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急求！麻烦利用R软件对数据进行时间序列分析和预测，谢谢！
11 个回复 - 4285 次查看 各位统计软件很熟悉的大佬们，麻烦帮我用R软件完成对这组数据的时间序列的分析和预测。谢谢！！！ 请求每一步的代码最好都要有解释。主要是因为我还没有学时间序列分析，不清楚里面涉及的理论知识和方法。 ...2018-1-6 20:20 - 陈杜平 - R语言论坛
11 个回复 - 4285 次查看 各位统计软件很熟悉的大佬们，麻烦帮我用R软件完成对这组数据的时间序列的分析和预测。谢谢！！！ 请求每一步的代码最好都要有解释。主要是因为我还没有学时间序列分析，不清楚里面涉及的理论知识和方法。 ...2018-1-6 20:20 - 陈杜平 - R语言论坛
在时间序列分析中对数据进行差分的意义。
14 个回复 - 54599 次查看 当我们面对具有一定趋势的线性时间序列数据时，我们通常会对数据进行一次1阶差分或者2、3阶差分时期平稳，可是，进行一阶差分之后我们得到的是原数据的增量，那么我们做时序分析的对象不就从对原数据进行分析变成了对 ...2016-2-17 11:14 - 向北飞的鸟 - EViews专版
14 个回复 - 54599 次查看 当我们面对具有一定趋势的线性时间序列数据时，我们通常会对数据进行一次1阶差分或者2、3阶差分时期平稳，可是，进行一阶差分之后我们得到的是原数据的增量，那么我们做时序分析的对象不就从对原数据进行分析变成了对 ...2016-2-17 11:14 - 向北飞的鸟 - EViews专版
处理非时间序列常见方法：取对数和差分
0 个回复 - 1355 次查看 非平稳时间序列通常要用取对数和差分的方法转换为平稳时间序列，这两个方法也常一起使用，先取对数后再差分。 一个时间序列有明显的指数增长，就可以通过取对数，将非平稳时间序列变成一条围绕一条直线上下波动的平 ...2023-7-1 20:21 - 是昕灵哒 - R语言论坛
0 个回复 - 1355 次查看 非平稳时间序列通常要用取对数和差分的方法转换为平稳时间序列，这两个方法也常一起使用，先取对数后再差分。 一个时间序列有明显的指数增长，就可以通过取对数，将非平稳时间序列变成一条围绕一条直线上下波动的平 ...2023-7-1 20:21 - 是昕灵哒 - R语言论坛
对时间序列取对数，负数怎么处理？
34 个回复 - 50000 次查看 对时间序列取对数，负数怎么处理？ 要对经常账户余额取对数。2006-7-15 05:42 - lovebeatles - 计量经济学与统计软件
34 个回复 - 50000 次查看 对时间序列取对数，负数怎么处理？ 要对经常账户余额取对数。2006-7-15 05:42 - lovebeatles - 计量经济学与统计软件
对数正规连续级联：聚合性质和估计。
金融时间序列的应用
0 个回复 - 217 次查看 摘要翻译： 对数正态连续随机级联是一类已成功应用于各个领域的多重分形过程。研究了与该模型有关的几个统计问题。我们首先对它们的主要性质做了一个快速但广泛的回顾，并表明这些性质中的大多数可以用解析的方法研究 ...2022-3-6 14:03 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 217 次查看 摘要翻译： 对数正态连续随机级联是一类已成功应用于各个领域的多重分形过程。研究了与该模型有关的几个统计问题。我们首先对它们的主要性质做了一个快速但广泛的回顾，并表明这些性质中的大多数可以用解析的方法研究 ...2022-3-6 14:03 - mingdashike22 - Forum
时间序列数据的 对数一阶差分的标准离差 可以用来测度波动率吗
3 个回复 - 5665 次查看 因为看了篇一类上的文章： “由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行 ...2012-3-8 22:42 - psnono - EViews专版
3 个回复 - 5665 次查看 因为看了篇一类上的文章： “由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行 ...2012-3-8 22:42 - psnono - EViews专版
时间序列原始数据中的解释变量和被解释变量是否必须同时取对数？
