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STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码4 个回复 - 1877 次查看 STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码包含如下模型代码：l OLS模型l Heckman两阶段模型l PSM+DID模型l 固定效应模型（xtreg命令的使用）l 中介效应模型（sgmediation命 ...2023-12-12 15:19 - yusb - 现金交易版
OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型Stata代码118 个回复 - 57764 次查看 常用模型代码整理 使用示例数据 内容丰富，代码有注释（Stata14或以上版本） 主要做的内容有： 1、OLS模型 2、Heckman两阶段模型（第一步使用Probit回归模型，利用此阶段的回归结果计算逆米尔斯比（IMR），利 ...2019-9-23 01:04 - Whatsappp - 现金交易版
请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？
8 个回复 - 7880 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
8 个回复 - 7880 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
stata 中介效应 bootstrap方法 ：基于固定效应模型的 sgmediation命令
67 个回复 - 68686 次查看 面板固定效应模型：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff) , reps(1000) : sgmediation 因变量 , iv( 自变量) mv( 中介变量 ) cv( 控制变量 ) 如何修正？2019-7-31 13:45 - bianruisong - Stata专版
67 个回复 - 68686 次查看 面板固定效应模型：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff) , reps(1000) : sgmediation 因变量 , iv( 自变量) mv( 中介变量 ) cv( 控制变量 ) 如何修正？2019-7-31 13:45 - bianruisong - Stata专版
STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码0 个回复 - 280 次查看 STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码 包含如下模型代码：l OLS模型l Heckman两阶段模型l PSM+DID模型l 固定效应模型（xtreg命令的使用）l 中介效应模型（sgmediatio ...2024-5-14 10:13 - 千里鸟数据 - 现金交易版
面板数据固定效应模型回归不显著，显著的时候方向相反怎么办
8 个回复 - 1618 次查看 本科毕业论文研究的是ESG表现和股权融资成本的影响。用的固定效应模型回归，命令是tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(R_e) keep(ESGScore Size ROA Lev Growth TobinQ) addtext(stkcd FE,YES,year,FE YES)回归出来显著的 ...2024-3-25 16:54 - Cassie_AoY - Stata专版
8 个回复 - 1618 次查看 本科毕业论文研究的是ESG表现和股权融资成本的影响。用的固定效应模型回归，命令是tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(R_e) keep(ESGScore Size ROA Lev Growth TobinQ) addtext(stkcd FE,YES,year,FE YES)回归出来显著的 ...2024-3-25 16:54 - Cassie_AoY - Stata专版
求助：双向固定效应模型中时间趋势项出现多重共线性问题。
18 个回复 - 17359 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
18 个回复 - 17359 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
R语言做固定效应模型
5 个回复 - 18128 次查看 代码小白求教 需要用R studio做固定效应模型，想分析失业率人口数和犯罪率对宠物弃养的影响。 网上教程攻略也找了不少，可是实在基础太差看不懂，时间又比较紧 求大神给个代码，如果能讲得详细点最好不过了，刚注 ...2018-11-6 14:21 - 1571290218 - R语言论坛
5 个回复 - 18128 次查看 代码小白求教 需要用R studio做固定效应模型，想分析失业率人口数和犯罪率对宠物弃养的影响。 网上教程攻略也找了不少，可是实在基础太差看不懂，时间又比较紧 求大神给个代码，如果能讲得详细点最好不过了，刚注 ...2018-11-6 14:21 - 1571290218 - R语言论坛
固定效应模型随机效应模型面板混合回归模型面板模型STATA do代码和R代码0 个回复 - 385 次查看 固定效应模型随机效应模型面板混合回归模型面板模型STATA do代码和R代码 1、数据来源： 2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明：在面板数据线性回归模型中，如果对于不同的截面或不同的时间序列，只是模型的截 ...2024-1-1 19:43 - yusb - 现金交易版
