结果：找到“测时”相关内容91个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
20-22 按国际标准分类的发明和实用新型专利申请受理数与授权数（2005-2022）1 个回复 - 261 次查看 20-22 按国际标准分类的发明和实用新型专利申请受理数与授权数（2005-2022） 手工整理了中国统计年鉴数据年度是2023-2000的各个excel指标表，形成各个指标文件的多年度数据，便于多年度之间的分析比对。同时，exce ...2024-1-17 21:36 - yusb - 现金交易版
按国际标准分类的发明和实用新型专利申请受理数与授权数（2005-2021）0 个回复 - 452 次查看 按国际标准分类的发明和实用新型专利申请受理数与授权数（2005-2021） 手工整理了最新的中国统计年鉴数据年度是2022-2000的各个excel指标表，形成各个指标文件的多年度数据，便于多年度之间的分析比对。同时，e ...2022-11-1 14:54 - yusb - 现金交易版
中国统计年鉴数据合并表：全国按国际标准分类的发明和实用新型专利申请受理数与授权数0 个回复 - 828 次查看 中国统计年鉴数据合并表：全国按国际标准分类的发明和实用新型专利申请受理数与授权数（2005-2020） 手工整理了最新的中国统计年鉴2021-2001 这20年的年鉴的各个excel指标表的数据，形成各个指标文件的多年度数据 ...2021-2-10 14:42 - yusb - 现金交易版
logit回归中，一些控制变量的取值无法观测时应该如何处理？
0 个回复 - 1479 次查看 是这样的，这个问题来源于我在阅读文献的时候产生的疑问： 在那篇文献中，作者用了一个贯序Logit模型（ ordinal logistic model），被解释变量为“本土投资者的外国投资伙伴数量”，取值从0到4（range from 0 ...2022-5-8 15:31 - ggtyrdxvhn - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1479 次查看 是这样的，这个问题来源于我在阅读文献的时候产生的疑问： 在那篇文献中，作者用了一个贯序Logit模型（ ordinal logistic model），被解释变量为“本土投资者的外国投资伙伴数量”，取值从0到4（range from 0 ...2022-5-8 15:31 - ggtyrdxvhn - 计量经济学与统计软件
stata做循环预测时一直显示no observations
3 个回复 - 2735 次查看 事件研究法 用循环预测正常收益率时一直显示no observations，但是之前做同样的步骤没有出现类似情况 开始以为是用来做循环的收益率数据存在缺漏值，吧缺漏值删去之后也还是no observations 数据都是数字型变量， ...2021-5-10 17:44 - OhApril - Stata专版
3 个回复 - 2735 次查看 事件研究法 用循环预测正常收益率时一直显示no observations，但是之前做同样的步骤没有出现类似情况 开始以为是用来做循环的收益率数据存在缺漏值，吧缺漏值删去之后也还是no observations 数据都是数字型变量， ...2021-5-10 17:44 - OhApril - Stata专版
【预测时间序列，R 教学视频】 Forecasting/Time Series Using R
50 个回复 - 4882 次查看 Forecasting/Time Series Using R MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 2 Hours | 314 MB Learn about forecasting/time series starting right from the basics of forecastin ...2016-12-23 07:49 - cmwei333 - 金融学（理论版）
50 个回复 - 4882 次查看 Forecasting/Time Series Using R MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 2 Hours | 314 MB Learn about forecasting/time series starting right from the basics of forecastin ...2016-12-23 07:49 - cmwei333 - 金融学（理论版）
ARIMA做预测时遇到的问题
1 个回复 - 1514 次查看 我先是用小波变换来对时间序列数据进行去噪，消噪比大概是7%，之后对去噪后的数据构建ARIMA模型，模型拟合很好，误差比大概0.7%。但是，跟原始数据进行对比，发现误差比在6%多，还不如直接用ARIMA建模。但是我看好多 ...2013-8-25 21:52 - 米兰小铁匠000 - SAS专版
1 个回复 - 1514 次查看 我先是用小波变换来对时间序列数据进行去噪，消噪比大概是7%，之后对去噪后的数据构建ARIMA模型，模型拟合很好，误差比大概0.7%。但是，跟原始数据进行对比，发现误差比在6%多，还不如直接用ARIMA建模。但是我看好多 ...2013-8-25 21:52 - 米兰小铁匠000 - SAS专版
为什么做动态预测时出来吧预测值啊
5 个回复 - 3372 次查看 哪位高手帮我分析下这个数据啊，数据时1910年到2005年的，数据呈曲线减少趋势，应该是非平稳的，建立ARIMA模型，将数据进行差分后建立ar（1）ar（2） ma（1）模型，扩充样本后想预测2006-2015的数据 为什么只有20 ...2012-11-28 22:39 - 小贝zyz - EViews专版
5 个回复 - 3372 次查看 哪位高手帮我分析下这个数据啊，数据时1910年到2005年的，数据呈曲线减少趋势，应该是非平稳的，建立ARIMA模型，将数据进行差分后建立ar（1）ar（2） ma（1）模型，扩充样本后想预测2006-2015的数据 为什么只有20 ...2012-11-28 22:39 - 小贝zyz - EViews专版
回归模型如果常数项不显著做预测时有影响吗？
10 个回复 - 54063 次查看 求解一个问题，没有太明确的答复。 回归模型，如果常数项不显著，做预测时有影响吗？在其他变量都显著的情况下，如果只看解释变量，当然没什么问题，但我的模型是用来做预测的，这样常数项还可不可靠？2012-7-11 06:56 - regus - 悬赏大厅
10 个回复 - 54063 次查看 求解一个问题，没有太明确的答复。 回归模型，如果常数项不显著，做预测时有影响吗？在其他变量都显著的情况下，如果只看解释变量，当然没什么问题，但我的模型是用来做预测的，这样常数项还可不可靠？2012-7-11 06:56 - regus - 悬赏大厅
garch—midas模型做宏观经济对股市波动的预测时，对数收益率和宏观变量需要标准化
1 个回复 - 668 次查看 请问一下，用garch—midas模型做宏观经济对股市波动的预测时，对数收益率和宏观变量需要标准化吗。因为我在一篇权威的中文文献中看到作者对宏观变量的水平值和波动值分别进行了标准化和对数标准化。导师说样本内拟 ...2023-7-9 20:09 - 五四. - 数据求助
1 个回复 - 668 次查看 请问一下，用garch—midas模型做宏观经济对股市波动的预测时，对数收益率和宏观变量需要标准化吗。因为我在一篇权威的中文文献中看到作者对宏观变量的水平值和波动值分别进行了标准化和对数标准化。导师说样本内拟 ...2023-7-9 20:09 - 五四. - 数据求助