0 个回复 - 1274 次查看 新手求助：时间序列建模时原始数据中用作解释变量的数据和被用作被解释变量的数据是不是必须同时取对数？还是可以一边取对数一边用原始数据？本人想要将股票的收益率和一些宏观经济指标的增涨率（百分率）用STATA进行 ...2020-8-18 20:10 - Jack20080808 - EViews专版
0 个回复 - 1274 次查看 新手求助：时间序列建模时原始数据中用作解释变量的数据和被用作被解释变量的数据是不是必须同时取对数？还是可以一边取对数一边用原始数据？本人想要将股票的收益率和一些宏观经济指标的增涨率（百分率）用STATA进行 ...2020-8-18 20:10 - Jack20080808 - EViews专版
熵值法算出来的是相对数吧？那是不是说熵值法不适用于时间序列分析？
4 个回复 - 6360 次查看 求助各位大神，本人用熵值法计算出来的综合指标通过看趋势图感觉他们都已经没有时间趋势了。是不是说熵值法不适用于时间序列分析呢？？附，本人将熵值法得出的综合指标作为因变量，自变量具有时间趋势，然后回归出来 ...2016-8-22 10:42 - 燕语呢喃lhy - 悬赏大厅
4 个回复 - 6360 次查看 求助各位大神，本人用熵值法计算出来的综合指标通过看趋势图感觉他们都已经没有时间趋势了。是不是说熵值法不适用于时间序列分析呢？？附，本人将熵值法得出的综合指标作为因变量，自变量具有时间趋势，然后回归出来 ...2016-8-22 10:42 - 燕语呢喃lhy - 悬赏大厅
eviews中非平稳时间序列差分取对数都不平稳怎么办？？！！
13 个回复 - 16554 次查看 用eviews进行协整检验前的单位根检验，各时间序列都不平稳，所以进行差分，除了一个自变量其他所有变量都二阶平稳，不管对序列差分还是取对数都不平稳怎么办？？！！ 各位牛人帮帮我吧~~快崩溃了~2011-3-20 16:48 - lxrvi - EViews专版
13 个回复 - 16554 次查看 用eviews进行协整检验前的单位根检验，各时间序列都不平稳，所以进行差分，除了一个自变量其他所有变量都二阶平稳，不管对序列差分还是取对数都不平稳怎么办？？！！ 各位牛人帮帮我吧~~快崩溃了~2011-3-20 16:48 - lxrvi - EViews专版
时间序列数据取对数后平稳，协整检验、误差修正还做吗？
2 个回复 - 3063 次查看 想请教个问题，一个解释变量，一个被解释变量，时间序列数据取对数后平稳，就不用差分了吧!后面的 协整检验、误差修正模型还需要做吗？还是可做可不做？直接用取对数后的数据做VAR模型估计、格兰杰检验、脉冲、 ...2020-3-12 21:28 - W19431943 - EViews专版
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时间序列的经济数据取完对数后再取差分还有意义么？
4 个回复 - 8694 次查看 很多经济数据都是时间序列数据，但是同时也是非平稳的数据，这些时间序列的经济数据取完对数后再取差分还有意义么？ 这样的数据做出来的回归模型该怎么分析？2015-5-13 09:10 - 痛忆之雨 - 爱问频道
4 个回复 - 8694 次查看 很多经济数据都是时间序列数据，但是同时也是非平稳的数据，这些时间序列的经济数据取完对数后再取差分还有意义么？ 这样的数据做出来的回归模型该怎么分析？2015-5-13 09:10 - 痛忆之雨 - 爱问频道
请问对时间序列变量取对数后，再做差分的现实意义是什么？
5 个回复 - 9234 次查看 变量取对数后，前面的系数可以看做弹性，但是继续做差分，还有意义吗？2014-4-11 21:43 - 舟羊(=_=) - EViews专版
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构建了一个时间序列模型，所有变量取对数，但是ADF检验的结果是被解释变量非平稳，
1 个回复 - 1391 次查看 构建了一个时间序列模型，所有变量取对数，但是ADF检验的结果是被解释变量非平稳，解释变量有一个非平稳，该如何解决？？？2018-3-7 17:28 - Unique_one - EViews专版
1 个回复 - 1391 次查看 构建了一个时间序列模型，所有变量取对数，但是ADF检验的结果是被解释变量非平稳，解释变量有一个非平稳，该如何解决？？？2018-3-7 17:28 - Unique_one - EViews专版
对时间序列变量的求对数差分值，如何批量处理