固定效应模型结果中调整的R2怎么看呢，是R-sq后面的within，between，overall中的哪个
35 个回复 - 142329 次查看 如题，固定效应模型结果中调整的R2怎么看呢，是R-sq后面的within，between，overall中的哪个？随机效应回归结果中又是哪个呢？谢谢啦2012-4-23 09:52 - Michy_D - Stata专版
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固定效应模型
12 个回复 - 644 次查看 使用Hausman 检验，结果表明可以用固定效应模型。但是后续用固定个体和双向固定的时候，结果都不显著。这是因为我的控制变量选的不对吗？以下是我使用的代码及对应的结果 *个体固定 xtreg y x x1 x2 x3 x4 x5 x6, ...2024-7-23 10:17 - 小秦想要crush - 新手入门区
12 个回复 - 644 次查看 使用Hausman 检验，结果表明可以用固定效应模型。但是后续用固定个体和双向固定的时候，结果都不显著。这是因为我的控制变量选的不对吗？以下是我使用的代码及对应的结果 *个体固定 xtreg y x x1 x2 x3 x4 x5 x6, ...2024-7-23 10:17 - 小秦想要crush - 新手入门区
请问如何将使用固定效应模型的若干次回归结果放在一个word中？
7 个回复 - 586 次查看 题主想把以下几次回归结果放到一个word中，请问可以使用哪些指令？还是需要将每次回归后输出的word自己画表？xtreg y x1 i.year, fe xtreg y x2 i.year, fe xtreg y x1 x2 i.year, fe 最终想呈现的效果如图： ...2024-2-4 01:58 - 柯立夫 - Stata专版
7 个回复 - 586 次查看 题主想把以下几次回归结果放到一个word中，请问可以使用哪些指令？还是需要将每次回归后输出的word自己画表？xtreg y x1 i.year, fe xtreg y x2 i.year, fe xtreg y x1 x2 i.year, fe 最终想呈现的效果如图： ...2024-2-4 01:58 - 柯立夫 - Stata专版
固定效应模型基准回归结果在控制省份和时间的情况下，不加控制变量只有一星显著
2 个回复 - 718 次查看 请问各位老师，在使用双向固定效应模型时，在控制省份和时间的情况下，不加入控制变量只有一星显著；加入所有控制变量是三星显著。请问这种结果能不能用呢？对于基准回归来说，一星显著是不是太少了？所有的检验做完 ...2024-8-14 03:17 - 江图图 - Stata专版
2 个回复 - 718 次查看 请问各位老师，在使用双向固定效应模型时，在控制省份和时间的情况下，不加入控制变量只有一星显著；加入所有控制变量是三星显著。请问这种结果能不能用呢？对于基准回归来说，一星显著是不是太少了？所有的检验做完 ...2024-8-14 03:17 - 江图图 - Stata专版
双固定效应模型
3 个回复 - 418 次查看 想问问大家，我是stata双固定效应模型，显著是显著了，但是是负相关，而且还是三颗星，并且个体被omit了，这该怎么办啊（只截了一部分图）2024-4-6 18:13 - xsl12 - Stata专版
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固定效应模型回归结果显著，但是系数很大怎么办
11 个回复 - 2524 次查看 本人用固定效应研究x对y的影响。 第一步是固定效应下，仅有x和y 结果：显著且系数为12 第二步是固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数为7 第三步是双向固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数 ...2023-2-27 11:48 - pev698044 - Stata专版
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系统GMM和固定效应模型显著性相反
3 个回复 - 669 次查看 研究A对B的影响，用固定效应模型显著性为负（符合逻辑）； 进一步用系统GMM模型，当期（A）的系数显著为正，滞后一期（l.A）的系数显著为负 请问这样的结果是合理的吗？2024-3-1 19:37 - 荷比啦 - Stata专版
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到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型？
14 个回复 - 93338 次查看 请教一下： 59个国家，9年的数据。hausman检验后添加不同选项后，得出不同的检验结果，到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型 呢？ hausman FE RE, sigmaless Test: Ho: difference in coeffi ...2013-9-4 23:17 - rictan - Stata专版
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针对双向固定效应模型，寻找工具变量，工具变量本身是否随时间变化重要吗？
3 个回复 - 571 次查看 针对中国省级面板数据，做双向固定效应模型，为解决内生性，寻找工具变量，最终找到了各地区离最近的港口距离作为工具变量。但问题出现了，各地区的地理位置不随时间变化，因此工具变量是截面数据，把这个截面数据作 ...2024-7-28 22:40 - 44068119 - Stata专版
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PSM结果变量、双向固定效应模型下的处理效应两步法、多时点渐进DID
