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1990-2023年定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格滞后指标0 个回复 - 214 次查看 1.计算说明 定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格滞后指标/股价对市场信息的响应速度 定价效率指标方法二 Hou & Moskowitz（2005）提出利用资产价格对市场信息的调整速度的相对效率来衡量定 ...2024-3-30 15:47 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2020中国宏观经济景气指数-月度数据预警指数、一致指数、先行指数、滞后指数1 个回复 - 991 次查看 1991-2020中国宏观经济景气指数-月度数据预警指数、一致指数、先行指数、滞后指数 1、数据来源：国家统计局2、数据时间：1991.1-2020.123、数据范围：全国4、数据指标：统计期间、预警指数、一致指数、先行指数、滞 ...2023-7-5 14:59 - noooowo - 现金交易版
不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么
8 个回复 - 11787 次查看 不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么，用了gen feps=F.eps，生成的 feps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版
8 个回复 - 11787 次查看 不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么，用了gen feps=F.eps，生成的 feps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版
1990-2022年定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格滞后指标0 个回复 - 874 次查看 1.计算说明 定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格滞后指标/股价对市场信息的响应速度 定价效率指标方法二 Hou & Moskowitz（2005）提出利用资产价格对市场信息的调整速度的相对效率来衡量定 ...2023-2-25 22:22 - zq1069321348 - 现金交易版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
18 个回复 - 10572 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
18 个回复 - 10572 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
上市公司财务重述情况表2001-2021公告标题重述对象年度变更描述类型原因说明是否滞后1 个回复 - 116 次查看 上市公司财务重述情况表2001-2021公告标题重述对象年度变更描述类型原因说明是否滞后盈余变更方向盈余调整原因调整原因描述影响金额 数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央 ...2024-5-11 10:59 - yusb - 现金交易版
中国宏观经济景气指数 一致指数 先行指数 滞后指数 月度数据1991-20232 个回复 - 224 次查看 中国宏观经济景气指数 一致指数 先行指数 滞后指数 月度数据1991-2023.92024-3-19 22:42 - lenosky - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen2 个回复 - 2728 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen 10.EG协整检验与误差修正模型.mp4 11.ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 12.Johansen协整检验.mp4 13.VECM向量误差修正 ...2020-6-14 16:27 - Tiger-like - 现金交易版
关于空间滞后模型的间接效应问题
17 个回复 - 15692 次查看 最近在做毕业论文用到空间滞后模型，因为之前看《[/backcolor]空间计量经济学:从[/backcolor]截面数据到空间面板》书上说也可以计算直接效应和间接效应，但是有一个问题是解释变量并没有乘空间权重矩阵为什么最后能把 ...2018-11-27 20:02 - chenguanzhou - 区域经济学
17 个回复 - 15692 次查看 最近在做毕业论文用到空间滞后模型，因为之前看《[/backcolor]空间计量经济学:从[/backcolor]截面数据到空间面板》书上说也可以计算直接效应和间接效应，但是有一个问题是解释变量并没有乘空间权重矩阵为什么最后能把 ...2018-11-27 20:02 - chenguanzhou - 区域经济学
季度数据，如何滞后一期？