1 个回复 - 3450 次查看 现有各国汇率的时间序列数据，为了求汇率的收益率，采用对数差分的方法。但是国家太多有60多个，一个一个求太慢，于是想用暂元local，把国家“打包”，自己编写的do文件如下： gen date_c = _n tsset date_c loca ...2018-2-4 16:33 - Cherry_Xuan - Stata专版
1 个回复 - 3450 次查看 现有各国汇率的时间序列数据，为了求汇率的收益率，采用对数差分的方法。但是国家太多有60多个，一个一个求太慢，于是想用暂元local，把国家“打包”，自己编写的do文件如下： gen date_c = _n tsset date_c loca ...2018-2-4 16:33 - Cherry_Xuan - Stata专版
R里面对数据框按照时间序列切片
1 个回复 - 1161 次查看 请教大牛，对于上述数据，我要按照时间把原来的数据框切割成N片，切割的规则就是两行之间的时间差（difftime）>30分钟。也就是把记录按照一个片段一个片段的分隔成若干个数据框输出出来。。。跪求大神解答！！！2018-1-9 11:59 - bangmingshaw - R语言论坛
1 个回复 - 1161 次查看 请教大牛，对于上述数据，我要按照时间把原来的数据框切割成N片，切割的规则就是两行之间的时间差（difftime）>30分钟。也就是把记录按照一个片段一个片段的分隔成若干个数据框输出出来。。。跪求大神解答！！！2018-1-9 11:59 - bangmingshaw - R语言论坛
对于时间序列，啥时候取对数？
16 个回复 - 31012 次查看 对于时间序列，啥时候取对数？或者说什么情况下取对数，有什么影响。O(∩_∩)O谢谢2011-5-6 19:05 - 缠中说禅117 - EViews专版
16 个回复 - 31012 次查看 对于时间序列，啥时候取对数？或者说什么情况下取对数，有什么影响。O(∩_∩)O谢谢2011-5-6 19:05 - 缠中说禅117 - EViews专版
一组无实际经济含义的有正有负的时间序列 怎么取对数
0 个回复 - 738 次查看 使用主成分分析发测算的一个指数，序列中有正数有负数，这个序列该怎么取对数？而且这个序列本身并没有任何经济含义 ，只是为了表示变化程度。2017-9-15 00:14 - 庄小谦 - 爱问频道
0 个回复 - 738 次查看 使用主成分分析发测算的一个指数，序列中有正数有负数，这个序列该怎么取对数？而且这个序列本身并没有任何经济含义 ，只是为了表示变化程度。2017-9-15 00:14 - 庄小谦 - 爱问频道
对两时间序列取对数后无协整关系，但原数据除以GDP所得序列协整，如何解释？
1 个回复 - 859 次查看 小白求解2017-8-18 15:05 - canlangyihao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 859 次查看 小白求解2017-8-18 15:05 - canlangyihao - 计量经济学与统计软件
SPSS 时间序列 预测 建模里什么情况用自然对数转换
1 个回复 - 3647 次查看 用SPSS在分析预测一组月度数据，用了专家建模 出的ARIMA模型 发现专家建模用了自然对数转换。我想知道 数据在什么情况下需要用自然对数转换？ 用了自然对数转换后会怎么样？ 谢谢解答2016-12-18 16:22 - Yjyueeee - SPSS论坛
1 个回复 - 3647 次查看 用SPSS在分析预测一组月度数据，用了专家建模 出的ARIMA模型 发现专家建模用了自然对数转换。我想知道 数据在什么情况下需要用自然对数转换？ 用了自然对数转换后会怎么样？ 谢谢解答2016-12-18 16:22 - Yjyueeee - SPSS论坛
时间序列做了对数转换和季节差分，求大神帮看图，这算是平稳了吗？
0 个回复 - 1275 次查看 如图，季节性的部分应该是（1,1,0）12吗？ 时序图看起来算是平稳吗？2016-12-20 11:21 - 玥玥吴 - SPSS论坛
0 个回复 - 1275 次查看 如图，季节性的部分应该是（1,1,0）12吗？ 时序图看起来算是平稳吗？2016-12-20 11:21 - 玥玥吴 - SPSS论坛
时间序列分析对数据年限的要求_时间序列分析
7 个回复 - 16510 次查看 最近写文章要用到时间序列分析，请教一个问题，时间序列分析对于数据年限有什么要求？比如至少要多少年数据才可以做时间序列分析？因为最近一直在搜集数据，但很多指标某些年限的数据实在找不到，只能找到十一年的连 ...2013-5-15 13:43 - dragon816 - 爱问频道
