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Beyond Fama-French Factors
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【作者(必填)】David Blitz
,Matthias X. Hanauer
, , CFA,Iman Honarvar
,Rob Huisman
, , CFA &Pim van Vliet
【文题(必填)】Beyond Fama-French Factors: Alpha from Short-Term Signals
【年份(必 ...
2024-9-3 16:24 - huangxiaofen - 求助成功区
如何计算Fama French三因子的超额收益率
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用FF三因子回归以后,[/backcolor]
Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor]
得到a、b1、b2、b3以后,超额收益率是等于上式的残差,还是a+残差?[/backcolor]
我的理解应该是等于残差,但为什么看到有些论文 ...
2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
Fama-French五因子模型数据(日、周、月、年)
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Fama-French五因子模型数据(日、周、月、年) Fama-French五因子数据(日、周、月、年)
数据已经更新到2019年12月31日。
按照Fama-French(2015)的基本思想,纯手工计算。
解压压缩包可获得四个Excel文件 ...
2020-1-30 18:43 - mm520520 - 现金交易版
Fama-French Factor Model in Python
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In this tutorial, we'll guide you through applying the Fama-French Three-Factor Model to analyze the NASDAQ 100 index, specifically through the QQQ ETF, utilizing various Python's libraries. Our focus ...
2024-4-18 21:01 - georgefox - 金融学(理论版)
2022-1990年Fama-French因子模型、三因子模型
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1.资料名称:2022-1990年Fama-French因子模型、三因子模型2.资料介绍:资产定价一直是金融领域的核心议题,而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型、三因子 ...
2024-4-6 22:50 - 孙总裁 - 现金交易版
fama-french三因子模型代码
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文件中不仅有
fama-french三因子模型的代码,我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型,并写成了论文,论文中的前半部分是我对
fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译,后半部分是我的实证部分,主要介绍了 ...
2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
【阿尔法系列】Fama-French五因子模型!
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[*][原创] 对于目前流行的 ...
2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资
Fama-French三因子模型数据(日、周、月、年)
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Fama-French三因子模型数据(日、周、月、年) Fama-French三因子数据(日、周、月、年)
数据已经更新到2019年12月31日。
按照Fama-French(1993)的基本思想,纯手工计算。
解压压缩包可获得四个Excel文件 ...
2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
fama-french三因子stata程序
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数据(日度)主要是为了参考,包括了要划分并进一步得到smb、HML因子的股票的收益率、市值、账面市值比、无风险收益率、市场收益率;市值因子S\B按5:5划分;账面市值比因子L、M、H按3:4:3划分,可以根据自己需要进 ...
2021-11-4 22:44 - xiahuan25 - 现金交易版
Fama-French五因子模型2000-2021
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Fama-French在2015年提出了五因子模型,是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用,对资产定价领域的发展产生了深远的影响 ...
2022-3-15 20:58 - lenosky - 现金交易版
Fama-French三因子模型
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Fama-French三因子模型及其流动性修正模型在我国科创板的适用性研究
我国A股市场CAPM模型和Fama-French三因子模型的检验
公司成长影响股票收益吗?——基于Fama-French三因子模型的扩展
2022-7-5 15:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
2000-2020年Fama-French三因子模型
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2000-2020年Fama-French三因子模型
1、时间跨度:2000-2020年2、区域范围:全国3、指标说明: 部分指标如下:相关文献:[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展水平实证分析——以汉中市为例[J]. 西部金融, 201 ...
2022-6-29 09:11 - 拥有持续学习的能力 - 现金交易版
构建Fama-French截面回归三因子模型
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根据Fama and French(2020),使用firm characteritic(公司特征)构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础,
其中,截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法,
第一步对时点上的数据进行分 ...
2021-12-4 14:38 - liukaixiang - 现金交易版
Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么?
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最近在学习Fama-French五因子模型,对因子的正负和因子系数的正负不太理解,求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正,表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票;
投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...
2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
Fama French 三因子模型构建 stata代码
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为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来,完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。
2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学(理论版)
求问关于Fama-French模型的验证
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大家好,我想问一下关于
fama-french模型的问题。
fama-french的论文中通过分组得到了各个SMB,HML等因子的值,但是用ols验证的时候为什么还是用SH,SL等资产组合进行验证呢,为什么不用其他的资产组合或者随机选一个资产 ...
2021-10-6 14:55 - ashitaka - 悬赏大厅
关于fama-french验证
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大家好,我想问一下关于
fama-french模型的问题。
fama-french的论文中通过分组得到了各个SMB,HML等因子的值,但是用ols验证的时候为什么还是用SH,SL等资产组合进行验证呢,为什么不用其他的资产组合或者随机选一个资产 ...
2021-10-5 15:12 - ashitaka - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求助下载Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子数据
4 个回复 - 5736 次查看
求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢!!!
时间:2006年1月-2018年12月频率:月格式:Excel2003格式(*.xls)Fama-French三因子模型字段: ...
2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
Newey-West滞后阶数不影响fama french五因子月度结果?
3 个回复 - 1693 次查看
用Stata对A股做五因子分析,三年36个月度数据。
所以滞后阶数q=4(T/100)^(2/9)来源[/backcolor]
Newey, W. K. and K. D. West (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. Review of Eco ...
2021-8-9 13:37 - dajiaqi - Stata专版
R 构建fama french 3因子模型的25个投资组合
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各位大神好,有个问题想请教下,关于
fama french的3因子模型,看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道,能不能自己构建这25个投资组合呢?
...
2015-12-3 17:28 - 名字没创意 - R语言论坛
构建Fama-French截面回归三因子模型
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根据Fama and French(2020),使用firm characteritic(公司特征)构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础,
其中,截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法,
第一步对时点上的数据进行分 ...
2021-5-27 13:38 - Sylvie444 - 现金交易版