11 个回复 - 9138 次查看 各位老师同学大家好，想请教一些问题：1.如果被解释变量有两个，y1和y2，在进行PSM时使用y1做outcome结果变量。当需要以y2为被解释变量时，是不是不需要以y2为结果变量再进行一次PSM了呢？（PSM的过程貌似没有用到结 ...2019-10-4 08:45 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
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如何用固定效应模型估计不随时间变化变量的系数
14 个回复 - 26503 次查看 本人初学计量，对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计，二者是等价的。如果用组内估计量，则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
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固定效应模型求助
12 个回复 - 827 次查看 请教大家一下：如果使用xtreg y x i.year, fe robust, 这个命令是不是已经控制了企业和年份了呀，我还需要再加上i.company code吗？ 我想达到下面图片这种效果2024-7-17 18:23 - treasure1678 - Stata专版
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硕士毕业论文只做个体固定效应模型可以吗？
4 个回复 - 2730 次查看 双向固定效应模型符号不符合我预期。如果只做个体固定的话，要写什么解释说明为什么只做个体固定吗，还是说要做什么检验。2024-7-14 13:48 - 强酸柠檬 - 数据交流中心
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求助 STATA中非均衡面板数据进行固定效应模型和随机效应模型中的问题
18 个回复 - 16698 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
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stata做双向固定效应模型中的地区固定向出现 omitted because of collinearity
7 个回复 - 1940 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
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请问面板数据的固定效应模型中rho的含义
7 个回复 - 25100 次查看 1、rho指的什么？ 2、rho用来判断什么的吗？ 3、越大怎么样？越小怎么样？ 谢谢啊2012-7-18 20:33 - flowerone - Stata专版
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双向固定效应模型的命令
19 个回复 - 30425 次查看 请问大家，Stata中固定效应是后面加fe 双向固定效应是怎样做出来的？命令是什么2021-11-17 21:16 - 121234567891 - Stata专版
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双固定效应模型中 个体效应虚拟变量全舍弃 怎么处理
9 个回复 - 4744 次查看 如题 理论上我应该使用双固定效应模型，设置变量中X7是虚拟变量，回归结果如下，X7一直被舍弃，个体效应的虚拟变量也舍弃，想问下这正常吗，不正常应该怎么处理，谢谢！ . xtscc y1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 ...2015-3-27 14:50 - wzb1320 - Stata专版
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固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
6 个回复 - 9538 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
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固定效应模型做分组回归分析
5 个回复 - 15840 次查看 请问，如果固定效应模型分组回归，命令是什么样的呢？ 比如，原模型 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe 分组后呢？到底是 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ? 还是例如 ...2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
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F检验结果Prob＞F=0.0556，还可以选择固定效应模型吗？还是只能选随机效应？
3 个回复 - 585 次查看 各位大佬，请问用Stata做F检验，结果显示Prob＞F=0.0556，还可以选择固定效应模型吗？还是只能选随机效应？2024-5-29 16:10 - 18397995502 - Stata专版
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双向固定效应模型的R方重要吗
3 个回复 - 923 次查看 求助：为什么双向固定效应的R方0.9+，会不会存在伪回归的问题啊，但是单独控制时间或者个体，R方没有这么大2024-4-27 14:31 - Rrcd - Stata专版
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固定效应模型和画图
