结果:找到“异方差检验”相关内容205个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
计量经济学研究生课件
5 个回复 - 1330 次查看
上海211院校 研究生用计量经济学研究生课件
计量经济学讲座应具备的知识:
[*]经济学(社会主义经济理论,西方宏微观经济学)
2.数理统计学(概率分布,参数估计,假设检验,方差分析,回归分析)
...
2022-1-18 11:38 - shadowaver - 现金交易版
求助,异方差检验结果不一致
0 个回复 - 1170 次查看
采用的数据来自中国统计年鉴2011,解释变量X为省际区域家庭人均可支配收入,Y为省际区域城镇居民消费水平,进行OLS回归后对模型进行
异方差检验,采用的方法包括White、G-Q、Park、图示法,其中图示法显示为有增大的 ...
2021-3-31 20:54 - grape_soda - EViews专版
spss进行异方差检验
14 个回复 - 30631 次查看
1. 用图表检验Analyze -> regression -> Linear-> Plots
Scatter plot of the standardised residuals on the standardised predicted values (ZRESID as the Y variable, and ZPRED as the X variable
如 ...
2012-2-19 19:18 - coral033 - SPSS论坛
关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
8 个回复 - 14492 次查看
本人所选取的面板数据N=14,T=20,通过hausman检验后确定固定效应模型,此为前提。具体情况和问题如下:1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示,存在(组间)异方差;但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...
2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
异方差检验
7 个回复 - 3095 次查看
如图所示,标注处的两个部分一般应该是一致的吗?
这个检验到底显示是存在异方差,还是不存在异方差呢?
残差与拟合值的散点图:如下所示,感觉应该不存在异方差的问题吧?
2021-7-19 20:29 - 周小悠 - 计量经济学与统计软件
带跳变的高频数据异方差检验
微结构噪声
0 个回复 - 193 次查看
摘要翻译:
在本文中,我们对在给定时间跨度内波动率过程是否为常数进行了研究,并利用高频数据对波动率过程进行了测试,同时考虑了波动率的跳跃和微结构噪声。在综合波动率和现货波动率估计的基础上,我们提出了一种 ...
2022-3-27 16:25 - kedemingshi - Forum
请问二元logit模型还需要进行异方差检验吗?
9 个回复 - 10011 次查看
请问二元logit模型还需要进行
异方差检验吗?
之前先进行了ols 然后vif证实没有显著多重共线性
logit之后Pseudo R2 = 0.09 高于同类文献的0.068,是不是说明模型设定尚可?
之后拉格朗日乘数检验的P值为0.21,但 ...
2013-9-11 22:02 - wanginAus - Stata专版
stata中有关回归的异方差检验问题
24 个回复 - 90730 次查看
我用左边的命令进行运行,先做了一个回归,然后检验这个回归模型的异方差性,先用whitetst命令进行检验,运行结果如右图上面框框里显示的,P值>0.05的,这样就说明不存在异方差的;然后,用第二个检验的命令est ...
2014-11-4 21:49 - 单名一个苗 - Stata专版
SPSS做异方差检验操作步骤详解
7 个回复 - 41864 次查看
申明:本帖转自SPSS版块:http://bbs.pinggu.org/thread-1353699-1-1.html,感谢coral033[/backcolor]坛友的贡献。http://bbs.pinggu.org/thread-304894-1-1.html,感谢原点哦等[/backcolor]坛友的解答。
[hr] ...
2015-4-7 19:58 - xddlovejiao1314 - 经管代码库
请问怎么看异方差检验结果
3 个回复 - 18222 次查看
在stata随机效应模型中,用xttest1命令检测是否有异方差,得出以下结果。求高人指点,结果怎么解释?1、是否有异方差?2、是否存在自相关? 3.ALM(Var(u)=0) =18.30是什么意思? 谢谢!! ...
2014-4-4 13:30 - ylr柳明 - Stata专版
我做异方差检验时,出现的问题.
3 个回复 - 3291 次查看
我是这样做的
xtgls c y,igls panels(heteroskedatic)
estimates store hetero
xtgls c y
estimates store nohetero
local df=e(N_g)-1
lrtest hetero nohetero,df('df')
老是出现" found where number exp ...
2009-8-25 12:30 - xjg1983 - Stata专版
无自相关的序列怎样进行异方差检验
0 个回复 - 464 次查看
请问一下各位大神,我的基金指数对数收益率在eviews中的correlogram 全在虚线内,这既不是ar也不是ma模型,那是个什么模型呢,他可以进行
异方差检验吗,以及他的GARCH模型怎么估计啊
2020-1-7 10:46 - hqrhqr - 灌水吧
stata异方差检验xttest3命令显示invalid s
5 个回复 - 7577 次查看
如题,在用xttest3对面板数据进行组间
异方差检验时,出现invalid syntax。已下载连玉君老师的外部命令库,也曾尝试用findit多次安装,显示安装完成,但在运行后两种方法均仍显示invalid syntax。
异方差检验的命令来自 ...
2019-4-6 13:34 - 安若曦 - Stata专版
计量经济学Eviews异方差检验
7 个回复 - 7457 次查看
对于多元回归分析+时间序列,已经通过了平稳性检验,多重共线性检验(2个变量)以及自相关检验(使用了广义差分法),可是怎么也通过不了
异方差检验。有些书上说时间序列可以不用检验异方差,求助大佬我该怎么办。取 ...