3 个回复 - 10310 次查看 上市公司面板数据，时间标识是季度。在回归时解释变量和控制变量（如 lev size growth）需要滞后一期，想请问在季度数据中，滞后一期是环比滞后（2017年第一季度滞后一期是2016年第四季度？），还是同比滞后（2017年 ...2018-10-8 10:26 - yangcheng061 - Stata专版
3 个回复 - 10310 次查看 上市公司面板数据，时间标识是季度。在回归时解释变量和控制变量（如 lev size growth）需要滞后一期，想请问在季度数据中，滞后一期是环比滞后（2017年第一季度滞后一期是2016年第四季度？），还是同比滞后（2017年 ...2018-10-8 10:26 - yangcheng061 - Stata专版
取滞后项产生的全为缺失值
15 个回复 - 10934 次查看 求助论坛各位大大...我在处理面板数据，需要取MarginInt的滞后项，有的个体观测值不连续所以不能用[_n-1]的方法,用L.命令出来的全都是缺失值，代码如下： xtset Stkcd Trdmnt,monthly panel variable: S ...2019-4-8 13:14 - sz_zhongsuly - Stata专版
15 个回复 - 10934 次查看 求助论坛各位大大...我在处理面板数据，需要取MarginInt的滞后项，有的个体观测值不连续所以不能用[_n-1]的方法,用L.命令出来的全都是缺失值，代码如下： xtset Stkcd Trdmnt,monthly panel variable: S ...2019-4-8 13:14 - sz_zhongsuly - Stata专版
怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢
16 个回复 - 30213 次查看 怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢？大家帮帮忙，在线等2017-3-17 08:48 - 2865805767 - Stata专版
16 个回复 - 30213 次查看 怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢？大家帮帮忙，在线等2017-3-17 08:48 - 2865805767 - Stata专版
GMM滞后变量阶数怎么确定
5 个回复 - 2365 次查看 用stata跑xtabond2，gmm（var，lag（） collapse）中lag（）阶数选取有什么方法吗？看有人说从经济学理论上，感觉这么设定都有理，属于正确的废话。我现在的问题是对被解释变量和核心解释变量设定不同的阶数，得到的 ...2023-3-15 08:15 - xiongmengji127 - Stata专版
5 个回复 - 2365 次查看 用stata跑xtabond2，gmm（var，lag（） collapse）中lag（）阶数选取有什么方法吗？看有人说从经济学理论上，感觉这么设定都有理，属于正确的废话。我现在的问题是对被解释变量和核心解释变量设定不同的阶数，得到的 ...2023-3-15 08:15 - xiongmengji127 - Stata专版
关于空间杜宾模型的空间滞后项系数（Wx）的显著性问题
8 个回复 - 4111 次查看 1.当分解效应Direct、Indirect、Total都显著时，Wx的显著性是否重要？2.Wx显著为负，Direct、Indirect、Total都显著为正，这是否矛盾？2022-9-9 20:35 - ywue - 区域经济学
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动态空间杜宾关于滞后一期系数和空间溢出系数问题
0 个回复 - 401 次查看 用动态空间杜宾做就业质量（y），结果得到了奇怪的结果：本地上期y对本地当期y无影响， 邻地当期y对本地当期y有正影响， 邻地上期y对本地当期y有负影响，。。。请问怎么解释啊？2024-7-25 11:09 - 鹤舞群空 - Stata专版
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空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7187 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
13 个回复 - 7187 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
4914.中子裂变的方式和滞后可能损失了大部分能量
0 个回复 - 461 次查看 4914.中子裂变的方式和滞后可能损失了大部分能量2024.7.24以往核电站使用的裂变材料只有“铀235”和“钚239”，做功的可能只有质子部分，中子部分由于裂变滞后，并且是贝塔裂变，不能直接释放光子而浪费了，转化为氢 ...2024-7-24 09:32 - 王东镇 - 哲学与心理学版
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中介效应检验时，自变量和中介变量的滞后期数可以不一样吗
6 个回复 - 4651 次查看 求助各位大神解答 在做固定效应模型基准回归时，自变量对因变量的回归我对自变量滞后了两期处理。 后面做中介效应模型时，可以认为中介变量对因变量的影响是滞后一期的吗？算下来就是自变量对中介变量也是滞后一期 ...2021-12-24 16:52 - yrjq - Stata专版
