存在序列相关-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

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2010-2023年企业税负粘性Sticky 包含原始数据参考顶刊文献含详细构造过程Stata代码
1 个回复 - 312 次查看企业税负粘性持续更新，后续关注我后免费获取更新版本不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据【原创整理，严禁转载，转载必究】参考文献 [1]魏志华,卢沛.税收竞争、征税努力与企业税 ...2024-7-16 23:48 - freestyle2003 - 现金交易版

2010-2023年企业税负粘性Sticky（Stata计算）
0 个回复 - 160 次查看 1.计算说明借鉴Anderson et al(2003)的研究，假定税收支出是营业收入的线性函数，且企业税率不随年份发生变化，本文使用模型测度企业的税负粘性①水平(Sticky)。使用企业支付的各项税费(Tαx)作为上市公司税收支出 ...2024-6-10 18:15 - keepgoing! - 现金交易版

【优化】上市企业税负粘性计算Stata代码（附2010-2023年数据和结果）
2 个回复 - 1189 次查看企业税负粘性多年更新，质量保证，大量好评，用的放心 2020年：https://bbs.pinggu.org/thread-10945006-1-1.html 2021年：https://bbs.pinggu.org/thread-11055290-1-1.html 2022年：https://bbs.ping ...2024-6-9 22:59 - momingqimiao7 - 现金交易版

多期DID存在序列相关，使用两期DID作为检验的原理
1 个回复 - 327 次查看如截图所示，有两个问题：1.为什么多期DID存在序列相关？面板数据的话都存在序列相关吧？2.为什么两期DID能处理序列相关呢？2023-11-13 12:22 - 654525937 - Stata专版

为什么S&P500股指存在序列相关?
1 个回复 - 903 次查看如果美国股票市场是完全有效的, 那为什么S&P500日度收益率数据通不过Ljung-Box检验, 存在非常显著的序列相关?2021-6-29 22:24 - wezhangxl - 计量经济学与统计软件

动态模型进行estat abond检验后一阶序列不存在序列相关
1 个回复 - 1003 次查看面板动态模型使用xtdpdsys或其他指令后进行estat abond检验后一阶序列不存在序列相关即其值不为0 在动态模型中虽然很少出现，但如果出现了是否能接受？怎么解释类似如下的P值不为0 +---------------------- ...2019-11-4 18:21 - salman00 - Stata专版

固定效应模型，存在序列相关和异方差，可以用GLS估计吗
4 个回复 - 3010 次查看如题，小白求教2019-4-8 17:55 - 掌心的痣tl - Stata专版

请问一下用Eviews做出面板数据不存在截面相关性，可以说明不存在序列相关吗？
1 个回复 - 1286 次查看另外是不是只有Eviews10有截面相关检验的功能。。？因为Eviews里没法直接做面板数据的序列相关性检验，有没有什么代替的步骤呢？求各位老师解答谢谢~2018-4-25 17:07 - _时玦 - EViews专版

这个LBQ结果怎么看，是否存在序列相关性，然后arma模型选
1 个回复 - 1932 次查看如题所示，求大神解答2018-4-20 16:20 - 刀先生 - EViews专版

EVIEWS 不存在序列相关性怎么办？
2 个回复 - 2702 次查看 1:在用F检验后发现模型存在同方差，于是进行序列相关性的检验，在5%的显著性水平下，D.W落入了不确定的区域，于是使用了Q检验，发现结果是模型不存在序列相关性的，请问我接下来应该怎么办?2:是不是检验出现同方差后 ...2016-12-19 17:19 - VALENZZZ - EViews专版

求分析一下残差图，是不是存在序列相关性，看不懂啊~
4 个回复 - 9077 次查看求分析一下残差图，是不是存在序列相关性，看不懂啊~ 具体怎麽看的呀？~2014-1-2 22:19 - JellalGloire - EViews专版

R语言 存在序列相关性该如何修正
5 个回复 - 8382 次查看请问经过回归分析后可以留下的自变量，不存在多重共线性、也不存在异方差性，但是存在序列相关性，该如何修正呢？请大神赐教 lm.reg42015-10-28 23:32 - 黛刺 - R语言论坛

动态面板估计中，在检验残差是否存在序列相关时，为什么会出现如下情况？请指点》谢谢
1 个回复 - 1708 次查看 estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 | . ...2012-5-9 14:23 - miaoyongwang - Stata专版

请问格兰杰因果检验是否要求数据不存在序列相关？
1 个回复 - 1037 次查看最近在做模型时发现这个问题，就是数据存在序列相关，但是可以通过平稳性检验和协整检验，并进行格兰杰因果关系检验。但是格兰杰因果检验对于序列相关是否有要求？在网上没有找到相关的内容，哪位高手能解答一下2012-12-16 13:27 - alethander - EViews专版

求助数据平稳但是回归结果显示存在序列相关
1 个回复 - 1194 次查看刚才做计量作业的时候，对变量进行了ADF检验，显示因变量和自变量都是平稳的，加入一个虚拟变量进行线性回归，结果杜宾数据显示存在正的自相关，为什么会出现这种情况啊？请各位大侠们指教下接下来怎么做，谢谢了 ...2012-6-5 10:50 - qinhan88 - 计量经济学与统计软件

请教：在多元回归分析中，存在序列相关会有哪些影响？
3 个回复 - 2595 次查看请教：在多元回归分析中，存在序列相关会有哪些影响？2010-11-16 20:09 - wdxndmw - 计量经济学与统计软件

同时存在序列相关和异方差，先解决哪个？
4 个回复 - 3572 次查看如题，WLS和GLS能叠加吗？顺序是什么？谢谢！2010-10-24 23:25 - 四维 - 计量经济学与统计软件

建立VAR模型后,其中一个序列中存在序列相关,怎么解决
1 个回复 - 1567 次查看用eviews做VAR模型，怎么提取每个时间序列的残差？请各位大虾帮帮忙2010-8-31 20:06 - 405401801 - 计量经济学与统计软件

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