VAR预测时出现unabke to compute due to missing data
0 个回复 - 491 次查看 请教各位，用的数据是两组同一工况下的齿轮震动数据，取前30%做VAR预测，预测的时候出现了这个问题，是哪里出问题了？在线等，，，急2023-4-30 22:30 - youziiiii - EViews专版
0 个回复 - 491 次查看 请教各位，用的数据是两组同一工况下的齿轮震动数据，取前30%做VAR预测，预测的时候出现了这个问题，是哪里出问题了？在线等，，，急2023-4-30 22:30 - youziiiii - EViews专版
ARIMA预测时最终差分数据自相关图(ACF)中数据全部在置信区间外是否正确
1 个回复 - 659 次查看 请问，在使用arima进行预测时，得到的自相关图如下所示，这是否正确呢？2022-11-12 00:52 - fasdlfhj - SPSS论坛
1 个回复 - 659 次查看 请问，在使用arima进行预测时，得到的自相关图如下所示，这是否正确呢？2022-11-12 00:52 - fasdlfhj - SPSS论坛
求ICSS算法检测时间序列的结构突变点
12 个回复 - 8157 次查看 在网上找到了代码，但是不会操作gauss软件，也不会调试，论文上交的时间很紧了，求大神指导一下。2015-4-21 13:56 - mango0929 - Gauss专版
12 个回复 - 8157 次查看 在网上找到了代码，但是不会操作gauss软件，也不会调试，论文上交的时间很紧了，求大神指导一下。2015-4-21 13:56 - mango0929 - Gauss专版
面向大规模分析的多源对地观测时空立方体
2 个回复 - 1069 次查看 随着对地立体观测体系的建立，遥感大数据不断累积。传统基于文件、景/幅式的影像组织方式，时空基准不够统一，集中式存储不利于大规模并行分析。对地观测大数据分析仍缺乏一套统一的数据模型与基础设施理论。近年来， ...2022-8-2 11:58 - 墨羽听风 - Forum
2 个回复 - 1069 次查看 随着对地立体观测体系的建立，遥感大数据不断累积。传统基于文件、景/幅式的影像组织方式，时空基准不够统一，集中式存储不利于大规模并行分析。对地观测大数据分析仍缺乏一套统一的数据模型与基础设施理论。近年来， ...2022-8-2 11:58 - 墨羽听风 - Forum
R语言建立ARIMA模型，用模型进行预测时报错，哪位大神帮忙看一下哪里出问题了~谢谢
11 个回复 - 5582 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
11 个回复 - 5582 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
eviews软件在面板数据预测时如何扩大样本区间？
4 个回复 - 6701 次查看 我利用的的是Excel表导入的数据，是1996-2015年的面板数据，想进行样本外预测，发现无法修改样本区间，start date显示的不是1996而是@first 这样应该怎么做？2018-3-29 14:41 - 佛系小仙女 - EViews专版
4 个回复 - 6701 次查看 我利用的的是Excel表导入的数据，是1996-2015年的面板数据，想进行样本外预测，发现无法修改样本区间，start date显示的不是1996而是@first 这样应该怎么做？2018-3-29 14:41 - 佛系小仙女 - EViews专版
图上VARMA递归预测时间序列
1 个回复 - 447 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
1 个回复 - 447 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
ARIMA模型预测时，数据是原数据还是经过阶分的数据？
6 个回复 - 7430 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
6 个回复 - 7430 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
Eviews做汇率预测时，建模的模型选择是否收到自相关性影响？
0 个回复 - 502 次查看 对数差分处理以后的平稳序列，如果检验存在自相关性，是不是就不能用GARCH模型了?这个ARIMA 模型的建立和GARCH模型的建立分别需要满足哪些条件? 建立GARCH模型时出现的 ARCH,Threshold order, GARCH后面的数字要怎么 ...2022-2-27 08:45 - 2351086858 - EViews专版
0 个回复 - 502 次查看 对数差分处理以后的平稳序列，如果检验存在自相关性，是不是就不能用GARCH模型了?这个ARIMA 模型的建立和GARCH模型的建立分别需要满足哪些条件? 建立GARCH模型时出现的 ARCH,Threshold order, GARCH后面的数字要怎么 ...2022-2-27 08:45 - 2351086858 - EViews专版
固定效应模型检测时间效应发现显著，但原来的自变量变不显著
13 个回复 - 22597 次查看 用stata做30个省15年的平均工资和影响变量的面板数据固定效应回归。不考虑时间效应，解释变量显著，但加入时间固定效应，就变不显著了。请问有什么办法可以解决这个问题吗？还是说要换解释变量？ 各位大神能不能帮忙 ...2016-3-10 01:53 - _____Murren。 - Stata专版
13 个回复 - 22597 次查看 用stata做30个省15年的平均工资和影响变量的面板数据固定效应回归。不考虑时间效应，解释变量显著，但加入时间固定效应，就变不显著了。请问有什么办法可以解决这个问题吗？还是说要换解释变量？ 各位大神能不能帮忙 ...2016-3-10 01:53 - _____Murren。 - Stata专版
Dynare程序检测时提示目录不存在
0 个回复 - 735 次查看 dynare运行mod文件的时候 名称不存在或不是目录: C:\dynare\4.6.4\matlab\convergence_diagnostics 然后其他部分还是顺利运行得到了结果，请问这个是我安装有问题吗？ 之前做同样的test没有这一个警告。2021-10-27 00:33 - zashuuu - 宏观经济学
0 个回复 - 735 次查看 dynare运行mod文件的时候 名称不存在或不是目录: C:\dynare\4.6.4\matlab\convergence_diagnostics 然后其他部分还是顺利运行得到了结果，请问这个是我安装有问题吗？ 之前做同样的test没有这一个警告。2021-10-27 00:33 - zashuuu - 宏观经济学
大神看过来···贝叶斯模型如何预测时间序列
1 个回复 - 1679 次查看 感谢各位大神，本人医科生一枚，毕业设计想用Bayesian hierachical model预测一下2030年人口期望寿命，公式一堆头大，中文文献有用到贝叶斯预测模型预测CPI，但矩阵没学，代码也没有，贝叶斯昨天才接触，求各位大神指 ...2017-3-14 15:44 - Q版花儿少年 - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 1679 次查看 感谢各位大神，本人医科生一枚，毕业设计想用Bayesian hierachical model预测一下2030年人口期望寿命，公式一堆头大，中文文献有用到贝叶斯预测模型预测CPI，但矩阵没学，代码也没有，贝叶斯昨天才接触，求各位大神指 ...2017-3-14 15:44 - Q版花儿少年 - winbugs及其他软件专版