2019-3-14 15:41 - 金融狗 - EViews专版
异方差检验及解决方法的R实现
2 个回复 - 27797 次查看
简介+案例+检验方法+解决方法+异方差代码
关于异方差我们必须注意到这样一个事实:即便误差具有一致的方差,最小二乘残差仍有不等的方差。我们可以通过对学生残差(主要是排除一些异常值,让数据平稳一些) ...
2015-2-12 15:17 - hubifeng? - 经管代码库
SAS编程固定效应和异方差检验共存的问题
0 个回复 - 1795 次查看
新手求解答求轻喷。用SAS回归遇到一个问题,用reg函数回归,在model后面加/white可以直接得到异方差性相容调整后的回归标准差和t值,但如果想在回归中加入固定效应,我只会使用glm函数,然后用class实现,那 ...
2018-11-30 05:32 - zyybnsdmm - SAS专版
如何用r做拉格朗日乘数法异方差检验
1 个回复 - 1518 次查看
我的数据是股票的收益率,最近看的一篇论文有用拉格朗日乘数法检验异方差性,我在模仿那篇论文学习,那位大佬可以帮帮我。要先做回归吗?要做什么的回归
2018-10-8 17:24 - 郭小森 - 灌水吧
var模型的自相关检验和异方差检验疑问?
2 个回复 - 12476 次查看
我的var模型进行完LM检验后全部结果如下:
VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Date: 12/05/10 Time: 22:27
Sample: 1979 2008
Inc ...
2010-12-5 22:36 - wenleisjz - EViews专版
残差分析只有正态性检验,找不到异方差检验怎么回事
5 个回复 - 5265 次查看
我用的是eviews6版本,数据为balanced panel,2002年到2011年全国各省的数据,两个解释变量,得到回归方程后,点view选择residual test,之后只有histogram-normality test,没有其他选项了,怎么回事呢?我想做异方 ...
2012-12-2 15:36 - xulc432 - EViews专版
大T小N的自相关、异方差检验问题请教
1 个回复 - 1737 次查看
听了连玉君老师的视频课,有panel的内容,但是没有pool相关内容,对此有疑问,计量小白前来寻求帮助,请各位大侠不吝赐教,谢谢
数据类型:大T小N,但是相差不大的面板数据。
问题1:回归的命令是reg和xt ...
2018-8-19 15:20 - 心晴小姑娘 - Stata专版
固定效应模型的自相关和异方差检验
10 个回复 - 31833 次查看
模型大N小T
我固定效应模型做完,导师要求做自相关和
异方差检验。但是我朋友说面板一般可以不做。
我在stata中做了结果如下。
xttest3结果
chi2 (130) = 1.2e+06
Prob>chi2 = 0.0000
. xtcsd,f ...
2015-3-28 17:02 - csworld - Stata专版
分行业的面板数据 异方差检验!
0 个回复 - 944 次查看
我有一个整体的面板数据 对整体检验是固定效用
但是我要分行业进行回归分析,问题就来了:
我是对不同行业都要检验用什么模型呢?还是用固定效用就可以?
谢谢大神们!
2017-4-18 21:31 - 王-王木木 - Stata专版
异方差检验
0 个回复 - 1496 次查看
命令:
xtgls y x1 x2,igls panel(het)
estimates store hetero
xtgls y x1 x2,igls
estimates store homo
local df = e(N_g) - 1
lrtest hetero homo, df(`df')
为什么跑出来结果,第一条回归很多系数为0, ...
2017-4-12 13:15 - c_yy - Stata专版
求问小样本下的异方差检验应该如何做?
2 个回复 - 4644 次查看
rt:2个自变量,17个时间序列数据,然后我在纠结用什么检验,bp还是white,百度发现有人说white检验选择无交叉项就可以用了,还发现有人说bp检验可行。现在的状态是:
white检验差一点点就可以没有异方差了。
bp检 ...
2013-12-19 00:50 - 理_想国 - 爱问频道
求助:关于stata中面板数据异方差检验的结果
14 个回复 - 21511 次查看
在stata中分析面板数据
异方差检验结果是,用了以下两种方法:输出的结果都是“does not contain scalar e(ll)”,是不是可以理解为不存在明显的异方差问题,谢谢!方法1:xtgls y x, panel(heteroskedastic) iglsest ...
2007-10-25 15:41 - njusjh - Stata专版
stata做 怀特检验 异方差检验
2 个回复 - 9585 次查看
1、stata做怀特检验 命令是什么? 2、是因变量自变量控制变量放一块吗? 3、还想问一下,我有三个回归模型,每个模型都得做
异方差检验吗?每个模型都得做共线性诊断吗? 求助大神!
2017-1-13 23:35 - 秋之妙语 - EViews专版
异方差检验和自相关检验的问题
1 个回复 - 2272 次查看
有个问题向大家请教,对面板数据进行
异方差检验和自相关检验时,是否需要对各变量进行差分,若对变量一阶差分后模型就不存在自相关且不存在异方差,若只取对数,就强烈拒绝同方差且存在正自相关,是不是需要对变量进 ...
2017-2-28 19:22 - haoyun010 - Stata专版
异方差检验和自相关检验时需要差分吗?
1 个回复 - 1176 次查看
有个问题向大家请教,
异方差检验和自相关检验时,是否需要对各变量进行差分,若对变量一阶差分后模型就不存在自相关且不存在异方差,若只取对数,就强烈拒绝同方差且存在正自相关,是不是可对变量取对数并进行一阶差 ...
2017-2-28 19:19 - haoyun010 - SPSS论坛