结果：找到“回归 标准差 e-”相关内容69个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
如何滚动回归求某一时间序列数据的标准差？
7 个回复 - 2217 次查看 请求如下，希望能够得到帮助 数据如下(附件555dta文件)，共有500个公司，每个公司有若干条日度数据，每条数据后面都有一个残差（最后一列数据e），现需要每一个公司每90天的数据进行滚动回归得到残差的标准差。具体 ...2020-3-3 23:17 - 久久亚慧 - Stata专版
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回归方程b的标准差咋算
8 个回复 - 27709 次查看 朋友们，第二小问求线性回归方程b系数98%的置信区间，b系数的标准差SEi怎么求啊（参数估计公式红色字体部分有标识；铅笔字为b系数的计算）2018-10-4 00:25 - 15625122675 - Stata专版
8 个回复 - 27709 次查看 朋友们，第二小问求线性回归方程b系数98%的置信区间，b系数的标准差SEi怎么求啊（参数估计公式红色字体部分有标识；铅笔字为b系数的计算）2018-10-4 00:25 - 15625122675 - Stata专版
求助滚动回归分析！求助回归分析的残差标准差和偏度
16 个回复 - 15898 次查看 股票代码是1的股票数据，使用日期从1995年1月至1999年12月（199501—199912）共60个月的数据，以股票收益率（stockreturn)为y，以市场指数和市场指数的平方分别为x1和x2，进行回归分析Ri,t-rf,t=αi+βi(Rm,t-rf,t)+ ...2013-1-15 15:57 - xu_tony77 - Stata专版
16 个回复 - 15898 次查看 股票代码是1的股票数据，使用日期从1995年1月至1999年12月（199501—199912）共60个月的数据，以股票收益率（stockreturn)为y，以市场指数和市场指数的平方分别为x1和x2，进行回归分析Ri,t-rf,t=αi+βi(Rm,t-rf,t)+ ...2013-1-15 15:57 - xu_tony77 - Stata专版
新手求助，关于stata做回归分析时Robust Std. Err这个稳健性标准差的值是否有影响
7 个回复 - 21756 次查看 用的是线性回归，得出的Robust Std. Err值有点大，有几个2.3、2.1的，也有0.04的，是否会有影响。在写毕业论文，软件都是自己琢磨的，但是这个指标不是很明白，其他都弄好了。求大神指点2015-2-19 22:47 - silverdew_d - Stata专版
7 个回复 - 21756 次查看 用的是线性回归，得出的Robust Std. Err值有点大，有几个2.3、2.1的，也有0.04的，是否会有影响。在写毕业论文，软件都是自己琢磨的，但是这个指标不是很明白，其他都弄好了。求大神指点2015-2-19 22:47 - silverdew_d - Stata专版
在均值和+-标准差回归
7 个回复 - 1398 次查看 下图第一行为几个因变量 左边第一列是分两组，上面 是无实物期权意识的公司，下面是有实物期权意识的公司 每组是 自变量multinationality在mean和+-sd时的回归结果，请问stata大概的操作方法是什么，多谢 ...2022-10-21 22:43 - qgmyysj - 悬赏大厅
7 个回复 - 1398 次查看 下图第一行为几个因变量 左边第一列是分两组，上面 是无实物期权意识的公司，下面是有实物期权意识的公司 每组是 自变量multinationality在mean和+-sd时的回归结果，请问stata大概的操作方法是什么，多谢 ...2022-10-21 22:43 - qgmyysj - 悬赏大厅
如何用stata命令保存回归得到的系数和标准差
17 个回复 - 62558 次查看 请教各位，当用stata命令做回归时，如何保存回归得到的系数值和标准差？ 例如，用reg分析gdp对劳动力L, 资本K, 教育edu 这三个变量，想保存edu系数值及标准差，如何用命令实现？2014-6-9 11:04 - lhqspringlet - Stata专版
17 个回复 - 62558 次查看 请教各位，当用stata命令做回归时，如何保存回归得到的系数值和标准差？ 例如，用reg分析gdp对劳动力L, 资本K, 教育edu 这三个变量，想保存edu系数值及标准差，如何用命令实现？2014-6-9 11:04 - lhqspringlet - Stata专版
请教大家，控制变量的标准差很大，会如何影响回归结果
0 个回复 - 562 次查看 在描述性统计中，有一个控制变量的标准差很大，几百，其他的变量都在个位数以下，这会对回归结果产生什么影响呢？2022-11-10 18:23 - haoruixue2 - Stata专版
0 个回复 - 562 次查看 在描述性统计中，有一个控制变量的标准差很大，几百，其他的变量都在个位数以下，这会对回归结果产生什么影响呢？2022-11-10 18:23 - haoruixue2 - Stata专版
求教logit回归后p值 标准差都缺失该怎么办呢？
0 个回复 - 367 次查看 . xi: logit inc big4_inc big4_n_inc 流动比率_w 总收入增长率_w 总资产周转率_w i.year if big4==1 i.year _Iyear_2017-2020 (naturally coded; _Iyear_2017 omitted) Iteration 0: log ...2021-12-1 18:11 - susuechol - Stata专版