指数平滑模型预测时间序列
0 个回复 - 2269 次查看 针对时间序列的预测，常用方法包括灰色预测，指数平滑或ARIMA模型。灰色预测和指数平滑常用于数据序列较少时使用，且一般只适用于中短期预测。 指数平滑可继续拆分为一次平滑，二次平滑和三次平滑（即Holt-Winters法 ...2021-8-18 10:33 - spssau - SPSS论坛
0 个回复 - 2269 次查看 针对时间序列的预测，常用方法包括灰色预测，指数平滑或ARIMA模型。灰色预测和指数平滑常用于数据序列较少时使用，且一般只适用于中短期预测。 指数平滑可继续拆分为一次平滑，二次平滑和三次平滑（即Holt-Winters法 ...2021-8-18 10:33 - spssau - SPSS论坛
【请教】用EViews作ARMA静态预测时，预测值似乎恰好滞后与原始值，怎么办？
9 个回复 - 5942 次查看 用EViews作ARMA静态预测时，预测值貌似“恰好地”滞后于原始值，怎么办？ 需要把预测值人为提前吗？谢谢啦~~~2010-9-2 07:39 - sonic227 - EViews专版
9 个回复 - 5942 次查看 用EViews作ARMA静态预测时，预测值貌似“恰好地”滞后于原始值，怎么办？ 需要把预测值人为提前吗？谢谢啦~~~2010-9-2 07:39 - sonic227 - EViews专版
时间序列~arima函数预测时报错
4 个回复 - 3707 次查看 结果报错 训练数据是分小时数据 挺郁闷的，我用auto.arima函数就没有这个问题，但是想用自己设置参数的arima函数和auto.arima自动生成的模型比较下，预测时总是报错。 求助2017-8-23 11:54 - cdl0102 - R语言论坛
4 个回复 - 3707 次查看 结果报错 训练数据是分小时数据 挺郁闷的，我用auto.arima函数就没有这个问题，但是想用自己设置参数的arima函数和auto.arima自动生成的模型比较下，预测时总是报错。 求助2017-8-23 11:54 - cdl0102 - R语言论坛
想问下各位大神 stata在做ARIMA模型时 做预测时的命令是什么呀
0 个回复 - 1554 次查看 想问下各位大神 stata在做ARIMA模型时（一个变量），做预测时的命令是什么呀，比如我已经估计出模型为ARIMA（1,2,1），然后已有数据为1978-2018的，想预测未来6年的数据，要怎么弄呀，我看到有的帖子里说用predict , ...2020-8-24 21:59 - wyw- - 灌水吧
0 个回复 - 1554 次查看 想问下各位大神 stata在做ARIMA模型时（一个变量），做预测时的命令是什么呀，比如我已经估计出模型为ARIMA（1,2,1），然后已有数据为1978-2018的，想预测未来6年的数据，要怎么弄呀，我看到有的帖子里说用predict , ...2020-8-24 21:59 - wyw- - 灌水吧
用glmnet包做lasso回归，做预测时关于type=“link”的疑问
9 个回复 - 10121 次查看 我用R语言的glmnet包做Lasso回归，做的是二分类，代码如下： g2017-6-1 12:34 - newcafans - R语言论坛
9 个回复 - 10121 次查看 我用R语言的glmnet包做Lasso回归，做的是二分类，代码如下： g2017-6-1 12:34 - newcafans - R语言论坛
spss做ARIMA预测时，为什么观察值和拟合值会有时间上的差异
5 个回复 - 4058 次查看 各位大神，看一下这是什么情况，为什么别人的都是重合的。而且我的拟合度好低2017-11-18 17:26 - southwester - EViews专版
5 个回复 - 4058 次查看 各位大神，看一下这是什么情况，为什么别人的都是重合的。而且我的拟合度好低2017-11-18 17:26 - southwester - EViews专版
生物传感器受热捧 即时检测时代将至
3 个回复 - 989 次查看 十年内“即时检测”的潮流会到来。生物传感器的物理形态和应用情景将实现个性化。未来十年，生物传感器的发展不再是像智能手表或者健身手环那样，而是通过3d打印技术实现个性化的需求。 AppleWatch发布，最 ...2017-9-4 14:52 - 天拓咨询 - 行业分析报告
3 个回复 - 989 次查看 十年内“即时检测”的潮流会到来。生物传感器的物理形态和应用情景将实现个性化。未来十年，生物传感器的发展不再是像智能手表或者健身手环那样，而是通过3d打印技术实现个性化的需求。 AppleWatch发布，最 ...2017-9-4 14:52 - 天拓咨询 - 行业分析报告
以每三年（t 年至 t+2 年）作为一个观测时段，分别滚动计算经行业调整后的某一变量
1 个回复 - 1178 次查看 以每三年（t 年至 t+2 年）作为一个观测时段，分别滚动计算经行业调整后的某一变量，有没有大神可以指导一下呀2019-12-5 21:12 - yuuuuuuuuuuuiii - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1178 次查看 以每三年（t 年至 t+2 年）作为一个观测时段，分别滚动计算经行业调整后的某一变量，有没有大神可以指导一下呀2019-12-5 21:12 - yuuuuuuuuuuuiii - 金融学（理论版）
请教大家ARIMA模型如何设置预测时候的自变量值？
2 个回复 - 6435 次查看 自变量的选择问题，在预测未来半年的销售收入中，ARIMA模型可以把其它预测变量纳入考虑，但如何确定未来这些预测变量的值呢？ 主要方法可以考虑：1）选择最末期数据；2）选择近三期数据的平均；3）选择近三期的移动 ...2011-3-17 14:34 - 草原水水 - SPSS论坛
2 个回复 - 6435 次查看 自变量的选择问题，在预测未来半年的销售收入中，ARIMA模型可以把其它预测变量纳入考虑，但如何确定未来这些预测变量的值呢？ 主要方法可以考虑：1）选择最末期数据；2）选择近三期数据的平均；3）选择近三期的移动 ...2011-3-17 14:34 - 草原水水 - SPSS论坛
VENSim模型检测出现bug，模型检测时出现某些变量is not used inthemodel或者is used a
0 个回复 - 1750 次查看 谁知道vensim中把方程式编写完成后，模型检测时出现某些变量is not used inthemodel或者is used as,but not defined as,a lookup是什么意思?我都是按照书上那个的例子进行的2019-6-5 15:57 - Jewel- - 新手入门区
0 个回复 - 1750 次查看 谁知道vensim中把方程式编写完成后，模型检测时出现某些变量is not used inthemodel或者is used as,but not defined as,a lookup是什么意思?我都是按照书上那个的例子进行的2019-6-5 15:57 - Jewel- - 新手入门区
Process做多维度中介检验，单一中介显著，但分维度检测时不显著
5 个回复 - 4668 次查看 本人用PROCESS做中介分析，中介为四维度变量，当用单一中介（M）时检测结果是部分中介，但分维度检测时，四个维度（M1 M2 M3 M4）路径都不显著，请问这个情况怎么解释？2018-4-8 16:46 - jackhlj - SPSS论坛