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解释变量滞后，控制变量是否也滞后问题
2 个回复 - 697 次查看 我研究的是省级层面的解释变量对于企业层面被解释变量的影响，省级层面的解释变量我采用了滞后处理，但是我的控制变量（均为企业层面）并没有采用滞后处理，我是否应该把控制变量滞后呢？2024-7-7 12:12 - FOUR40909 - Stata专版
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如果回归分析滞后，描述性统计分析和相关性分析需要变量滞后吗？
3 个回复 - 841 次查看 在写一篇管理学的实证论文，由于内生性问题，我将模型中的X、调节变量和控制变量都滞后了，请问我在做描述性统计分析和相关性分析时，要滞后这些变量吗？ 如果需要滞后的话，stata有什么代码可以跑滞后变量的描述性 ...2024-7-6 17:53 - arizsy - Stata专版
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滞后-出现variable code not found
2 个回复 - 824 次查看 在做解释变量和控制变量的滞后一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum
2 个回复 - 824 次查看 在做解释变量和控制变量的滞后一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum
Science：全球边境地区可持续发展目标进程严重滞后
0 个回复 - 545 次查看 2024年6月21日，《Science》发表题为“Sustainable development in global border regions”（全球边境地区的可持续发展）的评论性文章。文章在总结全球边境地区发展困境的基础上，指出新冠肺炎疫情、地区冲突、资源 ...2024-6-25 09:59 - 静枫 - 发展经济学
0 个回复 - 545 次查看 2024年6月21日，《Science》发表题为“Sustainable development in global border regions”（全球边境地区的可持续发展）的评论性文章。文章在总结全球边境地区发展困境的基础上，指出新冠肺炎疫情、地区冲突、资源 ...2024-6-25 09:59 - 静枫 - 发展经济学
为什么分组滞后总是报错xx not found？
5 个回复 - 505 次查看 如图，一直显示STKID没找到，但我的数据集里本身就没有这个变量，我�前碨TKCD分组的 求大佬解惑！2024-4-9 16:26 - whm22 - Stata专版
5 个回复 - 505 次查看 如图，一直显示STKID没找到，但我的数据集里本身就没有这个变量，我�前碨TKCD分组的 求大佬解惑！2024-4-9 16:26 - whm22 - Stata专版
stata滞后模型滞后时还要保留当期的吗
4 个回复 - 609 次查看 滞后模型设定为TBQ=FF i,t-1+SIZE i,t+GRO i,t+TOP5 i,t+RD i,t最初是用xtreg TBQ L.FF SIZE GRO TOP5 RD i.year, fe进行了回归 然后整理成表格发给了老师，老师说滞后一期模型设定的不对，要包括当期的，哪有影响只 ...2024-4-21 22:57 - luo00ooo - Stata专版
4 个回复 - 609 次查看 滞后模型设定为TBQ=FF i,t-1+SIZE i,t+GRO i,t+TOP5 i,t+RD i,t最初是用xtreg TBQ L.FF SIZE GRO TOP5 RD i.year, fe进行了回归 然后整理成表格发给了老师，老师说滞后一期模型设定的不对，要包括当期的，哪有影响只 ...2024-4-21 22:57 - luo00ooo - Stata专版
请教pvarsoc结果怎么看最优滞后阶数
5 个回复 - 1627 次查看 请教pvarsoc的结果怎么看呢，是选择MAIC、MBIC、MQIC值最小的阶数吗？2021-3-5 16:47 - 勾肩搭背等不及 - 灌水吧
5 个回复 - 1627 次查看 请教pvarsoc的结果怎么看呢，是选择MAIC、MBIC、MQIC值最小的阶数吗？2021-3-5 16:47 - 勾肩搭背等不及 - 灌水吧
动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6817 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
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在做稳健性检验时，将解释变量滞后一期后，还是显著！
0 个回复 - 751 次查看 我做的多期DID，其他检验都通过了。在做稳健性检验时，将解释变量滞后一期或者二期，如果不显著就说明通过了对吗？可是我滞后一期后是显著的，滞后二期还是显著的，这怎么办啊？2024-5-31 11:14 - 十岁打哭洛洛 - EViews专版
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动态GMM使用江艇中介法，中介变量需要滞后吗
