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【稀缺数据】上市公司CEO社会资本数据整理Stata代码（2008-2022年）1 个回复 - 395 次查看 CEO社会资本 【算法说明】 社会资本指的是企业CEO拥有的实际或者潜在资源的集合，是企业家与企业组织之外的社会组织、个体等形成的网络关系，这些社会关系会给企业带来一定的直接或间接的利益。采用定位法对其进行 ...2024-9-11 10:52 - Whatsappp - 现金交易版
【推荐】1993-2023年利率市场化指数测度指标IRLI 独家原创、权威更新1 个回复 - 280 次查看 利率市场化测度指标 【指标说明】 本模型在存贷款市场、货币市场、债券市场及相关理财市场中选取13个市场利率指标(见表1)的基础上构建利率浮动幅度范围、利率决定自主化水平和实际利率水平测度三个子系统，由此合成 ...2024-9-9 15:45 - Whatsappp - 现金交易版
时间序列-厦门大学大三下学习资料0 个回复 - 143 次查看 +课件 18.7 MB |+赵华课件 2.4 MB | 【时序】第二章 概率模型与时间序列的预处理(1).pdf 632.0 KB | 【时序】第二章 概率模型与时间序列的预处理.pdf 632.0 KB | 【时序】第三章 平稳时间 ...2024-9-6 20:44 - Fu-pear - 现金交易版
VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 872 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 1002 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2023年数据）1 个回复 - 963 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2024-5-28 16:34 - Whatsappp - 现金交易版
R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR4 个回复 - 1488 次查看 附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。 本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系 ...2023-10-14 18:04 - Cndy53 - 现金交易版
GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析3 个回复 - 1143 次查看 GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析 1-ARCH、GARCH模型1-GARCH建模步骤2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型2-GARCH模型操作演示3-EGARCH、PARCH模型3-GARCH-M模型操作演示4-CGARCH模型、选项介绍4-IGARCH模型操作演 ...2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5967 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 13034 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
python实现adf+协整检验+ols+ecm+var+garch(附数据）0 个回复 - 154 次查看 python实现adf+协整检验+ols+ecm+var+garch(附数据） OLS(最小二乘法)主要用于线性回归的参数估计 误差修正模型（Error Correction Model, ECM） var向量自回归模型通常用于描述多变量时间序列之间的变动关系 ga ...2024-6-28 16:19 - Sylvie444 - 现金交易版
realized GARCH模型 代码
20 个回复 - 13501 次查看 代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GARCH模型 Forecasting stock market volatility using Realized GARCH model:International evidence2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库
20 个回复 - 13501 次查看 代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GARCH模型 Forecasting stock market volatility using Realized GARCH model:International evidence2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库
VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2154 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2154 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
【模型代码】GARCH-Copula-CoVaR（内附代码获取方式）
21 个回复 - 1766 次查看 【获取方式】留下邮箱[/backcolor] 【模型实现步骤】 [*] [*]数据准备： [*]读取并处理收益率数据。 [*]使用GARCH模型拟合每个收益率序列，提取标准化残差。 [*]Copula拟合： [*]使用标准化残差计算C ...2024-7-18 19:53 - 计量模型研究院 - 经管代码库
21 个回复 - 1766 次查看 【获取方式】留下邮箱[/backcolor] 【模型实现步骤】 [*] [*]数据准备： [*]读取并处理收益率数据。 [*]使用GARCH模型拟合每个收益率序列，提取标准化残差。 [*]Copula拟合： [*]使用标准化残差计算C ...2024-7-18 19:53 - 计量模型研究院 - 经管代码库
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
