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金融计量学视频
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P1. 1.1.1--探索数据背后的故事.flv
P2. 1.2.1--数据获取与中国市场有效性简单检验.flv
P3. 2.1.1--一元回归模型-上.flv
P4. 2.2.1--一元回归模型-下.flv
P5. 2.3.1--中国市场下CAPM模型的实证检验.flv
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2020-8-5 20:01 - 卡住的水管工 - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于TVP-FAVAR模型构建FCI(金融状况指数)
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继推出TVP-FAV
AR模型精讲后,有许多小伙伴咨询基于TVP-FAV
AR模型构建FCI的问题(戴淑庚和余博,2020),由于之前的TVP-FAV
AR模型主要是用来研究变量间的脉冲关系,提取出来的因子主要是用来作为控制变量,所以现推出 ...
2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版
时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说
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时间序列V
AR模型stata命令do文件并附解说
do文件中对各个变量位置有解释
【按照文件直接替换自己需要的变量就行】
【代码详细,照做就可】
比较适用宏观数据分析
开始var模型之前记得tsset 时间
如果时间比较混 ...
2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
svar模型
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#读取数据
#加载vars
#首先估计V
AR模型
#定义A,B矩阵
#估计SVAR,得到A,B矩阵
#输出结果
#svar的残差
#验证分解后残差期望为单位阵
#结构化表达式的系数
#将svar转为var进行预测,并查看转化后残差是否相等
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2021-11-30 16:47 - daemonicaaa - 现金交易版
tvpvar模型matlab代码及模型代码详解
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自学TVP-V
AR模型,发现这个模型拿来做毕设是很不错的。
在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法,看完能很快上手TVP-V
AR模型
姊妹篇:https://bbs.pinggu.org/thread-10736505-1-1.html(OxMetrics版) ...
2021-3-6 17:10 - KingChen1018 - 现金交易版
pvar模型实证演练数据代码命令包合集!
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这部分资料对于想快速掌握pvar模型实证操作的同学来说非常友好,有数据、有代码还有命令包。
特此说明:此命令不是pvar2命令。
实证代码里面关于结果的解释比较简单,有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...
2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
为什么原序列平稳但建立的VAR模型不平稳
4 个回复 - 3957 次查看
我的数据是两个自变量,一个因变量,样本容量是30。
做ADF检验的时候,原序列都是平稳的,其中X2和Y的最优滞后期是4,X1的最优滞后期是2,Y含有截距项和趋势项,X1和X2只含有截距项。
因为是本科生,导师让我们参考 ...
2018-2-8 20:11 - adzzzzfy - EViews专版
关于stata VAR模型预测的问题
4 个回复 - 4957 次查看
我的数据是1980-2017年
根据陈强的书做出以下步骤 :根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4)
检验各阶系数的联合显著性varwle
检验残差是否为白噪声 ...
2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法
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手把手教在Eviews中验证V
AR模型的实操方法
一、平稳性检验、
二、协整性检验
三、 Granger因果关系检验
四、V
AR模型
手把手教在Eviews中验证V
AR模型的实操方法
一、平稳性检验、
二、协整性检验
三、 Gran ...
2020-8-27 12:38 - Tiger-like - 现金交易版
MS-VAR模型(MSVAR)建模心得(干货)
46 个回复 - 39587 次查看
本人对MS-V
AR模型研究了很长时间,下面分享一下该模型的程序实现、使用方法和方法延伸。
1.程序实现
1.1在论坛里广为流传的是OX3.4软件下的givewin平台运行建模,这个软件虽然很老,除了安装比较麻烦,建模对比 ...
2020-5-24 09:59 - 小树林儿 - 计量经济学与统计软件
msvar模型用哪个软件做?哪个可操作性性最强?
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做过马尔可夫区制转移模型的优秀人请来指点迷津啦
下了一个R语言MSBVAR的包安装了整半天百度了各种方法都没成功,我看好多人也是 这样
或者Eviews可以做三区制的吗?
或者有人可以分享一个MATLAB代码吗?
现在为 ...
2019-3-18 21:30 - LIPSTIK - R语言论坛
二阶差分平稳构建var模型
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想问问大家,如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳,但二阶差分后都平稳,请问如果要建立var模型,使用原序列还是二阶差分后序列。
(1)因为看到有一种说法是,如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...
2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
SV--TVP--VAR模型 matlab_code
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以下是学习SV - TVP - V
AR模型的个人分享!
Jouchi Nakajima code:
https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar
Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页:
https://dl.acm.org/profile/81414598580
...
