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样本城市起始时间不同的面板数据如何设置 省际-时间 固定效应
0 个回复 - 1711 次查看 在我主要的参考文献 Bingjing Li （2018）里， 其回归模型是类似于： [LaTex]\Delta y_{it}= \alpha_{1}\Delta x_{it}+\alpha_{2}\Delta z_{it}+\phi_{pt}+\epsilon_{it}[/LaTex]，其中 [LaTex]\Delta y_{it}[/LaTe ...2020-10-13 13:22 - 风色遐想 - Stata专版
0 个回复 - 1711 次查看 在我主要的参考文献 Bingjing Li （2018）里， 其回归模型是类似于： [LaTex]\Delta y_{it}= \alpha_{1}\Delta x_{it}+\alpha_{2}\Delta z_{it}+\phi_{pt}+\epsilon_{it}[/LaTex]，其中 [LaTex]\Delta y_{it}[/LaTe ...2020-10-13 13:22 - 风色遐想 - Stata专版
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35081 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35081 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
面板数据时间过长（500年） 怎么控制时间固定效应
4 个回复 - 5047 次查看 如果加时间虚拟变量的话 会出现matsize too small 的报错。 求问采用什么办法能较好解决这个问题2018-6-1 16:11 - 燕语呢喃lhy - 求助成功区
4 个回复 - 5047 次查看 如果加时间虚拟变量的话 会出现matsize too small 的报错。 求问采用什么办法能较好解决这个问题2018-6-1 16:11 - 燕语呢喃lhy - 求助成功区
非平衡面板、季度数据、时间固定效应如何设置
3 个回复 - 1551 次查看 求大神指导！我的面板数据是2006q1-2022q2。xtserial显示有序列自相关问题，同时xttest3有异方差。 请问时间固定效应应该设置成下面三种哪一种形式呢？ （1）把季度设置成quarter=1，2，3，4；Year =2006、2007、2 ...2022-11-29 09:44 - GGmengting - Stata专版
3 个回复 - 1551 次查看 求大神指导！我的面板数据是2006q1-2022q2。xtserial显示有序列自相关问题，同时xttest3有异方差。 请问时间固定效应应该设置成下面三种哪一种形式呢？ （1）把季度设置成quarter=1，2，3，4；Year =2006、2007、2 ...2022-11-29 09:44 - GGmengting - Stata专版
季度面板数据能否只考虑年度时间固定效应
5 个回复 - 3034 次查看 我的面板数据为季度数据，2007-2019，不考虑时间固定效应时结果显著，在考虑时间固定效应时，设置年度时间虚拟变量year2008-year2019，quarter2-quarter4，加入i.year i.quarter 时结果不显著，但加入i.year时结果就 ...2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
5 个回复 - 3034 次查看 我的面板数据为季度数据，2007-2019，不考虑时间固定效应时结果显著，在考虑时间固定效应时，设置年度时间虚拟变量year2008-year2019，quarter2-quarter4，加入i.year i.quarter 时结果不显著，但加入i.year时结果就 ...2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
使用面板数据却不控制时间固定效应，这样真的好吗？
27 个回复 - 25124 次查看 近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文，使用的是面板数据，但是模型中并没有控制时间固定效应，论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗？还是说为了显著而弃常识于不顾？这样的文章能发出来，不是寒经济学人 ...2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
27 个回复 - 25124 次查看 近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文，使用的是面板数据，但是模型中并没有控制时间固定效应，论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗？还是说为了显著而弃常识于不顾？这样的文章能发出来，不是寒经济学人 ...2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
