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具有长记忆或重尾误差项的（近）单位根模型的统计推断研究
1 个回复 - 708 次查看 【作者(必填)】 李越超 【文题(必填)】 具有长记忆或重尾误差项的（近）单位根模型的统计推断研究 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-10-24 10:32 - mico123 - 求助成功区
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模型1个解释变量其余是控制变量和误差项，能用工具变量法做内生性检验吗
0 个回复 - 380 次查看 请问模型中只构建了1个解释变量，其余是控制变量和误差项，这种情况下能用工具变量法做内生性检验吗2023-12-9 17:30 - 刘北山 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 380 次查看 请问模型中只构建了1个解释变量，其余是控制变量和误差项，这种情况下能用工具变量法做内生性检验吗2023-12-9 17:30 - 刘北山 - 计量经济学与统计软件
文献中提到：误差项服从AR（1）过程，是用什么回归模型做的？
1 个回复 - 1294 次查看 在估计财政反应函数的时候，因变量是财政盈余或财政赤字率，核心解释变量是ZF债务率的一次项、二次项和三次项，很多文献在实证部分指明：误差项服从AR（1）过程。请问这是用什么回归命令做的？如何设定？ 例如唐文进 ...2021-4-15 19:08 - 前朝万事非1 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1294 次查看 在估计财政反应函数的时候，因变量是财政盈余或财政赤字率，核心解释变量是ZF债务率的一次项、二次项和三次项，很多文献在实证部分指明：误差项服从AR（1）过程。请问这是用什么回归命令做的？如何设定？ 例如唐文进 ...2021-4-15 19:08 - 前朝万事非1 - 计量经济学与统计软件
泊松回归模型为什么在文献中都是E(y|x)=exp(x'ß) ，误差项呢?
6 个回复 - 4346 次查看 一般回归模型是 y=xß+u， 带个误差项， 问什么文献中看到poisson模型都是 E(y|x)=exp(x'ß)， 能不能将泊松模型写成 y=exp(x'ß+u) 还有个问题是负二项式， 它的模型也是E(y|x)=exp(x'ß) 么？ ...2015-7-10 03:12 - liang118 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4346 次查看 一般回归模型是 y=xß+u， 带个误差项， 问什么文献中看到poisson模型都是 E(y|x)=exp(x'ß)， 能不能将泊松模型写成 y=exp(x'ß+u) 还有个问题是负二项式， 它的模型也是E(y|x)=exp(x'ß) 么？ ...2015-7-10 03:12 - liang118 - 计量经济学与统计软件
误差修正模型误差项不显著怎么办啊
13 个回复 - 16107 次查看 两变量取对数都一阶平稳EG后得出有协整关系，做ecm的时候t检验总是不通过，而且有自相关怎么办啊！困扰好久了！2015-12-14 00:45 - YanYanAviva - EViews专版
13 个回复 - 16107 次查看 两变量取对数都一阶平稳EG后得出有协整关系，做ecm的时候t检验总是不通过，而且有自相关怎么办啊！困扰好久了！2015-12-14 00:45 - YanYanAviva - EViews专版
状态空间模型状态方程与观察方程同误差项用EViews如何建模
0 个回复 - 828 次查看 单源误差项的状态空间模型在EViews建模。图片中的状态空间模型如何在EViews建模2019-11-22 16:17 - 15732152904 - 数据交流中心
0 个回复 - 828 次查看 单源误差项的状态空间模型在EViews建模。图片中的状态空间模型如何在EViews建模2019-11-22 16:17 - 15732152904 - 数据交流中心
用winbugs解决贝叶斯线性回归模型误差项不服从正态分布
0 个回复 - 698 次查看 线性回归模型的经典假设是误差项服从正态分布，现在假设误差项服从高斯混合分布，然后用贝叶斯方法估计参数，有没有winbugs的大神对这个主题感兴趣相互交流的，求请教。2018-12-17 15:55 - koshiro888 - winbugs及其他软件专版
0 个回复 - 698 次查看 线性回归模型的经典假设是误差项服从正态分布，现在假设误差项服从高斯混合分布，然后用贝叶斯方法估计参数，有没有winbugs的大神对这个主题感兴趣相互交流的，求请教。2018-12-17 15:55 - koshiro888 - winbugs及其他软件专版
当经典线性回归模型中的随机误差项不服从正态分布时，有哪些后果？
