowhyme - 悬赏大厅
0 个回复 - 989 次查看 有偿求单变量和多产量GARCH-MIDAS预测代码，有MCS等相关检验2020-12-17 10:26 - soowhyme - 悬赏大厅
1000币求多因子t>midas t>-t>garch t>程序
16 个回复 - 2331 次查看 如题，matlab，eviews,stata都可以2018-10-6 09:18 - jeffj - 求助成功区
16 个回复 - 2331 次查看 如题，matlab，eviews,stata都可以2018-10-6 09:18 - jeffj - 求助成功区
R语言t>garch t> t>midas t>模型
0 个回复 - 1361 次查看 利用R语言建立t>garch t> t>midas t>模型2019-9-13 13:31 - @一叶微尘 - 爱问频道
0 个回复 - 1361 次查看 利用R语言建立
求教t>garch t>-t>midas t>模型
2 个回复 - 1999 次查看 [ 本帖最后由 伪金融学家 于 2019-4-27 17:25 编辑 ] 求教t>garch t>-t>midas t>模型2019-4-27 16:42 - 伪金融学家 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1999 次查看 [ 本帖最后由 伪金融学家 于 2019-4-27 17:25 编辑 ] 求教
0 个回复 - 1400 次查看 采用的是“MIDAS Matlab Toolbox”2019-3-15 15:53 - salatango - MATLAB等数学软件专版
1000币求多因子MIDAS-GARCH程序
2 个回复 - 998 次查看 1000币求多因子MIDAS-GARCH程序，matlab，eviews,stata等2018-10-6 09:03 - jeffj - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 998 次查看 1000币求多因子MIDAS-GARCH程序，matlab，eviews,stata等2018-10-6 09:03 - jeffj - 计量经济学与统计软件
1000币求多因子MIDAS-GARCH程序
1 个回复 - 843 次查看 1000币求多因子MIDAS-GARCH程序，matlab,eviews,stata等2018-10-6 09:06 - jeffj - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 843 次查看 1000币求多因子MIDAS-GARCH程序，matlab,eviews,stata等2018-10-6 09:06 - jeffj - 计量经济学与统计软件