省级面板数据：利用固定效应控制个体效应后，能否再加入时间效应和控制省份效应
14 个回复 - 10501 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
14 个回复 - 10501 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
大N小T面板数据stata做双向固定分析时时间虚拟变量被 omitted
7 个回复 - 3801 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
7 个回复 - 3801 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
企业层面的面板数据，加了企业固定、时间固定，还需要再加行业固定、地区固定效应吗？
12 个回复 - 8202 次查看 请问：企业层面的面板数据，加了企业固定效应、时间固定效应，还需要再加行业固定效应、地区固定效应吗？ 非常感谢！2020-8-21 20:37 - 1023715119 - Stata专版
12 个回复 - 8202 次查看 请问：企业层面的面板数据，加了企业固定效应、时间固定效应，还需要再加行业固定效应、地区固定效应吗？ 非常感谢！2020-8-21 20:37 - 1023715119 - Stata专版
使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 4075 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 4075 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
面板数据回归，加上时间固定效应后解释变量不显著
56 个回复 - 78956 次查看 各位坛友大家好，鄙人做面板数据回归，使用xtreg，不加时间固定效应i.year的时候，解释变量HC显著，符合理论分析，可是加上时间固定效应后HC就不显著了。求问大家这种情况是不是说明可以不用加时间固定效应？我看相关 ...2019-3-19 15:59 - googolzou - Stata专版
56 个回复 - 78956 次查看 各位坛友大家好，鄙人做面板数据回归，使用xtreg，不加时间固定效应i.year的时候，解释变量HC显著，符合理论分析，可是加上时间固定效应后HC就不显著了。求问大家这种情况是不是说明可以不用加时间固定效应？我看相关 ...2019-3-19 15:59 - googolzou - Stata专版
请问面板数据有序logit回归怎么控制时间固定效应和个体固定效应呢
7 个回复 - 699 次查看 类似这篇文章里的做法，应该用什么命令呢？是不是用Xtologit Y X Controls i.Year i.id 就可以了呢2024-3-7 15:01 - yoult - Stata专版
7 个回复 - 699 次查看 类似这篇文章里的做法，应该用什么命令呢？是不是用Xtologit Y X Controls i.Year i.id 就可以了呢2024-3-7 15:01 - yoult - Stata专版
面板logit模型 x与year相关 是否必须控制时间固定效应
4 个回复 - 1358 次查看 （1）研究问题概述：政策强度对一个特定类型企业出现概率的影响 y为0-1变量，且在2019年以后才会出现取值为1的情况[/backcolor] x为政策强度，与时间变量year存在相关性[/backcolor] （2）样本 ...2023-11-6 17:21 - Lexi_lx5233 - Stata专版
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面板数据的个体固定效应和时间个体双固定效应选择
18 个回复 - 92005 次查看 在单独做个体固定效应模型的时候基本上三个自变量都过不了 然后加入时间虚拟变量之后P值变得看上去合理很多 测试时间虚拟变量的结果是强烈拒绝无时间效应的假设，是不是我这个模型就是时间个体双固定效应模型 ...2016-5-20 20:45 - angnessnow - Stata专版
18 个回复 - 92005 次查看 在单独做个体固定效应模型的时候基本上三个自变量都过不了 然后加入时间虚拟变量之后P值变得看上去合理很多 测试时间虚拟变量的结果是强烈拒绝无时间效应的假设，是不是我这个模型就是时间个体双固定效应模型 ...2016-5-20 20:45 - angnessnow - Stata专版
面板数据只要固定了个体是显著负相关，但是不固定个体固定时间行业是显著正相关
2 个回复 - 339 次查看 我的面板数据只要固定了个体就是显著负相关，但是不固定个体固定时间行业是显著正相关，请问这个怎么解释呢？2023-10-23 10:31 - chenzuofeng3 - Stata专版
2 个回复 - 339 次查看 我的面板数据只要固定了个体就是显著负相关，但是不固定个体固定时间行业是显著正相关，请问这个怎么解释呢？2023-10-23 10:31 - chenzuofeng3 - Stata专版
求助：面板数据使用固定效应模型，主要解释变量是随时间变化的，ds全部被omitted了