343 个回复 - 63163 次查看 一、模型简介 （一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。 （二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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【期刊复现】 GARCH-MIDAS代码一键包。0基础也能轻松做模型，直接出图出结果。
8 个回复 - 840 次查看 【文章简介】 《地缘政治风险与原油波动率预测研究》 Liu, J., Ma, F., Tang, Y., & Zhang, Y. (2019). Geopolitical risk and oil volatility: A new insight. Energy Economics, 84, 104548. https://doi.org/10 ...2024-7-5 11:03 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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求购多变量GARCH-MIDAS估计和预测计算机程序，可付现金。
1 个回复 - 654 次查看 求购多变量GARCH-MIDAS估计和预测计算机程序，可付现金。2024-2-26 16:19 - 周星01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
334 个回复 - 61616 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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Dynamical brain connectivity estimation using GARCH models: An application to pe
1 个回复 - 136 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Dynamical brain connectivity estimation using GARCH models: An application to personality neuroscience【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://ieee ...2024-9-18 02:04 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 136 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Dynamical brain connectivity estimation using GARCH models: An application to personality neuroscience【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://ieee ...2024-9-18 02:04 - internet.hzx - 求助成功区
【计量模型研究院】DCC-GARCH模型代码分享
5 个回复 - 1023 次查看 一、DCC-GARCH模型简介动态条件相关系数模型，简称DCC-GARCH模型，由Engle（2002）提出，主要是用来估计多个时间序列之间的动态相关关系。二、DCC-GARCH模型代码 三、DCC-GARCH模型案例讲解利用2015年1月1日至2022年 ...2024-7-2 19:32 - 计量模型研究院 - 经管代码库
5 个回复 - 1023 次查看 一、DCC-GARCH模型简介动态条件相关系数模型，简称DCC-GARCH模型，由Engle（2002）提出，主要是用来估计多个时间序列之间的动态相关关系。二、DCC-GARCH模型代码 三、DCC-GARCH模型案例讲解利用2015年1月1日至2022年 ...2024-7-2 19:32 - 计量模型研究院 - 经管代码库
Eviews！求问GARCH模型怎么定阶
3 个回复 - 690 次查看 Eviews！求问GARCH模型怎么定阶哇{:0_288:}{:0_288:}2023-11-21 10:56 - 我爱data - 悬赏大厅
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BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive7 个回复 - 2294 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版
WINRATS软件 GARCH-BEKK代码3 个回复 - 937 次查看 本资料集包括winrats软件、bekk程序及使用说明、bekk样本数据、winrats软件的使用说明。2023-2-9 11:12 - 拓荒人1992 - 现金交易版
“Good” and “bad” volatilities: a realized semivariance GARCH approach
2 个回复 - 235 次查看 【作者(必填)】Dinghai Xu 【文题(必填)】“Good” and “bad” volatilities: a realized semivariance GARCH approach 【年份(必填)】2023 【全文链接或数据库名称(选填)】https://doi.org/10.1080/00036 ...2024-7-26 23:06 - hnhs100 - 求助成功区
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matlab计量工具箱-时间序列-包含MFE工具包、jplv7、GARCH、Kevin Sheppard-mfe
20 个回复 - 10025 次查看 计量相关的matlab 工具包，非常有用，时间序列必备安装！！之前因为做GARCH 安装的，网上下载的工具包有些函数不能识别，老报错，就把下面附件里的工具包都下载安装了，然后就畅通无阻了。其中MFE 那个工具箱真的很有 ...2018-9-14 12:57 - solawp - 经管代码库
20 个回复 - 10025 次查看 计量相关的matlab 工具包，非常有用，时间序列必备安装！！之前因为做GARCH 安装的，网上下载的工具包有些函数不能识别，老报错，就把下面附件里的工具包都下载安装了，然后就畅通无阻了。其中MFE 那个工具箱真的很有 ...2018-9-14 12:57 - solawp - 经管代码库
