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期权特征参数及期权组合等计算程序Matlab0 个回复 - 102 次查看 1文件概览1.1期权计算函数文件夹“options_functions_matlab”为自己编写的期权特征参数或估值计算函数汇总，可实现BSM欧式期权估值、欧式期权希腊字母绘图、单个期权持仓盈亏比例曲面绘图、CEV欧式期权估值、jump-d ...2024-6-30 21:24 - veiz - 现金交易版
期权定价：课件+作业及答案/欧式期权定价以及隐含波动率的计算0 个回复 - 172 次查看 期权定价：课件+作业及答案 1. 课件 场外期权业务介绍_浙商（1）-专题8.pdf 场外期权业务介绍_浙商（1）-专题8.pptx 场外报价30173052.xls HV日内波动率的计算.xlsx 期权策略专题9.pdf 期权策略专题6.pdf ...2024-1-19 07:57 - Mama-2022 - 现金交易版
Python量化投资与机器学习实战-高频交易组合投资1 个回复 - 389 次查看 Python量化投资与机器学习实战-高频交易组合投资(课件PPT) 9-FOF与资产配置_0720.pdf 8-期权策略开发.pdf 7-高级CTA：从经典到现代的核心方法介绍.pdf 6-程序化交易及策略开发（一）.pdf 5-高频交易和套利交 ...2023-10-15 07:36 - 2023Hua - 现金交易版
【新书】如何选择期权的铁鹰（ iron condor）策略,
9 个回复 - 772 次查看 铁鹰（iron condor）是一种在市场方向不明时的常用策略。非常适合这十年的中国股市，可惜A股股票期权还处于萌芽期。铁鹰策略也不是稳赢的策略，-- 事实上，根本就没有稳赢的策略。如果一定有那就是不炒股--， 所 ...2024-1-9 22:06 - Xaah - 投资人（实务版）
9 个回复 - 772 次查看 铁鹰（iron condor）是一种在市场方向不明时的常用策略。非常适合这十年的中国股市，可惜A股股票期权还处于萌芽期。铁鹰策略也不是稳赢的策略，-- 事实上，根本就没有稳赢的策略。如果一定有那就是不炒股--， 所 ...2024-1-9 22:06 - Xaah - 投资人（实务版）
金融期权：隐波相关性改变，可考虑偏买权多头策略。-20240
1 个回复 - 169 次查看 金融期权：隐波相关性改变，可考虑偏买权多头策略。-20240223-国泰期货-16页2024-3-8 10:41 - 雨落穿林 - 行业分析报告
1 个回复 - 169 次查看 金融期权：隐波相关性改变，可考虑偏买权多头策略。-20240223-国泰期货-16页2024-3-8 10:41 - 雨落穿林 - 行业分析报告
股票股指期权：隐波相关性转为负相关，可考虑备兑策略。-202
0 个回复 - 154 次查看 股票股指期权：隐波相关性转为负相关，可考虑备兑策略。-20240226-国泰期货-15页2024-3-7 11:20 - 雨落穿林 - 行业分析报告
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股票股指期权：上行降波，可考虑备兑策略。-20240229-
0 个回复 - 165 次查看 股票股指期权：上行降波，可考虑备兑策略。-20240229-国泰期货-15页2024-3-7 11:18 - 雨落穿林 - 行业分析报告
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期货宏观和期权策略私募基金2024年1月业绩回顾及投资前瞻：
0 个回复 - 168 次查看 期货宏观和期权策略私募基金2024年1月业绩回顾及投资前瞻：商品波动低迷，CTA震荡偏弱-20240229-国金证券-15页2024-3-5 11:27 - 雨落穿林 - 行业分析报告
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备兑策略领跑期权策略-20240225-国泰期货-15页
0 个回复 - 146 次查看 备兑策略领跑期权策略-20240225-国泰期货-15页2024-3-4 20:44 - 雨落穿林 - 行业分析报告
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股票股指期权：隐波回落到中位，可考虑备兑策略。-202402
0 个回复 - 153 次查看 股票股指期权：隐波回落到中位，可考虑备兑策略。-20240220-国泰期货-15页_2024-2-26 20:58 - 雨落穿林 - 行业分析报告
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股票股指期权：上行降波，可考虑备兑策略。-20240219-
0 个回复 - 135 次查看 股票股指期权：上行降波，可考虑备兑策略。-20240219-国泰期货-15页_2024-2-26 20:56 - 雨落穿林 - 行业分析报告
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20230118_华泰_基于波动率择时的期权双卖策略.pdf
2 个回复 - 315 次查看 20230118_华泰_基于波动率择时的期权双卖策略.pdf2024-2-18 02:31 - rayzhang2332 - 行业分析报告
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金融期权：临近春节，隐波高位波动，可考虑价差策略避险。-20
0 个回复 - 135 次查看 金融期权：临近春节，隐波高位波动，可考虑价差策略避险。-20240204-国泰期货-16页2024-2-20 07:19 - sumadra - 行业分析报告
