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VAR和VEC模型-基于Eviews
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(1)VAR模型及特点;
(2)VAR模型中滞后阶数p的确定方法;
(3)变量间协整关系检验;
(4)格兰杰因果关系检验;
(5)VAR模型的建立方法;
(6)用VAR模型预测;
(7)脉冲响应与方差分解; ...
2018-4-16 18:26 - daka123 - 现金交易版
关于VAR和VEC模型
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小弟在做时间序列分析的时候,得出的8个变量一部分是平稳的,一部分是一阶单整的,并且一阶单整的部分存在协整关系。
再做了因果检验以后我又剔除了3个没有因果关系的变量,我可以直接用剩余的5个做VEC模型吗?还是 ...
2013-11-22 22:42 - CxHughes - EViews专版