3 个回复 - 738 次查看 江艇中介法 m和x的回归，需要和y和x回归模型相同吗 如果使用的是动态GMM m和x的回归，m需要滞后吗？还是可以直接使用固定效应模型？2024-3-10 11:29 - 摸鱼的魔芋 - 经济统计专版
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随机截距交叉滞后 / 潜增长 / 交叉滞后 / 自回归 —— RI-CLPM...AMOS 与 Mplus
2 个回复 - 1073 次查看 目录 入门视频，从基础模型到困难模型，软件包含AMOS与Mplus 1.自回归 autoregression 2.交叉滞后 cross lagged 3.单因子潜增长模型 one-factor latent growth model / one-factor LGM 4.两 ...2022-10-23 12:14 - 邱宗满 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
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【STATA编程实现讨论】自回归分布滞后模型+滚动回归的面板数据实现2 个回复 - 229 次查看 我想实现自回归分布滞后模型和滚动回归一起使用，以下是我的一些思路和遇到的问题。 1.使用 限定检查阶滞后，根据检查结果，选择滞后阶数，将判定结果输出并保存。 2.调用判定结果，根据结果使用 ...2024-5-25 14:35 - 魔偶甜筒兔 - 现金交易版
动态面板数据模型中，加入一阶滞后项后，核心解释变量符号发生变化
3 个回复 - 1161 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
3 个回复 - 1161 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
求大佬指导！被解释变量滞后一期，在计量模型上可以通过吗？
2 个回复 - 473 次查看 求助各位大佬，理论上有文献支撑可以解释的情况下，被解释变量滞后一期，在计量模型上可以通过吗？ 感谢！！2024-5-21 20:55 - janv - Stata专版
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面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5281 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
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解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？
6 个回复 - 8803 次查看 大家好！看到将自变量滞后一期是解决内生性的方式之一、请问解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？2022-2-9 16:17 - wengyouzai - 计量经济学与统计软件
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主回归中解释变量滞后一期如何解释？
2 个回复 - 2863 次查看 相关文献中没有将解释变量滞后一期用在主回归中的，但若不滞后添加完所有的控制变量后，显著性只达到5%，滞后一期后显著性均为1%？怎么选择呢？ 另外就是将解释变量滞后一期时，控制变量是否也需要都滞后一期？ 谢 ...2024-5-14 23:40 - 舟渡、 - Stata专版
2 个回复 - 2863 次查看 相关文献中没有将解释变量滞后一期用在主回归中的，但若不滞后添加完所有的控制变量后，显著性只达到5%，滞后一期后显著性均为1%？怎么选择呢？ 另外就是将解释变量滞后一期时，控制变量是否也需要都滞后一期？ 谢 ...2024-5-14 23:40 - 舟渡、 - Stata专版
ststa五年的面板数据，因变量滞后一期，应该怎么回归
4 个回复 - 5660 次查看 五年面板数据，具体模型如图，就是需要对因变量的滞后项进行回归，该怎么做2019-6-2 20:58 - zhangsaiya - Stata专版
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生成空间滞后项
5 个回复 - 3313 次查看 splagvar命令选项挺多的，应该用哪个生成空间滞后项呢？有什么区别，在什么情况下用？2022-2-22 23:21 - Lee_iris - Stata专版
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空间杜宾模型就是空间滞后模型加上解释变量的空间滞后吗？
9 个回复 - 9282 次查看 请问各位大神，空间杜宾模型是否可以理解成就是空间滞后模型加上解释变量的空间滞后呢？2017-11-3 17:21 - zzzzzz6 - 区域经济学
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滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？