5 个回复 - 4668 次查看 本人用PROCESS做中介分析，中介为四维度变量，当用单一中介（M）时检测结果是部分中介，但分维度检测时，四个维度（M1 M2 M3 M4）路径都不显著，请问这个情况怎么解释？2018-4-8 16:46 - jackhlj - SPSS论坛
筛选因子时间可以跟回测时间一样吗
3 个回复 - 1235 次查看 多因子选股并回测的论文中，有些论文回测的时间长达十年（如2008-2018年），那筛选因子用哪个时间段？总觉得用筛选因子的时间再用来当做回测的时间，那回测岂不是没有意义了？2019-4-16 14:57 - 了不得588 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1235 次查看 多因子选股并回测的论文中，有些论文回测的时间长达十年（如2008-2018年），那筛选因子用哪个时间段？总觉得用筛选因子的时间再用来当做回测的时间，那回测岂不是没有意义了？2019-4-16 14:57 - 了不得588 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求出了ARMA模型的函数表达式（p和q的值已经确定），带入历史数值进行预测时，如何确定
5 个回复 - 3793 次查看 求出了ARMA模型的函数表达式（p和q的值已经确定），带入历史数值进行预测时，AR值根据带入数据可以算出，可如何确定MA的值？谢谢！2012-9-14 10:37 - fkyt - EViews专版
5 个回复 - 3793 次查看 求出了ARMA模型的函数表达式（p和q的值已经确定），带入历史数值进行预测时，AR值根据带入数据可以算出，可如何确定MA的值？谢谢！2012-9-14 10:37 - fkyt - EViews专版
做var模型预测时，出现unable to compute due to missing data
3 个回复 - 4061 次查看 如题，请教大家，做var模型预测时，出现unable to compute due to missing data 数据是2000-2014年的，收下smpl 2000 2012，做了var模型 然后expand 2000 2014 然后点击forecast，或者proc下面的model——s ...2018-3-14 10:39 - pingguzh - EViews专版
3 个回复 - 4061 次查看 如题，请教大家，做var模型预测时，出现unable to compute due to missing data 数据是2000-2014年的，收下smpl 2000 2012，做了var模型 然后expand 2000 2014 然后点击forecast，或者proc下面的model——s ...2018-3-14 10:39 - pingguzh - EViews专版
关于用sas预测时间序列的问题
1 个回复 - 876 次查看 大家好 论坛新人来报个到(*^_^*) 请教一下大家，我要怎样用sas做时间序列的预测，但是在预测值上加一个constraint呢？比如，预测的数据不能小于0？ 谢谢大家。2018-9-21 04:39 - 安宝啦啦啦 - 爱问频道
1 个回复 - 876 次查看 大家好 论坛新人来报个到(*^_^*) 请教一下大家，我要怎样用sas做时间序列的预测，但是在预测值上加一个constraint呢？比如，预测的数据不能小于0？ 谢谢大家。2018-9-21 04:39 - 安宝啦啦啦 - 爱问频道
为什么我们在进行风险预测时，通常是用标准残差而并不是收益率
8 个回复 - 4901 次查看 各位大神，突然想到一个问题，我们通常在在进行风险预测时或是数据分析时，通常是用标准残差而并不是收益率，这两者的主要差别是？或者说运用标准残差有什么优势。我所了解的是，标准残差，通常都具有独立同分布的特 ...2014-8-1 19:37 - mrjohnqin - 爱问频道
8 个回复 - 4901 次查看 各位大神，突然想到一个问题，我们通常在在进行风险预测时或是数据分析时，通常是用标准残差而并不是收益率，这两者的主要差别是？或者说运用标准残差有什么优势。我所了解的是，标准残差，通常都具有独立同分布的特 ...2014-8-1 19:37 - mrjohnqin - 爱问频道
在用Hausman作FE和RE检测时Stata出现下列提示
7 个回复 - 6254 次查看 在用Hausman作FE和RE检测时Stata出现下列提示，望高手告知是什么意思，及解决方法，呵呵 Note: the rank of the differenced variance matrix (0) does not equal the number of coefficients being tested ...2007-1-15 14:38 - guanjunhu - Stata专版
7 个回复 - 6254 次查看 在用Hausman作FE和RE检测时Stata出现下列提示，望高手告知是什么意思，及解决方法，呵呵 Note: the rank of the differenced variance matrix (0) does not equal the number of coefficients being tested ...2007-1-15 14:38 - guanjunhu - Stata专版
人工神经网络法预测时用水量
0 个回复 - 427 次查看 摘要：根据城市时段用水量序列的季节性、趋势性及随机扰动性等特点,利用人工神经网络(ANN)法建立了短期用水量预报模型,并采用某市时用水量的实测数据进行了建模和时用水量预测,通过与时间序列三角函数分析法、灰色系 ...2018-1-29 03:19 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
0 个回复 - 427 次查看 摘要：根据城市时段用水量序列的季节性、趋势性及随机扰动性等特点,利用人工神经网络(ANN)法建立了短期用水量预报模型,并采用某市时用水量的实测数据进行了建模和时用水量预测,通过与时间序列三角函数分析法、灰色系 ...2018-1-29 03:19 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
急急急！时间序列模型最后预测时候出问题， ts(x) : 'ts' object must have o
11 个回复 - 10486 次查看 做时间序列模型，然后最后预测的时候显示这样的错误Error in ts(x) : 'ts' object must have one or more observations ，求大神解答，很着急！！拜谢拜谢。。附代码与数据 。2017-3-4 22:26 - 一堆黑色幽默 - R语言论坛
11 个回复 - 10486 次查看 做时间序列模型，然后最后预测的时候显示这样的错误Error in ts(x) : 'ts' object must have one or more observations ，求大神解答，很着急！！拜谢拜谢。。附代码与数据 。2017-3-4 22:26 - 一堆黑色幽默 - R语言论坛
用贝叶斯预测时间序列有哪几步？
2 个回复 - 1346 次查看 之前一直用arima根据已有的一连串时间序列来预测下一个点的数据，但是效果并不好。最近新接触了贝叶斯，想试试用贝叶斯来预测时间序列，但是找到的例子很少。请问哪位高人可以指点一下，在Rstudio里用bayesian来做时 ...2017-1-15 19:52 - Dongeva - R语言论坛
2 个回复 - 1346 次查看 之前一直用arima根据已有的一连串时间序列来预测下一个点的数据，但是效果并不好。最近新接触了贝叶斯，想试试用贝叶斯来预测时间序列，但是找到的例子很少。请问哪位高人可以指点一下，在Rstudio里用bayesian来做时 ...2017-1-15 19:52 - Dongeva - R语言论坛