7 个回复 - 16510 次查看 最近写文章要用到时间序列分析，请教一个问题，时间序列分析对于数据年限有什么要求？比如至少要多少年数据才可以做时间序列分析？因为最近一直在搜集数据，但很多指标某些年限的数据实在找不到，只能找到十一年的连 ...2013-5-15 13:43 - dragon816 - 爱问频道
[时间序列]在预测包含异常值一阶对数差分的自回归模型时出现问题
1 个回复 - 2501 次查看 具体问题如下： predict(new2,h=1) Error in predict.Arima(new2, h = 1) : 'xreg' and 'newxreg' have different numbers of columns 其中new2是包含异常值一阶对数差分的自回归模型： new22016-4-30 22:56 - 冰冷的银 - R语言论坛
1 个回复 - 2501 次查看 具体问题如下： predict(new2,h=1) Error in predict.Arima(new2, h = 1) : 'xreg' and 'newxreg' have different numbers of columns 其中new2是包含异常值一阶对数差分的自回归模型： new22016-4-30 22:56 - 冰冷的银 - R语言论坛
对时间序列数据取对数处理时有0怎么办
14 个回复 - 19296 次查看 我在做关于近代史的一些分析，想用1937~1948年的一些数据做回归分析，因为变量呈指数变化所以想取对数处理，但是其中有一个数值为0，取对数后就没有意义了，想问一下这种情况怎么处理？主要是因为1945年情况非常特殊 ...2010-11-28 14:29 - jyljn_pku - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 19296 次查看 我在做关于近代史的一些分析，想用1937~1948年的一些数据做回归分析，因为变量呈指数变化所以想取对数处理，但是其中有一个数值为0，取对数后就没有意义了，想问一下这种情况怎么处理？主要是因为1945年情况非常特殊 ...2010-11-28 14:29 - jyljn_pku - 计量经济学与统计软件
[求助]时间序列取对数后改变其平稳性吗？
4 个回复 - 12330 次查看 我好像记得某本书上说过时间序列去对数不改变其单整阶数但是我对一时间序列取对数后变成0阶单整了，而原序列却是2阶单整的（均用ADF检验）请问这是怎么回事还有一个问题0阶单整和平稳是同一个概念吗请高手指点2008-9-11 12:34 - guowh234 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 12330 次查看 我好像记得某本书上说过时间序列去对数不改变其单整阶数但是我对一时间序列取对数后变成0阶单整了，而原序列却是2阶单整的（均用ADF检验）请问这是怎么回事还有一个问题0阶单整和平稳是同一个概念吗请高手指点2008-9-11 12:34 - guowh234 - 计量经济学与统计软件
时间序列变量无论是水平、一阶差分、二阶差分还是对数都不单整，模型怎么做？
1 个回复 - 4098 次查看 我要做一个关于房价的多元面板数据模型，要用到基准利率，可是基准利率是国家政策调控的，无论怎么差分、取对数都不单整，我该怎么做呢？ 根据教材上说的，在不同阶单整的情况下，协整也不能用，我不知道该怎么就进 ...2015-4-23 12:00 - 11哥啊 - EViews专版
1 个回复 - 4098 次查看 我要做一个关于房价的多元面板数据模型，要用到基准利率，可是基准利率是国家政策调控的，无论怎么差分、取对数都不单整，我该怎么做呢？ 根据教材上说的，在不同阶单整的情况下，协整也不能用，我不知道该怎么就进 ...2015-4-23 12:00 - 11哥啊 - EViews专版
请教：在对一时间序列做garch模型之前，如何对数据做garch-LM检验？
4 个回复 - 4469 次查看 如题，在R软件包中，做完garch模型后的残差项有LM检验，做之前需要判断序列有无garch效应，我找了好几个软件包，没有找到相关的LM检验的函数，高手指点一下2012-4-24 10:44 - harryzhang - R语言论坛
4 个回复 - 4469 次查看 如题，在R软件包中，做完garch模型后的残差项有LM检验，做之前需要判断序列有无garch效应，我找了好几个软件包，没有找到相关的LM检验的函数，高手指点一下2012-4-24 10:44 - harryzhang - R语言论坛