0 个回复 - 367 次查看 . xi: logit inc big4_inc big4_n_inc 流动比率_w 总收入增长率_w 总资产周转率_w i.year if big4==1 i.year _Iyear_2017-2020 (naturally coded; _Iyear_2017 omitted) Iteration 0: log ...2021-12-1 18:11 - susuechol - Stata专版
求教logit回归后标准差 p值都缺失该怎么处理呀？
0 个回复 - 408 次查看 . xi: logit inc big4_inc big4_n_inc 流动比率_w 总收入增长率_w i.year if big4==1 i.year _Iyear_2017-2020 (naturally coded; _Iyear_2017 omitted) Iteration 0: log likelihood = ...2021-12-1 18:09 - susuechol - Stata专版
0 个回复 - 408 次查看 . xi: logit inc big4_inc big4_n_inc 流动比率_w 总收入增长率_w i.year if big4==1 i.year _Iyear_2017-2020 (naturally coded; _Iyear_2017 omitted) Iteration 0: log likelihood = ...2021-12-1 18:09 - susuechol - Stata专版
多元回归的T检验中，标准误和标准差到底是什么区别和联系啊？
7 个回复 - 12090 次查看 T检验中的t值等于系数除以标准误，那为啥张晓峒老师的教材里面是除以标准差呢？ 而且仔细看看教材里面那个应该是标准误，而不是标准差吧，就下面这个计算的，他说是标准差？2019-9-20 10:39 - bangmingshaw - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 12090 次查看 T检验中的t值等于系数除以标准误，那为啥张晓峒老师的教材里面是除以标准差呢？ 而且仔细看看教材里面那个应该是标准误，而不是标准差吧，就下面这个计算的，他说是标准差？2019-9-20 10:39 - bangmingshaw - 计量经济学与统计软件
回归出来的系数和标准差值的形势都是这样的 1.07e-09
3 个回复 - 844 次查看 回归出来系数和标准差值的形势都是这样的 1.07e-09 ，有什么影响么？怎么把它改成正常的数值的形式，不带e的这种2021-11-23 15:05 - 老坛老坛 - Stata专版
3 个回复 - 844 次查看 回归出来系数和标准差值的形势都是这样的 1.07e-09 ，有什么影响么？怎么把它改成正常的数值的形式，不带e的这种2021-11-23 15:05 - 老坛老坛 - Stata专版
stata如何提取分组回归后按组提取残差的标准差
7 个回复 - 10921 次查看 现在我想对几百家公司的收益率作为因变量进行回归，如果用statsby_b_se, by(firm) : regress Y RiskPremium2 SMB2 HML2只能提取回归出来的系数的标准差，残差的标准差该怎么提取呢？2016-12-20 15:10 - 燕脂泪迸红线条6 - Stata专版
7 个回复 - 10921 次查看 现在我想对几百家公司的收益率作为因变量进行回归，如果用statsby_b_se, by(firm) : regress Y RiskPremium2 SMB2 HML2只能提取回归出来的系数的标准差，残差的标准差该怎么提取呢？2016-12-20 15:10 - 燕脂泪迸红线条6 - Stata专版
如何计算线性回归预测值的标准差
0 个回复 - 994 次查看 求教各位大神 RT，如何用公式，而不是软件，计算线性回归的预测值的标准差，找到在资料介绍的都太过于理论，完全看不懂2021-1-31 20:40 - 甲基橙crads - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 994 次查看 求教各位大神 RT，如何用公式，而不是软件，计算线性回归的预测值的标准差，找到在资料介绍的都太过于理论，完全看不懂2021-1-31 20:40 - 甲基橙crads - 数据分析与数据挖掘
求问，如果自变量的标准差特别大，会对回归结果产什么什么影响吗
1 个回复 - 2390 次查看 求问，如果自变量的标准差特别大，会对回归结果产生什么恶影响呢？2021-1-28 10:51 - faith121 - Stata专版
1 个回复 - 2390 次查看 求问，如果自变量的标准差特别大，会对回归结果产生什么恶影响呢？2021-1-28 10:51 - faith121 - Stata专版
请问OLS回归模型中怎么把residual的标准差加进去
0 个回复 - 812 次查看 想请教一下大神，对于这个模型我有两点不是很清楚： 1）这里的ui指的是全部的sample的residual, 所以我也是predict e, xb就能得出ui吗？ 2）ei指的是上面的这个residual的标准差，那我该怎么去计算这个数值呢？ ...2020-7-17 02:45 - uqb525803 - Stata专版
0 个回复 - 812 次查看 想请教一下大神，对于这个模型我有两点不是很清楚： 1）这里的ui指的是全部的sample的residual, 所以我也是predict e, xb就能得出ui吗？ 2）ei指的是上面的这个residual的标准差，那我该怎么去计算这个数值呢？ ...2020-7-17 02:45 - uqb525803 - Stata专版
求助：Stata面板数据固定效应模型回归结果常数项的标准差的计算原理是什么