关于生存分析做预测时的左删失问题
15 个回复 - 7914 次查看 想问： SAS中的无论是参数法非参数法半参数法生存分析等等方法处理的似乎都是完全数据和右删失数据； 我如果选定一段时间段内的数据进行分析预测，就会出现有左删失数据和区间数据，但是这显然是不在SAS程序的考虑 ...2015-6-19 09:52 - 小台芒，好吃 - SAS专版
15 个回复 - 7914 次查看 想问： SAS中的无论是参数法非参数法半参数法生存分析等等方法处理的似乎都是完全数据和右删失数据； 我如果选定一段时间段内的数据进行分析预测，就会出现有左删失数据和区间数据，但是这显然是不在SAS程序的考虑 ...2015-6-19 09:52 - 小台芒，好吃 - SAS专版
为什么我的DPS7.05软件在处理GM（1，n）预测时不能用
1 个回复 - 1497 次查看 为什么我的DPS7.05软件在处理GM（1，n）预测时，不能用？急，谢谢啦2011-3-27 00:23 - songyusongyu - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1497 次查看 为什么我的DPS7.05软件在处理GM（1，n）预测时，不能用？急，谢谢啦2011-3-27 00:23 - songyusongyu - MATLAB等数学软件专版
求助，如何用ARMA模型MATLAB预测时间序列
0 个回复 - 1955 次查看 目前，已经判断模型为ARMA（1,1）模型，>> =prony(x,1,1) b = 82.8000 -3.8888 a =1.0000 -0.6436 请问b的值是什么情况，是MA的参数吗？可是有两个值啊，第一个82.8怎样处理，不是很理解模型的公式怎样表达 ...2017-5-24 19:25 - 赫赫娜娜 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1955 次查看 目前，已经判断模型为ARMA（1,1）模型，>> =prony(x,1,1) b = 82.8000 -3.8888 a =1.0000 -0.6436 请问b的值是什么情况，是MA的参数吗？可是有两个值啊，第一个82.8怎样处理，不是很理解模型的公式怎样表达 ...2017-5-24 19:25 - 赫赫娜娜 - MATLAB等数学软件专版
时间序列decompose之后建模 做预测时如何还原趋势及季节性？
2 个回复 - 3106 次查看 毕业论文写作过程中发现的问题~请大神赐教！ 原始数据在decompose之后得到了平稳非白噪声序列 进行了建模 待到做预测时只能预测出无趋势无季节性的数据 应该如何还原呢？如果有code的话就最好了！谢谢！2017-4-9 16:49 - 无聊的星星眼 - R语言论坛
2 个回复 - 3106 次查看 毕业论文写作过程中发现的问题~请大神赐教！ 原始数据在decompose之后得到了平稳非白噪声序列 进行了建模 待到做预测时只能预测出无趋势无季节性的数据 应该如何还原呢？如果有code的话就最好了！谢谢！2017-4-9 16:49 - 无聊的星星眼 - R语言论坛
学习泰坦尼克生存预测时 用R语言条件赋值遇到到的问题
2 个回复 - 1252 次查看 用R语言学习别人代码作泰坦尼克生存预测，数据预处理时，将Dona,Sir,Don,Rev等统一命名为Rare，其余Miss，Mr，Mrs，Master保持不变。分别统计处理前，处理后的字符出现的次数，发现一样（统一命名失效？）。代码如下 ...2017-2-13 17:41 - miyaoluo - R语言论坛
2 个回复 - 1252 次查看 用R语言学习别人代码作泰坦尼克生存预测，数据预处理时，将Dona,Sir,Don,Rev等统一命名为Rare，其余Miss，Mr，Mrs，Master保持不变。分别统计处理前，处理后的字符出现的次数，发现一样（统一命名失效？）。代码如下 ...2017-2-13 17:41 - miyaoluo - R语言论坛
【预测时间序列，教学视频】 Forecasting/Time Series Using R
24 个回复 - 2926 次查看 Forecasting/Time Series Using R MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 2 Hours | 314 MB Learn about forecasting/time series starting right from the basics of forecastin ...2016-12-23 07:52 - cmwei333 - R语言论坛
24 个回复 - 2926 次查看 Forecasting/Time Series Using R MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 2 Hours | 314 MB Learn about forecasting/time series starting right from the basics of forecastin ...2016-12-23 07:52 - cmwei333 - R语言论坛
用神经网络做时间序列预测时，我的EXCEL表怎么设置
0 个回复 - 1040 次查看 比如用前3年的数据预测第4年，T~T-1+T-2+T-3,EXCEL表怎么设置，数据怎么读取到R2016-7-26 14:58 - SYNLP - R语言论坛
0 个回复 - 1040 次查看 比如用前3年的数据预测第4年，T~T-1+T-2+T-3,EXCEL表怎么设置，数据怎么读取到R2016-7-26 14:58 - SYNLP - R语言论坛
用eviews做排序选择模型预测时候出现错误
2 个回复 - 2076 次查看 这个就是我作完排序选择之后进行预测，就出现这个，大神们可以告诉我为什么呢。。。我现在要怎么办呢，就是按着高铁梅那一本计量经济分析方法与建模里面的步骤啊，数据也是他里面的，就是不行，怎么搞2016-4-25 23:24 - 亲爱得xin - EViews专版
2 个回复 - 2076 次查看 这个就是我作完排序选择之后进行预测，就出现这个，大神们可以告诉我为什么呢。。。我现在要怎么办呢，就是按着高铁梅那一本计量经济分析方法与建模里面的步骤啊，数据也是他里面的，就是不行，怎么搞2016-4-25 23:24 - 亲爱得xin - EViews专版
利用时间序列进行预测时，数据如何按小时序列化
1 个回复 - 1682 次查看 哪位高人知道对数据如何进行小时粒度序列化，有同期的。最近发现序列化对预测结果影响非常大，由于R TS只能进行年、月、季的序列化，不知道小时、天怎么弄。 另外，时间序列预测都用什么包?我用户的是install.pac ...2016-4-21 23:11 - lin997239980 - R语言论坛
1 个回复 - 1682 次查看 哪位高人知道对数据如何进行小时粒度序列化，有同期的。最近发现序列化对预测结果影响非常大，由于R TS只能进行年、月、季的序列化，不知道小时、天怎么弄。 另外，时间序列预测都用什么包?我用户的是install.pac ...2016-4-21 23:11 - lin997239980 - R语言论坛
用Eview软件建立的ARIMA模型，预测时进行了季节差分，预测出来的数据怎么还原为真实值
4 个回复 - 9283 次查看 用Eview软件建立的ARIMA模型，预测时进行了季节差分，预测出来的数据怎么还原为真实值啊2012-3-7 20:07 - av19850924 - EViews专版