8 个回复 - 2636 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
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模型含有解释变量的滞后一期可以使用固定效应模型进行回归分析吗？
6 个回复 - 8819 次查看 老师同学们 请问 模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版
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请问数据做出来滞后阶数比较大有办法缩小吗
2 个回复 - 482 次查看 我一共做了4个变量，有一个做出来都98阶的滞后阶数，另外两个也很大，请问有办法缩小滞后阶数吗，不然做出来的公式应该很复杂2023-11-2 14:26 - 喝口柳橙汁 - EViews专版
2 个回复 - 482 次查看 我一共做了4个变量，有一个做出来都98阶的滞后阶数，另外两个也很大，请问有办法缩小滞后阶数吗，不然做出来的公式应该很复杂2023-11-2 14:26 - 喝口柳橙汁 - EViews专版
请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set
15 个回复 - 19318 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
15 个回复 - 19318 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
解释变量滞后一期stata找不到观察值怎么解决？
4 个回复 - 731 次查看 求助各位大神，面板数据回归，解释变量滞后一期后，stata显示如下图，该怎么解决？ 滞后一期使用的命令是：L.X...2024-3-3 15:30 - weiweianhebe - Stata专版
4 个回复 - 731 次查看 求助各位大神，面板数据回归，解释变量滞后一期后，stata显示如下图，该怎么解决？ 滞后一期使用的命令是：L.X...2024-3-3 15:30 - weiweianhebe - Stata专版
中介效应模型滞后项需要一致吗
1 个回复 - 505 次查看 ROA1为y，govsubsidy_1为m，l1为x 每个变量小数点前为滞后阶数 根据我的模型，x影响m时需要滞后一期，m影响y要滞后一期，因此x影响y就滞后两期 那么在中介效应第三步中就出现了矛盾，x滞后两期，m滞后一期，那控制 ...2024-1-10 11:42 - Misanthrope0106 - Stata专版
1 个回复 - 505 次查看 ROA1为y，govsubsidy_1为m，l1为x 每个变量小数点前为滞后阶数 根据我的模型，x影响m时需要滞后一期，m影响y要滞后一期，因此x影响y就滞后两期 那么在中介效应第三步中就出现了矛盾，x滞后两期，m滞后一期，那控制 ...2024-1-10 11:42 - Misanthrope0106 - Stata专版
最优滞后阶数的确定
9 个回复 - 25496 次查看 如题，使用stata做VAR模型时，最优滞后阶数的结果出现如下情形时应该怎么办？ 求指教！谢谢2017-8-28 14:25 - 拂去尘缘 - Stata专版
9 个回复 - 25496 次查看 如题，使用stata做VAR模型时，最优滞后阶数的结果出现如下情形时应该怎么办？ 求指教！谢谢2017-8-28 14:25 - 拂去尘缘 - Stata专版
滞后算子多项式为什么可以令L=1？
2 个回复 - 531 次查看 滞后算子不是一个运算符号吗？为什么可以令L=1，将滞后算子多项式变成数学式子？ 还是α（1）有什么特殊含义。还有这种表达方式是只有对常数作用才可以这样表达吗？2024-4-19 19:17 - 行走的眼光很坦荡 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 531 次查看 滞后算子不是一个运算符号吗？为什么可以令L=1，将滞后算子多项式变成数学式子？ 还是α（1）有什么特殊含义。还有这种表达方式是只有对常数作用才可以这样表达吗？2024-4-19 19:17 - 行走的眼光很坦荡 - 计量经济学与统计软件
季度数据滞后一期
2 个回复 - 419 次查看 在t季度的被解释变量（SYN1)需要本年度t-1季度的解释变量(CI)，这个在stata中如何实现啊，球球大佬的代码帮助！附上我的数据部分图2024-4-13 20:33 - 可达三三 - Stata专版
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VAR模型滞后阶数怎么确定
1 个回复 - 426 次查看 本人在做4个变量的SVAR模型，在滞后阶数的步骤有些疑惑，如图： 在这种情况下，如何确定模型的滞后阶数，前期进行过ADF检验，协整检验，数据平稳，模型在滞后14阶的时候格兰杰因果关系成立，可以用格兰杰因果关系确 ...2024-4-15 09:45 - lyz123456789000 - EViews专版
1 个回复 - 426 次查看 本人在做4个变量的SVAR模型，在滞后阶数的步骤有些疑惑，如图： 在这种情况下，如何确定模型的滞后阶数，前期进行过ADF检验，协整检验，数据平稳，模型在滞后14阶的时候格兰杰因果关系成立，可以用格兰杰因果关系确 ...2024-4-15 09:45 - lyz123456789000 - EViews专版
