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基于异方差的工具变量
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Using Heteroscedasticity to Identify and
Estimate Mismeasured and Endogenous
Regressor Models
Arthur LEWBEL
Department of Economics, Boston College, 140 Commonwealth Avenue, Chestnut Hill, MA 0246 ...
2020-6-9 11:13 - xuehe - Stata专版
求助 面板数据用异方差构建工具变量 ivreg2h命令
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我的命令如下<br>
ivreg2h fin_risk $controls (vulnerability=),small robust
结果显示如下<br>
Too few excluded instruments: standard IV model not estimable
***** IV with Generated Instruments o ...
2024-4-16 12:22 - lulu0925 - 悬赏大厅
Ivreg2h 基于异方差构造工具变量
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请问有人知道基于
异方差构造
工具变量的stata程序吗,ivreg2h之后要如何进行检验呢,有论文说要进行pagan and Hall 检验,但是ivreg2h之后ivhettest命令和怀特检验的命令都不适用,显示last estimates not found,那后 ...
2021-9-5 11:13 - 13072352050 - Stata专版
工具变量回归中的最优不变量检验
异方差和自相关误差
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摘要翻译:
本文利用
工具变量(IV)回归中的模型对称性,导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反,我们证明了当方程误差为
异方差和自相关时,存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews,Moreira和 ...
2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum
面板数据使用工具变量估计时,如何同时控制异方差和自相关?
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(1)面板数据使用
工具变量估计时,如何同时控制
异方差和自相关?
(2)以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例,其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...
2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
存在异方差时的内生性检验问题(工具变量及系统GMM)
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求助坛友,理论上分析可能存在内生性,使用解释变量的滞后一期作为
工具变量,结果Hausman 检验p值为0.98(看陈强老师的书说存在
异方差是hausman检验结果不准确),所以又做了GMM,系统GMM结果如下:
Arellano-Bond ...
2016-4-6 14:57 - 通窃鼻炎片 - Stata专版
异方差和工具变量
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各位高手前辈好,问个问题啊。
原本的ols回归性质良好,但是用
工具变量回归后却出现
异方差。不知道这是为什么?而又要怎么解决呢?
2011-12-16 20:24 - 林家三少 - Excel
请教关于工具变量中异方差已经面板数据联立方程
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请教大家几个问题:
1、对于这样一个面板数据的联立方程应该如何用3sls进行系统分析呢?xtivreg只能进行2sls分析。如果是截面数据可以用reg3命令,但是面板里面好像没有xtreg3。y1=x1+x2+y2y2=x1+x3+y22、对于面板的 ...
2007-2-22 11:41 - 黄鹤楼上看翻船 - Stata专版
工具变量异方差问题
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连老师您好,您的stata高级视频中讲到,存在内生性问题时,可以用2SLS和GMM的方法,
如果存在
异方差就不能用2SLS,您在视频中讲到了可以用ivhettest进行
异方差检验,
下载这个命令后,help ivhettest显示,该命令显 ...
2013-1-10 21:56 - changfang4421 - 统计软件培训班VIP答疑区