4 个回复 - 9283 次查看 用Eview软件建立的ARIMA模型，预测时进行了季节差分，预测出来的数据怎么还原为真实值啊2012-3-7 20:07 - av19850924 - EViews专版
多元线性回归预测时总是显示'newdata' had 230 rows
0 个回复 - 2202 次查看 各位大神：我在做多元线性回归预测时，结果总是显示'newdata' had 230 rows but variables found have 732 rows 。不知道是为什么，代码如下：hk=read.table("clipboard",head=T)> attach(hk) > pre=predict(fm,dat ...2015-11-9 12:53 - Delion - R语言论坛
0 个回复 - 2202 次查看 各位大神：我在做多元线性回归预测时，结果总是显示'newdata' had 230 rows but variables found have 732 rows 。不知道是为什么，代码如下：hk=read.table("clipboard",head=T)> attach(hk) > pre=predict(fm,dat ...2015-11-9 12:53 - Delion - R语言论坛
利用GARCH(1,1)模型进行波动率预测时，方差方程中的残差是取滞后几期，这由什么决定？
0 个回复 - 1399 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
0 个回复 - 1399 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
神经网络可以用来预测时间序列吗？
3 个回复 - 9187 次查看 有一份股票价格数据，不知道可不可以用神经网络预测？主要是对未来时间的数据。。。。。。2015-6-28 11:27 - xiazizi - R语言论坛
3 个回复 - 9187 次查看 有一份股票价格数据，不知道可不可以用神经网络预测？主要是对未来时间的数据。。。。。。2015-6-28 11:27 - xiazizi - R语言论坛
CMS range accrual swap的观测时点的问题
2 个回复 - 1747 次查看 在做CMS range accrual swap，突然发现遇到一个问题，对于本期内估值日之前的日期，比如CMS10Y，CMS2Y都是已经固定的，但是这个固定的利差是应该取什么观测点的数据呢？是开市数据，关市数据还是一天的平均值呢？有人 ...2010-12-10 22:05 - shunvwu - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1747 次查看 在做CMS range accrual swap，突然发现遇到一个问题，对于本期内估值日之前的日期，比如CMS10Y，CMS2Y都是已经固定的，但是这个固定的利差是应该取什么观测点的数据呢？是开市数据，关市数据还是一天的平均值呢？有人 ...2010-12-10 22:05 - shunvwu - 金融学（理论版）
一元线性回归预测时，一个自变量得到N多个结果
2 个回复 - 3736 次查看 简单的一元线性回归：[/backcolor] predict之后得到12个结果，还提示[/backcolor] Warning message:[/backcolor] 'newdata' had 1 row but variables found have 12 rows [/backcolor] 这是为什么呢，求解哦..[/ ...2015-4-12 13:39 - 少林拖地僧 - R语言论坛
2 个回复 - 3736 次查看 简单的一元线性回归：[/backcolor] predict之后得到12个结果，还提示[/backcolor] Warning message:[/backcolor] 'newdata' had 1 row but variables found have 12 rows [/backcolor] 这是为什么呢，求解哦..[/ ...2015-4-12 13:39 - 少林拖地僧 - R语言论坛
Eviews预测时出现Lag of non positive number问题，怎么办？
1 个回复 - 1585 次查看 方程式：log(1000*(d0-2*d0(-1)+d0(-2))+1) c ma(1) ma(2) 能建立模型，白噪声也通过了检测，序列原始程度1-2880，我现在预测后面的1000个数，，操作过程如图，然后点击确定，就弹出一个框框，出现Lag of non posi ...2015-4-6 11:07 - cwhe_10 - EViews专版
1 个回复 - 1585 次查看 方程式：log(1000*(d0-2*d0(-1)+d0(-2))+1) c ma(1) ma(2) 能建立模型，白噪声也通过了检测，序列原始程度1-2880，我现在预测后面的1000个数，，操作过程如图，然后点击确定，就弹出一个框框，出现Lag of non posi ...2015-4-6 11:07 - cwhe_10 - EViews专版
对数化处理后的数据，拟合完模型预测时怎么将数据还原
1 个回复 - 4945 次查看 由于数据数量级太大，就对数化处理了一下，建了一个ARIMA模型。 然后用 forecast lead=3 id=time out=result;将预测结果输出到result。 接下来想作图将原序列和预测的序列放在一起，但是用EXP(forecast)没法作图， ...2015-3-29 10:44 - 欧尼酱 - SAS专版
1 个回复 - 4945 次查看 由于数据数量级太大，就对数化处理了一下，建了一个ARIMA模型。 然后用 forecast lead=3 id=time out=result;将预测结果输出到result。 接下来想作图将原序列和预测的序列放在一起，但是用EXP(forecast)没法作图， ...2015-3-29 10:44 - 欧尼酱 - SAS专版
以lifereg进行预测时如何先确定数据服从什么分布？
2 个回复 - 1510 次查看 参数回归lifereg预测模型首先要知道数据符合哪种分布，常见的分布有指数分布、威布尔分布、logistic分布、gamma分布，等等。那我在使用 proc lifereg过程之前需要做哪些准备？ 直接使用这个过程就可以吗？ Proc li ...2015-3-4 12:09 - 小台芒，好吃 - SAS专版
2 个回复 - 1510 次查看 参数回归lifereg预测模型首先要知道数据符合哪种分布，常见的分布有指数分布、威布尔分布、logistic分布、gamma分布，等等。那我在使用 proc lifereg过程之前需要做哪些准备？ 直接使用这个过程就可以吗？ Proc li ...2015-3-4 12:09 - 小台芒，好吃 - SAS专版
VAR模型怎么通过eviews做预测？eviews 8做预测时的各个参数是什么意思？
1 个回复 - 8544 次查看 这是eviews 8在做VAR预测时的参数设置界面，求高手解释各个参数的是什么意思？有什么含义？做预测时怎么选择设置各个参数？ 这是昨晚预测后点击变量，然后出现的画面，求解释是什么意思？2015-1-5 15:45 - 骄阳冷月 - EViews专版
1 个回复 - 8544 次查看 这是eviews 8在做VAR预测时的参数设置界面，求高手解释各个参数的是什么意思？有什么含义？做预测时怎么选择设置各个参数？ 这是昨晚预测后点击变量，然后出现的画面，求解释是什么意思？2015-1-5 15:45 - 骄阳冷月 - EViews专版