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期权投资策略（第5版）劳伦斯.麦克米伦
2 个回复 - 966 次查看 期权投资策略（第5版），作者：劳伦斯.麦克米伦 这本书被誉为期权界的“圣经”，它是其他期权书的基准，至今不可逾越。 就不多介绍了，直接上干货！2020-2-5 14:04 - DavidTone - 休闲灌水
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华泰_基于波动率择时的期权双卖策略
0 个回复 - 343 次查看 华泰研报 华泰_基于波动率择时的期权双卖策略2024-2-18 02:02 - rayzhang2332 - 学术资源/课程/会议/讲座
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期权策略(清晰版) （美）盖伊.科恩
16 个回复 - 6717 次查看 期权是一种迷人的金融工具，它既能很好地为 交易者提供避险，又能提高交易者的投资回报率，它已经成为发展最为迅速的金融 工具之一。作者是当今期权投资交易操作的大师，也是业界使用最广泛的软件 OPonEasy ...2015-2-3 17:21 - weiming197813 - 金融学（理论版）
16 个回复 - 6717 次查看 期权是一种迷人的金融工具，它既能很好地为 交易者提供避险，又能提高交易者的投资回报率，它已经成为发展最为迅速的金融 工具之一。作者是当今期权投资交易操作的大师，也是业界使用最广泛的软件 OPonEasy ...2015-2-3 17:21 - weiming197813 - 金融学（理论版）
期权策略怎么选择？
0 个回复 - 489 次查看 购买期权是一种金融衍生品交易，允许投资者在未来的特定时间内以约定的价格购买或卖出资产。而期权策略有许多，那么期权策略应该怎么选择呢？本文来源于摆渡：期权懂期权策略怎么选择？1、分析市场预期：根据对市场预 ...2023-11-20 17:34 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 489 次查看 购买期权是一种金融衍生品交易，允许投资者在未来的特定时间内以约定的价格购买或卖出资产。而期权策略有许多，那么期权策略应该怎么选择呢？本文来源于摆渡：期权懂期权策略怎么选择？1、分析市场预期：根据对市场预 ...2023-11-20 17:34 - 期权懂 - Forum
期权投资策略 5th edition 麦克米伦
3 个回复 - 2450 次查看 期权投资策略 5th edition 麦克米伦 PDF 278M2021-4-15 09:25 - dafubj - 金融学（理论版）
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台湾期权交易经验：期权的卖出跨式与宽跨式交易策略深度分析
1 个回复 - 676 次查看 台湾期权交易经验：期权的卖出跨式与宽跨式交易策略深度分析2022-6-6 14:48 - haifengzchui86 - 新手入门区
1 个回复 - 676 次查看 台湾期权交易经验：期权的卖出跨式与宽跨式交易策略深度分析2022-6-6 14:48 - haifengzchui86 - 新手入门区
期权备兑开仓策略在实际应用中有什么注意点？
1 个回复 - 178 次查看 备兑开仓策略是指在持有标的资产的同时，卖出相应数量的认购期权。本文来源于摆渡：期权懂期权备兑开仓策略在实际应用中有什么注意点？1、选择标的证券：选择满意并长期看好的标的资产非常重要，因为备兑开仓的损益主 ...2023-9-21 17:26 - 期权懂 - Forum
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期权策略的指导思想是什么？
0 个回复 - 166 次查看 期权是一种可以做对冲、保险、套利等组合策略的金融衍生品，给予买入人在特定时间内以约定价格购买（看涨期权）或者卖出（看跌期权）标的资产的权利，但并不强制要求买入人行使这种权利，可以自由选择卖出或者行权。 ...2023-9-4 17:49 - 期权懂 - Forum
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期权交易策略？
0 个回复 - 182 次查看 期权是一种可以做对冲、保险、套利等组合策略的金融衍生品，给予买入人在特定时间内以约定价格购买（看涨期权）或者卖出（看跌期权）标的资产的权利，但并不强制要求买入人行使这种权利，可以自由选择卖出或者行权。 ...2023-8-21 17:49 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 182 次查看 期权是一种可以做对冲、保险、套利等组合策略的金融衍生品，给予买入人在特定时间内以约定价格购买（看涨期权）或者卖出（看跌期权）标的资产的权利，但并不强制要求买入人行使这种权利，可以自由选择卖出或者行权。 ...2023-8-21 17:49 - 期权懂 - Forum
期权波动率与定价：高级交易策略与技巧 (金融期货与期权丛书)
2 个回复 - 1008 次查看 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧 (金融期货与期权丛书)2023-5-3 16:57 - zjn2696 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1008 次查看 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧 (金融期货与期权丛书)2023-5-3 16:57 - zjn2696 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权波动和定价:高级交易策略和技术