0 个回复 - 2141 次查看 想请问一下用Stata自带的命令xtreg ... , fe 来估计面板数据固定效应模型，回归结果常数项的标准差是如何计算的？具体代码就是图中第一行，因为需要使用矩阵运算重现这一结果，因此需要知道常数项标准差（图中红圈） ...2020-6-10 12:15 - fuoandrme - Stata专版
0 个回复 - 2141 次查看 想请问一下用Stata自带的命令xtreg ... , fe 来估计面板数据固定效应模型，回归结果常数项的标准差是如何计算的？具体代码就是图中第一行，因为需要使用矩阵运算重现这一结果，因此需要知道常数项标准差（图中红圈） ...2020-6-10 12:15 - fuoandrme - Stata专版
Fama Macbeth回归的系数标准差如何求解调整？
1 个回复 - 1285 次查看 求助！！！！ Fama Macbeth regression用什么计量软件可以得到系数的均值和标准差？ 如果手动跑N个回归的话均值我会求解，标准差如何求解？以及如何进行Newey-West 调整？ 感谢！！！2020-3-27 12:51 - cxlthu - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1285 次查看 求助！！！！ Fama Macbeth regression用什么计量软件可以得到系数的均值和标准差？ 如果手动跑N个回归的话均值我会求解，标准差如何求解？以及如何进行Newey-West 调整？ 感谢！！！2020-3-27 12:51 - cxlthu - 计量经济学与统计软件
stata回归：自变量每增加一个标准差，因变量变动多少可以说明在经济意义上显著
0 个回复 - 5491 次查看 我回归出来的数据：自变量每增加一个标准差，因变量可以减少0.35个百分点，这个数是均值的115%，这个是不是说明数据有问题啊？是有什么问题呢？2020-3-29 21:28 - 多谢你如此精彩耀眼 - SAS专版
0 个回复 - 5491 次查看 我回归出来的数据：自变量每增加一个标准差，因变量可以减少0.35个百分点，这个数是均值的115%，这个是不是说明数据有问题啊？是有什么问题呢？2020-3-29 21:28 - 多谢你如此精彩耀眼 - SAS专版
如何用Eviews10.0采用怀特稳健标准差消除多元线性回归模型中残差的异方差问题
3 个回复 - 1722 次查看 老师讲不知道异方差具体形式的时候采用怀特稳健标准差的方法，但是eviews10.0如何实现呢？ 这些地方应该如何选？2019-12-12 20:57 - 755571558 - 爱问频道
3 个回复 - 1722 次查看 老师讲不知道异方差具体形式的时候采用怀特稳健标准差的方法，但是eviews10.0如何实现呢？ 这些地方应该如何选？2019-12-12 20:57 - 755571558 - 爱问频道
计算多组回归的残差项的标准差
1 个回复 - 1232 次查看 老师您好，抱歉打扰您。。。我想算一下异质波动率 IVOL，上标i，下标t（代表第i只个股在t个月的IVOL）。打算做一下一千只左右股票在预先设定期间内（10年）个股每个月日超额收益率回归到fama-french三因子模型后 ...2019-12-14 16:47 - 官官的名字 - Stata专版
1 个回复 - 1232 次查看 老师您好，抱歉打扰您。。。我想算一下异质波动率 IVOL，上标i，下标t（代表第i只个股在t个月的IVOL）。打算做一下一千只左右股票在预先设定期间内（10年）个股每个月日超额收益率回归到fama-french三因子模型后 ...2019-12-14 16:47 - 官官的名字 - Stata专版
代码年度聚类回归结果中，其中一个变量只输出系数，t值标准差都是点是什么原因
0 个回复 - 972 次查看 代码年度聚类回归结果中，某一个变量只输出系数，不输出t值标准差，除了系数后面都是点点点怎么回事呀这是，求指教2019-7-20 23:26 - 唐唐尼 - Stata专版
0 个回复 - 972 次查看 代码年度聚类回归结果中，某一个变量只输出系数，不输出t值标准差，除了系数后面都是点点点怎么回事呀这是，求指教2019-7-20 23:26 - 唐唐尼 - Stata专版
为什么用了cluster，有个回归系数不显示标准差和p值
1 个回复 - 2960 次查看 求教各位大神，为什么用了cluster，有个回归系数不显示标准差和p值？但是用reg是正常的，检验了VIF也都小于10。里面FYdum和Secdum分别是年份和行业的虚拟变量。想要同时控制年份和行业的固定效应和异方差，如果有除了 ...2019-5-4 10:06 - zyyyy11111 - Stata专版
1 个回复 - 2960 次查看 求教各位大神，为什么用了cluster，有个回归系数不显示标准差和p值？但是用reg是正常的，检验了VIF也都小于10。里面FYdum和Secdum分别是年份和行业的虚拟变量。想要同时控制年份和行业的固定效应和异方差，如果有除了 ...2019-5-4 10:06 - zyyyy11111 - Stata专版
如何将多次线性回归的系数及残差标准差数据保留
3 个回复 - 2357 次查看 小白求助各位大牛一个问题：[/backcolor] [/backcolor] 我现在有N个股票收益率，想跟市场收益率等进行线性回归，求一下每个股票的Beta值，如何将这个N个股票的回归结果的系数及残差标准差提取出来呢？ 例如 ...2019-4-17 17:59 - xsktd1 - Stata专版
3 个回复 - 2357 次查看 小白求助各位大牛一个问题：[/backcolor] [/backcolor] 我现在有N个股票收益率，想跟市场收益率等进行线性回归，求一下每个股票的Beta值，如何将这个N个股票的回归结果的系数及残差标准差提取出来呢？ 例如 ...2019-4-17 17:59 - xsktd1 - Stata专版
