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GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
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一、模型简介
(一)模型应用该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度经济政策不确定性,B多数为日频数据,例如股票收益,股票波动等。
(二)模型优势在匹 ...
2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
midasreg混频回归模型
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想请教各位大神知不知道混频回归的stata命令?自变量是日度,因变量和控制变量是年度,可以使用混频回归模型吗?
2024-6-3 17:02 - 李江辉 - 爱问频道
ADAS玻璃:重塑汽车安全驾驶的新篇章与市场展望
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一、ADAS玻璃定义ADAS玻璃,即先进驾驶辅助系统玻璃,是一种集成了传感器、摄像头和雷达等设备的特殊汽车玻璃。它不仅具备传统汽车玻璃的防护功能,还能够支持ADAS系统,为车辆提供智能驾驶辅助功能,如自动紧急刹车 ...
2024-7-5 15:22 - LPI02 - 大数据技术
ADAS玻璃:重塑汽车安全驾驶的新篇章与市场展望
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一、ADAS玻璃定义ADAS玻璃,即先进驾驶辅助系统玻璃,是一种集成了传感器、摄像头和雷达等设备的特殊汽车玻璃。它不仅具备传统汽车玻璃的防护功能,还能够支持ADAS系统,为车辆提供智能驾驶辅助功能,如自动紧急刹车 ...
2024-7-5 15:21 - LPI02 - 大数据技术
基于R语言的Garch-Midas模型 R代码详解
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混频数据抽样模型Garch-Mi
das可以分析不同频率的时间序列A对序列B的影响。比如,序列A是周频或者月频,序列B为日频数据。
利用R语言的mfGARCH包做的混频数据抽样模型Garch-Mi
das。提供了示例数据,详细标注了模型的 ...
2024-1-7 20:31 - andydaisy - 现金交易版
【量化小讲堂 - Python、Pandas系列】往期目录汇总帖
603 个回复 - 195377 次查看
引言:
本系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python、pan
das进行金融数据处理,希望能对大家有帮助。
【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》【必读文章】:《EOS期现套利,一周 ...
2015-10-23 15:06 - 邢不行 - 量化投资
pandas.core.frame.DataFrame的具体含义
4 个回复 - 21503 次查看
python中,.info()有这个结果:
class'pan
das.core.frame.DataFrame'
请教,如何详细解释这一行。
比如,pan
das是包,用于数据处理的,我知道。
后面的core呢?是pan
das包下的一个模块么?
再后面的frame呢?又 ...
2019-1-1 11:54 - 耕耘使者 - python论坛
一个爬虫的例子——基于reques模块和pandas模块
2 个回复 - 1628 次查看
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Fri Dec 24 16:38:02 2021
@author: apache
"""
import requests
s=requests.Session()
xq=s.get('https://sh.fang.lianjia.com/lo ...
2021-12-27 14:24 - shadowaver - python论坛
Python自动化办公必备numpy、pandas数据处理:笔记+代码
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Python自动化办公必备numpy、pan
das数据处理:笔记+代码
一、数据day04
二、数据day03
day03笔记.txt
作业数据
state-abbrevs.csv
state-areas.csv
state-population.csv
代码+作业
2-pan
das_mis ...
2024-4-28 19:13 - 2023D - 现金交易版
GARCH-MIDAS
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-mGARCH-MIDAS
可以解决的问题:
ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计
1.问题提出:
该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度政策不确定性,B多数为日频数据 ...
2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
大数据Python数据分析处理库-pandas实战:Pandas代码
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大数据Python数据分析处理库-pan
das实战:Pan
das代码
新的
data
titanic_train.csv
tips.csv
Pan
das练习题.ipynb
macrodata.csv
game_logs.csv
17-apply操作.ipynb
16-大数据处理技巧.ipynb
16-大数据 ...
2024-3-22 14:12 - 2023Hua - 现金交易版
用R语言做GARCH-MIDAS模型
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用mfGARCH包里面的fit_mfgarch()函数做GARCH-MIDAS模型,因变量是日度收益率,协变量是不确定性指数月度数据,fit_mfgarch(data=ssec_2,y="return",x="EPU1",low.freq="month",K=36),做出来的结果只有估计值,其他的 ...
2023-6-4 21:57 - Mariaweb - 金融学(理论版)
EViews 9.5最新功能MIDAS回归视频教学
120 个回复 - 21998 次查看
MIDAS回归是EViews9.5的最新功能。这个视频一个半小时左右,从模型理论讲起,到实际操作,详细介绍了如何用EViews做MIDAS回归以及预测。视频里用到的数据文件和ppt我也一起上传。
虽然这个是免费的教学(eviews的 ...
2016-9-21 06:30 - 夏目贵志 - EViews专版
Urban Public Finance ByD. Wildasin
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【作者(必填)】By David. Wil
dasin
【文题(必填)】Urban Public Finance
【年份(必填)】1986、2012
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315015231/urban ...
2023-12-20 12:08 - wuyu0405 - 文献求助专区
基于DCC-MIDAS模型的沪深港股市动态相关性研究
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【作者(必填)】
222
【文题(必填)】
基于DCC-MIDAS模型的沪深港股市动态相关性研究【年份(必填)】
22
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=jeDOxXNM7l4Biny8EtC2kynW ...
2023-12-13 09:26 - internet.hzx - 求助成功区
CDA直播-使用Pandas高效提升数据质量
113 个回复 - 24667 次查看
“数据科学家们80%的精力消耗在查找、数据清理、数据组织上,只剩于20%时间用于数据分析等。”——IBM数据分析
现实使用的数据常常是含有噪声的、遗漏的和不一致的。无论是进行统计分析、机器学习还是深度学 ...
2019-7-18 10:17 - 浮世若离丶 - python论坛
混频数据抽样模型MIDAS只能用于预测吗?
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最近论文中想将高频数据(自变量X)与低频数据(因变量Y)进行回归来研究二者间的关系,发现MIDAS模型可以处理不同频率的数据,但是看了诸多文献后发现学者大都用MIDAS模型进行预测,那么这一模型可以用于不同频率数 ...
2019-2-27 16:01 - Adele沙沙 - 大数据技术