0 个回复 - 270 次查看 期权波动和定价:高级交易策略和技术 Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques [tr]每个期权交易者需要知道的。每个交易者都应该拥有的一本书。[tr]畅销书期权波动和定价[t ...2023-7-11 14:50 - 走出 - 经管书评
0 个回复 - 270 次查看 期权波动和定价:高级交易策略和技术 Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques [tr]每个期权交易者需要知道的。每个交易者都应该拥有的一本书。[tr]畅销书期权波动和定价[t ...2023-7-11 14:50 - 走出 - 经管书评
上交所ETF及期权投资策略
1 个回复 - 550 次查看 1.为什么要进行指数投资？ 2.如何投资指数？ 3.如何做好指数股（ETF）投资？ 4.如何使用期权优化指数股的资产配置？2023-6-28 16:28 - lxl_qust - 投资人（实务版）
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免保证金的牛市价差期权对冲策略
30 个回复 - 14991 次查看 免保证金的牛市价差期权对冲策略 于德浩 2019.11.16上交所于2019年11月15日公告，正式宣布股票期权组合策略业务开始实施。最重要的变化，就是免去 ...2019-11-16 12:01 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
30 个回复 - 14991 次查看 免保证金的牛市价差期权对冲策略 于德浩 2019.11.16上交所于2019年11月15日公告，正式宣布股票期权组合策略业务开始实施。最重要的变化，就是免去 ...2019-11-16 12:01 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
期权的单腿策略怎么用？
0 个回复 - 304 次查看 期权是一种金融衍生品，其本质是一种权利，即购买或出售某种资产的权利。期权交易中有许多不同的策略，其中单腿策略是最基本的一种。本文将介绍什么是期权的单腿策略以及如何使用它来进行交易。本文来源于摆渡：期权 ...2023-5-12 17:37 - 期权懂 - Forum
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Option market making under inventory risk(一个期权做市商策略的paper)
15 个回复 - 5824 次查看 一个期权做市商策略的paper。2016-1-30 15:36 - yujun1214 - 金融学（理论版）
15 个回复 - 5824 次查看 一个期权做市商策略的paper。2016-1-30 15:36 - yujun1214 - 金融学（理论版）
保守型投资者的期权交易策略--提高收益不提高风险
0 个回复 - 475 次查看 [保守型投资者的期权交易策略--提高收益不提高风险].（美）迈克尔.C.托姆塞特.扫描版2023-4-28 10:26 - 老虎乖乖 - 新手入门区
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期权策略程序化交易
2 个回复 - 2919 次查看 目录： 第1章 期权基础知识 1.1 期权基础 1.1.1 期权概念 1.1.2 期权标的和合约单位 1.1.3 期权到期日、行权和交割方式 1.1.4 实值期权、平值期权和虚值期权 1.1.5 ...2017-10-4 10:25 - accumulation - 金融学（理论版）
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期权策略程序化交易
0 个回复 - 597 次查看 期权策略程序化交易 https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=6008089&fromuid=178256262023-4-26 09:58 - 1998090 - 站务与外事
0 个回复 - 597 次查看 期权策略程序化交易 https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=6008089&fromuid=178256262023-4-26 09:58 - 1998090 - 站务与外事
期权市场及其交易策略
2 个回复 - 1902 次查看 第一节 期权市场概述 第二节 期权价格的特性 第三节 期权交易策略 第四节 期权组合盈亏图的算法2007-7-11 10:55 - MEI眼泪 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1902 次查看 第一节 期权市场概述 第二节 期权价格的特性 第三节 期权交易策略 第四节 期权组合盈亏图的算法2007-7-11 10:55 - MEI眼泪 - 金融学（理论版）
期权波动率与定价：高级交易策略与技巧
1 个回复 - 661 次查看 最受欢迎的期权经典必读书 每一位期权交易员都不能错过纳坦恩伯格的著作和培训 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅读的书籍。由于对期权定价原理清楚的解 ...2023-3-26 04:04 - kevinlxt - 新手入门区
1 个回复 - 661 次查看 最受欢迎的期权经典必读书 每一位期权交易员都不能错过纳坦恩伯格的著作和培训 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅读的书籍。由于对期权定价原理清楚的解 ...2023-3-26 04:04 - kevinlxt - 新手入门区
来看50ETF期权交易策略中的日历反沽收益原理！