2 个回复 - 999 次查看 我用10年数据，主要研究家庭结构变动对健康的影响。家庭结构变动为四种：一直不与子女同住，一直与子女同住，从不与子女同住变为与子女同住，从与子女同住变为不与子女同住。健康做成0.1变量。家庭结构变动属于随时 ...2023-8-25 17:51 - wqq1231 - Stata专版
2 个回复 - 999 次查看 我用10年数据，主要研究家庭结构变动对健康的影响。家庭结构变动为四种：一直不与子女同住，一直与子女同住，从不与子女同住变为与子女同住，从与子女同住变为不与子女同住。健康做成0.1变量。家庭结构变动属于随时 ...2023-8-25 17:51 - wqq1231 - Stata专版
（面板数据求助）时间固定效应显著但个体固定和双固定不显著
2 个回复 - 734 次查看 如题，被解释变量是企业一项投资数据，解释变量是市级面板数据，时间固定效应显著但是个体固定和双固定都不显著怎么解决？2023-5-3 18:54 - sunnyme- - Stata专版
2 个回复 - 734 次查看 如题，被解释变量是企业一项投资数据，解释变量是市级面板数据，时间固定效应显著但是个体固定和双固定都不显著怎么解决？2023-5-3 18:54 - sunnyme- - Stata专版
stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4517 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
4 个回复 - 4517 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126334 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
33 个回复 - 126334 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
面板有序logit模型的固定效应模型可以直接只固定地区效应和时间效应吗？
1 个回复 - 1503 次查看 请问面板有序logit模型只能用feologit进行回归吗？能不能仅固定地区效应还有时间效应。我用feologit和只固定地区、时间效应的命令跑出来的结果大相径庭。 仅固定地区效应和时间效应： xtologit T_record ltrave ...2022-1-17 20:52 - 大头咩 - Stata专版
1 个回复 - 1503 次查看 请问面板有序logit模型只能用feologit进行回归吗？能不能仅固定地区效应还有时间效应。我用feologit和只固定地区、时间效应的命令跑出来的结果大相径庭。 仅固定地区效应和时间效应： xtologit T_record ltrave ...2022-1-17 20:52 - 大头咩 - Stata专版
非平衡面板数据N有3000多个t4个双向固定不显著可以只固定时间吗
1 个回复 - 265 次查看 非平衡面板数据N有3000多个t4个双向固定不显著可以只固定时间吗2023-6-10 23:55 - 在热爱生活 - Stata专版
1 个回复 - 265 次查看 非平衡面板数据N有3000多个t4个双向固定不显著可以只固定时间吗2023-6-10 23:55 - 在热爱生活 - Stata专版
市层面面板数据可以做省份和时间的固定效应吗
3 个回复 - 295 次查看 各位老师好，做固定效应的时候我的面板数据是市层面面板数据我可以做省份和时间的固定效应吗？2023-4-26 11:41 - 热血犟驴 - 灌水吧
3 个回复 - 295 次查看 各位老师好，做固定效应的时候我的面板数据是市层面面板数据我可以做省份和时间的固定效应吗？2023-4-26 11:41 - 热血犟驴 - 灌水吧
面板数据不固定个体，值固定时间和地区可以吗
6 个回复 - 995 次查看 求助，请问大家我的面板数据中的变量都很小（0-1之间）以至于个体的差异不是很大，请问可以不适用个体固定，只固定时间和地区吗（个体是省份）2023-4-2 17:37 - 毕加索家里 - Stata专版
6 个回复 - 995 次查看 求助，请问大家我的面板数据中的变量都很小（0-1之间）以至于个体的差异不是很大，请问可以不适用个体固定，只固定时间和地区吗（个体是省份）2023-4-2 17:37 - 毕加索家里 - Stata专版
请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？
13 个回复 - 28172 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
13 个回复 - 28172 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
stata用xsmle做空间面板回归，个体时间双固定效应出现convergence not achieved
32 个回复 - 18972 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
32 个回复 - 18972 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
面板数据关于固定效应和时间效应的问题