2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
VAR模型-脉冲响应
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实在不好意思打扰各位,想请问一下有同学做过VAR在创建脉冲响应的时候遇到过这种问题
. irf create var1, step(20) set(myirf) replace
(file myirf.irf now active)
irfname var1 not found in myirf.irf
mat ...
2019-1-24 17:42 - 沃沃的依家 - Stata专版
TVP-VAR模型的变量顺序
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在进行TVP-V
AR模型的代码运行时,变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=(“y”,"x1","x2","x3").有的人是这样排的asvar=("x1","x2","x3","y").所以到底应该怎样排??求告知。
2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
静态网络CoVaR模型——基于分位数回归
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资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...
2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
tvpvar模型OxMetrics代码及模型代码详解
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自学TVP-V
AR模型,发现这个模型拿来做毕设是很不错的。
在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法,看完能很快上手TVP-V
AR模型
姊妹篇:https://bbs.pinggu.org/thread-10459050-1-1.html(MATLAB版)
...
2021-9-3 17:41 - KingChen1018 - 现金交易版
VAR模型的方差分解
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脉冲响应函数描述的是V
AR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度,进一步评价不同结构冲击的 ...
2020-7-15 04:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
【求助】pvar模型helm命令使用问题
23 个回复 - 8354 次查看
哪位大神知道,在stata操作界面输入helm之后提示command helm is unrecognized,怎么解决?
之前已经search pvar安装过了,难道这里面没有helm程序包?
之后又在网上找了helm.ado程序包,放在了c盘:ado/plus/下面 ...
2018-6-7 19:19 - naisme - Stata专版
面板var模型教程
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想必大家都非常熟悉时间序列的向量自回归模型。其主要用于分析一组内生变量之间的关系。面板向量自回归模型通过使用广义矩估计(GMM)拟合每个变量和自身滞后、所有其它变量滞后变量的方法。在此主要介绍stata软件的 ...
2019-3-11 22:46 - W160912213336r3 - Stata专版
MVMQ-CAViaR模型的回归系数显著性如何检验
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参考White et al.(2015)提出的MVMQ-CAViaR模型(多元分位数向量自回归模型,或VaR向量自回归模型),直接从作者的主页下载了Matlab代码,和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数,即代码运行后的BETA,程 ...
2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
PVAR模型的STATA操作步骤
632 个回复 - 115820 次查看
大家好!
作为一位萌新,年前写毕业论文的时候,我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PV
AR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享,又看了好多课程,才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以,在这里也想回馈 ...
2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
货币政策工具创新:基于FAVAR模型的比较分析
1 个回复 - 1246 次查看
货币政策工具创新:基于FAV
AR模型的比较分析
Research on the Effectiveness of Innovation of Monetary Policy Tools:A Comparative Analysis Based on FAVAR Model
中国经济进入新常态后,面临着经济增长速 ...
2020-6-19 21:56 - lotus_sss - 现金交易版
TVP-VAR模型视频教程资料包
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[hr]TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型时变参数随机波动率向量自回归模型[hr]本人stata学习视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]数据包 ...
2022-6-13 15:50 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
PVAR模型建模教程、文档以及数据
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[hr]PV
AR模型面板向量自回归模型[hr]鱼同学建模内容
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]本期资料包内容及说明
PV
AR模型建模do文 ...
2022-4-21 23:28 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
基于GARCH和半参数法的VaR模型
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基于GARCH和半参数法的VaR模型
基于GARCH和半参数法的VaR模型
基于GARCH和半参数法的VaR模型
基于GARCH和半参数法的VaR模型
基于GARCH和半参数法的VaR模型
基于GARCH和半参数法的VaR模型
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2022-2-27 22:36 - Kathy-202109 - 现金交易版
VAR和SVAR模型,时间序列分析
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VAR和SV
AR模型,时间序列分析
VAR和SV
AR模型,时间序列分析
VAR和SV
AR模型,时间序列分析
VAR和SV
AR模型,时间序列分析
VAR和SV
AR模型,时间序列分析
VAR和SV
AR模型,时间序列分析
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AR模型,时间序列分 ...
2021-10-12 21:27 - Lamarr-202110 - 现金交易版
TVP-VAR模型等间距脉冲坐标轴问题
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我TVP-V
AR模型等间距脉冲坐标轴是20 ,40 ,60这样的期数,但是别人的是年份,怎么才能显示年份,是我数据格式不对吗,请大佬们指点。是我的数据格式不对吗
2020-6-17 22:33 - 用户简介 - 爱问频道