研究双重股权对企业绩效的影响有必要滞后一期吗
2 个回复 - 245 次查看 研究双重股权结构对企业绩效的影响，以股权激励作为调节有必要滞后一期吗，不滞后的话显著性不是很强，这是为什么呢2024-4-10 16:18 - DoUbt. - Stata专版
2 个回复 - 245 次查看 研究双重股权结构对企业绩效的影响，以股权激励作为调节有必要滞后一期吗，不滞后的话显著性不是很强，这是为什么呢2024-4-10 16:18 - DoUbt. - Stata专版
对滞后一期的自变量去中心化：factor-variable and time-series operators not allo
4 个回复 - 3344 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
4 个回复 - 3344 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
eviews进行evcm的模型建立得到的误差修正表格缺乏滞后项（如图），为什么
0 个回复 - 243 次查看 eviews进行evcm的模型建立，选择的lag interval of D为0 1，然后得到的error correction中缺少了滞后项，为什么呢[/backcolor]2024-4-9 19:13 - talon丶matt - EViews专版
0 个回复 - 243 次查看 eviews进行evcm的模型建立，选择的lag interval of D为0 1，然后得到的error correction中缺少了滞后项，为什么呢[/backcolor]2024-4-9 19:13 - talon丶matt - EViews专版
想请问stata做系统GMM两步法的滞后项怎么处理
1 个回复 - 279 次查看 想问问研究全国和两类地区的经济增长情况，用xtabond2时可以分别使用三种不同的滞后项吗？y衡量经济增长，如何判断L.y是否需要放入回归模型呢？ 卡在GMM很久了2024-4-5 21:39 - 孟有有 - Stata专版
1 个回复 - 279 次查看 想问问研究全国和两类地区的经济增长情况，用xtabond2时可以分别使用三种不同的滞后项吗？y衡量经济增长，如何判断L.y是否需要放入回归模型呢？ 卡在GMM很久了2024-4-5 21:39 - 孟有有 - Stata专版
关于解释变量滞后项的小小问题
14 个回复 - 14308 次查看 最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？ 可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 14308 次查看 最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？ 可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
stata求助，shellout命令，核心变量滞后一期
2 个回复 - 472 次查看 求助大佬，stata中的shellout命令是将结果输出到word中的么 核心解释变量滞后一期进行稳健性检验，发展样本数据减少了，请问是可以的么2024-1-5 15:25 - 王嵩嵩嵩嵩 - Stata专版
2 个回复 - 472 次查看 求助大佬，stata中的shellout命令是将结果输出到word中的么 核心解释变量滞后一期进行稳健性检验，发展样本数据减少了，请问是可以的么2024-1-5 15:25 - 王嵩嵩嵩嵩 - Stata专版
自变量和因变量互为因果，滞后一期自变量和控制变量，能解决内生性的问题吗？
20 个回复 - 40148 次查看 最近做的模型中自变量和因变量互为因果，存在内生性问题。查找资料，解决方法应该是选择工具变量，再做2sls来解决。但看到一篇论文中解决内生性问题的方法很疑惑，特来向前辈请教！ 该篇论文（张传财, 陈汉文. 产 ...2017-10-22 12:26 - On_Air - Stata专版
20 个回复 - 40148 次查看 最近做的模型中自变量和因变量互为因果，存在内生性问题。查找资料，解决方法应该是选择工具变量，再做2sls来解决。但看到一篇论文中解决内生性问题的方法很疑惑，特来向前辈请教！ 该篇论文（张传财, 陈汉文. 产 ...2017-10-22 12:26 - On_Air - Stata专版
创新效率滞后性
0 个回复 - 316 次查看 请问大家：用DEA方法计算创新效率(面板数据)，看文献会选择滞后期，假设选择1年，选择2015年的研发人员和经费投入，2016年的专利及主营业务收入来测算，是2015的效率呢？还是2016年的效率呢？2024-3-29 14:02 - Ting.. - Forum
0 个回复 - 316 次查看 请问大家：用DEA方法计算创新效率(面板数据)，看文献会选择滞后期，假设选择1年，选择2015年的研发人员和经费投入，2016年的专利及主营业务收入来测算，是2015的效率呢？还是2016年的效率呢？2024-3-29 14:02 - Ting.. - Forum
内生性检验核心解释变量滞后一期不显著，滞后三期才显著是什么原因？