7 个回复 - 4669 次查看 各位大侠，求助啦！其一：tfp（生产率）=a+bexport（出口状态）+c control(行业、地区年份等等），这个模型可以吗？hausman检验的命令怎么写内容？ 其二，我想要做一组图，描述出口企业和费出口企业的生产率差 ...2012-3-9 01:55 - 西瓜睡宝 - Stata专版
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固定效应模型，有一个调节变量，做稳定性检验的方式不够
2 个回复 - 677 次查看 对短面板数据做固定效应回归，原始回归滞后四周，稳健性检验除了滞后六周找不到其他的方式，更换变量的话数据不够，对全体变量标准化的话，原始回归中的二次项和调节效应中的交互项都通不过检验，请问还有其他办法吗 ...2024-5-15 21:34 - Brooklyn2024 - Stata专版
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豪斯曼检验结果P值为1，这样还能用固定效应模型吗？
7 个回复 - 2622 次查看 做豪斯曼检验显示P值为1，说明不能用固定效应。但也有人说也可以直接使用固定效应，不用做豪斯曼检验。请问我这种情况能不能直接用固定效应呢？写硕士毕业论文。求解答！2023-9-20 12:13 - 爱吃橘子皮 - Stata专版
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固定效应模型怎么对两个解释变量同时进行回归呢
8 个回复 - 2687 次查看 "第 ( 3) 列同时把第三产业占比和数字金融作为解释变量对居民收入进行回归，两变量均对居民收入有显著正向影响，但相对于第 ( 1)列，数字金融系数由 0. 194 下降为 0. 143，说明数字金融的发展能显著促进产业结构升 ...2023-2-11 11:26 - irene12213 - Stata专版
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面板双向固定效应模型怎么进行sobel检验
3 个回复 - 3686 次查看 sobel检验： sgmediation debt_gdp, iv(aging) mv(ftr) cv(aging2 urb ln_fdi cpi fis ln_fai) 模型是双向固定效应，该怎么改这个命令呀2022-3-29 11:17 - gongqie2001 - Stata专版
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固定效应模型
1 个回复 - 376 次查看 想请问 xtreg y x i.year i.industry, fe robust 可以用作行业和时间的固定效应吗 以及 xtreg y x i.year i.id, fe robust, fe robust 是个体和时间的固定效应吗 谢谢！！2024-5-10 15:17 - ljyljylj - Stata专版
1 个回复 - 376 次查看 想请问 xtreg y x i.year i.industry, fe robust 可以用作行业和时间的固定效应吗 以及 xtreg y x i.year i.id, fe robust, fe robust 是个体和时间的固定效应吗 谢谢！！2024-5-10 15:17 - ljyljylj - Stata专版
stata双固定效应模型
4 个回复 - 790 次查看 请问各位大神，用stata做双固定效应模型逐步回归核心解释变量的符号为什么会改变呢？有什么解决办法嘛？2024-5-3 15:22 - 16696174903 - Stata专版
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模型含有解释变量的滞后一期可以使用固定效应模型进行回归分析吗？
6 个回复 - 8873 次查看 老师同学们 请问 模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版
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请教一下：固定效应模型的组间系数差异检验。以及我目前的思路 谢谢！
2 个回复 - 10187 次查看 连老师，您好！我想请教一下固定效应模型的组间系数差异检验该怎么做？ xtreg y x1 x2 x3 if group==0,r fe est store A xtreg y x1 x2 x3 if group==1,r fe ...2014-1-5 11:10 - carweed - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 10187 次查看 连老师，您好！我想请教一下固定效应模型的组间系数差异检验该怎么做？ xtreg y x1 x2 x3 if group==0,r fe est store A xtreg y x1 x2 x3 if group==1,r fe ...2014-1-5 11:10 - carweed - 统计软件培训班VIP答疑区
做新质生产力和全要素生产率的固定效应模型回归系数都是负数
0 个回复 - 453 次查看 选取了2015到2022年的数据做的测算，是数据太少了还是因为有的年份不连续才会出现这种问题吗？又或者说两个变量的测算就出错了吗？请问应该从哪里找问题呢？而且描述数据为啥证券代码最大是四千多呢？2024-5-2 12:38 - WangXn0 - Stata专版
0 个回复 - 453 次查看 选取了2015到2022年的数据做的测算，是数据太少了还是因为有的年份不连续才会出现这种问题吗？又或者说两个变量的测算就出错了吗？请问应该从哪里找问题呢？而且描述数据为啥证券代码最大是四千多呢？2024-5-2 12:38 - WangXn0 - Stata专版
在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?
