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【数据推荐】上市公司股价波动性数据stata代码1990-20230 个回复 - 65 次查看 上市公司股价波动性数据stata代码1990-2023 VAR-RAW是的计算公式与VAR-ADJ相同，但计算依据是日个股原始回报(未经市场调整)的方差，可以用作稳健性检验股价波动性VAR_ ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到 ...2024-9-29 14:05 - 涵涵啊啊 - 现金交易版
中国各省市夜光数据(2012~2024 Global Scale Nightlight Time Series Dataset)0 个回复 - 84 次查看 [*]该数据集是从搭载在SNPP卫星上的VIIRS仪器获取的每月夜间灯光分析准备数据。 [*]夜间灯光数据按行政单位级别（ADM 0~2）计算，涵盖208个国家和地区，共计52,702个行政单位。 [*]每个行政单位的时间序列数据涵 ...2024-9-27 15:48 - marquess - 现金交易版
2001-2024年中国368个城市空气质量每日数据、良好天数0 个回复 - 84 次查看 1、数据源名称：中国城市空气质量每日数据、良好天数 2、时间范围：2001.1-2024.8 3、数据来源：中国空气质量在线检测分析平台 4、整理说明： ➤获取各个城市的空气质量日度数据➤将日度数据整理为年 ...2024-9-26 00:22 - 黎桉桉啊 - 现金交易版
TVP-VAR（时变参数向量自回归模型）MATLAB代码（修改作图、添加三维图、添加sa2参数）
46 个回复 - 10457 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
46 个回复 - 10457 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册21 个回复 - 6118 次查看 TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及ｗｏｒｄ操作手册基于ＴＶＰ －ＶＡＲ 模型算出DY溢出指数。 可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。 已成功采用该代码得出８个 ...2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
掌握经济金融分析的核心武器：VAR模型
50 个回复 - 5073 次查看 VAR（向量自回归）模型在实证研究中有着广泛的应用，特别是在经济学和金融学领域： 1. 宏观经济分析： [*]研究货币政策变动对经济变量（如GDP、通货膨胀率、失业率）的影响； [*]分析财政政策变化对经济活动的 ...2024-4-2 10:12 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
50 个回复 - 5073 次查看 VAR（向量自回归）模型在实证研究中有着广泛的应用，特别是在经济学和金融学领域： 1. 宏观经济分析： [*]研究货币政策变动对经济变量（如GDP、通货膨胀率、失业率）的影响； [*]分析财政政策变化对经济活动的 ...2024-4-2 10:12 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据20 个回复 - 2290 次查看 一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版
基于R语言的tvpvar模型 R代码详解0 个回复 - 727 次查看 利用R语言bvarsv包做的TVP-VAR，提供了示例数据，详细标注了模型的使用方法，每步代码均有注释，上手快，能用自己的数据复现TVP-VAR模型。2023-11-24 16:35 - andydaisy - 现金交易版
东北财大高铁梅老师的EVIEWS教学课件/多方程回归/VAR VECM1 个回复 - 218 次查看 1.基本操作 2.基本回归 3.扩展的单方程回归 4.多方程回归 5.高级应用 6.程序工作文件 相关数据 Eviews命令集.doc eviews命令集.docx 详细文件清单如下： 名称 大小 +D:\Users\东北财大高铁梅老师的 ...2024-8-2 09:33 - 2023Hua - 现金交易版
OxMetrics软件实现TVP_VAR模型全流程理论操作实践16 个回复 - 3233 次查看 第一部分资料包括： OxMetrics 6.01软件及安装说明 第二部分资料包括： EVIEWS操作及STATA操作的PDF文档 2.1数据预处理与相关检验 Eviews 导入数据 Census X-12 季节调整 标准化 单位根检验 协整检验 2. ...2023-6-2 21:41 - 拓荒人1992 - 现金交易版
R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR4 个回复 - 1417 次查看 附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。 本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系 ...2023-10-14 18:04 - Cndy53 - 现金交易版
1990-2023年上市公司股价波动性VAR指标测算(原始数据+do代码+测算结果)0 个回复 - 237 次查看 1990-2023年上市公司股价波动性VAR指标测算(原始数据+do代码+测算结果) 1、数据说明： 股价波动性VAR（Value-at-Risk，在险价值或风险价值）是一种衡量和管理金融市场风险的工具，通过量化潜在的市场风险，帮助投 ...2024-7-13 14:33 - noooowo - 现金交易版
stata外部命令大全（包含面板门槛、系统GMM、空间计量、Pvar、中介效应等）1 个回复 - 757 次查看 stata命令外部命令大全（包含面板门槛、系统GMM、空间计量、Pvar、中介效应等） 外部命令管理与使用（1）外部命令存放地址 外部命令存放地址需要使用者自己制定。通过“help net”命令可以调出帮助文档查看详细 ...2024-1-7 09:22 - yusb - 现金交易版
TVP-VAR模型
2 个回复 - 413 次查看 TVP-VAR能做日度数据吗，做出来的结果估计的无效因子过大怎么处理（超过200）2024-9-25 10:51 - 2095424413 - 宏观经济学
2 个回复 - 413 次查看 TVP-VAR能做日度数据吗，做出来的结果估计的无效因子过大怎么处理（超过200）2024-9-25 10:51 - 2095424413 - 宏观经济学
IVAR模型求助
5 个回复 - 317 次查看 求助，有没有人能教一下IVAR模型应该怎么做，万分感谢 模型设定是这样子 做出的图是这个样子2024-9-29 11:01 - 大西瓜1959 - 悬赏大厅
5 个回复 - 317 次查看 求助，有没有人能教一下IVAR模型应该怎么做，万分感谢 模型设定是这样子 做出的图是这个样子2024-9-29 11:01 - 大西瓜1959 - 悬赏大厅
Time-Varying Drivers of Stock Prices
1 个回复 - 89 次查看 【作者(必填)】Dat Mai , CFAORCID Icon 【文题(必填)】Time-Varying Drivers of Stock Prices 【年份(必填)】Received 24 Mar 2024, Accepted 19 Aug 2024, Published online: 24 Sep 2024 【全文链接或数 ...2024-9-29 12:30 - czl - 求助成功区