1 个回复 - 200 次查看 看到有的新手投资者都会比较好奇期权交易中的日历反沽组合是什么，包括日历反沽组合的收益原理，这次就带大家了解下！本文来源于摆渡：期权懂50ETF期权日历反沽反向日历套利中，交易者卖出1手长期的看涨期权，于此同 ...2023-3-2 17:22 - 期权懂 - Forum
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一篇文章给新手详细介绍四种期权价差交易策略！
3 个回复 - 440 次查看 期权价差交易策略是非常关键的一个策略，但也有很多新手投资者们不太了解这个策略，这次小懂就带大家了解一下这个问题吧！本文来源于摆渡：期权懂牛市价差期权低成本买进高价格卖出牛市价差期权是价差期权中比较受欢 ...2023-2-14 17:43 - 期权懂 - Forum
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期权策略怎么做好交易？期权费要多少？
1 个回复 - 361 次查看 期权合约至少涉及买人和出售人两方。持有人享有权力但不承担相应的义务。期权越虚，价格越便宜，但是获利的概率会小，那么期权策略怎么做好交易？期权费要多少？本文来源于摆渡：期权懂期权策略怎么做好交易？当投资 ...2022-11-17 16:34 - 期权懂 - Forum
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期权最重要的特点-对冲技能！期权的保险策略
1 个回复 - 374 次查看 期权最重要的特点和功能应该就是对冲技能了吧，对冲是很多投资者一开始选择期权的初心，而期权的保险策略就是对冲功能最佳解决办法，这次小懂就带大家了解一下期权的保险策略以及对冲技能吧！本文来源于摆渡：期权懂 ...2023-2-8 17:34 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 374 次查看 期权最重要的特点和功能应该就是对冲技能了吧，对冲是很多投资者一开始选择期权的初心，而期权的保险策略就是对冲功能最佳解决办法，这次小懂就带大家了解一下期权的保险策略以及对冲技能吧！本文来源于摆渡：期权懂 ...2023-2-8 17:34 - 期权懂 - Forum
50etf期权如何交易？50etf期权策略怎么制定？
3 个回复 - 291 次查看 50ETF期权的交易其实很简单，只是想比较股票而言多了一个合约期的理解，不少新手小白对于期权都有一定的兴趣，那么50etf期权如何交易？50etf期权策略怎么制定？本文来源于摆渡：期权懂50etf期权如何交易？1、判断行情 ...2023-2-2 15:29 - 期权懂 - Forum
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50ETF期权有哪些交易策略?50ETF期权费用怎么算的？
2 个回复 - 338 次查看 50etf期权市场里的交易规则，对新手玩家来说就是一本产品使用说明书，其实上证50ETF期权就是以50ETF为标的资产进行买卖的期权合约，那么今天就来了解50ETF期权有哪些交易策略?50ETF期权费用怎么算的？本文来源于摆渡 ...2023-1-9 16:43 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 338 次查看 50etf期权市场里的交易规则，对新手玩家来说就是一本产品使用说明书，其实上证50ETF期权就是以50ETF为标的资产进行买卖的期权合约，那么今天就来了解50ETF期权有哪些交易策略?50ETF期权费用怎么算的？本文来源于摆渡 ...2023-1-9 16:43 - 期权懂 - Forum
50etf期权合约挂牌交易-期权交易止损策略
2 个回复 - 220 次查看 在50ETF期权交易市场中，大部分投资者都是之前没有过实战检验的，在期权交易之前最好是先了解再进行交易。那么50etf期权合约挂牌交易-期权交易止损策略。本文来源于摆渡：期权懂50etf期权合约挂牌交易50etf期权的交易 ...2023-1-19 16:52 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 220 次查看 在50ETF期权交易市场中，大部分投资者都是之前没有过实战检验的，在期权交易之前最好是先了解再进行交易。那么50etf期权合约挂牌交易-期权交易止损策略。本文来源于摆渡：期权懂50etf期权合约挂牌交易50etf期权的交易 ...2023-1-19 16:52 - 期权懂 - Forum
50etf期权交易模式-震荡期权交易策略
2 个回复 - 209 次查看 我们都说50ETF期权是一个很好的操作工具，不仅能够对冲风险，而且本身也是一个可以获得高收益的产品。下面，我们为大家整理的50etf期权交易模式-震荡期权交易策略。本文来源于摆渡：期权懂50etf期权交易模式我们一定 ...2023-1-17 15:32 - 期权懂 - Forum
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期权策略专题（二）：50指数增强，基于50ETF期权备兑策略
2 个回复 - 423 次查看 期权策略专题（二）：50指数增强，基于50ETF期权备兑策略2023-1-6 11:15 - gccd - 行业分析报告
2 个回复 - 423 次查看 期权策略专题（二）：50指数增强，基于50ETF期权备兑策略2023-1-6 11:15 - gccd - 行业分析报告
期权策略专题（一）：期权定价效率以及基于择时的做空波动率策略
2 个回复 - 415 次查看 期权策略专题（一）：期权定价效率以及基于择时的做空波动率策略2023-1-6 11:17 - gccd - 行业分析报告
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期权策略专题（六）：股指波动率预测，舆情分析、深度学习能否战胜传统计量模型？