6 个回复 - 21133 次查看 各位大神们，第三列的回归加入了固定效应，用的命令是xtreg var, fe； 第四列的回归又加入了时间效应，用的命令是xtreg var i.year, fe。第一个问题是：回归结果下面出现的那部分F检验和p值如何生成。每个回归最后只 ...2015-10-18 22:00 - 高钰程 - Stata专版
6 个回复 - 21133 次查看 各位大神们，第三列的回归加入了固定效应，用的命令是xtreg var, fe； 第四列的回归又加入了时间效应，用的命令是xtreg var i.year, fe。第一个问题是：回归结果下面出现的那部分F检验和p值如何生成。每个回归最后只 ...2015-10-18 22:00 - 高钰程 - Stata专版
面板数据的解释变量不随时间变化，可以添加时间固定效应吗？
3 个回复 - 4621 次查看 我研究的问题是文化差异对FDI的影响，而文化差异是不随时间变化的。老师让我在回归时加入时间固定效应，求问怎么加？最好有stata命令。2019-2-22 10:59 - 高括括括 - EViews专版
3 个回复 - 4621 次查看 我研究的问题是文化差异对FDI的影响，而文化差异是不随时间变化的。老师让我在回归时加入时间固定效应，求问怎么加？最好有stata命令。2019-2-22 10:59 - 高括括括 - EViews专版
为什么面板分位数回归模型只有个体固定效应没有时间固定效应？
1 个回复 - 2026 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
1 个回复 - 2026 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
Stata面板回归这样控制时间与城市固定效应可以吗
2 个回复 - 1342 次查看 新手来着，也没有先tsset city year,直接xi:areg aqi loggdp i.year, absorb(city) cluster(city)算是同时固定了时间与城市吗？2022-3-17 14:00 - 居若寒辰 - Stata专版
2 个回复 - 1342 次查看 新手来着，也没有先tsset city year,直接xi:areg aqi loggdp i.year, absorb(city) cluster(city)算是同时固定了时间与城市吗？2022-3-17 14:00 - 居若寒辰 - Stata专版
固定效应二元选择模型：长时间估计与推断
面板
0 个回复 - 324 次查看 摘要翻译： 经验主义经济学家常常对固定效应二元选择模型的应用望而却步，主要有两个原因：附带的参数问题和即使在中等规模的面板中的计算挑战。以具有个体和时间固定效应的二元选择模型为例，我们说明了如何通过将渐 ...2022-3-7 17:15 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 324 次查看 摘要翻译： 经验主义经济学家常常对固定效应二元选择模型的应用望而却步，主要有两个原因：附带的参数问题和即使在中等规模的面板中的计算挑战。以具有个体和时间固定效应的二元选择模型为例，我们说明了如何通过将渐 ...2022-3-7 17:15 - nandehutu2022 - Forum
面板数据用reg加上时间固定效应是混合ols还是固定效应模型呀
7 个回复 - 3605 次查看 我的数据是以某一行业的上市企业为例，所以不控制行业了，但是企业的所属地不同，目前用不同模型做出来的结果差距很大。 问题1：输入的是 reg y x i.year,这种情况是属于混合ols模型还是固定效应模型？问题2：固定效 ...2021-12-29 15:21 - yrjq - Stata专版
7 个回复 - 3605 次查看 我的数据是以某一行业的上市企业为例，所以不控制行业了，但是企业的所属地不同，目前用不同模型做出来的结果差距很大。 问题1：输入的是 reg y x i.year,这种情况是属于混合ols模型还是固定效应模型？问题2：固定效 ...2021-12-29 15:21 - yrjq - Stata专版
面板数据时间行业固定效应
0 个回复 - 776 次查看 请问在做面板数据的固定效应的时候，出现 note: _IIndustry_2 omitted because of collinearity.该如何解决呢 . xtset stkcd Year Panel variable: stkcd (unbalanced) Time variable: Year, 2017 to 2020 ...2022-2-25 22:28 - lovelifewq - Stata专版
0 个回复 - 776 次查看 请问在做面板数据的固定效应的时候，出现 note: _IIndustry_2 omitted because of collinearity.该如何解决呢 . xtset stkcd Year Panel variable: stkcd (unbalanced) Time variable: Year, 2017 to 2020 ...2022-2-25 22:28 - lovelifewq - Stata专版
用stata做面板数据回归，要求同时控制行业、地区、时间固定效应
