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用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）
15 个回复 - 19490 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
15 个回复 - 19490 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
[分享]多元GARCH程序，包括vech，bekk等
62 个回复 - 32197 次查看 [此贴子已经被作者于2008-5-26 20:40:50编辑过]zhaomn200145 金币 +1 金钱 +20 魅力 +2 经验 +10 奖励 2008-9-28 22:53:132008-5-26 20:37 - gjh - Gauss专版
62 个回复 - 32197 次查看 [此贴子已经被作者于2008-5-26 20:40:50编辑过]zhaomn200145 金币 +1 金钱 +20 魅力 +2 经验 +10 奖励 2008-9-28 22:53:132008-5-26 20:37 - gjh - Gauss专版
载入表里没有"C"字符名"vector_garch"
38 个回复 - 10020 次查看 想问下 错误于.Call("vector_garch", dvar, a, A, B) : 载入表里没有"C"字符名"vector_garch" 这个要怎么解决呢 我用ccgarch包的源代码试了一下，最后会出现这个问题，不知道怎么解决2013-1-25 14:32 - tracy272523 - R语言论坛
38 个回复 - 10020 次查看 想问下 错误于.Call("vector_garch", dvar, a, A, B) : 载入表里没有"C"字符名"vector_garch" 这个要怎么解决呢 我用ccgarch包的源代码试了一下，最后会出现这个问题，不知道怎么解决2013-1-25 14:32 - tracy272523 - R语言论坛
MGARCH VCC，VECH
2 个回复 - 3040 次查看 我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位[/backcolor]大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。[/backcolor] [/backcolor] R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vc ...2014-7-31 15:54 - mikkoxie - Stata专版
2 个回复 - 3040 次查看 我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位[/backcolor]大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。[/backcolor] [/backcolor] R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vc ...2014-7-31 15:54 - mikkoxie - Stata专版
波动溢出 二元garch模型之vech模型--winrats
7 个回复 - 5942 次查看 把程序中的数据名称改改就好啦2013-1-25 23:04 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 5942 次查看 把程序中的数据名称改改就好啦2013-1-25 23:04 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
时间序列notes（包括ARIMA，ARCH&GARCH，VAR和VECM）(英文)包括eviews操作
107 个回复 - 8637 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
107 个回复 - 8637 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
VECM与Garch模型系数的显著性
4 个回复 - 5714 次查看 请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？ 在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。 而VECM只有给出t值 请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5714 次查看 请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？ 在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。 而VECM只有给出t值 请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件
跪求VECM-BEKK-GARCH模型Eviews的实现！！！！
5 个回复 - 5225 次查看 本人写论文时想运用VECM-BEKK-GARCH模型研究波动溢出效应，但是只会做均值方程是普通回归的BEKK-GARCH，不知道加入VECM后该如何操作，求各路大神指点！！！！2015-4-27 09:55 - wdsusanna - 数据分析师（CDA）专版
5 个回复 - 5225 次查看 本人写论文时想运用VECM-BEKK-GARCH模型研究波动溢出效应，但是只会做均值方程是普通回归的BEKK-GARCH，不知道加入VECM后该如何操作，求各路大神指点！！！！2015-4-27 09:55 - wdsusanna - 数据分析师（CDA）专版
【学习笔记】求助
r语言的多元garch模型代码
bekk，ccc，dcc，vech，ewma
1 个回复 - 3966 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
1 个回复 - 3966 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后没结果
0 个回复 - 1067 次查看 为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后程序就跑不出，没有加garch(1)可以出结果、为什么？求高手指点？2017-7-19 18:39 - congailiu - Stata专版