请教高手指点：用eviews预测时出现的问题
1 个回复 - 1556 次查看 您好！我在用eviews预测时，出现了“Error Message Near Singular Matrix" 并且不能软件往下运行了，请教是我输入的数据有相似组吗？如何检验出有两组或者多组是相似的？谢谢，我是新手，谢谢指点！我qq 6264392 ...2013-12-19 15:25 - 世界经济投资 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1556 次查看 您好！我在用eviews预测时，出现了“Error Message Near Singular Matrix" 并且不能软件往下运行了，请教是我输入的数据有相似组吗？如何检验出有两组或者多组是相似的？谢谢，我是新手，谢谢指点！我qq 6264392 ...2013-12-19 15:25 - 世界经济投资 - 计量经济学与统计软件
r中做GAM预测时如何区分训练样本和预测样本
1 个回复 - 4245 次查看 先用GAM做预测，r语句如下：data2013-10-14 09:16 - zhouxianfeng111 - R语言论坛
1 个回复 - 4245 次查看 先用GAM做预测，r语句如下：data2013-10-14 09:16 - zhouxianfeng111 - R语言论坛
(短标)白井早由里:日本央行很可能在预测时间末端实现2%通胀目标
0 个回复 - 24 次查看 （短标）白井早由里：日本央行很可能在预测时间末端实现2%通胀目标 字号 评论 邮件 纠错 来源：环球外汇网 [ 短标]白井早由里：日本央行很可能在预测时间末端实现 ...2014-11-26 10:46 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 24 次查看 （短标）白井早由里：日本央行很可能在预测时间末端实现2%通胀目标 字号 评论 邮件 纠错 来源：环球外汇网 [ 短标]白井早由里：日本央行很可能在预测时间末端实现 ...2014-11-26 10:46 - CapitalVue - CapitalVue版
不可观测时变（个体）同质效应是什么意思啊？
0 个回复 - 2479 次查看 所谓双因素效应模型，就是在模型中既考虑了不可观测非时变的（个体）异质效应，又 考虑了不可观测时变（个体）同质效应的模型。 不可观测非时变的（个体）异质效应 不可观测时变（个体）同质效应 是 ...2014-6-27 15:26 - 695868058 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2479 次查看 所谓双因素效应模型，就是在模型中既考虑了不可观测非时变的（个体）异质效应，又 考虑了不可观测时变（个体）同质效应的模型。 不可观测非时变的（个体）异质效应 不可观测时变（个体）同质效应 是 ...2014-6-27 15:26 - 695868058 - 计量经济学与统计软件
求助：预测时出现Near Singular Matrix
1 个回复 - 1380 次查看 您好！我使用的是eviews5 免费安装版，采用了14个变量，采集了30组数据，但预测时候出现了 Near Singular Matrix，现在不明白的是究竟是软件问题还是数据组问题，怎样解决？谢谢！2014-6-23 14:18 - 世界经济投资 - EViews专版
1 个回复 - 1380 次查看 您好！我使用的是eviews5 免费安装版，采用了14个变量，采集了30组数据，但预测时候出现了 Near Singular Matrix，现在不明白的是究竟是软件问题还是数据组问题，怎样解决？谢谢！2014-6-23 14:18 - 世界经济投资 - EViews专版
[求助] 俩个观测时间
1 个回复 - 1822 次查看 现在有一个数据集login里有一个变量logint（登陆时间），想看看两个不同观测之间登陆时间差，在用intck（‘minute’，stime，etime）时，这个stime和etime怎么算呐？有米有高手知道下啊！[/backcolor]求指导啊~[/bac ...2013-10-22 21:05 - 齐一 - SAS专版
1 个回复 - 1822 次查看 现在有一个数据集login里有一个变量logint（登陆时间），想看看两个不同观测之间登陆时间差，在用intck（‘minute’，stime，etime）时，这个stime和etime怎么算呐？有米有高手知道下啊！[/backcolor]求指导啊~[/bac ...2013-10-22 21:05 - 齐一 - SAS专版
汇率预测时，节假日不公布汇率数据，这样的时间数据如何排序？
1 个回复 - 4131 次查看 各位朋友，我想问一下在使用过去的每日汇率数据做汇率预测时，节假日汇率不公布，这时应该把它当做缺失值进行估计、弥补，还是越过它重新编码？ 谢谢！2013-6-11 01:00 - 我爱ZYZY - 爱问频道
1 个回复 - 4131 次查看 各位朋友，我想问一下在使用过去的每日汇率数据做汇率预测时，节假日汇率不公布，这时应该把它当做缺失值进行估计、弥补，还是越过它重新编码？ 谢谢！2013-6-11 01:00 - 我爱ZYZY - 爱问频道
MA模型用OLS估计出参数后，做预测时，第一个误差项是如何初始化的？
1 个回复 - 2501 次查看 RT，ma做时序建模，参数估计时第一个误差项设置为0. 但是看到EVIEWs的估计结果，第一个参数不是0，这个是随机生成的么？ 这一项的方差是如何确定的？ 向各位大侠求助，不胜感激。2013-3-4 20:56 - ace_pku - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2501 次查看 RT，ma做时序建模，参数估计时第一个误差项设置为0. 但是看到EVIEWs的估计结果，第一个参数不是0，这个是随机生成的么？ 这一项的方差是如何确定的？ 向各位大侠求助，不胜感激。2013-3-4 20:56 - ace_pku - 计量经济学与统计软件
spss怎么实现x-11预测时间序列？？？？？？
2 个回复 - 1209 次查看 X-11不是对有季节因素的时间序列常用方法么？SPSS下怎么实现？另外，SPSS下的seasonal decomposition得到seasonally adjusted series和smoothed trend-cycle series用哪个呢？ 谢谢！2013-1-8 15:40 - rockzzm - SPSS论坛
2 个回复 - 1209 次查看 X-11不是对有季节因素的时间序列常用方法么？SPSS下怎么实现？另外，SPSS下的seasonal decomposition得到seasonally adjusted series和smoothed trend-cycle series用哪个呢？ 谢谢！2013-1-8 15:40 - rockzzm - SPSS论坛
为什么GARCH静态预测时最后一个样本没有GARCH条件方差数据
1 个回复 - 2669 次查看 假设样本内数据1-180，样本外181-200个数据。收益率序列r，在样本内，对r进行GARCH模型后，对样本外数据进行预测，点EViews/Forecast/Method:Static Forecast，需要的数据是GARCH条件方差，但结果显示，最后一个样 ...2011-8-6 18:40 - lilieddove - EViews专版