9 个回复 - 39116 次查看 如何用stata做面板数据回归，要求同时控制行业、地区、时间固定效应，求问语句写法。xi:regress xi:regress y x i.year i.localcode i.industrycode请问大家，我这样写对么？第一次接触计量论文，还望大家多多指教。 ...2016-3-16 22:31 - jicangchai - Stata专版
9 个回复 - 39116 次查看 如何用stata做面板数据回归，要求同时控制行业、地区、时间固定效应，求问语句写法。xi:regress xi:regress y x i.year i.localcode i.industrycode请问大家，我这样写对么？第一次接触计量论文，还望大家多多指教。 ...2016-3-16 22:31 - jicangchai - Stata专版
做面板回归时，何时采用时间固定效应、个体固定效应或双向固定效应，有判断标准吗？
33 个回复 - 75951 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
33 个回复 - 75951 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
stata面板数据回归时，使用固定效应，想要控制城市和时间固定效应，命令是什么
3 个回复 - 7240 次查看 在做实证分析时，使用200个城市及12年的数据做面板回归。命令应该是 tsset city yearxtreg lnhp land lngdp lnexp,fe 还是 tsset city year xtreg lnhp land lngdp lnexp i.city i.year,fe 请大家多多指教，谢 ...2021-1-8 10:57 - youzhuo1966 - Stata专版
3 个回复 - 7240 次查看 在做实证分析时，使用200个城市及12年的数据做面板回归。命令应该是 tsset city yearxtreg lnhp land lngdp lnexp,fe 还是 tsset city year xtreg lnhp land lngdp lnexp i.city i.year,fe 请大家多多指教，谢 ...2021-1-8 10:57 - youzhuo1966 - Stata专版
面板数据时间固定效应模型
1 个回复 - 3098 次查看 有一个问题，可不可以只做时间固定模型呢？我看一般是2种选择，个体固定和个体固定上加上时间固定变成双向固定，但是我现在的数据出来时间固定比较显著，想用时间固定不知道可不可以。豪斯曼检验出来的是个体固定，那 ...2016-4-14 00:20 - 嗷呜_狗小洁是天 - Stata专版
1 个回复 - 3098 次查看 有一个问题，可不可以只做时间固定模型呢？我看一般是2种选择，个体固定和个体固定上加上时间固定变成双向固定，但是我现在的数据出来时间固定比较显著，想用时间固定不知道可不可以。豪斯曼检验出来的是个体固定，那 ...2016-4-14 00:20 - 嗷呜_狗小洁是天 - Stata专版
面板数据控制时间效应固定求助
1 个回复 - 1652 次查看 面板数据要求控制时间效应固定，我是51个国家2011到2019年数据，我最开始用了xtreg RII lnOFDIS lnEX lnIM lnGDP IEF INF i.year,fe r这个命令，但是跑出来的东西很奇怪（第一张图）。然后我把命令改成xtreg RII lnO ...2021-5-18 15:40 - 真不会 - Stata专版
1 个回复 - 1652 次查看 面板数据要求控制时间效应固定，我是51个国家2011到2019年数据，我最开始用了xtreg RII lnOFDIS lnEX lnIM lnGDP IEF INF i.year,fe r这个命令，但是跑出来的东西很奇怪（第一张图）。然后我把命令改成xtreg RII lnO ...2021-5-18 15:40 - 真不会 - Stata专版
stata进行面板数据回归时，如何添加企业固定效应和时间固定效应呢
7 个回复 - 15658 次查看 stata进行面板数据回归时，如何添加企业固定效应和时间固定效应呢，是i.year和i.企业代码就可以吗2015-2-28 17:08 - 娜娜大齿猴 - Stata专版
7 个回复 - 15658 次查看 stata进行面板数据回归时，如何添加企业固定效应和时间固定效应呢，是i.year和i.企业代码就可以吗2015-2-28 17:08 - 娜娜大齿猴 - Stata专版
面板数据 滞后项 时间固定效应
0 个回复 - 1197 次查看 想问一下各位，如果面板数据模型中含有解释变量的滞后项，是不是一定要加入时间固定效应2020-4-8 11:59 - the404 - 爱问频道
0 个回复 - 1197 次查看 想问一下各位，如果面板数据模型中含有解释变量的滞后项，是不是一定要加入时间固定效应2020-4-8 11:59 - the404 - 爱问频道
求助自变量同时包含面板数据和与时间无关的量怎样回归,可以用面板固定效应吗？