【福利贴】DCC-GARCH模型代码免费分享+视频讲解
1 个回复 - 710 次查看 一、DCC-GARCH模型简介 动态条件相关系数模型，简称DCC-GARCH模型，由Engle（2002）提出，主要是用来估计多个时间序列之间的动态相关关系。 二、DCC-GARCH模型代码 三、DCC-GARCH模型案例讲解 利用2015年1月1 ...2024-7-2 19:32 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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有友用dccgarch测量金融机构的系统性风险吗，已测算出结果但不知准确性急需探讨！
5 个回复 - 502 次查看 如题！我是用的r语言，用dccgarch模型测度Δcovar，已测出数据，但是不知道数据情况是否合理，可能是我还不够理解具体含义，急需友友指导！球球了，救救孩子2024-6-17 20:10 - 阿金耶 - 爱问频道
5 个回复 - 502 次查看 如题！我是用的r语言，用dccgarch模型测度Δcovar，已测出数据，但是不知道数据情况是否合理，可能是我还不够理解具体含义，急需友友指导！球球了，救救孩子2024-6-17 20:10 - 阿金耶 - 爱问频道
Eviews中的ARMA-GARCH模型
3 个回复 - 835 次查看 有大神或朋友知道在ARMA-GARCH模型中，AR(1)的coefficient大于1（即图中的1.002259），是不是说明建立的模型不稳定啊？2024-6-29 16:23 - 可否轻轻讲我听 - EViews专版
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GARCH estat archlm
2 个回复 - 1145 次查看 STATA做GARCH模型之后进行ARCH效应检验 用estat archlm，lags(p) 命令出错 这个怎么回事呢2021-5-13 14:44 - 欢乐小太阳一号 - Stata专版
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基于MSGARCH-Mixture Copula模型的离、在岸人民币利率风险溢出研究
1 个回复 - 309 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于MSGARCH-Mixture Copula模型的离、在岸人民币利率风险溢出研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=gR09I6 ...2024-6-26 11:05 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 309 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于MSGARCH-Mixture Copula模型的离、在岸人民币利率风险溢出研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=gR09I6 ...2024-6-26 11:05 - internet.hzx - 求助成功区
garchsk模型——高阶矩估计0 个回复 - 1126 次查看 下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab，一键运行，视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. QuarterlyReview of Econ ...2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版
GARCH-MIDAS
3 个回复 - 834 次查看 用R语言中的garch-midas做混频回归，自变量是月度经济政策不确定性，因变量是基于DY溢出指数生成的日度时间序列数据，result2024-3-9 20:09 - 2095424413 - 金融学（理论版）
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stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3904 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
6 个回复 - 3904 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
求助！货币基金收益率GARCH模型ARCH-LM检验结果很奇怪
0 个回复 - 679 次查看 详细内容及过程：对某一货币基金收益率序列建立GARCH模型 对模型进行ARCH-LM检验后，得到的数据如下 在第7阶概率为0，而其余显著不为0（而且AIC\SC\HQ很大？似乎要足够小才能体现模型拟合程度好？） 无论 ...2024-6-22 12:53 - Cheongtt - EViews专版
0 个回复 - 679 次查看 详细内容及过程：对某一货币基金收益率序列建立GARCH模型 对模型进行ARCH-LM检验后，得到的数据如下 在第7阶概率为0，而其余显著不为0（而且AIC\SC\HQ很大？似乎要足够小才能体现模型拟合程度好？） 无论 ...2024-6-22 12:53 - Cheongtt - EViews专版
求助！请问有没有友友用过GitHub中bayesdccgarch这个r包的，运行之后出现了问题
1 个回复 - 373 次查看 是我用source打开的方式有问题吗，孩子急死了求解！！2024-6-16 18:00 - 阿金耶 - R语言论坛
1 个回复 - 373 次查看 是我用source打开的方式有问题吗，孩子急死了求解！！2024-6-16 18:00 - 阿金耶 - R语言论坛
基于ARIMA与GARCH模型对近年亚马逊股价与收益率的时间序列分析0 个回复 - 138 次查看 摘要：基于近年亚马逊股价时间序列数据，运用R语言对股价数据进行预处理并拟合ARIMA模型，在此基础上进行模型识别、参数估计与模型诊断，最终选择较为合适的ARIMA(0,1,1)模型，并对股价作出预测与验证。另一方面，在 ...2024-6-16 00:32 - sjw123520 - 现金交易版