spss logistic回归时标准差过大问题
1 个回复 - 5698 次查看 spss logistic回归时标准差过大，高达七千多，看网上别人说要用虚拟变量做，但是真的太小白了，希望大神能把步骤指点一二。 具备健康素养为1，不具备健康素养为0. p值也基本大于0.05. 一篇课程论文的数据，有没 ...2019-3-18 00:09 - jaggerno1 - SPSS论坛
1 个回复 - 5698 次查看 spss logistic回归时标准差过大，高达七千多，看网上别人说要用虚拟变量做，但是真的太小白了，希望大神能把步骤指点一二。 具备健康素养为1，不具备健康素养为0. p值也基本大于0.05. 一篇课程论文的数据，有没 ...2019-3-18 00:09 - jaggerno1 - SPSS论坛
用Eviews 做多元回归分析，没有t值和标准差
2 个回复 - 3293 次查看 向各位大神求助！分析数据源是2007~2016年数据，有9个自变量，1个因变量，想做多元回归分析，但是做出来一直是这个结果，求大神解释是怎么回事！还有个问题就是是不是变量数不能超过分析的年数？否则就会出现insuffi ...2018-4-1 13:46 - 朕要搞学术 - 新手入门区
2 个回复 - 3293 次查看 向各位大神求助！分析数据源是2007~2016年数据，有9个自变量，1个因变量，想做多元回归分析，但是做出来一直是这个结果，求大神解释是怎么回事！还有个问题就是是不是变量数不能超过分析的年数？否则就会出现insuffi ...2018-4-1 13:46 - 朕要搞学术 - 新手入门区
EVIEWS6.0进行LOGIT回归结果P值，Z值还有标准差全部为NA
11 个回复 - 11607 次查看 请问各位同仁高手，我用EVIEWS6.0进行LOGIT回归结果P值，Z值还有标准差全部为NA，为什么，应该要怎么办，毕业论文完成在即，不甚感激。2012-8-7 10:28 - 503791455 - EViews专版
11 个回复 - 11607 次查看 请问各位同仁高手，我用EVIEWS6.0进行LOGIT回归结果P值，Z值还有标准差全部为NA，为什么，应该要怎么办，毕业论文完成在即，不甚感激。2012-8-7 10:28 - 503791455 - EViews专版
STATA如何做出回归系数的分段图并且标准差画为阴影
0 个回复 - 3271 次查看 最近画图遇到了一点问题，参考的文献上有个这样的图。这个文章把污染物浓度大于60ppb部分 分成了四段，把在每段里日最高浓度的天数作为变量进行回归，用每段得到的系数画的这个图，那个阴影部分应该是标准差，请问有 ...2018-1-23 15:57 - 怡然向一樽7 - Stata专版
0 个回复 - 3271 次查看 最近画图遇到了一点问题，参考的文献上有个这样的图。这个文章把污染物浓度大于60ppb部分 分成了四段，把在每段里日最高浓度的天数作为变量进行回归，用每段得到的系数画的这个图，那个阴影部分应该是标准差，请问有 ...2018-1-23 15:57 - 怡然向一樽7 - Stata专版
求教多元回归模型标准差、R2范围大小
3 个回复 - 4411 次查看 我做了一个失败的多元回归模型，B0标准差4900多，但其它B1、B2……挺小，所以我想问下标准差多少合适？还有R2的范围大小，多少才算好？2017-12-23 23:50 - 小祯子 - 爱问频道
3 个回复 - 4411 次查看 我做了一个失败的多元回归模型，B0标准差4900多，但其它B1、B2……挺小，所以我想问下标准差多少合适？还有R2的范围大小，多少才算好？2017-12-23 23:50 - 小祯子 - 爱问频道
逻辑回归中哑变量的均值和标准差如何计算？总体显著哑变量不显著怎么办？
4 个回复 - 3745 次查看 x4是属于代表区域的离散变量，在用SPSS做逻辑回归时运用了分类功能对X4引入了哑变量，运行结果如图所示。做描述统计时，可以计算出各自变量的均值和标准差，但是分类变量的标准差如何计算，可以从哪里操作？ 另 ...2018-1-9 16:41 - 山楂树431 - SPSS论坛
4 个回复 - 3745 次查看 x4是属于代表区域的离散变量，在用SPSS做逻辑回归时运用了分类功能对X4引入了哑变量，运行结果如图所示。做描述统计时，可以计算出各自变量的均值和标准差，但是分类变量的标准差如何计算，可以从哪里操作？ 另 ...2018-1-9 16:41 - 山楂树431 - SPSS论坛
似不相关回归结果中 为什么有一个变量的回归结果直接中系数为0 标准差显示omiteed
1 个回复 - 1942 次查看 似不相关回归结果中 为什么有一个变量的回归结果直接中系数为0 标准差显示omiteed？？ Seemingly unrelated regression ---------------------------------------------------------------------- Equation ...2016-4-12 10:30 - lys23137 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1942 次查看 似不相关回归结果中 为什么有一个变量的回归结果直接中系数为0 标准差显示omiteed？？ Seemingly unrelated regression ---------------------------------------------------------------------- Equation ...2016-4-12 10:30 - lys23137 - 计量经济学与统计软件
在多元线性回归中，多重共线性会对标准差有什么影响？