19 个回复 - 20717 次查看 在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?2018-4-12 17:57 - zhaohaiyan1223 - Stata专版
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固定效应模型组间系数差异检验
5 个回复 - 9143 次查看 求助！！！想要用bdiff做组间系数差异检验，因变量想要用t+1和t+2期 但总是提示not sorted . local m "xtreg f.LnFamingzhuanliNo_w $x, fe r" . bdiff, group( SubsidyRDSpendSum_1 ) model(`m') reps(1000) b ...2018-11-22 18:10 - 匹马犹依旧路嘶7 - Stata专版
5 个回复 - 9143 次查看 求助！！！想要用bdiff做组间系数差异检验，因变量想要用t+1和t+2期 但总是提示not sorted . local m "xtreg f.LnFamingzhuanliNo_w $x, fe r" . bdiff, group( SubsidyRDSpendSum_1 ) model(`m') reps(1000) b ...2018-11-22 18:10 - 匹马犹依旧路嘶7 - Stata专版
如何在双向固定效应模型的回归结果中不显示虚拟变量
3 个回复 - 6350 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
3 个回复 - 6350 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
建立个体固定效应模型后，有变量不显著，应该如何处理？
0 个回复 - 327 次查看 请教高手！ 在建立了个体固定效应模型后，部分变量不显著，在进行了vif检验后，应该如何进行逐步回归，我看stata上的逐步回归代码不适用于面板数据模型2024-4-20 17:16 - hins1 - Stata专版
0 个回复 - 327 次查看 请教高手！ 在建立了个体固定效应模型后，部分变量不显著，在进行了vif检验后，应该如何进行逐步回归，我看stata上的逐步回归代码不适用于面板数据模型2024-4-20 17:16 - hins1 - Stata专版
固定效应模型是不是不能加因变量滞后项作为解释变量？
15 个回复 - 25306 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
15 个回复 - 25306 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
双向固定效应模型---年份固定效应不显著
13 个回复 - 14831 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
13 个回复 - 14831 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
固定效应模型
1 个回复 - 220 次查看 个体固定显著、固定时间效应也显著，双向固定就不显著了，并且被解释变量的显著性t值前后变化很大 是什么原因呀2024-3-22 23:37 - nldsliy - 新手入门区
1 个回复 - 220 次查看 个体固定显著、固定时间效应也显著，双向固定就不显著了，并且被解释变量的显著性t值前后变化很大 是什么原因呀2024-3-22 23:37 - nldsliy - 新手入门区
多维面板固定效应模型
3 个回复 - 913 次查看 请问三维面板数据如何做固定效应模型回归啊（year country industry三个层面的）2024-4-14 22:05 - Aaaaamatlab - 数据交流中心
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固定效应模型，时间被omitted
2 个回复 - 1122 次查看 论文要用双向固定效应模型，固定时间后显示有四年时间出现了多重共线性，被omitted，求回复，救救孩子2023-11-16 10:16 - 时光微漾111 - Stata专版
2 个回复 - 1122 次查看 论文要用双向固定效应模型，固定时间后显示有四年时间出现了多重共线性，被omitted，求回复，救救孩子2023-11-16 10:16 - 时光微漾111 - Stata专版
固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较