2 个回复 - 903 次查看 求大神指点！内生性检验核心解释变量滞后一期不显著，滞后三期才显著是什么原因？参考文献大多都是用核心变量滞后一期当工具变量来进行内生性检验，但是我现在是滞后一期不显著，要滞后三期才显著是什么原因呢？有其 ...2024-2-28 17:53 - 18169849268 - 数据求助
2 个回复 - 903 次查看 求大神指点！内生性检验核心解释变量滞后一期不显著，滞后三期才显著是什么原因？参考文献大多都是用核心变量滞后一期当工具变量来进行内生性检验，但是我现在是滞后一期不显著，要滞后三期才显著是什么原因呢？有其 ...2024-2-28 17:53 - 18169849268 - 数据求助
求解代码问题，想得到一个变量滞后十期的和但是代码报错
0 个回复 - 111 次查看 data lag_sum_example; set dmret; array lagged_values[10] lag1-lag10; lagged_sum = 0; do i = 1 to 10; lagged_values = lag(i, VWRETD); lagged_sum = lagged_sum + lagged_valu ...2024-3-23 10:17 - jiangxc - 爱问频道
0 个回复 - 111 次查看 data lag_sum_example; set dmret; array lagged_values[10] lag1-lag10; lagged_sum = 0; do i = 1 to 10; lagged_values = lag(i, VWRETD); lagged_sum = lagged_sum + lagged_valu ...2024-3-23 10:17 - jiangxc - 爱问频道
面板数据分析自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要滞后？
15 个回复 - 12694 次查看 请教各位大神，面板数据分析时自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要做滞后处理？2020-6-6 19:36 - caralalala - Stata专版
15 个回复 - 12694 次查看 请教各位大神，面板数据分析时自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要做滞后处理？2020-6-6 19:36 - caralalala - Stata专版
核心解释变量滞后一期处理，工具变量也需要滞后一期处理吗？stata具体代码是什么样。
2 个回复 - 547 次查看 最近在写一篇论文，核心解释变量采取了滞后一期处理。需要进行工具变量回归，工具变量回归的代码对吗？ ivreghdfe y (l.x = l.iv ) $controls , first a( year id) cl(id) 结果倒是可以，但是不太清楚这样对 ...2024-2-16 20:45 - camipeng - 爱问频道
2 个回复 - 547 次查看 最近在写一篇论文，核心解释变量采取了滞后一期处理。需要进行工具变量回归，工具变量回归的代码对吗？ ivreghdfe y (l.x = l.iv ) $controls , first a( year id) cl(id) 结果倒是可以，但是不太清楚这样对 ...2024-2-16 20:45 - camipeng - 爱问频道
xsmle命令做动态空间杜宾模型，没有报告时空滞后项的系数
15 个回复 - 4096 次查看 各位大神，我想请问以下我使用xsmle命令做动态空间杜宾模型的回归，回归结果为什么没有W*(被解释变量滞后项)的系数，也就是没有报告时空滞后项的系数？2021-7-1 10:38 - 2016ting - Stata专版
15 个回复 - 4096 次查看 各位大神，我想请问以下我使用xsmle命令做动态空间杜宾模型的回归，回归结果为什么没有W*(被解释变量滞后项)的系数，也就是没有报告时空滞后项的系数？2021-7-1 10:38 - 2016ting - Stata专版
请问大家若用解释变量滞后一期做工具变量，还用不用进行KP-F和KP-LM统计量检验？
2 个回复 - 751 次查看 想请问大家若用解释变量滞后一期做工具变量，还用不用进行KP-F和KP-LM统计量检验？还请各位大佬指点迷津2024-3-2 18:33 - Xie_ - Stata专版
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关于职业教育政策滞后几年的问题
1 个回复 - 157 次查看 各位学者老师： 学生第一次写作论文，请问做模型时职业教育试点政策一般都滞后几年呀，有没有相关的文献呀。2024-3-1 13:05 - 张靖博1 - 爱问频道
1 个回复 - 157 次查看 各位学者老师： 学生第一次写作论文，请问做模型时职业教育试点政策一般都滞后几年呀，有没有相关的文献呀。2024-3-1 13:05 - 张靖博1 - 爱问频道
滞后一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？
2 个回复 - 9687 次查看 滞后一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？2016-4-29 18:42 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 9687 次查看 滞后一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？2016-4-29 18:42 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