1 个回复 - 89 次查看 【作者(必填)】Dat Mai , CFAORCID Icon 【文题(必填)】Time-Varying Drivers of Stock Prices 【年份(必填)】Received 24 Mar 2024, Accepted 19 Aug 2024, Published online: 24 Sep 2024 【全文链接或数 ...2024-9-29 12:30 - czl - 求助成功区
A time-varying Copula-based approach to quantify the effects of antecedent droug
1 个回复 - 91 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A time-varying Copula-based approach to quantify the effects of antecedent drought on hot extremes【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.scie ...2024-9-30 11:49 - internet.hzx - 求助成功区
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An empirical analysis of multivariate copula models
1 个回复 - 78 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 An empirical analysis of multivariate copula models 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/146976808025956 ...2024-9-29 19:36 - internet.hzx - 求助成功区
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【EL期刊复现】QVAR-DY代码。你留邮箱，我分享
25 个回复 - 1148 次查看 【期刊复现】 GARCH-MIDAS模型代码免费分享+视频讲解 https://bbs.pinggu.org/thread-11822758-1-1.html 【福利贴】DCC-GARCH模型代码免费分享+视频讲解 https://bbs.pinggu.org/thread-11821093-1-1.html ...2024-7-7 14:35 - 计量模型研究院 - 经管代码库
25 个回复 - 1148 次查看 【期刊复现】 GARCH-MIDAS模型代码免费分享+视频讲解 https://bbs.pinggu.org/thread-11822758-1-1.html 【福利贴】DCC-GARCH模型代码免费分享+视频讲解 https://bbs.pinggu.org/thread-11821093-1-1.html ...2024-7-7 14:35 - 计量模型研究院 - 经管代码库
Multivariate meta-analysis fornon-linear and other multi-parameterassociation
1 个回复 - 89 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Multivariate meta-analysis fornon-linear and other multi-parameterassociation 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi ...2024-9-29 08:16 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 89 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Multivariate meta-analysis fornon-linear and other multi-parameterassociation 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi ...2024-9-29 08:16 - internet.hzx - 求助成功区
Multivariate meta-analysis for non-linear and other multi-parameter associations
1 个回复 - 79 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 Multivariate meta-analysis for non-linear and other multi-parameter associations【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ ...2024-9-28 23:25 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 79 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 Multivariate meta-analysis for non-linear and other multi-parameter associations【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ ...2024-9-28 23:25 - internet.hzx - 文献求助专区
【模型代码】GARCH-Copula-CoVaR（内附代码获取方式）
14 个回复 - 858 次查看 【获取方式】留下邮箱[/backcolor] 【模型实现步骤】 [*] [*]数据准备： [*]读取并处理收益率数据。 [*]使用GARCH模型拟合每个收益率序列，提取标准化残差。 [*]Copula拟合： [*]使用标准化残差计算C ...2024-7-18 19:53 - 计量模型研究院 - 经管代码库
14 个回复 - 858 次查看 【获取方式】留下邮箱[/backcolor] 【模型实现步骤】 [*] [*]数据准备： [*]读取并处理收益率数据。 [*]使用GARCH模型拟合每个收益率序列，提取标准化残差。 [*]Copula拟合： [*]使用标准化残差计算C ...2024-7-18 19:53 - 计量模型研究院 - 经管代码库
罗兰·贝格-红桃k战略咨询-瑞士诺华制药公司--novartis-agppt课件0 个回复 - 61 次查看 罗兰·贝格-红桃k战略咨询-瑞士诺华制药公司--novartis-agppt课件2024-9-28 16:43 - 打了个飞的 - 现金交易版
TVPVAR模型代码及代码详解0 个回复 - 131 次查看 时变参数向量自回归模型TVP-VAR模型，如何使用matlab软件进行操作。 并附使用说明pdf。只需要把自己的数据以及变量带入即可，简单易上手。 有很多学者使用该模型进行论文的写作，也可以用来做毕设。 其他详情可以 ...2024-9-22 19:45 - 床边月光 - 现金交易版
merge过程中为什么会出现variable xxx not found
2 个回复 - 777 次查看 如需批量上传资料发帖，请点击上方的批量上传发帖按钮2024-9-13 18:15 - 魏行星 - Stata专版
2 个回复 - 777 次查看 如需批量上传资料发帖，请点击上方的批量上传发帖按钮2024-9-13 18:15 - 魏行星 - Stata专版
[English] Harvard Business Review OnPoint - October 2022