4 个回复 - 4511 次查看 多重共线性越强，方差会越大，那对线性回归的标准差有什么影响呢？2017-3-26 14:14 - nicolewuu - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4511 次查看 多重共线性越强，方差会越大，那对线性回归的标准差有什么影响呢？2017-3-26 14:14 - nicolewuu - 计量经济学与统计软件
tobit2回归后只报告系数，没有报告标准差等信息
0 个回复 - 1153 次查看 因为需要同时对年度和公司进行cluster，在网上下载了tobit2命令。按照格式要求，得到如下结果： 现在的问题是，如果我不使用tobit2回归，只使用tobit回归，并对公司单独进行cluster，是不存在问题的。但是为什 ...2016-12-25 12:46 - lulu66898 - Stata专版
0 个回复 - 1153 次查看 因为需要同时对年度和公司进行cluster，在网上下载了tobit2命令。按照格式要求，得到如下结果： 现在的问题是，如果我不使用tobit2回归，只使用tobit回归，并对公司单独进行cluster，是不存在问题的。但是为什 ...2016-12-25 12:46 - lulu66898 - Stata专版
tobit2回归后只报告系数，没有报告标准差等信息
0 个回复 - 957 次查看 因为需要同时对年度和公司进行cluster，在网上下载了tobit2命令。按照格式要求，得到如下结果： 现在的问题是，如果我不使用tobit2回归，只使用tobit回归，并对公司单独进行cluster，是不存在问题的。但是为 ...2016-12-24 17:23 - lulu66898 - Stata专版
0 个回复 - 957 次查看 因为需要同时对年度和公司进行cluster，在网上下载了tobit2命令。按照格式要求，得到如下结果： 现在的问题是，如果我不使用tobit2回归，只使用tobit回归，并对公司单独进行cluster，是不存在问题的。但是为 ...2016-12-24 17:23 - lulu66898 - Stata专版
【已解决】stata如何保存分组回归结果的残差的标准差
10 个回复 - 20431 次查看 如题，我有n只股票三年的日度交易数据，我想用每只股票每年的日收益数据对市场收益率数据做回归，然后保存回归模型的残差的标准差，请问如何操作？我知道stata有statsby这个命令。 statsby _b _se,by(stkid year): ...2010-9-22 09:22 - lemonwp - Stata专版
10 个回复 - 20431 次查看 如题，我有n只股票三年的日度交易数据，我想用每只股票每年的日收益数据对市场收益率数据做回归，然后保存回归模型的残差的标准差，请问如何操作？我知道stata有statsby这个命令。 statsby _b _se,by(stkid year): ...2010-9-22 09:22 - lemonwp - Stata专版
在批量回归之后如何提取按因变量提取截距的标准差
3 个回复 - 2087 次查看 现在用100多个公司的收益率作为因变量进行了回归分析，如何在所有的输出结果中按照公司来提取 常数项的标准差呢？就是constant项中对应的Std.Err.谢谢各位大神啦！刚开始用stata就是弱鸡 现在只编了这一点代码，其中 ...2016-12-19 20:01 - 燕脂泪迸红线条6 - Stata专版
3 个回复 - 2087 次查看 现在用100多个公司的收益率作为因变量进行了回归分析，如何在所有的输出结果中按照公司来提取 常数项的标准差呢？就是constant项中对应的Std.Err.谢谢各位大神啦！刚开始用stata就是弱鸡 现在只编了这一点代码，其中 ...2016-12-19 20:01 - 燕脂泪迸红线条6 - Stata专版
回归结果里面标准差、T值、P值是NA，是什么问题？ 如何处理？
1 个回复 - 8295 次查看 如题，我在运用L-V模型回归的时候，回归结果里面标准差、T值、P值是NA，是什么问题？ 如何处理？ 求大触解答一下。QAQ 谢谢2016-8-7 18:31 - qlbkl77 - EViews专版
1 个回复 - 8295 次查看 如题，我在运用L-V模型回归的时候，回归结果里面标准差、T值、P值是NA，是什么问题？ 如何处理？ 求大触解答一下。QAQ 谢谢2016-8-7 18:31 - qlbkl77 - EViews专版
如何计算回归系数之商的标准差
5 个回复 - 7604 次查看 现在通过线性回归得到 y=a+bx，那么-a/b的标准差的公式是什么？请高人指点。2010-3-24 19:11 - peijianshi - R语言论坛
5 个回复 - 7604 次查看 现在通过线性回归得到 y=a+bx，那么-a/b的标准差的公式是什么？请高人指点。2010-3-24 19:11 - peijianshi - R语言论坛
用MATLAB中jplv7做空间面板回归，结果怎么没看到汇报标准差
0 个回复 - 1668 次查看 求助大神，还有回归得到结果有常数项系数吗？2015-10-20 09:05 - 1053917144 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1668 次查看 求助大神，还有回归得到结果有常数项系数吗？2015-10-20 09:05 - 1053917144 - MATLAB等数学软件专版
spss中如何建立自变量x与因变量y的标准差SD的线性回归模型？
1 个回复 - 4145 次查看 在建立y=ax+b线性回归模型后，如何建立自变量x与y的标准差SD线性回归模型？SPSS中又如何实现？求高人指点，万分感谢！如下图：2014-5-28 22:58 - 牧马人123 - SPSS论坛