11 个回复 - 5888 次查看 我把不随时间改变的变量（比如地理距离）填充成每年都一样，然后做面板固定效应回归，每次都说那个变量有共线性然后自动删掉了它，请问应该怎么解决这个问题。2014-8-28 22:10 - 兔子发夹 - Stata专版
11 个回复 - 5888 次查看 我把不随时间改变的变量（比如地理距离）填充成每年都一样，然后做面板固定效应回归，每次都说那个变量有共线性然后自动删掉了它，请问应该怎么解决这个问题。2014-8-28 22:10 - 兔子发夹 - Stata专版
城市，时间双固定效应面板数据的回归指令
3 个回复 - 4420 次查看 跪求：stata城市，时间双固定效应面板数据的回归指令。 城市200个 时间从1998-2015年 指标20+ stata新手入门，不知所措。希望高人指点一下 附有stata表格插图。2019-9-3 18:07 - taylorye - Stata专版
3 个回复 - 4420 次查看 跪求：stata城市，时间双固定效应面板数据的回归指令。 城市200个 时间从1998-2015年 指标20+ stata新手入门，不知所措。希望高人指点一下 附有stata表格插图。2019-9-3 18:07 - taylorye - Stata专版
急切请教！动态面板怎么加入时间和国家固定效应？
0 个回复 - 1182 次查看 请问各位大佬，我现在做系统GMM，但是要加入时间和国家固定效应，查找了很久都不知道怎么解决，请大家帮帮我~感谢感谢！2020-1-13 18:32 - 你来看此花时88 - Stata专版
0 个回复 - 1182 次查看 请问各位大佬，我现在做系统GMM，但是要加入时间和国家固定效应，查找了很久都不知道怎么解决，请大家帮帮我~感谢感谢！2020-1-13 18:32 - 你来看此花时88 - Stata专版
别解释变量为时间序列，解释变量为面板能用固定模型么
6 个回复 - 1839 次查看 现有模型表示为被解释变量为时间序列数据，解释变量为面板数据，例如说探讨上市企业的研发投入对我国经济GDP的贡献，假设问题这样，并且限定只能用全国层面gdp，那么在计量建模时仍坚持固定效应么，但被解释变量并不 ...2020-1-5 01:00 - yinhongwen - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 1839 次查看 现有模型表示为被解释变量为时间序列数据，解释变量为面板数据，例如说探讨上市企业的研发投入对我国经济GDP的贡献，假设问题这样，并且限定只能用全国层面gdp，那么在计量建模时仍坚持固定效应么，但被解释变量并不 ...2020-1-5 01:00 - yinhongwen - 计量经济学与统计软件
我的面板时间序列为啥做不了随机效应和固定效应回归呀
2 个回复 - 1087 次查看 1.xtreg cl bz cy gdp dc gg hf zz rg qt pri xy,fe note: bz omitted because of collinearity note: cy omitted because of collinearity note: gdp omitted because of collinearity note: dc omitted becau ...2019-12-25 21:55 - wxt712 - Stata专版
2 个回复 - 1087 次查看 1.xtreg cl bz cy gdp dc gg hf zz rg qt pri xy,fe note: bz omitted because of collinearity note: cy omitted because of collinearity note: gdp omitted because of collinearity note: dc omitted becau ...2019-12-25 21:55 - wxt712 - Stata专版
面板模型引入固定时间效应stata怎么操作？
8 个回复 - 18135 次查看 请问哪位同学知道面板模型引入固定时间效应stata的操作命令是什么？反应在面板模型估计的回归表里就是显示：年度效应对应的为“控制”， 是使用Xi：xtreg y x1 x2 i .year吗？ 诚恳的请教会的同学指点一下 ...2013-12-14 17:44 - sssys - Stata专版
8 个回复 - 18135 次查看 请问哪位同学知道面板模型引入固定时间效应stata的操作命令是什么？反应在面板模型估计的回归表里就是显示：年度效应对应的为“控制”， 是使用Xi：xtreg y x1 x2 i .year吗？ 诚恳的请教会的同学指点一下 ...2013-12-14 17:44 - sssys - Stata专版
急！求问stata做动态面板系统gmm如何固定时间和地区效应！
0 个回复 - 1420 次查看 数据18年五个国家，模型设定如下： 其中x为控制变量，后面分别为国家和时间固定效用，做系统GMM 求问：1.系统gmm只需做扰动项自相关检验和过度识别检验吗？前期是否需要做异方差和自相关检验？ 2.怎么固定时间和 ...2019-9-20 16:10 - 1106498971 - Stata专版
0 个回复 - 1420 次查看 数据18年五个国家，模型设定如下： 其中x为控制变量，后面分别为国家和时间固定效用，做系统GMM 求问：1.系统gmm只需做扰动项自相关检验和过度识别检验吗？前期是否需要做异方差和自相关检验？ 2.怎么固定时间和 ...2019-9-20 16:10 - 1106498971 - Stata专版