7 个回复 - 10435 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
7 个回复 - 10435 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
固定效应模型显著，但调整r方为负
0 个回复 - 545 次查看 固定效应模型未加控制变量时，模型显著，但调整r方为负；加任一控制变量或控制变量的组合后，模型变为不显著。该模型应该怎么解释呢，解释为解释变量对被解释变量有影响还是无影响呢2024-4-8 17:18 - wanzi111111 - SPSS论坛
0 个回复 - 545 次查看 固定效应模型未加控制变量时，模型显著，但调整r方为负；加任一控制变量或控制变量的组合后，模型变为不显著。该模型应该怎么解释呢，解释为解释变量对被解释变量有影响还是无影响呢2024-4-8 17:18 - wanzi111111 - SPSS论坛
双向固定效应模型 内生性检验 稳健性检验
4 个回复 - 1742 次查看 想请教一下各位大神，内生性检验是在确定主回归模型之前进行的还是在稳健性检验中进行的呢，因为有看到说内生性检验也是稳健性检验的一种，又有的说内生性检验是对基准回归进行的，实在是不太明白，而且内生性检验是 ...2024-3-26 12:19 - forget8 - Stata专版
4 个回复 - 1742 次查看 想请教一下各位大神，内生性检验是在确定主回归模型之前进行的还是在稳健性检验中进行的呢，因为有看到说内生性检验也是稳健性检验的一种，又有的说内生性检验是对基准回归进行的，实在是不太明白，而且内生性检验是 ...2024-3-26 12:19 - forget8 - Stata专版
使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 4138 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 4138 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
用Stata做双向固定效应模型，跑出来的结果少了一个年份和城市，不知道怎么解决。
7 个回复 - 2491 次查看 代码是xtset city yearreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 i.city i.year 一个16个城市，2016到2020年，出来的结果只有2-16，15个城市，1消失了，year那一列2016也没有。2023-3-4 21:12 - WZM- - Stata专版
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使用固定效应模型后，主变量仍然显著，但是系数符号为负
3 个回复 - 387 次查看 reg y x x1 x2 x3 系数为正且显著reg y x 系数为正且显著 xtreg y x x1 x2 x3 i.year ,fe 系数为负，显著 去除控制变量后 xtreg y x i.year,fe 系数仍然为负 做相关性分析，两者之间是正相关。2024-3-22 13:33 - xyq315 - 爱问频道
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双向固定效应模型 稳健性检验 单位根检验 内生性问题
3 个回复 - 2221 次查看 求问各位大神三个问题 1、双向固定效应模型的稳健性检验可以通过增加控制变量来进行吗 2、双向固定效应必须要进行单位根检验吗 3、双向固定的内生性有必要进行吗，如果要检验内 ...2023-6-6 21:04 - 写出论文 - Stata专版
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关于单向固定效应模型和双向固定效应模型
19 个回复 - 21560 次查看 各位，请问为何在运用stata估计单向固定效应时大部分系数均是显著的，但是运用双向固定效应模型时却有很多系数是不显著的？2012-9-4 16:23 - gagugagu - Stata专版
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关于双向固定效应模型还是单控制时间或个体效应的模型
1 个回复 - 394 次查看 请问stata处理面板数据时，通过豪斯曼检验后确定了固定效应模型，怎么检验是用双向固定效应模型还是单控制时间或个体效应的模型2024-3-12 17:47 - freesiaxl - Stata专版