1 个回复 - 4145 次查看 在建立y=ax+b线性回归模型后，如何建立自变量x与y的标准差SD线性回归模型？SPSS中又如何实现？求高人指点，万分感谢！如下图：2014-5-28 22:58 - 牧马人123 - SPSS论坛
关于同一个回归方程中变量的标准差
1 个回复 - 1618 次查看 在同一个回归方程中有多个自变量，但有一个自变量标准差非常大，大约在200，有一个自变量标准差是40左右，其他四个子变量标准差为10以内。 请问这样可以做回归么？ 需要使各个变量的标准差相近到多少数量级呢？2014-3-18 19:34 - ec06 - SPSS论坛
1 个回复 - 1618 次查看 在同一个回归方程中有多个自变量，但有一个自变量标准差非常大，大约在200，有一个自变量标准差是40左右，其他四个子变量标准差为10以内。 请问这样可以做回归么？ 需要使各个变量的标准差相近到多少数量级呢？2014-3-18 19:34 - ec06 - SPSS论坛
回归后标准差、t、p及F值都没有值，是怎么回事？请教大家！谢谢！
1 个回复 - 2829 次查看 reg lny lnx1-lnx4 dummy Source | SS df MS Number of obs = 33 -------------+------------------------------ F( 6, 26) = . Model ...2015-4-7 09:31 - mandymam - Stata专版
1 个回复 - 2829 次查看 reg lny lnx1-lnx4 dummy Source | SS df MS Number of obs = 33 -------------+------------------------------ F( 6, 26) = . Model ...2015-4-7 09:31 - mandymam - Stata专版
求助关于回归标准误差对标准差是否具有无偏性问题
1 个回复 - 2167 次查看 求助：问个比较弱的问题 E（δ^2）=δ2，也就是δ^2是δ2的无偏估计量 那为什么δ^不是δ的无偏估计量呢，又为什么是一致估计量呢2013-7-9 15:56 - dickyxie33 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2167 次查看 求助：问个比较弱的问题 E（δ^2）=δ2，也就是δ^2是δ2的无偏估计量 那为什么δ^不是δ的无偏估计量呢，又为什么是一致估计量呢2013-7-9 15:56 - dickyxie33 - 计量经济学与统计软件
stata回归结果中，系数下面的标准差显示的是一个点是怎么回事呢？
1 个回复 - 8837 次查看 想问一下，stata回归结果中，系数下面的标准差显示的是一个点是怎么回事呢？2015-1-21 17:58 - V_ere - Stata专版
1 个回复 - 8837 次查看 想问一下，stata回归结果中，系数下面的标准差显示的是一个点是怎么回事呢？2015-1-21 17:58 - V_ere - Stata专版
急！！！请教：R中如何提取回归模型预测值的标准差！谢谢！
1 个回复 - 3050 次查看 R中如何提取回归模型预测值的标准差？ 高人指点，不甚感激！ 回归分析过程及结果： > Data= read.table ("WUS_Neq_M_R_Dr100_13_23.txt", header=TRUE) > Event=Data[,1] > R=Data[,2] > M=Data[,3] > logNe ...2010-5-6 20:48 - chqsh2006 - R语言论坛
1 个回复 - 3050 次查看 R中如何提取回归模型预测值的标准差？ 高人指点，不甚感激！ 回归分析过程及结果： > Data= read.table ("WUS_Neq_M_R_Dr100_13_23.txt", header=TRUE) > Event=Data[,1] > R=Data[,2] > M=Data[,3] > logNe ...2010-5-6 20:48 - chqsh2006 - R语言论坛
stata做出的回归结果，所有变量只有系数 无标准差zp等
1 个回复 - 4206 次查看 rt 为什么？只是一个简单的pcse面板回归，加了一个滞后，还有时间虚拟变量而已。急啊求高手！！ . //Replication of Mosley and Uno 2007 . . set more off . . log using "mu2007_result", text rep ...2011-12-6 10:00 - qiustata - Stata专版
1 个回复 - 4206 次查看 rt 为什么？只是一个简单的pcse面板回归，加了一个滞后，还有时间虚拟变量而已。急啊求高手！！ . //Replication of Mosley and Uno 2007 . . set more off . . log using "mu2007_result", text rep ...2011-12-6 10:00 - qiustata - Stata专版
[回归分析求助] 离群值处理为何很多文献用winsor的百分比标准而不是标准差标准
2 个回复 - 2375 次查看 如题，我是公司财务领域的，发现很多文献都在用winsor处理，而且常用的都是1%和99%分位数的一刀切，但是在实践中，发现很多数据这种一刀切之后还是会存在离群值问题，为何不适用3个标准差或者6个标准差之类的方法？ ...2013-11-1 13:36 - zm6040 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2375 次查看 如题，我是公司财务领域的，发现很多文献都在用winsor处理，而且常用的都是1%和99%分位数的一刀切，但是在实践中，发现很多数据这种一刀切之后还是会存在离群值问题，为何不适用3个标准差或者6个标准差之类的方法？ ...2013-11-1 13:36 - zm6040 - 计量经济学与统计软件