面板数据固定效益变系数，随着时间点变系数
0 个回复 - 615 次查看 面板数据做固定效应回归，模型的backer要随着时间点变化做变系数分析 xtset id_num day xtreg addbacker i.day#c.backer , fe vce(cluster id_num) 因为是非平衡的面板数据，所以这里的day最大的天数是不一样的 ...2019-8-20 10:26 - caocan1994 - Stata专版
0 个回复 - 615 次查看 面板数据做固定效应回归，模型的backer要随着时间点变化做变系数分析 xtset id_num day xtreg addbacker i.day#c.backer , fe vce(cluster id_num) 因为是非平衡的面板数据，所以这里的day最大的天数是不一样的 ...2019-8-20 10:26 - caocan1994 - Stata专版
stata面板数据做时间固定效应时遇到问题
5 个回复 - 6148 次查看 本人初学stata，最近在做面板数据分析，主题是出口产品到20个国家，时间4年，产品种类约60，在做个体固定效应时，结果较为合理，但加入时间虚拟变量后，有一年因共线性删除，剩下两个一个系数显著，一个系数不显 ...2014-12-29 09:40 - fenglindehaizi - Stata专版
5 个回复 - 6148 次查看 本人初学stata，最近在做面板数据分析，主题是出口产品到20个国家，时间4年，产品种类约60，在做个体固定效应时，结果较为合理，但加入时间虚拟变量后，有一年因共线性删除，剩下两个一个系数显著，一个系数不显 ...2014-12-29 09:40 - fenglindehaizi - Stata专版
面板回归时间固定效应求助
1 个回复 - 1147 次查看 面板时间固定效应模型中，加入不同的时间dummy的个数不同，结果会不同，应该如何解释？比如我的数据是500多个截面，17年的时间，为了控制时间效应，加入year2—year17后，回归结果就不理想，加入year2—year16后，结 ...2018-4-25 18:10 - hyuyuxia - 爱问频道
1 个回复 - 1147 次查看 面板时间固定效应模型中，加入不同的时间dummy的个数不同，结果会不同，应该如何解释？比如我的数据是500多个截面，17年的时间，为了控制时间效应，加入year2—year17后，回归结果就不理想，加入year2—year16后，结 ...2018-4-25 18:10 - hyuyuxia - 爱问频道
面板中中的时间固定效应
3 个回复 - 6399 次查看 在采用面板数据时，是否一定需要控制时间固定效应？ 有哪种情况下可以不使用时间固定效应？2014-6-23 20:30 - peyzf - Stata专版
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面板模型中的个体固定效应和时间固定效应
1 个回复 - 3439 次查看 困惑。。。求教各位老师，什么是面板模型中的个体固定效应和时间固定效应？？？能举例说明吗？2017-9-11 11:31 - 冬雪33 - Stata专版
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连老师请进：DID面板Fe中如果加入了时间固定效应是否还加入表示
3 个回复 - 8782 次查看 时间前后的dummy?连老师，您是did高手，最近这个问题很困惑，就是DID模型中加入以下三个变量： 1、表示实验组/控制组的dummy 2、表示实验前后的dummy 3、1和2的交乘项。 可是在面板固定效应中，加入了时间固定效 ...2012-8-31 23:35 - beanbean1030 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 8782 次查看 时间前后的dummy?连老师，您是did高手，最近这个问题很困惑，就是DID模型中加入以下三个变量： 1、表示实验组/控制组的dummy 2、表示实验前后的dummy 3、1和2的交乘项。 可是在面板固定效应中，加入了时间固定效 ...2012-8-31 23:35 - beanbean1030 - 统计软件培训班VIP答疑区
R语言怎么做面板数据个体时间固定效应模型
2 个回复 - 4966 次查看 小白上路，求教各位大神！现在有多年的城市经济数据，用R语言怎么做个体时间固定效应模型？2016-12-17 20:05 - Vinilla-sky - R语言论坛
2 个回复 - 4966 次查看 小白上路，求教各位大神！现在有多年的城市经济数据，用R语言怎么做个体时间固定效应模型？2016-12-17 20:05 - Vinilla-sky - R语言论坛
请问横截面固定效应 时间变系数面板模型的命令是什么
1 个回复 - 1407 次查看 小弟在做一个省市的面板数据，需要把一个解释变量设成时间变系数的，然后整个方程还要加一个横截面的固定效应，求大神给出代码，谢谢啦2016-11-18 20:12 - what_a_satanned - Stata专版