基于R语言的Garch-Midas模型 R代码详解2 个回复 - 795 次查看 混频数据抽样模型Garch-Midas可以分析不同频率的时间序列A对序列B的影响。比如，序列A是周频或者月频，序列B为日频数据。 利用R语言的mfGARCH包做的混频数据抽样模型Garch-Midas。提供了示例数据，详细标注了模型的 ...2024-1-7 20:31 - andydaisy - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2836 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据0 个回复 - 2704 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
用GARCH-DCC分析行业溢出效应9 个回复 - 1953 次查看 用GARCH-DCC分析行业溢出效应 一、该代码包括如下接口： 独特之处：A. 该代码支持多个序列循环进行检验，并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂，节省时间。B . 该代码普适性强，只要第一列是时间，后 ...2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
dccgarch模型R语言代码优化0 个回复 - 1399 次查看 DCC-GARCH模型R语言程序代码，该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算，做图 程序代码配有中文解释，便于理解，没有R语言基础的 ...2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例3 个回复 - 1777 次查看 编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版
dccgarch例子代码和数据8 个回复 - 3935 次查看 附近里面主要是例子数据和stata中dccgarch的do文件，例子浅显易懂，do文件除了dccgarch部分，也有对于时间序列的基本处理，若有不懂得地方。也可关注我的公众号发私信询问。2023-2-1 21:30 - dittoim - 现金交易版
GARCH-时变Copula-CoVaR模型
3 个回复 - 814 次查看 数GARCH-时变Copula-CoVaR模型代码分享，经验交流！2024-3-11 10:32 - 年轻人啊哈哈哈 - Forum
3 个回复 - 814 次查看 数GARCH-时变Copula-CoVaR模型代码分享，经验交流！2024-3-11 10:32 - 年轻人啊哈哈哈 - Forum
PGARCH模型参数估计
0 个回复 - 188 次查看 文章摘要部分如图片所示，有人懂PGARCH模型以及其参数估计吗？可有偿求帮助编写代码！！！2024-6-3 20:08 - hhhhjk - 爱问频道
0 个回复 - 188 次查看 文章摘要部分如图片所示，有人懂PGARCH模型以及其参数估计吗？可有偿求帮助编写代码！！！2024-6-3 20:08 - hhhhjk - 爱问频道
DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 963 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
2 个回复 - 963 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
基于DCC-偏tGARCH-CoVaR模型的市场间动态风险溢出研究0 个回复 - 315 次查看 摘要：上证指数是衡量中国证券市场表现的权威统计指标，20 多年来已经成为了我国股市的“晴雨表”。深证成指作为衡量深圳市场最重要的指数，反映了我国新兴业态的发展。因此对这两个指数及其之间关系的研究是有意义的 ...2024-4-13 18:11 - sjw123520 - 现金交易版
Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2796 次查看 求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？ 请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
8 个回复 - 2796 次查看 求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？ 请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）3 个回复 - 1508 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2023-2-27 11:30 - Whatsappp - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 3198 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 3198 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
R语言tgarch模型的构建
4 个回复 - 1366 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
4 个回复 - 1366 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
BEKK-GARCH模型
5 个回复 - 978 次查看 BEKK-GARCH 模型是一种用于估计多个时间序列的条件方差和协方差矩阵的模型，这种模型特别适合于处理多资产的波动性和相关性问题。BEKK 是由 Baba, Engle, Kraft, 和 Kroner 提出的，名字由这四位作者的首字母组成。这 ...2024-5-10 18:47 - 756029691 - Stata专版
5 个回复 - 978 次查看 BEKK-GARCH 模型是一种用于估计多个时间序列的条件方差和协方差矩阵的模型，这种模型特别适合于处理多资产的波动性和相关性问题。BEKK 是由 Baba, Engle, Kraft, 和 Kroner 提出的，名字由这四位作者的首字母组成。这 ...2024-5-10 18:47 - 756029691 - Stata专版
DCC-GARCH模型（Dynamic Conditional Correlation GARCH Model）