5 个回复 - 23842 次查看 线性回归模型的经典假设（高斯假设）有五条，概括起来可以简单的说成是： x为非随机变量，u为独立的随机变量，且u服从正态分布！ 当经典线性回归模型中的随机误差项不服从正态分布时，有哪些后果？做什么样的检验来 ...2007-3-13 22:54 - yoyo6789 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 23842 次查看 线性回归模型的经典假设（高斯假设）有五条，概括起来可以简单的说成是： x为非随机变量，u为独立的随机变量，且u服从正态分布！ 当经典线性回归模型中的随机误差项不服从正态分布时，有哪些后果？做什么样的检验来 ...2007-3-13 22:54 - yoyo6789 - 计量经济学与统计软件
带空间自回归误差项的空间自回归模型
1 个回复 - 822 次查看 spreg ml crime income,id(id)…nolog中id(id)怎么出错了，为什么2018-1-17 20:37 - xiaohuamiaobanb - 数据交流中心
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结构方程模型误差项建立共变关系
2 个回复 - 7469 次查看 用AMOS建立结构方程模型时，Modification indicese提示外因潜变量的误差项与内因潜变量的误差项的M.I很大，可以在二者间建立共变关系吗？ 吴明隆的《结构方程模型--AMOS的操作与应用》P484提到进行模型修正时， ...2016-4-3 12:33 - 夏予湛 - SPSS论坛
2 个回复 - 7469 次查看 用AMOS建立结构方程模型时，Modification indicese提示外因潜变量的误差项与内因潜变量的误差项的M.I很大，可以在二者间建立共变关系吗？ 吴明隆的《结构方程模型--AMOS的操作与应用》P484提到进行模型修正时， ...2016-4-3 12:33 - 夏予湛 - SPSS论坛
固定效应变系数模型 消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）
0 个回复 - 1163 次查看 做固定效应变系数模型时，结果d.w=1.27，可能存在一阶自相关，为消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）？在eviews中如何操作？2017-9-15 20:08 - 海莱梦 - EViews专版
0 个回复 - 1163 次查看 做固定效应变系数模型时，结果d.w=1.27，可能存在一阶自相关，为消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）？在eviews中如何操作？2017-9-15 20:08 - 海莱梦 - EViews专版
为什么随机误差项的方差就是回归模型的方差？
3 个回复 - 11152 次查看 如题，为什么随机误差项的方差就能代表回归模型的方差？2017-5-7 19:08 - 好好吃的肉 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 11152 次查看 如题，为什么随机误差项的方差就能代表回归模型的方差？2017-5-7 19:08 - 好好吃的肉 - 计量经济学与统计软件
做AR模型时，只看输出结果，怎么知道是对随机误差项还是对因变量本身做的
2 个回复 - 2002 次查看 如图，第一张图和第二张图，都是对随机扰动项做的回归吗？2015-12-28 09:38 - 月色凝寂 - EViews专版
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eviems模型估计时，误差项正态性检验通过，但异方差检验未通过，怎么回事？？
2 个回复 - 2237 次查看 eviems模型估计时，误差项正态性检验通过，但异方差检验未通过，怎么回事？？这种情况正常吗？？求大绳指导！！！ 1.模型估计如下： 2.正态检验结果如下： 3.戈德菲尔德—匡特检验如下： 4.怀特检验如下： ...2015-11-2 20:10 - 千年的狐 - EViews专版
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似乎不相关模型中误差项的方差协方差矩阵怎么做出来
0 个回复 - 2574 次查看 这是两个因变量的残差，怎么计算误差项的方差协方差矩阵，而且用同一观测点的误差项的方差协方差矩阵非对角来确定可不可以用sur。2015-5-13 15:59 - jyn7895123 - Stata专版
0 个回复 - 2574 次查看 这是两个因变量的残差，怎么计算误差项的方差协方差矩阵，而且用同一观测点的误差项的方差协方差矩阵非对角来确定可不可以用sur。2015-5-13 15:59 - jyn7895123 - Stata专版
关于假设误差项服从GED的GARCH模型