1 个回复 - 1407 次查看 小弟在做一个省市的面板数据，需要把一个解释变量设成时间变系数的，然后整个方程还要加一个横截面的固定效应，求大神给出代码，谢谢啦2016-11-18 20:12 - what_a_satanned - Stata专版
面板分析如何确定用截面固定效应还是时间固定效应？
12 个回复 - 18477 次查看 有一些面板数据，26个国家，均是30年（都在1978-2007年间）请问如何判断用截面固定效应还是 时间固定效应？ 是根据截面个数多还是时期个数哪个多确定吗？非常感谢！2009-4-28 21:43 - vincentbon - EViews专版
12 个回复 - 18477 次查看 有一些面板数据，26个国家，均是30年（都在1978-2007年间）请问如何判断用截面固定效应还是 时间固定效应？ 是根据截面个数多还是时期个数哪个多确定吗？非常感谢！2009-4-28 21:43 - vincentbon - EViews专版
关于面板中的时间固定效应
1 个回复 - 7534 次查看 看到一些论文在做面板数据的时候用到了时间固定效应，就是多加入一个变量，下脚标是t，没有角标i，表示只与时间有关，与截面单位无关。但是我看伍德里奇的计量教材里没有提到这个，但是提到了对每一个年份使用一个虚 ...2015-11-17 22:53 - bertf - 爱问频道
1 个回复 - 7534 次查看 看到一些论文在做面板数据的时候用到了时间固定效应，就是多加入一个变量，下脚标是t，没有角标i，表示只与时间有关，与截面单位无关。但是我看伍德里奇的计量教材里没有提到这个，但是提到了对每一个年份使用一个虚 ...2015-11-17 22:53 - bertf - 爱问频道
请问面板随机效应可以加时间虚拟变量么，一直看到都是固定效应加时间虚拟变量的
4 个回复 - 5822 次查看 请问面板随机效应可以加时间虚拟变量么，一直看到都是固定效应加时间虚拟变量的2015-5-14 10:57 - 229743369 - Stata专版
4 个回复 - 5822 次查看 请问面板随机效应可以加时间虚拟变量么，一直看到都是固定效应加时间虚拟变量的2015-5-14 10:57 - 229743369 - Stata专版
面板数据时间固定效应和随机效应
1 个回复 - 3944 次查看 面板数据时间固定效应和随机效应 可以用如下命令实现 xtset name time xtreg y x,fe i(time) xtreg y x,re i(time) 想问下i(time)表示什么，help xtreg里貌似没有找到2012-6-8 09:40 - luc1988 - Stata专版
1 个回复 - 3944 次查看 面板数据时间固定效应和随机效应 可以用如下命令实现 xtset name time xtreg y x,fe i(time) xtreg y x,re i(time) 想问下i(time)表示什么，help xtreg里貌似没有找到2012-6-8 09:40 - luc1988 - Stata专版
[求助]面板数据的时间固定效应模型
9 个回复 - 6733 次查看 急救：请问各位大侠，谁知道面板数据的时间固定效应模型中的虚拟变量如何设置啊？怎样才能作出时间固定效应模型啊？2009-3-28 16:02 - changing84 - EViews专版
9 个回复 - 6733 次查看 急救：请问各位大侠，谁知道面板数据的时间固定效应模型中的虚拟变量如何设置啊？怎样才能作出时间固定效应模型啊？2009-3-28 16:02 - changing84 - EViews专版
面板模型地区固定效应与时间固定效应选择
3 个回复 - 5634 次查看 如果数据有限，只有2年的31个省区数据，选择地区固定效应是否合适？自由度损失太多，估计是否稳健？选时间固定效应是不是更适合？请各位仁兄相助。2010-9-14 17:48 - iamam - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5634 次查看 如果数据有限，只有2年的31个省区数据，选择地区固定效应是否合适？自由度损失太多，估计是否稳健？选时间固定效应是不是更适合？请各位仁兄相助。2010-9-14 17:48 - iamam - 计量经济学与统计软件
求助：Stata做双固定面板模型的drop时间虚拟变量问题
1 个回复 - 3791 次查看 我现在用FE模型配时间虚拟变量做一个双固定模型，方程如下 xi: xtreg cfa gdcp Lgdpc Lpop auto sj i.year if(...), fe 我的数据是从1997-2005年，stata默认以1997年为基年；但是在最后结果中，还会随机drop掉 ...2009-8-5 15:34 - sddyl - Stata专版
1 个回复 - 3791 次查看 我现在用FE模型配时间虚拟变量做一个双固定模型，方程如下 xi: xtreg cfa gdcp Lgdpc Lpop auto sj i.year if(...), fe 我的数据是从1997-2005年，stata默认以1997年为基年；但是在最后结果中，还会随机drop掉 ...2009-8-5 15:34 - sddyl - Stata专版