1 个回复 - 394 次查看 请问stata处理面板数据时，通过豪斯曼检验后确定了固定效应模型，怎么检验是用双向固定效应模型还是单控制时间或个体效应的模型2024-3-12 17:47 - freesiaxl - Stata专版
求助Stata内生性检验怎么做（以对面板进行双向固定效应模型回归）
5 个回复 - 1907 次查看 求助已经做完xi:xtreg i.year i.city ,vce(cluster city )，之后内生性检验是一个什么逻辑啊，已经被豪斯曼检验、工具变量、断点回归搞晕了2023-5-14 21:31 - 青山arcy - Stata专版
5 个回复 - 1907 次查看 求助已经做完xi:xtreg i.year i.city ,vce(cluster city )，之后内生性检验是一个什么逻辑啊，已经被豪斯曼检验、工具变量、断点回归搞晕了2023-5-14 21:31 - 青山arcy - Stata专版
固定效应模型与Stata实现
3 个回复 - 18668 次查看 1 什么是固定效应 我们经常会往模型中加入一系列虚拟变量作为控制变量以达到控制某些特征的目的，这些虚拟变量就叫做固定效应。比如加行业固定效应、年份固定效应、地区固定效应，实则都是加入一连串的行业/年份/地 ...2022-9-28 14:29 - trua - Stata专版
3 个回复 - 18668 次查看 1 什么是固定效应 我们经常会往模型中加入一系列虚拟变量作为控制变量以达到控制某些特征的目的，这些虚拟变量就叫做固定效应。比如加行业固定效应、年份固定效应、地区固定效应，实则都是加入一连串的行业/年份/地 ...2022-9-28 14:29 - trua - Stata专版
用固定效应模型还可以用两阶段最小二乘法（2SLS）检验内生性吗
12 个回复 - 26999 次查看 请教大家：之前的回归用固定效应模型，之后检验内生性的问题，可以用两阶段最小二乘法吗？ 谢谢大家~急求2017-7-27 00:01 - angelzxiii - Stata专版
12 个回复 - 26999 次查看 请教大家：之前的回归用固定效应模型，之后检验内生性的问题，可以用两阶段最小二乘法吗？ 谢谢大家~急求2017-7-27 00:01 - angelzxiii - Stata专版
为什么用ols可以跑，用面板做固定效应模型就会显示no observations r(2000)
2 个回复 - 457 次查看 ***OLS reg pscore L.Dig agender age aedu apoliout amarriage ahealth ajob familysize pgdp aurban trafin ***FE ***生成面板数据 duplicates drop fid cyear, force xtset fid cyear xtreg pscore L ...2024-2-23 22:19 - 陈陈子 - Stata专版
2 个回复 - 457 次查看 ***OLS reg pscore L.Dig agender age aedu apoliout amarriage ahealth ajob familysize pgdp aurban trafin ***FE ***生成面板数据 duplicates drop fid cyear, force xtset fid cyear xtreg pscore L ...2024-2-23 22:19 - 陈陈子 - Stata专版
固定效应模型，单一固定结果显著，但时间个体双向固定结果变得不显著
1 个回复 - 1257 次查看 被解释变量和控制变量是企业层面，解释变量是市级层面，豪斯曼检验用固定效应模型，固定效应模型回归结果： 1、不带控制变量，不固定时间和个体，显著 2、带控制变量，不固定时间和个体，显著 3、带控制变量，固定 ...2023-8-14 22:34 - kuriyamamiya - Stata专版
1 个回复 - 1257 次查看 被解释变量和控制变量是企业层面，解释变量是市级层面，豪斯曼检验用固定效应模型，固定效应模型回归结果： 1、不带控制变量，不固定时间和个体，显著 2、带控制变量，不固定时间和个体，显著 3、带控制变量，固定 ...2023-8-14 22:34 - kuriyamamiya - Stata专版
stata上市公司面板固定效应模型，xtpcse命令、reghdfe命令如何控制个体效应？
7 个回复 - 916 次查看 上市公司面板数据模型，需控制个体、时间、行业，使用了以下三个命令，第一个回归不显著，经查询又使用了第二、三个命令，回归结果很好。请问以下第二、三行命令是否已控制了个体效应？ 如果没有请问该怎么操作？上市 ...2024-1-22 23:54 - languang0606 - Stata专版