12 个回复 - 1704 次查看 2022-11-10 08:14 - rip - 人力资源管理
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A semiparametric estimation procedure of dependence parameters in multivariate f
1 个回复 - 109 次查看 【作者(必填)】 234 【文题(必填)】 A semiparametric estimation procedure of dependence parameters in multivariate families of distributions 【年份(必填)】 24 【全文链接或数据库名称(选填)】https:/ ...2024-9-25 22:28 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 109 次查看 【作者(必填)】 234 【文题(必填)】 A semiparametric estimation procedure of dependence parameters in multivariate families of distributions 【年份(必填)】 24 【全文链接或数据库名称(选填)】https:/ ...2024-9-25 22:28 - internet.hzx - 求助成功区
【数据测算】 stata外部命令面板门槛、系统GMM、空间计量、Pvar、中介效应等0 个回复 - 72 次查看 使用介绍：各位朋友使用时把plus文件放到stata安装所在位置的ado文件夹中，如果里边有旧的plus可以覆盖掉，没有旧的的话直接粘贴过去就好。以后在stata中写命令是时就不要再写ssc install了，直接使用即可。例如 reg ...2024-9-25 23:16 - 孙总裁 - 现金交易版
【数据测算】基于分位数回归计算金融机构条件风险价值 (CoVaR)0 个回复 - 90 次查看 资源介绍 包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部 分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问 题。 包含了数据案例：以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为 且标，以我国1 ...2024-9-25 21:34 - NewMan.01 - 现金交易版
Climate models predict increasing temperature variability in poor countries
2 个回复 - 128 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Climate models predict increasing temperature variability in poor countries【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.science.org/doi/10.1126/sci ...2024-9-24 20:30 - internet.hzx - 求助成功区
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Spearman-like correlation measure adjusting for covariates in bivariate survival
8 个回复 - 296 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Spearman-like correlation measure adjusting for covariates in bivariate survival data【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.c ...2024-9-22 17:48 - internet.hzx - 求助成功区
8 个回复 - 296 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Spearman-like correlation measure adjusting for covariates in bivariate survival data【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.c ...2024-9-22 17:48 - internet.hzx - 求助成功区
Multivariate Data Integration Using R Methods and Applications with the mixOmics
3 个回复 - 261 次查看 Multivariate Data Integration Using R Methods and Applications with the mixOmics Package2024-9-21 05:22 - fugangxx - R语言论坛
3 个回复 - 261 次查看 Multivariate Data Integration Using R Methods and Applications with the mixOmics Package2024-9-21 05:22 - fugangxx - R语言论坛
pvar模型不通过
1 个回复 - 466 次查看 论文研究方法是pvar模型，通过二阶差分后数据能够通过平稳性检验但是gmm和格兰杰因果不通过应该怎么办，求助大神大佬硕士论文真的弄不出来，每天着急焦虑。2024-9-22 18:24 - 翟方絮 - Stata专版
1 个回复 - 466 次查看 论文研究方法是pvar模型，通过二阶差分后数据能够通过平稳性检验但是gmm和格兰杰因果不通过应该怎么办，求助大神大佬硕士论文真的弄不出来，每天着急焦虑。2024-9-22 18:24 - 翟方絮 - Stata专版
Mplus出现 One or more between-level variables have variation within a cluster fo
1 个回复 - 262 次查看 求助各位大佬，我在跑一个1-1-1的中介效应模型，但是mplus一直在报错，检查了他说的有问题的数据部分，没发现有哪里整合不对的地方，求助各位到底是哪里出问题了，谢谢各位大佬！ TITLE:1-1-1， DATA: FILE IS TEX ...2024-9-20 10:58 - diefeifei - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
1 个回复 - 262 次查看 求助各位大佬，我在跑一个1-1-1的中介效应模型，但是mplus一直在报错，检查了他说的有问题的数据部分，没发现有哪里整合不对的地方，求助各位到底是哪里出问题了，谢谢各位大佬！ TITLE:1-1-1， DATA: FILE IS TEX ...2024-9-20 10:58 - diefeifei - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
Joint Extremes in Temperature and Mortality: A Bivariate POT Approach