取对数回归可以把时间序列样本中的0改为0.0000000001吗？
2 个回复 - 2979 次查看 时间序列数据中存在0，想对变量取对数后进行回归，可以把样本中的0改成很小的值吗？比如0.0000000012015-3-3 15:14 - 姑苏德波 - EViews专版
2 个回复 - 2979 次查看 时间序列数据中存在0，想对变量取对数后进行回归，可以把样本中的0改成很小的值吗？比如0.0000000012015-3-3 15:14 - 姑苏德波 - EViews专版
请问在做时间序列分析的时候什么时候需要对数据取对数？
2 个回复 - 7375 次查看 请问在做时间序列分析的时候什么时候需要对数据取对数？2014-6-10 19:14 - だしこい（賢い_ - 区域经济学
2 个回复 - 7375 次查看 请问在做时间序列分析的时候什么时候需要对数据取对数？2014-6-10 19:14 - だしこい（賢い_ - 区域经济学
时间序列取对数后建立的协整方程能解释原序列的关系吗？
13 个回复 - 11089 次查看 对某市房地产投资额(RI)和GDP的数据取自然对数后进行协整检验和Granger因果关系检验，建立的协整方程中LnRI的系数若为0.3，能说RI增加1 ...2009-3-28 22:39 - lanse622 - EViews专版
13 个回复 - 11089 次查看 对某市房地产投资额(RI)和GDP的数据取自然对数后进行协整检验和Granger因果关系检验，建立的协整方程中LnRI的系数若为0.3，能说RI增加1 ...2009-3-28 22:39 - lanse622 - EViews专版
[求助]在对时间序列数据作OLS回归分析前，要对数据进行那些预处理？
3 个回复 - 9851 次查看 检验平稳性，自相关，还有什么别的？ 在stata中分别使用什么命令来检验？2007-1-11 15:19 - katiezdd - Stata专版
3 个回复 - 9851 次查看 检验平稳性，自相关，还有什么别的？ 在stata中分别使用什么命令来检验？2007-1-11 15:19 - katiezdd - Stata专版
对时间序列取对数，负数怎么处理？
7 个回复 - 13166 次查看 对时间序列取对数，负数怎么处理？ 要对经常账户余额取对数。2006-7-15 05:39 - lovebeatles - 宏观经济学
7 个回复 - 13166 次查看 对时间序列取对数，负数怎么处理？ 要对经常账户余额取对数。2006-7-15 05:39 - lovebeatles - 宏观经济学
时间序列中原始数据是百分比的还用取对数吗？
4 个回复 - 9868 次查看 请问在时间序列分析中，原始数据显示为百分比的（如失业率）还需要对数据取对数吗？如果取了会对模型造成什么影响吗？ （以菲利普曲线模型为基础的）~~非常感谢！2010-12-20 00:13 - calendar2011 - EViews专版
4 个回复 - 9868 次查看 请问在时间序列分析中，原始数据显示为百分比的（如失业率）还需要对数据取对数吗？如果取了会对模型造成什么影响吗？ （以菲利普曲线模型为基础的）~~非常感谢！2010-12-20 00:13 - calendar2011 - EViews专版
非常感谢？请问对一时间序列对数做单位根检验时，观察图形具有趋势项和截距项，如图，
4 个回复 - 4866 次查看 非常感谢？请问对一时间序列对数做单位根检验时，观察图形具有趋势项和截距项，如图，而单位根ADF和PP检验结果如下表，能判断此变量在1%水平下平稳吗?或者如果只看ADF检验值，可以认为是平稳吗？（因为图形显示具有趋 ...2012-9-5 10:43 - mushui208648 - EViews专版
4 个回复 - 4866 次查看 非常感谢？请问对一时间序列对数做单位根检验时，观察图形具有趋势项和截距项，如图，而单位根ADF和PP检验结果如下表，能判断此变量在1%水平下平稳吗?或者如果只看ADF检验值，可以认为是平稳吗？（因为图形显示具有趋 ...2012-9-5 10:43 - mushui208648 - EViews专版
如何解释时间序列变量取对数后不改变变量间的协整关系
1 个回复 - 3532 次查看 很多文献都认为时间序列变量取对数后不改变变量间的协整关系，请问各位能否给出权威性的依据(权威教材而非刊物)。另外，有两个线性函数Y=a+bX，ln(Y)=a+bln(X)，ln(Y)与ln(X)存在协整关系，可否认为Y与X也存在协整关 ...2011-11-8 21:21 - mimiqianru - EViews专版