4 个回复 - 615 次查看 DCC-GARCH 模型（Dynamic Conditional Correlation GARCH Model）是一种广泛应用于金融时间序列分析的模型，主要用于估计不同金融资产收益率之间的动态相关性。这个模型是基于 GARCH（Generalized Autoregressive Co ...2024-5-10 18:43 - 756029691 - Stata专版
4 个回复 - 615 次查看 DCC-GARCH 模型（Dynamic Conditional Correlation GARCH Model）是一种广泛应用于金融时间序列分析的模型，主要用于估计不同金融资产收益率之间的动态相关性。这个模型是基于 GARCH（Generalized Autoregressive Co ...2024-5-10 18:43 - 756029691 - Stata专版
VaR-GARCH模型（基于GARCH模型度量资产风险价值）
3 个回复 - 1242 次查看 VaR (Value at Risk) 通常是用来衡量金融资产或投资组合在正常市场条件下可能发生的最大预期损失。GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 模型是分析和预测金融时间序列数据波动性的一 ...2024-5-10 18:53 - 756029691 - Stata专版
3 个回复 - 1242 次查看 VaR (Value at Risk) 通常是用来衡量金融资产或投资组合在正常市场条件下可能发生的最大预期损失。GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 模型是分析和预测金融时间序列数据波动性的一 ...2024-5-10 18:53 - 756029691 - Stata专版
求助 stata做DCC garch 时出现
10 个回复 - 2678 次查看 做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版
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跪求Realized HAR-GARCH模型或者Realized GARCH模型代码实现！！
1 个回复 - 457 次查看 跪求Realized HAR-GARCH模型或者Realized GARCH模型代码实现！！2024-3-11 16:05 - 杨阶社工 - 风险管理
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求助DCC-GARCH模型参数不显著
2 个回复 - 1734 次查看 用eviews做DCC-GARCH模型，最后结果theta（1）显著theta（2）不显著怎么办？2024-4-24 17:33 - alsjfudnc - 数据交流中心
2 个回复 - 1734 次查看 用eviews做DCC-GARCH模型，最后结果theta（1）显著theta（2）不显著怎么办？2024-4-24 17:33 - alsjfudnc - 数据交流中心
GARCH条件异方差引入虚拟变量结果常数项为负
0 个回复 - 378 次查看 数据进行了一阶差分显示平稳，也验证了残差有ARCH效应。如果不引入虚拟变量进条件异方差方程，一阶GARCH的假设条件是满足的。但我得实证分析目的就是要考虑股指期货推出对股指波动率的影响，引入虚拟变量是最好的选择 ...2024-4-29 19:25 - Samurai45 - Stata专版
0 个回复 - 378 次查看 数据进行了一阶差分显示平稳，也验证了残差有ARCH效应。如果不引入虚拟变量进条件异方差方程，一阶GARCH的假设条件是满足的。但我得实证分析目的就是要考虑股指期货推出对股指波动率的影响，引入虚拟变量是最好的选择 ...2024-4-29 19:25 - Samurai45 - Stata专版
引入虚拟变量的GARCH条件异方差方差常数项为负
0 个回复 - 482 次查看 常数项显著，但为负数，求求了，前面都好好的，写论文写到这停滞了2024-4-29 14:49 - Samurai45 - Forum
0 个回复 - 482 次查看 常数项显著，但为负数，求求了，前面都好好的，写论文写到这停滞了2024-4-29 14:49 - Samurai45 - Forum
利用rugarch包中函数求解garch模型为何每次值不同？
6 个回复 - 2261 次查看 如题，每次garch计算出来的波动率都是不一样的，求大神指导2018-6-11 19:41 - jmq19950824 - R语言论坛
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EViews10的DCC-GARCH估計操作
12 个回复 - 7637 次查看 EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 DCC-GARCH。 步骤1：在EViews 命令列 键入XOPEN(r) 这个指令是打开EViews和R沟通管道，他 ...2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
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eviews做dcc-garch报错，急急急
0 个回复 - 330 次查看 在根据网上的视频得到变量的标准化残差之后，用插件dcc-（r）garch进行分析，总是报错，请问哪位大神有解决办法？由于变量数量限制，没有办法用另一个插件。联系方式Q:202979320 非常感谢2024-4-22 15:43 - 111！！！@ - EViews专版
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dccgarch之后怎么做动态相关系数时序图
2 个回复 - 430 次查看 想问一下，eviews里面已经跑出来了dccgarch模型，后续怎么接着做出来动态相关系数时序图呢？2024-3-1 12:12 - hechel - EViews专版
2 个回复 - 430 次查看 想问一下，eviews里面已经跑出来了dccgarch模型，后续怎么接着做出来动态相关系数时序图呢？2024-3-1 12:12 - hechel - EViews专版
用eviews做DCC-GARCH模型
8 个回复 - 1165 次查看 1、想问一下，为什么我garch模型得到的残差有几个是NA？2、做DCC-GARCH模型显示这个报错是什么意思？3、我一共有四个变量，有一个变量不存在序列自相关，然后我根据参考论文直接输入变量+常数进行garch模型，但是p值 ...2023-4-9 17:13 - R1e - EViews专版