1 个回复 - 2669 次查看 假设样本内数据1-180，样本外181-200个数据。收益率序列r，在样本内，对r进行GARCH模型后，对样本外数据进行预测，点EViews/Forecast/Method:Static Forecast，需要的数据是GARCH条件方差，但结果显示，最后一个样 ...2011-8-6 18:40 - lilieddove - EViews专版
请教如何预测时间序列的节假日销售？
2 个回复 - 1558 次查看 请教如何预测时间序列的节假日销售？ 有3年半的数据，但是EVIEWS里面的X12提供的节假日选择太少了，有的节日之前有影响，有的节日之前之后都对销售有影响。 大家有没有可以分享的经验？想了好长时间了。谢谢！ ...2011-8-2 11:21 - sertine - EViews专版
2 个回复 - 1558 次查看 请教如何预测时间序列的节假日销售？ 有3年半的数据，但是EVIEWS里面的X12提供的节假日选择太少了，有的节日之前有影响，有的节日之前之后都对销售有影响。 大家有没有可以分享的经验？想了好长时间了。谢谢！ ...2011-8-2 11:21 - sertine - EViews专版
请问时序相关和单位根的观测时长
1 个回复 - 887 次查看 请问一般时间序列(如只有十几期)要多长才需要考虑时序相关和单位根, 有没有一般的经验法则(rule of thumb), 多谢!2012-9-19 11:28 - robertli - Stata专版
1 个回复 - 887 次查看 请问一般时间序列(如只有十几期)要多长才需要考虑时序相关和单位根, 有没有一般的经验法则(rule of thumb), 多谢!2012-9-19 11:28 - robertli - Stata专版
eviews预测时 forecast sample怎么填？有啥区别？
3 个回复 - 9996 次查看 我用eviews根据中国1949年-2007年的人口数建立模型来预测2008-2012年的人口数 模型建立好后 点forecast 其中有一个forecast sample 要填 该怎么填呢？填1949-2012 跟2008-2012有啥区别啊？两天填法预测出来不一样啊 ...2012-7-15 00:02 - 小贝zyz - EViews专版
3 个回复 - 9996 次查看 我用eviews根据中国1949年-2007年的人口数建立模型来预测2008-2012年的人口数 模型建立好后 点forecast 其中有一个forecast sample 要填 该怎么填呢？填1949-2012 跟2008-2012有啥区别啊？两天填法预测出来不一样啊 ...2012-7-15 00:02 - 小贝zyz - EViews专版
用eviews进行预测时，Forecast sample到底该填多少呢？
2 个回复 - 7015 次查看 预测时，Forecast sample这个编辑框里要填 比如我的样本是100个 想往后预测10个 Forecast sample里面该怎么填呢？2012-7-12 12:26 - 小贝zyz - EViews专版
2 个回复 - 7015 次查看 预测时，Forecast sample这个编辑框里要填 比如我的样本是100个 想往后预测10个 Forecast sample里面该怎么填呢？2012-7-12 12:26 - 小贝zyz - EViews专版
进行预测时，Forecast sample里面的值到底该填多少呢？
4 个回复 - 1273 次查看 我有1900个截面数据 想预测后面100个值 模型建好以后扩充样本到2000 然后点Forecast 弹出来的对话框里面的 Forecast sample到底应该填多少呢？1-100？ 1-2000？还是1901-2000？2012-7-9 14:02 - 小贝zyz - EViews专版
4 个回复 - 1273 次查看 我有1900个截面数据 想预测后面100个值 模型建好以后扩充样本到2000 然后点Forecast 弹出来的对话框里面的 Forecast sample到底应该填多少呢？1-100？ 1-2000？还是1901-2000？2012-7-9 14:02 - 小贝zyz - EViews专版
支持向量机在预测时候的疑问！
1 个回复 - 1855 次查看 现在正在应支持向量机进行预测，采用台湾人的那个程序和本论坛chzwb的程序，发现一个问题，请大家帮忙参谋一下，看看这是不是支持向量机和神经网络的通病。 在学习训练数据的时候，支持向量机和神经网络学习效果 ...2011-9-17 11:31 - yuguoqiang23 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 1855 次查看 现在正在应支持向量机进行预测，采用台湾人的那个程序和本论坛chzwb的程序，发现一个问题，请大家帮忙参谋一下，看看这是不是支持向量机和神经网络的通病。 在学习训练数据的时候，支持向量机和神经网络学习效果 ...2011-9-17 11:31 - yuguoqiang23 - 数据分析与数据挖掘
CMS range accrual swap的观测时点的问题
3 个回复 - 3282 次查看 在做CMS range accrual swap，突然发现遇到一个问题，对于本期内估值日之前的日期，比如CMS10Y，CMS2Y都是已经固定的，但是这个固定的利差是应该取什么观测点的数据呢？是开市数据，关市数据还是一天的平均值呢？有人 ...2010-12-10 22:20 - shunvwu - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3282 次查看 在做CMS range accrual swap，突然发现遇到一个问题，对于本期内估值日之前的日期，比如CMS10Y，CMS2Y都是已经固定的，但是这个固定的利差是应该取什么观测点的数据呢？是开市数据，关市数据还是一天的平均值呢？有人 ...2010-12-10 22:20 - shunvwu - 金融学（理论版）
利率变化无法预测时，远期合约和期货的关系？
1 个回复 - 3122 次查看 是个开放的问题，请大家帮忙想想还有没有别的方面。谢谢啦！抛砖引玉下 远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。因此，期货交易流动性较高，远期交易流动性较低。 当利率变化无法预测时，远期价 ...2010-12-22 12:01 - 林壑清 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3122 次查看 是个开放的问题，请大家帮忙想想还有没有别的方面。谢谢啦！抛砖引玉下 远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。因此，期货交易流动性较高，远期交易流动性较低。 当利率变化无法预测时，远期价 ...2010-12-22 12:01 - 林壑清 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
学位论文中采用已发表的论文不会在检测时被认为抄袭么？
9 个回复 - 9519 次查看 看到很多大侠说研究生学位论文必须包括研究生期间已发表的论文。那这篇学位论文在进行学术不端行为的计算机检测的时候不会被认为抄袭么？比如说最后的结果显示：张三的毕业论文《XXXX》中某一部分与张三在200X年发表 ...2010-12-10 15:40 - 布尔什维克 - 学术道德监督
9 个回复 - 9519 次查看 看到很多大侠说研究生学位论文必须包括研究生期间已发表的论文。那这篇学位论文在进行学术不端行为的计算机检测的时候不会被认为抄袭么？比如说最后的结果显示：张三的毕业论文《XXXX》中某一部分与张三在200X年发表 ...2010-12-10 15:40 - 布尔什维克 - 学术道德监督