清华大学经管学院李子奈计量经济学：课件+习题及答案/滞后变量模型1 个回复 - 424 次查看 清华大学经管学院李子奈计量经济学：课件+习题及答案 教材及参考书 《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 《Basic Econometrics》,Damodar N. Gujarrati，2001 《计量经济学—方法与应用》，李子 ...2024-1-21 15:59 - 2023Hua - 现金交易版
4836.中子裂变的滞后性
0 个回复 - 196 次查看 4836.中子裂变的滞后性2024.2.19分析链式反应，我们会发现中子裂变的滞后性：核电站可能有一半以上的核燃料没有裂变为光子，而是转化为中子辐射和贝塔射线、氢元素！分析高端核素结构，中子质量超过百分之五十，“铀 ...2024-2-19 05:51 - 王东镇 - 哲学与心理学版
0 个回复 - 196 次查看 4836.中子裂变的滞后性2024.2.19分析链式反应，我们会发现中子裂变的滞后性：核电站可能有一半以上的核燃料没有裂变为光子，而是转化为中子辐射和贝塔射线、氢元素！分析高端核素结构，中子质量超过百分之五十，“铀 ...2024-2-19 05:51 - 王东镇 - 哲学与心理学版
l.～生成滞后一期后，不能用bootstrap
7 个回复 - 2303 次查看 大家好 . 我的是面板数据。我用 l.～自动生成滞后一期后，发现不能用bootstrap 命令了。正常么？ 报错：time-series operators are not allowed with bootstrap without panels, see tsset r(198);当然，不用滞后期的 ...2021-1-18 01:45 - Nuliguan - Stata专版
7 个回复 - 2303 次查看 大家好 . 我的是面板数据。我用 l.～自动生成滞后一期后，发现不能用bootstrap 命令了。正常么？ 报错：time-series operators are not allowed with bootstrap without panels, see tsset r(198);当然，不用滞后期的 ...2021-1-18 01:45 - Nuliguan - Stata专版
急！pvar模型确定最优滞后阶数时出现convergence not achieved怎么解决啊？
2 个回复 - 961 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
2 个回复 - 961 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
考虑某个自变量的滞后项应该用什么模型
4 个回复 - 751 次查看 我想研究X1的一阶或者两阶滞后项对Y有什么影响，请问可以用什么模型呢？可以直接把它的滞后项当作一个自变量放入到面板回归模型中进行估计吗？或者可以把它放到系统gmm模型中吗，既包括Y的滞后项也包括X1的滞后项？2024-1-15 23:41 - lmr0206 - 悬赏大厅
4 个回复 - 751 次查看 我想研究X1的一阶或者两阶滞后项对Y有什么影响，请问可以用什么模型呢？可以直接把它的滞后项当作一个自变量放入到面板回归模型中进行估计吗？或者可以把它放到系统gmm模型中吗，既包括Y的滞后项也包括X1的滞后项？2024-1-15 23:41 - lmr0206 - 悬赏大厅
考虑自变量的滞后项应该用什么模型
4 个回复 - 323 次查看 系统gmm模型中可以再加入一个自变量的滞后项吗？或者在静态面板回归模型中加入自变量的滞后项还能用fe估计吗2024-1-16 00:11 - lmr0206 - Stata专版
4 个回复 - 323 次查看 系统gmm模型中可以再加入一个自变量的滞后项吗？或者在静态面板回归模型中加入自变量的滞后项还能用fe估计吗2024-1-16 00:11 - lmr0206 - Stata专版
求助：想咨询只有一个解释变量有滞后项，算不算动态面板模型
1 个回复 - 439 次查看 我想问一下，如果固定效应模型中，只有一个解释变量设置成了滞后项，（因为这样解释变量就都显著了）但是被解释变量没有滞后，这种叫动态面板模型嘛？还是就是普通静态面板，我只需要正常做，然后解释一下设置一个滞 ...2023-12-16 22:19 - abcdegd - 数据交流中心
1 个回复 - 439 次查看 我想问一下，如果固定效应模型中，只有一个解释变量设置成了滞后项，（因为这样解释变量就都显著了）但是被解释变量没有滞后，这种叫动态面板模型嘛？还是就是普通静态面板，我只需要正常做，然后解释一下设置一个滞 ...2023-12-16 22:19 - abcdegd - 数据交流中心
求助，滞后效应显著，主效应不显著能解释的通吗？
1 个回复 - 433 次查看 主效应的p值到了0.9不显著，滞后一期和滞后二期都显著。2024-1-14 23:43 - mallory77 - Stata专版
1 个回复 - 433 次查看 主效应的p值到了0.9不显著，滞后一期和滞后二期都显著。2024-1-14 23:43 - mallory77 - Stata专版