1 个回复 - 95 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Joint Extremes in Temperature and Mortality: A Bivariate POT Approach 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080 ...2024-9-20 09:36 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 95 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Joint Extremes in Temperature and Mortality: A Bivariate POT Approach 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080 ...2024-9-20 09:36 - internet.hzx - 求助成功区
Modeling the association of bivariate interval-censored data using the copula ap
1 个回复 - 89 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Modeling the association of bivariate interval-censored data using the copula approach【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley. ...2024-9-19 23:40 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 89 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Modeling the association of bivariate interval-censored data using the copula approach【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley. ...2024-9-19 23:40 - internet.hzx - 求助成功区
Bivariate rainfall frequency distributions using archimedean copulas
1 个回复 - 85 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Bivariate rainfall frequency distributions using archimedeancopulas 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www ...2024-9-19 16:55 - internet.hzx - 求助成功区
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Characterizing the temperature and precipitation covariability over Canada
1 个回复 - 86 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Characterizing the temperature and precipitation covariability over Canada【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007 ...2024-9-19 17:10 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 86 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Characterizing the temperature and precipitation covariability over Canada【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007 ...2024-9-19 17:10 - internet.hzx - 求助成功区
Bivariate Extreme Value Analysis of Rainfall and Temperature in Nigeria
1 个回复 - 82 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】Bivariate Extreme Value Analysis of Rainfall and Temperature in Nigeria 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/s ...2024-9-19 15:57 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 82 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】Bivariate Extreme Value Analysis of Rainfall and Temperature in Nigeria 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/s ...2024-9-19 15:57 - internet.hzx - 求助成功区
Partially Linear Functional Additive Models for Multivariate Functional Data
1 个回复 - 93 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Partially Linear Functional Additive Models for Multivariate Functional Data 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/ ...2024-9-19 11:47 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 93 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Partially Linear Functional Additive Models for Multivariate Functional Data 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/ ...2024-9-19 11:47 - internet.hzx - 求助成功区
Symmetric rank covariances: a generalized framework for nonparametric measures o
1 个回复 - 93 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Symmetric rank covariances: a generalized framework for nonparametric measures of dependence 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup ...2024-9-19 11:57 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 93 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Symmetric rank covariances: a generalized framework for nonparametric measures of dependence 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup ...2024-9-19 11:57 - internet.hzx - 求助成功区