用proc reg做出多元线性回归，想要得到回归系数的标准差要用什么命令啊
3 个回复 - 6847 次查看 用完proc reg命令后，SAS会自动给出回归的方差表，以及回归系数的表格，但是回归系数表格中只有标准误差STDERR没有标准差STD，要用什么命令才能得到回归系数的标准差或者是协方差矩阵呢？2012-10-9 13:52 - caliphcheng - SAS专版
3 个回复 - 6847 次查看 用完proc reg命令后，SAS会自动给出回归的方差表，以及回归系数的表格，但是回归系数表格中只有标准误差STDERR没有标准差STD，要用什么命令才能得到回归系数的标准差或者是协方差矩阵呢？2012-10-9 13:52 - caliphcheng - SAS专版
请教： 关于同一个回归方程中变量的标准差
3 个回复 - 3941 次查看 在同一个回归方程中有多个自变量，但有一个自变量标准差非常大，大约在200，有一个自变量标准差是40左右，其他四个子变量标准差为10以内。 请问这样可以做回归么？需要使各个变量的标准差相近到多少数量级呢？2014-3-18 22:09 - ec06 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3941 次查看 在同一个回归方程中有多个自变量，但有一个自变量标准差非常大，大约在200，有一个自变量标准差是40左右，其他四个子变量标准差为10以内。 请问这样可以做回归么？需要使各个变量的标准差相近到多少数量级呢？2014-3-18 22:09 - ec06 - 计量经济学与统计软件
在回归中，为什么估计标准误不是误差项标准差的无偏估计
2 个回复 - 11282 次查看 无偏性问题 E（δ^2）=δ2，也就是δ^2是δ2的无偏估计量 那为什么δ^不是δ的无偏估计量？2013-10-11 12:05 - s5856338 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 11282 次查看 无偏性问题 E（δ^2）=δ2，也就是δ^2是δ2的无偏估计量 那为什么δ^不是δ的无偏估计量？2013-10-11 12:05 - s5856338 - 计量经济学与统计软件
关于回归标准误差对于标准差是否无偏性
1 个回复 - 1722 次查看 求助：问个比较弱的问题E（δ^2）=δ2，也就是δ^2是δ2的无偏估计量那为什么δ^不是δ的无偏估计量呢2013-7-9 15:54 - dickyxie33 - 爱问频道
1 个回复 - 1722 次查看 求助：问个比较弱的问题E（δ^2）=δ2，也就是δ^2是δ2的无偏估计量那为什么δ^不是δ的无偏估计量呢2013-7-9 15:54 - dickyxie33 - 爱问频道
回归结果不现实标准差和t值
3 个回复 - 13599 次查看 求问各位，我在用stata做tobit回归的时候，回归结果只报告了系数，后面的标准差等一概没有显示，请问这是怎么回事。 回归指令和结果粘贴如下。 . tobit y x x1 female rural spouse family_income capital age a ...2013-7-5 12:46 - gongxuche1991 - Stata专版
3 个回复 - 13599 次查看 求问各位，我在用stata做tobit回归的时候，回归结果只报告了系数，后面的标准差等一概没有显示，请问这是怎么回事。 回归指令和结果粘贴如下。 . tobit y x x1 female rural spouse family_income capital age a ...2013-7-5 12:46 - gongxuche1991 - Stata专版
Matlab 进行回归求回归系数的标准差
0 个回复 - 4240 次查看 我在用matlab进行OLS回归时，matlab会报告估计出来的系数以及系数的置信区间，但不知道如何估计系数的标准差。望各位前辈不吝赐教~2013-2-21 20:42 - wangttian - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 4240 次查看 我在用matlab进行OLS回归时，matlab会报告估计出来的系数以及系数的置信区间，但不知道如何估计系数的标准差。望各位前辈不吝赐教~2013-2-21 20:42 - wangttian - MATLAB等数学软件专版
请问回归标准差与回归平方和二者可以互相计算吗？谢谢
2 个回复 - 6555 次查看 请问回归标准差与回归平方和二者可以互相计算吗？谢谢2012-12-14 20:08 - mushui208648 - EViews专版
2 个回复 - 6555 次查看 请问回归标准差与回归平方和二者可以互相计算吗？谢谢2012-12-14 20:08 - mushui208648 - EViews专版
请问，怎么样用回归标准差计算可决系数？谢谢
1 个回复 - 6407 次查看 请问，怎么样用回归标准差计算可决系数？谢谢2012-12-14 20:15 - mushui208648 - EViews专版
1 个回复 - 6407 次查看 请问，怎么样用回归标准差计算可决系数？谢谢2012-12-14 20:15 - mushui208648 - EViews专版
EVIEWS6.0进行LOGIT回归结果P值，Z值还有标准差全部为NA，为什么，应该要怎么办
1 个回复 - 2601 次查看 2012-8-7 10:30 - 503791455 - EViews专版
1 个回复 - 2601 次查看 2012-8-7 10:30 - 503791455 - EViews专版