1 个回复 - 1511 次查看 分别用了两组数据来拟合模型，第一组是股票的对数日收益率，第二组是第一组数据乘以100，两组数据拟合出来的模型除了常数项和残差相差一百倍，其他都没有变化。按理说两组数据的误差所服从的GED应该也差了100倍，但是 ...2014-3-5 21:42 - alvlen - EViews专版
1 个回复 - 1511 次查看 分别用了两组数据来拟合模型，第一组是股票的对数日收益率，第二组是第一组数据乘以100，两组数据拟合出来的模型除了常数项和残差相差一百倍，其他都没有变化。按理说两组数据的误差所服从的GED应该也差了100倍，但是 ...2014-3-5 21:42 - alvlen - EViews专版
线性回归模型中随机误差项不相关的假定等价于随机误差独立吗？
7 个回复 - 9376 次查看 线性回归模型中随机误差项不相关的假定等价于随机误差独立吗？看到陈希孺概率论与数理统计中却说随机误差项独立这是怎么回事？2014-10-26 18:27 - 裤裤 - 爱问频道
7 个回复 - 9376 次查看 线性回归模型中随机误差项不相关的假定等价于随机误差独立吗？看到陈希孺概率论与数理统计中却说随机误差项独立这是怎么回事？2014-10-26 18:27 - 裤裤 - 爱问频道
VAR/VEC模型中对误差项的设定
2 个回复 - 2024 次查看 VAR和VEC模型本身对误差项（随机干扰项）的假设并没有GARCH族模型中的丰富 想通过Eviews 6.0能否对误差项进行像GARCH模型中那样的假设，比如对µ(t)=µ(t-1)+σ(t)或者更为复杂的加入TGARCH中对误差项的假 ...2011-2-27 15:30 - wyangh90 - EViews专版
2 个回复 - 2024 次查看 VAR和VEC模型本身对误差项（随机干扰项）的假设并没有GARCH族模型中的丰富 想通过Eviews 6.0能否对误差项进行像GARCH模型中那样的假设，比如对µ(t)=µ(t-1)+σ(t)或者更为复杂的加入TGARCH中对误差项的假 ...2011-2-27 15:30 - wyangh90 - EViews专版
【求助】如果tobit模型的误差项不服从整条分布怎么办？
2 个回复 - 3481 次查看 Conditional moment test against the null of normal errors CM Prob > chi2 2392.9 0.00000 用tobcm命令，这个结果是“不服从正太分布”， 那应该怎么处理？ 谢谢~2013-4-20 06:58 - cristina2010 - Stata专版
2 个回复 - 3481 次查看 Conditional moment test against the null of normal errors CM Prob > chi2 2392.9 0.00000 用tobcm命令，这个结果是“不服从正太分布”， 那应该怎么处理？ 谢谢~2013-4-20 06:58 - cristina2010 - Stata专版
MA模型用OLS估计出参数后，做预测时，第一个误差项是如何初始化的？
1 个回复 - 2502 次查看 RT，ma做时序建模，参数估计时第一个误差项设置为0. 但是看到EVIEWs的估计结果，第一个参数不是0，这个是随机生成的么？ 这一项的方差是如何确定的？ 向各位大侠求助，不胜感激。2013-3-4 20:56 - ace_pku - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2502 次查看 RT，ma做时序建模，参数估计时第一个误差项设置为0. 但是看到EVIEWs的估计结果，第一个参数不是0，这个是随机生成的么？ 这一项的方差是如何确定的？ 向各位大侠求助，不胜感激。2013-3-4 20:56 - ace_pku - 计量经济学与统计软件
(在线等待中）协整关系的数量与vec模型的误差项数量不一样
1 个回复 - 1400 次查看 我刚发现 我的论文里检验出存在2个协整关系，可是做出来的vec模型显示1个误差项~~ 是不是我做错了什么， 还是我的模型或数据出现了问题~~ 请各位帮忙，今天上午马上要交稿了~~在线等待 ~~ 等我论文结束后一定答谢 ...2010-12-20 01:15 - wave930 - EViews专版
1 个回复 - 1400 次查看 我刚发现 我的论文里检验出存在2个协整关系，可是做出来的vec模型显示1个误差项~~ 是不是我做错了什么， 还是我的模型或数据出现了问题~~ 请各位帮忙，今天上午马上要交稿了~~在线等待 ~~ 等我论文结束后一定答谢 ...2010-12-20 01:15 - wave930 - EViews专版
求助！VAR模型中误差项的协方差矩阵怎么做呀？
2 个回复 - 4358 次查看 用EVIEWS软件，怎么做VAR模型中误差项的协方差矩阵啊？我是新手，求指点。2012-12-11 16:54 - bdxujian - EViews专版
2 个回复 - 4358 次查看 用EVIEWS软件，怎么做VAR模型中误差项的协方差矩阵啊？我是新手，求指点。2012-12-11 16:54 - bdxujian - EViews专版