8 个回复 - 1165 次查看 1、想问一下，为什么我garch模型得到的残差有几个是NA？2、做DCC-GARCH模型显示这个报错是什么意思？3、我一共有四个变量，有一个变量不存在序列自相关，然后我根据参考论文直接输入变量+常数进行garch模型，但是p值 ...2023-4-9 17:13 - R1e - EViews专版
GARCH-MIDAS4 个回复 - 3825 次查看 -mGARCH-MIDAS 可以解决的问题： ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计 1.问题提出： 该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度政策不确定性，B多数为日频数据 ...2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）2 个回复 - 914 次查看 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版
DCC-GARCH模型结果求助
3 个回复 - 756 次查看 按照网上的流程用R构建，用的是rugarch和rmgarch包 uspec12024-4-13 14:04 - 不知@ - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 756 次查看 按照网上的流程用R构建，用的是rugarch和rmgarch包 uspec12024-4-13 14:04 - 不知@ - 计量经济学与统计软件
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2733 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
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聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10683 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
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利用dcc-garch引入外部变量报错
1 个回复 - 259 次查看 我在没有引入外部变量时，模型是可以用的，但是由于arma的acf和pacf图不能够获取arma(p,q)的信息，所以我在建立meanmodel的时候想要用这个数据对滑动均值（x1）的回归，但是我引入外部变量后一直报下面这个错误。想问 ...2024-3-27 21:48 - ZhaoMan467907 - R语言论坛
1 个回复 - 259 次查看 我在没有引入外部变量时，模型是可以用的，但是由于arma的acf和pacf图不能够获取arma(p,q)的信息，所以我在建立meanmodel的时候想要用这个数据对滑动均值（x1）的回归，但是我引入外部变量后一直报下面这个错误。想问 ...2024-3-27 21:48 - ZhaoMan467907 - R语言论坛
MS-garch模型怎样进行预测
4 个回复 - 1761 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
4 个回复 - 1761 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3727 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1857 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7361 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值6 个回复 - 2680 次查看 在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6787 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6787 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
急求GARCH-LSTM模型预测汇率/股价的python代码！！（60币））
4 个回复 - 354 次查看 原汇率序列非平稳，经一阶差分后为平稳白噪声序列，想构建GARCH模型，并将波动率和其他宏观指标作为LSTM的输入变量，预测一个月后的汇率。急求相关的python代码！2024-2-5 16:07 - Jia853042915 - python论坛
4 个回复 - 354 次查看 原汇率序列非平稳，经一阶差分后为平稳白噪声序列，想构建GARCH模型，并将波动率和其他宏观指标作为LSTM的输入变量，预测一个月后的汇率。急求相关的python代码！2024-2-5 16:07 - Jia853042915 - python论坛
garch-midas r代码
5 个回复 - 890 次查看 求求garch-midas模型r代码呀，可有偿！！有MATLAB的但看不太懂哭了2023-9-4 09:19 - 第九杯月亮 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 890 次查看 求求garch-midas模型r代码呀，可有偿！！有MATLAB的但看不太懂哭了2023-9-4 09:19 - 第九杯月亮 - 计量经济学与统计软件
用R语言做GARCH-MIDAS模型
19 个回复 - 5192 次查看 用mfGARCH包里面的fit_mfgarch()函数做GARCH-MIDAS模型，因变量是日度收益率，协变量是不确定性指数月度数据,fit_mfgarch(data=ssec_2,y="return",x="EPU1",low.freq="month",K=36)，做出来的结果只有估计值，其他的 ...2023-6-4 21:57 - Mariaweb - 金融学（理论版）
19 个回复 - 5192 次查看 用mfGARCH包里面的fit_mfgarch()函数做GARCH-MIDAS模型，因变量是日度收益率，协变量是不确定性指数月度数据,fit_mfgarch(data=ssec_2,y="return",x="EPU1",low.freq="month",K=36)，做出来的结果只有估计值，其他的 ...2023-6-4 21:57 - Mariaweb - 金融学（理论版）