SPSS中非线性回归结果的Std.Error 可为标准差吗？
5 个回复 - 11386 次查看 Parameter Estimate Std. Error Asymptotic a 614.549 14.637 b .369 .076 ...2009-2-28 02:10 - xjl172 - SPSS论坛
5 个回复 - 11386 次查看 Parameter Estimate Std. Error Asymptotic a 614.549 14.637 b .369 .076 ...2009-2-28 02:10 - xjl172 - SPSS论坛
提取回归标准差
1 个回复 - 1258 次查看 先对数据回归 reg y x 然后提取常数项 gen a= _b[_cons],然后我还想提取回归后常数项的标准差，请问应该用什么命令呢2012-5-22 06:07 - lucywitherspoon - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1258 次查看 先对数据回归 reg y x 然后提取常数项 gen a= _b[_cons],然后我还想提取回归后常数项的标准差，请问应该用什么命令呢2012-5-22 06:07 - lucywitherspoon - 统计软件培训班VIP答疑区
母鲎的例子，泊松对数回归中参数的标准差问题
7 个回复 - 3082 次查看 各位高手，小弟现在在学习属性数据分析。书中有个关于母鲎追随者的例子，响应变量是追随者数量，解释变量是母鲎的宽度。对其建立泊松对数模型，请问结果中width前的回归系数的标准差0.0200是如何计算的？万分感谢！2012-4-15 21:10 - wh_wing - SAS专版
7 个回复 - 3082 次查看 各位高手，小弟现在在学习属性数据分析。书中有个关于母鲎追随者的例子，响应变量是追随者数量，解释变量是母鲎的宽度。对其建立泊松对数模型，请问结果中width前的回归系数的标准差0.0200是如何计算的？万分感谢！2012-4-15 21:10 - wh_wing - SAS专版
SAS回归没有输出标准差，T统计量，应该怎么弄？
9 个回复 - 5000 次查看 SAS回归没有输出标准差，T统计量，应该怎么弄？[*][*]proc reg data=a;[*]model y=x1 x2;[*]by b;[*]run;2011-7-9 09:53 - qnsz - SAS专版
9 个回复 - 5000 次查看 SAS回归没有输出标准差，T统计量，应该怎么弄？[*][*]proc reg data=a;[*]model y=x1 x2;[*]by b;[*]run;2011-7-9 09:53 - qnsz - SAS专版
回归后的线性方程的取exp之后的标准差怎么计算
3 个回复 - 4851 次查看 回归后得到线性方程，y=a+b1x1+b2x2,假如标准差是0.5，将其取exp后，即exp(y)=exp(a+b1x1+b2x2)，标准差是多少？应该如何计算，谢谢。 由于本人不是学这方面的，可能是菜鸟问题，请大家赐教。2011-4-5 15:05 - ch8012 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4851 次查看 回归后得到线性方程，y=a+b1x1+b2x2,假如标准差是0.5，将其取exp后，即exp(y)=exp(a+b1x1+b2x2)，标准差是多少？应该如何计算，谢谢。 由于本人不是学这方面的，可能是菜鸟问题，请大家赐教。2011-4-5 15:05 - ch8012 - 计量经济学与统计软件
求助：sas回归如何求残差值的标准差
6 个回复 - 8495 次查看 proc reg data=a; model ret= rmrf smb hml ; by cusip y m ; run; 就是要求这个方程的残差值的标准差。请问应该怎么写程式？ 谢谢啦。急等。。。2010-11-28 14:58 - liuyue0611 - SAS专版
6 个回复 - 8495 次查看 proc reg data=a; model ret= rmrf smb hml ; by cusip y m ; run; 就是要求这个方程的残差值的标准差。请问应该怎么写程式？ 谢谢啦。急等。。。2010-11-28 14:58 - liuyue0611 - SAS专版
回归系数标准差如何并列导出？
4 个回复 - 8168 次查看 . reg price mpg weight length foreign Source | SS df MS Number of obs = 74 -------------+------------------------------ F( 4, 69) = 21.01 ...2010-9-17 21:20 - 天涯在何方 - Stata专版
4 个回复 - 8168 次查看 . reg price mpg weight length foreign Source | SS df MS Number of obs = 74 -------------+------------------------------ F( 4, 69) = 21.01 ...2010-9-17 21:20 - 天涯在何方 - Stata专版
R中非线性回归nls()命令中涉及回归系数标准差计算原始文献是什么？
2 个回复 - 4627 次查看 例如在R中执行： shi|t|) b 1.509e-02 6.870e-05 219.62010-4-2 11:29 - peijianshi - R语言论坛
2 个回复 - 4627 次查看 例如在R中执行： shi|t|) b 1.509e-02 6.870e-05 219.62010-4-2 11:29 - peijianshi - R语言论坛
