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【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）5 个回复 - 2179 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子： https://bbs.pinggu.org/thread-11730933-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2023年（原始数据区间1990-2023年） [*]数据 ...2024-2-21 16:16 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 27633 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格 ...2020-6-4 20:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
顶刊论文Size and value in China学习笔记，中国版的Fama-French三因子模型
0 个回复 - 780 次查看 Size and value in China个人学习笔记（一）（大部分内容都是机翻） 论文来源说明： Liu, J., Stambaugh, R. F., Yuan, Y. Size and value in China[J]. Journal of Financial Economics. 2019.,134(1)：48-69. ...2024-5-24 21:35 - 15818649186 - Forum
0 个回复 - 780 次查看 Size and value in China个人学习笔记（一）（大部分内容都是机翻） 论文来源说明： Liu, J., Stambaugh, R. F., Yuan, Y. Size and value in China[J]. Journal of Financial Economics. 2019.,134(1)：48-69. ...2024-5-24 21:35 - 15818649186 - Forum
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）13 个回复 - 3703 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格 ...2023-2-18 21:34 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）49 个回复 - 11574 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）5 个回复 - 18383 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格 ...2021-2-1 23:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验
0 个回复 - 481 次查看 Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验2022-6-27 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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有关Fama-French 三因子模型在中国和美国市场适用情况的对比
4 个回复 - 1630 次查看 请问有大佬做过中美市场的Fama-French 三因子（或五因子）的实证研究比较吗？有点好奇在中美市场会有怎么样的差异？ 不论完成度如何，希望能分享任何相关资料。如能有stata或matlab代码记录就更好了！2021-2-15 07:46 - dgq584063 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1630 次查看 请问有大佬做过中美市场的Fama-French 三因子（或五因子）的实证研究比较吗？有点好奇在中美市场会有怎么样的差异？ 不论完成度如何，希望能分享任何相关资料。如能有stata或matlab代码记录就更好了！2021-2-15 07:46 - dgq584063 - 悬赏大厅
求助如何算中国三因子模型的日度数据
0 个回复 - 512 次查看 想请教一下，如何用Stata计算中国三因子模型的日度数据（会算月度的，但是不会算日度），就类似于CSMAR数据库中Fama三因子和五因子的日度数据，可以直接用来算CAR值，求大佬指点2023-1-7 23:39 - 李逍遥145 - Stata专版
0 个回复 - 512 次查看 想请教一下，如何用Stata计算中国三因子模型的日度数据（会算月度的，但是不会算日度），就类似于CSMAR数据库中Fama三因子和五因子的日度数据，可以直接用来算CAR值，求大佬指点2023-1-7 23:39 - 李逍遥145 - Stata专版
中国三因子模型SAS代码
2 个回复 - 969 次查看 从数据整合开始，数据是国泰安下载5年5年的数据，时间为2007.1.1-2021.12.31，契合度要求不高，确实是size and value in china 这篇文章的sas代码就可以，需要带注释2022-4-25 11:17 - funafang8 - 悬赏大厅
2 个回复 - 969 次查看 从数据整合开始，数据是国泰安下载5年5年的数据，时间为2007.1.1-2021.12.31，契合度要求不高，确实是size and value in china 这篇文章的sas代码就可以，需要带注释2022-4-25 11:17 - funafang8 - 悬赏大厅
中国版三因子模型回归检验
3 个回复 - 881 次查看 想问问各位大佬~在进行中国版三因子模型回归的过程中，在求newey t值的时候我运行代码后出现了“insufficient observations”这是为什么？如果这个没有运行成功是不是就会影响后面计算分组回归计算各组的回归系 ...2021-4-26 09:50 - 18350868706 - 爱问频道
3 个回复 - 881 次查看 想问问各位大佬~在进行中国版三因子模型回归的过程中，在求newey t值的时候我运行代码后出现了“insufficient observations”这是为什么？如果这个没有运行成功是不是就会影响后面计算分组回归计算各组的回归系 ...2021-4-26 09:50 - 18350868706 - 爱问频道
中国股市使用Fama-French三因子模型可以套利吗
1 个回复 - 862 次查看 就是买小公司股票，账面市值比高的股票是不是收益率更高2018-10-16 10:34 - lipobaiyang - 爱问频道
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经典风险因子模型 对于中国股票市场定价解释能力初探
0 个回复 - 1016 次查看 在今天的文章中，我们将向大家再次介绍经典的CAPM和三五因子模型，并通过beta和市值因子构建一个双因子模型，从一个因子到五个因子，试图来解释中国股票市场的个股价格，我们的模型模板来自经典的三五因子模型，我们 ...2019-5-13 14:08 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 1016 次查看 在今天的文章中，我们将向大家再次介绍经典的CAPM和三五因子模型，并通过beta和市值因子构建一个双因子模型，从一个因子到五个因子，试图来解释中国股票市场的个股价格，我们的模型模板来自经典的三五因子模型，我们 ...2019-5-13 14:08 - JoinQuant - 量化投资
中国股票市场三因子模型数据（月数据）
7 个回复 - 9425 次查看 1991-2010.8 月度数据 Rmrftmv：市场溢酬因子(流通市值加权) Rmrfmc：市场溢酬因子(总市值加权) Smbtmv：市值因子(流通市值加权) Smbmc：市值因子(总市值加权) Hmltmv：帐面市值比因子(流通市值加权) Hmlmc： ...2010-10-13 17:36 - yongliluo728 - 数据交流中心
7 个回复 - 9425 次查看 1991-2010.8 月度数据 Rmrftmv：市场溢酬因子(流通市值加权) Rmrfmc：市场溢酬因子(总市值加权) Smbtmv：市值因子(流通市值加权) Smbmc：市值因子(总市值加权) Hmltmv：帐面市值比因子(流通市值加权) Hmlmc： ...2010-10-13 17:36 - yongliluo728 - 数据交流中心
Fama 中国A股五因子模型数据出售
0 个回复 - 1901 次查看 提供日频，因子收益。附带每季度调仓组合。 严格按照fama论文算法。每季度调仓。 无因子经过严格论证检验。符合直观。相关系数较低。 收费是因为自行搭建数据库，购买了相关软件。还有自行购买大流量万得。 为了 ...2017-12-7 19:44 - baozan - 数据交流中心
0 个回复 - 1901 次查看 提供日频，因子收益。附带每季度调仓组合。 严格按照fama论文算法。每季度调仓。 无因子经过严格论证检验。符合直观。相关系数较低。 收费是因为自行搭建数据库，购买了相关软件。还有自行购买大流量万得。 为了 ...2017-12-7 19:44 - baozan - 数据交流中心
正定矩阵因子分解和非负约束因子模型应用于中国典型流域沉积物中多环芳烃的源解析
2 个回复 - 1271 次查看 【作者(必填)】刘春慧 【文题(必填)】 正定矩阵因子分解和非负约束因子模型应用于中国典型流域沉积物中多环芳烃的源解析 【年份(必填)】 大连理工大学， 环境工程， 2010， 硕士 【全文 ...2013-8-12 21:45 - optimal_tj - 求助成功区
2 个回复 - 1271 次查看 【作者(必填)】刘春慧 【文题(必填)】 正定矩阵因子分解和非负约束因子模型应用于中国典型流域沉积物中多环芳烃的源解析 【年份(必填)】 大连理工大学， 环境工程， 2010， 硕士 【全文 ...2013-8-12 21:45 - optimal_tj - 求助成功区
Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究
0 个回复 - 2398 次查看 Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究2013-1-1 16:44 - 白塔湖123 - 金融学（理论版）
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