混合线性模型 随机变量和误差项各自的方差求解
1 个回复 - 1671 次查看 建立如下混合线性模型yij = xij + ui + eij，用什么估计方法可以求到随机变量ui和误差项eij各自的方差，望朋友们解答2012-11-2 21:11 - yl47656200 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1671 次查看 建立如下混合线性模型yij = xij + ui + eij，用什么估计方法可以求到随机变量ui和误差项eij各自的方差，望朋友们解答2012-11-2 21:11 - yl47656200 - MATLAB等数学软件专版
混合线性模型 随机效应和误差项方差求解问题
1 个回复 - 2104 次查看 建立如下混合线性模型yij = xij + ui + eij，用什么估计方法可以求到随机变量ui和误差项eij各自的方差，望朋友们解答2012-11-2 20:35 - yl47656200 - EViews专版
1 个回复 - 2104 次查看 建立如下混合线性模型yij = xij + ui + eij，用什么估计方法可以求到随机变量ui和误差项eij各自的方差，望朋友们解答2012-11-2 20:35 - yl47656200 - EViews专版
混合线性模型 随机变量和误差项各自的方差如何求解
1 个回复 - 2104 次查看 建立如下混合线性模型yij = xij + ui + eij，用什么估计方法可以求到随机变量ui和误差项eij各自的方差，望朋友们解答2012-11-2 20:37 - yl47656200 - SPSS论坛
1 个回复 - 2104 次查看 建立如下混合线性模型yij = xij + ui + eij，用什么估计方法可以求到随机变量ui和误差项eij各自的方差，望朋友们解答2012-11-2 20:37 - yl47656200 - SPSS论坛
如何对MA模型进行arch分析？不会写做自变量的误差项！
7 个回复 - 2693 次查看 对 sas中的MA模型进行arch检验，但是upline(1)=MU MA1,1 这个程序是对已经估计出来的MA做arch分析，但是我不会写自变量误差？怎么写啊！！！！？？？ proc arima; identify var ...2012-7-30 18:50 - zhuzhusenlin - 统计软件培训班VIP答疑区
7 个回复 - 2693 次查看 对 sas中的MA模型进行arch检验，但是upline(1)=MU MA1,1 这个程序是对已经估计出来的MA做arch分析，但是我不会写自变量误差？怎么写啊！！！！？？？ proc arima; identify var ...2012-7-30 18:50 - zhuzhusenlin - 统计软件培训班VIP答疑区
请教！用AMOS做结构方程模型时，允许不同潜变量的误差项存在相关吗？
3 个回复 - 5670 次查看 用AMOS做结构方程模型时，允许不同潜变量的误差项存在相关吗？是否违背SEM的前提假设？2012-5-12 17:09 - petrel0813 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
3 个回复 - 5670 次查看 用AMOS做结构方程模型时，允许不同潜变量的误差项存在相关吗？是否违背SEM的前提假设？2012-5-12 17:09 - petrel0813 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
无截距线性回归模型中的误差项方差的估计值如何推导？
1 个回复 - 6514 次查看 无截距线性回归模型中的误差项方差的估计值如何推导？<BR>2007-1-7 14:45 - hqu_sun - Stata专版
1 个回复 - 6514 次查看 无截距线性回归模型中的误差项方差的估计值如何推导？<BR>2007-1-7 14:45 - hqu_sun - Stata专版
frontier4.1 误差项 无效绿模型
1 个回复 - 1295 次查看 请教，如果用frontier4.1计算出误差项和无效率模型。非常感谢。2010-8-11 12:49 - changw9690 - EViews专版
1 个回复 - 1295 次查看 请教，如果用frontier4.1计算出误差项和无效率模型。非常感谢。2010-8-11 12:49 - changw9690 - EViews专版
急：误差校正模型误差项的大小
1 个回复 - 1312 次查看 急：误差校正项系数的大小只能在（-1,0）之间吗？若按“一般到特殊”的方法得到的该系数比 -1 小，是否合理？如何处理？谢谢！2010-7-11 15:15 - ganlz - 悬赏大厅
1 个回复 - 1312 次查看 急：误差校正项系数的大小只能在（-1,0）之间吗？若按“一般到特殊”的方法得到的该系数比 -1 小，是否合理？如何处理？谢谢！2010-7-11 15:15 - ganlz - 悬赏大厅