Multivariate output analysis for Markov chain Monte Carlo
1 个回复 - 92 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Multivariate output analysis for Markov chain Monte Carlo 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/106/2/ ...2024-9-19 10:05 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 92 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Multivariate output analysis for Markov chain Monte Carlo 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/106/2/ ...2024-9-19 10:05 - internet.hzx - 求助成功区
Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence
1 个回复 - 97 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/ ...2024-9-19 09:43 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 97 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/ ...2024-9-19 09:43 - internet.hzx - 求助成功区
A copula based bi-variate model for temperature and rainfall processes
1 个回复 - 110 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A copula based bi-variate model for temperature and rainfall processes【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/articl ...2024-9-18 16:13 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 110 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A copula based bi-variate model for temperature and rainfall processes【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/articl ...2024-9-18 16:13 - internet.hzx - 求助成功区
PVAR模型面板向量自回归模型++stata运行命令0 个回复 - 97 次查看 PVAR模型面板向量自回归模型++stata运行命令 PVAR模型面板向量自回归模型++stata运行命令 PVAR模型面板向量自回归模型++stata运行命令 单位根检验，平稳性检验，GMM回归，脉冲响应函数，方差分解 发两个pvar和 ...2024-9-18 17:13 - 0919yy - 现金交易版
Fitting copulas to bivariate earthquake data: the seismic gap hypothesis revisit
1 个回复 - 100 次查看 【作者(必填)】 234 【文题(必填)】 Fitting copulas to bivariate earthquake data: the seismic gap hypothesis revisited【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com ...2024-9-18 11:57 - internet.hzx - 求助成功区
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Fitting copulas to bivariate earthquake data: the seismic gap hypothesis revisit
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Doubly robust estimation under covariate-induced dependent left truncation
1 个回复 - 102 次查看 【作者(必填)】 34 【文题(必填)】 Doubly robust estimation under covariate-induced dependent left truncation 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/articl ...2024-9-18 08:24 - internet.hzx - 求助成功区
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Dynamic functional connectivity analysis based on time-varying partial correlati
1 个回复 - 191 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Dynamic functional connectivity analysis based on time-varying partial correlation with a copula-DCC-GARCH model【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】ht ...2024-9-18 01:48 - internet.hzx - 文献求助专区
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python实现adf+协整检验+ols+ecm+var+garch(附数据）0 个回复 - 141 次查看 python实现adf+协整检验+ols+ecm+var+garch(附数据） OLS(最小二乘法)主要用于线性回归的参数估计 误差修正模型（Error Correction Model, ECM） var向量自回归模型通常用于描述多变量时间序列之间的变动关系 ga ...2024-6-28 16:19 - Sylvie444 - 现金交易版
怎么给pvar脉冲响应图加显著性
2 个回复 - 510 次查看 老师要我给脉冲图加显著性，还要把tobinq作为被冲击变量的图单独跑出来并且把时间线拉长 求问大佬应该怎么操作呀2024-5-3 19:48 - yeah12345 - Stata专版
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五一目标丨掌握经济金融分析的核心武器：VAR模型
21 个回复 - 3286 次查看 VAR（向量自回归）模型作为一种多变量时间序列分析工具，适用于广泛的研究领域，尤其是在经济学、金融学、社会科学和工程学等领域。以下是VAR模型适用的一些具体研究领域：宏观经济学：研究国内生产总值（GDP）、通货 ...2024-4-25 09:43 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