1 个回复 - 3532 次查看 很多文献都认为时间序列变量取对数后不改变变量间的协整关系，请问各位能否给出权威性的依据(权威教材而非刊物)。另外，有两个线性函数Y=a+bX，ln(Y)=a+bln(X)，ln(Y)与ln(X)存在协整关系，可否认为Y与X也存在协整关 ...2011-11-8 21:21 - mimiqianru - EViews专版
求教：金融时间序列 生成 简单收益率和对数收益率
2 个回复 - 10486 次查看 有价格时间序列Pt，想生成 简单收益率、对数收益率 以及 累积价格 这三个新的时间序列，请问在STATA中怎么写语句？ 三个新的时间序列的公式定义如下： [draw]a11i22a22522a23022a23c22a24122823f22822fa11i22c ...2011-7-17 23:21 - yabb - Stata专版
2 个回复 - 10486 次查看 有价格时间序列Pt，想生成 简单收益率、对数收益率 以及 累积价格 这三个新的时间序列，请问在STATA中怎么写语句？ 三个新的时间序列的公式定义如下： [draw]a11i22a22522a23022a23c22a24122823f22822fa11i22c ...2011-7-17 23:21 - yabb - Stata专版
SAS中对时间序列先取自然对数再进行差分的命令是什么?
1 个回复 - 3722 次查看 SAS中对时间序列先取自然对数再进行差分的命令是什么?2011-5-27 08:21 - siyingwei2008 - SAS专版
1 个回复 - 3722 次查看 SAS中对时间序列先取自然对数再进行差分的命令是什么?2011-5-27 08:21 - siyingwei2008 - SAS专版
eviews软件新手，望各位大虾帮忙。关于时间序列做对数处理。
2 个回复 - 2947 次查看 最近忙着做毕业设计，要用到Eviews软件在网上也找了不少教程。在对序列做对数处理的时候遇到了问题。比如说我要做序列STC的对数处理。LNSTC=ln(STC),理论上应该可以，可是系统提示我说ln not found！当我用log做时却 ...2011-4-30 20:48 - morenro - EViews专版
2 个回复 - 2947 次查看 最近忙着做毕业设计，要用到Eviews软件在网上也找了不少教程。在对序列做对数处理的时候遇到了问题。比如说我要做序列STC的对数处理。LNSTC=ln(STC),理论上应该可以，可是系统提示我说ln not found！当我用log做时却 ...2011-4-30 20:48 - morenro - EViews专版
奇怪！平稳时间序列取对数后则变为不平稳序列
5 个回复 - 5410 次查看 以下时间序列经检验是平稳的，然而，取对数后则变为不平稳序列。请高手指教。2011-4-13 16:26 - mimiqianru - EViews专版
5 个回复 - 5410 次查看 以下时间序列经检验是平稳的，然而，取对数后则变为不平稳序列。请高手指教。2011-4-13 16:26 - mimiqianru - EViews专版
【求助】在eviews中发现自己的时间序列呈对数趋势，请问要怎么定义变成线性的？
4 个回复 - 3600 次查看 以前只接触过，序列呈指数趋势，可以另y=log(x)，将x序列变成线性的y进行处理，请问现在原始序列呈对数趋势，要怎么定义呢？试过y=e（x），eviews不能识别这个2009-8-14 15:11 - babyicry - EViews专版
4 个回复 - 3600 次查看 以前只接触过，序列呈指数趋势，可以另y=log(x)，将x序列变成线性的y进行处理，请问现在原始序列呈对数趋势，要怎么定义呢？试过y=e（x），eviews不能识别这个2009-8-14 15:11 - babyicry - EViews专版
时间序列中GARCH(1,1)模型转移密度的对数关于其各参数的偏导数呢？
1 个回复 - 2141 次查看 请教各位大师： 如何求GARCH(1,1)模型转移密度的对数关于其各参数的偏导数呢？2007-4-25 09:50 - czs_lion - SAS专版
1 个回复 - 2141 次查看 请教各位大师： 如何求GARCH(1,1)模型转移密度的对数关于其各参数的偏导数呢？2007-4-25 09:50 - czs_lion - SAS专版