7 个回复 - 916 次查看 上市公司面板数据模型，需控制个体、时间、行业，使用了以下三个命令，第一个回归不显著，经查询又使用了第二、三个命令，回归结果很好。请问以下第二、三行命令是否已控制了个体效应？ 如果没有请问该怎么操作？上市 ...2024-1-22 23:54 - languang0606 - Stata专版
为什么用xtlogit固定效应模型会丢失大量观察值，是否会影响回归结果的准确性
8 个回复 - 10239 次查看 如图，大半的观察值都丢失了。这样回归出的结果还有意义么？predict的概率还准确么？2013-12-28 13:32 - dyk_Arthas - Stata专版
8 个回复 - 10239 次查看 如图，大半的观察值都丢失了。这样回归出的结果还有意义么？predict的概率还准确么？2013-12-28 13:32 - dyk_Arthas - Stata专版
固定效应模型，时间固定，个体固定，双向固定的系数显著对比。
9 个回复 - 914 次查看 个体固定， encode ID,gen(id) xtset id year xtreg y x1 x2 x3 x4 控制变量,fe 时间固定， xtset year id xtreg y x1 x2 x3 x4 控制 ...2024-1-19 15:42 - vif4 - Stata专版
9 个回复 - 914 次查看 个体固定， encode ID,gen(id) xtset id year xtreg y x1 x2 x3 x4 控制变量,fe 时间固定， xtset year id xtreg y x1 x2 x3 x4 控制 ...2024-1-19 15:42 - vif4 - Stata专版
固定效应模型非嵌套模型设定如何检验？
8 个回复 - 404 次查看 如题，假设我现在有两种模型设定形式： 模型1：logy=a+b*x+c*covariates+e 模型2：logy=a+b*logx+c*covariates+e 如何对上述两个非嵌套模型进行检验呢？对于截面数据，目前Stata有现成的命令nnest可以解决，但是对 ...2024-1-17 11:06 - xuxinpeng45 - Stata专版
8 个回复 - 404 次查看 如题，假设我现在有两种模型设定形式： 模型1：logy=a+b*x+c*covariates+e 模型2：logy=a+b*logx+c*covariates+e 如何对上述两个非嵌套模型进行检验呢？对于截面数据，目前Stata有现成的命令nnest可以解决，但是对 ...2024-1-17 11:06 - xuxinpeng45 - Stata专版
请问双向固定效应模型中的交叉项怎么做呢？
5 个回复 - 13518 次查看 如题，我会用stata做基本的双向固定效应模型，对省份和年份都进行了固定。但是不会控制省份和年份的交叉固定效应，请教各位大神怎么做呢？2015-10-28 16:55 - 菜田小鸟 - Stata专版
5 个回复 - 13518 次查看 如题，我会用stata做基本的双向固定效应模型，对省份和年份都进行了固定。但是不会控制省份和年份的交叉固定效应，请教各位大神怎么做呢？2015-10-28 16:55 - 菜田小鸟 - Stata专版
tobit面板数据固定效应模型
6 个回复 - 3495 次查看 固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗? 有的是用： 还有 gen tren=round(_n*uniform()/4)+1 我不太清楚这个组标识符是做什么的，我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据， ...2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
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固定效应模型和面板门槛效应回归系数问题请教
2 个回复 - 487 次查看 在分东中西部地区的固定效应模型中，西部地区的固定效应模型中核心解释变量的系数为负，但是不显著。而在面板门槛效应模型中，无论是否达到门槛值，核心解释变量的系数都是正的。这个现象应该怎么理解呢。请大神指教 ...2023-12-31 00:45 - ylt312 - Stata专版
2 个回复 - 487 次查看 在分东中西部地区的固定效应模型中，西部地区的固定效应模型中核心解释变量的系数为负，但是不显著。而在面板门槛效应模型中，无论是否达到门槛值，核心解释变量的系数都是正的。这个现象应该怎么理解呢。请大神指教 ...2023-12-31 00:45 - ylt312 - Stata专版