21 个回复 - 3286 次查看 VAR（向量自回归）模型作为一种多变量时间序列分析工具，适用于广泛的研究领域，尤其是在经济学、金融学、社会科学和工程学等领域。以下是VAR模型适用的一些具体研究领域：宏观经济学：研究国内生产总值（GDP）、通货 ...2024-4-25 09:43 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
掌握经济模型分析，探索经济的深度，VAR与DSGE模型引领未来！
20 个回复 - 3657 次查看 在当今复杂多变的经济环境中，掌握先进的经济分析工具对于金融专业人士和学者来说至关重要。VAR（向量自回归）和DSGE（动态随机一般均衡）模型作为经济分析的核心工具，不仅在学术研究中占据重要地位，也在政策制定和 ...2024-4-11 10:18 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 3657 次查看 在当今复杂多变的经济环境中，掌握先进的经济分析工具对于金融专业人士和学者来说至关重要。VAR（向量自回归）和DSGE（动态随机一般均衡）模型作为经济分析的核心工具，不仅在学术研究中占据重要地位，也在政策制定和 ...2024-4-11 10:18 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC566 个回复 - 11600 次查看 金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 一、数据简介[/backcolor]：[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标：[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...2023-5-25 09:15 - 联大 - 现金交易版
主成分分析中 出现variable XXX already defined
3 个回复 - 2024 次查看 predict MN TP PA (option regression assumed; regression scoring) variable MN already defined 这种情况应该怎么办呀 求各位大佬指点2023-8-13 15:27 - 嘿哈小熊饼干 - Stata专版
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VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳1 个回复 - 596 次查看 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳，P30 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观 ...2022-9-16 13:57 - lotus_sss - 现金交易版
Solutions Stewart’s Single& Multivariable Variable Calculus 8th1 个回复 - 91 次查看 1.Solutions Stewart’s Single Variable Calculus 8thAuthor(s): James Stewart Description: The late James Stewart received his M.S. from Stanford University and his Ph.D. from the University of Toro ...2024-9-10 11:04 - Rona-2028 - 现金交易版
Several Complex Variables Ⅰ-VII(Encyclopaedia of Mathematical Sciences)
0 个回复 - 349 次查看 Several Complex Variables 作者: Grauert, H.; Peternell, T.; Remmert, R. 页数: 384 ISBN: 97835405625972024-9-10 07:51 - wxwpxh - 经济金融数学专区
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Stewart’s Single Variable Calculus 8th习题答案0 个回复 - 64 次查看 Stewart’s Single Variable Calculus 8th习题答案 Solutions Stewart’s Single Variable Calculus 8thAuthor(s): James Stewart Stewart’s Single Variable Calculus 8th习题答案 Solutions Stewart’ ...2024-9-10 07:41 - mujahida01 - 现金交易版
Intermediate Microeconomics 中级微观经济学-北大光华/ Hal Varian1 个回复 - 330 次查看 Intermediate Microeconomics Guanghua School of Management, Peking University Li-An Zhou Textbooks The main textbook I will use for this ...2024-5-13 17:13 - 2023Hua - 现金交易版
Stewart/Clegg/Watson's Multivariable Calculus (9th)第10-16章习题答案0 个回复 - 149 次查看 Stewart/Clegg/Watson's Multivariable Calculus (9th)第10-16章习题答案/多元微积分第9版习题答案 Student Solutions Manual, Chapters 10-16 for Stewart/Clegg/Watson's Multivariable Calculus (9th edition) ...2024-9-9 21:46 - mujahida01 - 现金交易版
00-14年我国企业出口国内附加值率（DVAR） （code+数据）2 个回复 - 300 次查看 00-14年出口国内附加值率（DVAR） 使用工业企业和海关数据库计算，有do文件 主要参考文献：张杰,陈志远,刘元春.中国出口国内附加值的测算与变化机制[J].经济研究,2013,48(10):124-137. 参考张杰、吕越等人的计 ...2024-6-30 15:30 - 不要拿捏我 - 现金交易版
The Behavior of the Various Personalities of Secondary Equity Investors
1 个回复 - 146 次查看 【作者(必填)】R. Renu IsidoreC. Joe Arun 【文题(必填)】The Behavior of the Various Personalities of Secondary Equity Investors: Big Five Personality Model 【年份(必填)】The Journal of Wealth Man ...2024-9-7 10:37 - huangxiaofen - 求助成功区
1 个回复 - 146 次查看 【作者(必填)】R. Renu IsidoreC. Joe Arun 【文题(必填)】The Behavior of the Various Personalities of Secondary Equity Investors: Big Five Personality Model 【年份(必填)】The Journal of Wealth Man ...2024-9-7 10:37 - huangxiaofen - 求助成功区