0 个回复 - 1067 次查看 为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后程序就跑不出，没有加garch(1)可以出结果、为什么？求高手指点？2017-7-19 18:39 - congailiu - Stata专版
在eviews里如何拟合vech-garch模型？
0 个回复 - 2242 次查看 一开始用sas，发现varmax过程里只有garch-bekk模型，但是看到好几篇文献里都拟合出了vech模型，有人是用eviews做的，但是eviews里没这个选项，求教，如何拟合garch-vech模型，如果R能拟合也行，跪求R的告知程序包和命 ...2016-3-13 09:48 - 334541809 - EViews专版
0 个回复 - 2242 次查看 一开始用sas，发现varmax过程里只有garch-bekk模型，但是看到好几篇文献里都拟合出了vech模型，有人是用eviews做的，但是eviews里没这个选项，求教，如何拟合garch-vech模型，如果R能拟合也行，跪求R的告知程序包和命 ...2016-3-13 09:48 - 334541809 - EViews专版
matlab能做vec-garch-bekk吗？
3 个回复 - 2103 次查看 请问matlab能做vec-garch-bekk吗？ 使用什么toolbox？2014-3-27 16:23 - cy1991630 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2103 次查看 请问matlab能做vec-garch-bekk吗？ 使用什么toolbox？2014-3-27 16:23 - cy1991630 - MATLAB等数学软件专版
金融时间序列分析（Tsay）多元GARCH中的DVEC模型
1 个回复 - 2879 次查看 蔡瑞胸的《金融时间序列分析》中第10章有个DVEC模型，因为找不到程序包，我自己编了一个估计DVEC（1,1）的程序，但是估计结果不是很理想，程序如下，请各位大神指教： dvec2014-10-13 11:50 - leaninga - R语言论坛
1 个回复 - 2879 次查看 蔡瑞胸的《金融时间序列分析》中第10章有个DVEC模型，因为找不到程序包，我自己编了一个估计DVEC（1,1）的程序，但是估计结果不是很理想，程序如下，请各位大神指教： dvec2014-10-13 11:50 - leaninga - R语言论坛
MGARCH VCC, VECH求助
1 个回复 - 2046 次查看 我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。 R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vcc, mgarch vcc， 但是结果在variance e ...2014-7-31 15:48 - mikkoxie - R语言论坛
1 个回复 - 2046 次查看 我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。 R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vcc, mgarch vcc， 但是结果在variance e ...2014-7-31 15:48 - mikkoxie - R语言论坛
R能做vec-garch-bekk模型吗？
1 个回复 - 2115 次查看 请问R能做vec-garch-bekk模型吗？ 另外，mgarch这个包在win 64位该怎么安装呢？2014-3-27 16:21 - cy1991630 - R语言论坛
1 个回复 - 2115 次查看 请问R能做vec-garch-bekk模型吗？ 另外，mgarch这个包在win 64位该怎么安装呢？2014-3-27 16:21 - cy1991630 - R语言论坛
求助：有没有Full vech 多元garch的matlab代码啊？
7 个回复 - 2658 次查看 我想做无约束最原始的多元GARCH 但是目前我下载的Ucsd_GARCH 多元garch工具包只能估计 对角 的和BEKK模型 没有Full vech 模型。 请问谁知道哪里有这代码呢？2010-9-19 23:25 - chshuai - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 2658 次查看 我想做无约束最原始的多元GARCH 但是目前我下载的Ucsd_GARCH 多元garch工具包只能估计 对角 的和BEKK模型 没有Full vech 模型。 请问谁知道哪里有这代码呢？2010-9-19 23:25 - chshuai - MATLAB等数学软件专版
[求助]谁能具体讲讲面板Garch,面板VAR，面板VEC模型是怎么做？
6 个回复 - 5512 次查看 帮帮我们这些新手，论文上用到，但是检索了许多资料，还是一头雾水！究竟应该有什么软件做？2009-3-15 20:09 - abbba - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5512 次查看 帮帮我们这些新手，论文上用到，但是检索了许多资料，还是一头雾水！究竟应该有什么软件做？2009-3-15 20:09 - abbba - 计量经济学与统计软件
VECM-GARCH模型在EVIEWS中的实现
2 个回复 - 5252 次查看 请问，我在做股指期货套期保值率过程中，需要把ECM作为均值方程，残差用二元GARCH（1，1）来做，请问在EVIEWS中如何操作呢？还是EVIEWS不能实现这个模型？如果可以做是哪个版本呢？谢谢大侠哦。2010-5-11 17:39 - 中南你好 - EViews专版
2 个回复 - 5252 次查看 请问，我在做股指期货套期保值率过程中，需要把ECM作为均值方程，残差用二元GARCH（1，1）来做，请问在EVIEWS中如何操作呢？还是EVIEWS不能实现这个模型？如果可以做是哪个版本呢？谢谢大侠哦。2010-5-11 17:39 - 中南你好 - EViews专版
[求助]十万火急！S-PLUS多元EGARCH可以结合BEKK或者DVEC吗？
2 个回复 - 4744 次查看 S-PLUS多元EGARCH可以结合BEKK或者DVEC吗？谢谢！2008-1-13 18:06 - moist - R语言论坛
2 个回复 - 4744 次查看 S-PLUS多元EGARCH可以结合BEKK或者DVEC吗？谢谢！2008-1-13 18:06 - moist - R语言论坛