多元统计分析 Methods of Multivariate Analysis-厦大数统0 个回复 - 138 次查看 多元统计分析 Methods of Multivariate Analysis-厦大数统 Jingyuan Liu Department of Statistics, School of EconomicsWang Yanan Institute for Studies in Economics Xiamen University Textbook: Metho ...2024-9-7 09:37 - 2025Li - 现金交易版
市场风险测度：VaR方法0 个回复 - 144 次查看 Lecture 4 市场风险测度：VaR方法 在险价值的界定 VaR是度量一项投资或投资组合可能产生的 下跌风险的方法。 VaR，描述的是在给定的概率水平下（即所 谓的“置信水平”），在一定的时间内，持有 一种证券或资产 ...2024-9-5 20:56 - 打了个飞的 - 现金交易版
Innovative Business Models and Varieties of Capitalism
1 个回复 - 117 次查看 【作者(必填)】William Lazonick 【文题(必填)】Innovative Business Models and Varieties of Capitalism: Financialization of the U.S. Corporation【年份(必填)】Published online by Cambridge University P ...2024-9-5 00:32 - czl - 求助成功区
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请问在STATA中做PVAR模型的脉冲响应图，怎么画出置信区间？代码是啥？
3 个回复 - 794 次查看 PVAR模型的脉冲响应图中的置信区间阴影或是两条虚线怎么画啊？代码咋写？我现在就是pvarirf，但是显示不出置信区间。求助各位大佬。2024-8-6 17:33 - hourui530 - Stata专版
3 个回复 - 794 次查看 PVAR模型的脉冲响应图中的置信区间阴影或是两条虚线怎么画啊？代码咋写？我现在就是pvarirf，但是显示不出置信区间。求助各位大佬。2024-8-6 17:33 - hourui530 - Stata专版
做rif回归，一直出现unknown egen function rifvar(), r(133)提示怎么解决？求助~
4 个回复 - 2752 次查看 2023-2-27 14:31 - ccc123321# - Stata专版
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【福利帖】TVPVARDY模型代码，免费分享+视频讲解
2 个回复 - 690 次查看 【AER复现】平行趋势检验过不去？SDID模型一键包来啦。代码数据+视频讲解 https://bbs.pinggu.org/thread-11823988-1-1.html 【EL期刊复现】QVAR-DY代码。你留邮箱，我分享 https://bbs.pinggu.org/thread-1182 ...2024-7-8 21:53 - 计量模型研究院 - Stata专版
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【福利帖】VAR-DY模型代码免费分享+视频讲解
10 个回复 - 686 次查看 【简介】VAR-DY模型基于DY指数，通过对VAR模型中预测误差进行方差分解，刻画不同市场之间风险溢出效应的大小和方向。 【应用范围】 1.跨市场波动率溢出研究:2.金融危机期间的市场行为分析3.不同资产类别的波 ...2024-7-2 15:47 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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复杂变量及其应用MATH2230---Complex variables and Applications，8th :课件1 个回复 - 213 次查看 复杂变量及其应用MATH2230---Complex variables and Applications，8th :课件（手写图解版教学课件，非常之经典，让人更易懂！！）中山大学哦磁盘系 James Ward Brown Ruel V. Churchill 复杂变量及其应用MATH22 ...2023-7-19 20:29 - 2023Hua - 现金交易版
stata 命令reghdfe：Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)
2 个回复 - 1813 次查看 在使用reghdfe的时候出现,Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)，请问这是怎么回事呢？2022-9-29 16:32 - 婉儿一笑 - 爱问频道
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大家好关于VAR模型的一个问题需要大家解答
1 个回复 - 1500 次查看 就是在利用VAR模型研究经济增长与环境污染的时候如何设计问卷调查，我们老师说要做问卷调查，求助大家，谢谢！2024-8-25 18:01 - 开水不懂茶的苦 - 计量经济学与统计软件
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PVAR模型的STATA操作步骤2 个回复 - 1065 次查看 PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置 ...2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
空间面板回归中，splagvar与spatlsa区别
1 个回复 - 1289 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
1 个回复 - 1289 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
基于改进BVAR模型对通货膨胀率的预测分析
0 个回复 - 475 次查看 1 论文标题：基于改进BVAR模型对通货膨胀率的预测分析 2 作者信息：陈腾潇, 雷亿辉*：吉首大学数学与统计学院，湖南 吉首 3 出处和链接：陈腾潇, 雷亿辉. 基于改进BVAR模型对通货膨胀率的预测分析[J]. 金融, 2 ...2024-8-19 10:11 - 2019hansi - 论文版
0 个回复 - 475 次查看 1 论文标题：基于改进BVAR模型对通货膨胀率的预测分析 2 作者信息：陈腾潇, 雷亿辉*：吉首大学数学与统计学院，湖南 吉首 3 出处和链接：陈腾潇, 雷亿辉. 基于改进BVAR模型对通货膨胀率的预测分析[J]. 金融, 2 ...2024-8-19 10:11 - 2019hansi - 论文版
PVAR脉冲响应分析如何导出数据
1 个回复 - 482 次查看 我用的pvarirf这个代码，直接生成的是图，但是我想知道图上那条线的具体数据。还有一次标准差的正向冲击，怎么知道能有多大？2024-8-15 10:59 - udw111382 - Stata专版
1 个回复 - 482 次查看 我用的pvarirf这个代码，直接生成的是图，但是我想知道图上那条线的具体数据。还有一次标准差的正向冲击，怎么知道能有多大？2024-8-15 10:59 - udw111382 - Stata专版