2 个回复 - 414 次查看 期权策略专题（六）：股指波动率预测，舆情分析、深度学习能否战胜传统计量模型？2023-1-6 11:18 - gccd - 行业分析报告
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期权策略专题（五）：基于择时的波动率做空以及Delta动态对冲
2 个回复 - 394 次查看 期权策略专题（五）：基于择时的波动率做空以及Delta动态对冲2023-1-6 11:19 - gccd - 行业分析报告
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[保守型投资者的期权交易策略--提高收益不提高风险
4 个回复 - 896 次查看 [保守型投资者的期权交易策略--提高收益不提高风险].（美）迈克尔.C.托姆塞特.扫描版.zip2014-3-13 12:22 - ct86 - 经管书评
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末日期权：在游戏尾声胜利的策略和模型
3 个回复 - 1121 次查看 英文书名：Trading Options at Expiration：Strategies and Models for Winning the Endgame 摘录： “These strategies don‘t rely on your ability to pick stocks or predict market direction and they onl ...2022-12-24 14:18 - 在路上飞跃 - 量化投资
3 个回复 - 1121 次查看 英文书名：Trading Options at Expiration：Strategies and Models for Winning the Endgame 摘录： “These strategies don‘t rely on your ability to pick stocks or predict market direction and they onl ...2022-12-24 14:18 - 在路上飞跃 - 量化投资
股票期权双卖出策略
19 个回复 - 7064 次查看 股票期权双卖出策略 于德浩 2019.10.31相关数据。当前50ETF价格2.999元，剩余27天的3.0000平值期权，认购0.0455元，认沽0.0432元/份。隐含波动率12.47% ...2019-10-31 15:06 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
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求助知网硕士论文--基于SVI模型的沪深300股指期权的交易策略研究
1 个回复 - 449 次查看 【作者(必填)】杨耀平 【文题(必填)】基于SVI模型的沪深300股指期权的交易策略研究 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CM ...2022-12-2 17:45 - cooper56 - 求助成功区
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求助硕士论文--方差风险溢价与Delta中性的期权波动率交易策略研究
1 个回复 - 311 次查看 【作者(必填)】王华 【文题(必填)】方差风险溢价与Delta中性的期权波动率交易策略研究 【年份(必填)】2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname ...2022-12-2 17:52 - cooper56 - 求助成功区
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求助知网硕士论文----期权交易策略中波动率风险溢价的作用研究
2 个回复 - 440 次查看 【作者(必填)】陈小芳 【文题(必填)】期权交易策略中波动率风险溢价的作用研究 ——以上证50ETF期权为例 【年份(必填)】2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2022-12-2 17:58 - cooper56 - 求助成功区
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《期权波动率与定价高级交易策略与技巧》
6 个回复 - 2187 次查看 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版） 作者: 谢尔登·纳坦恩伯格 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球期权交易者最广泛阅读的权威书籍。由于对期权定价原理清 ...2018-7-3 10:19 - alloon - 经管书评
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50etf期权开户数量和要求有哪些?期权组合策略的优劣势
0 个回复 - 382 次查看 最近有一些想投资50ETF期权的投资者问50etf期权开户是开股票账户还是期货账户?今天小编就这个问题给大家解答一下。本文来源于摆渡：期权懂50etf期权开户数量和要求有哪些?50ETF期权新账户权力仓限额20张，总持仓限额 ...2022-11-3 17:33 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 382 次查看 最近有一些想投资50ETF期权的投资者问50etf期权开户是开股票账户还是期货账户?今天小编就这个问题给大家解答一下。本文来源于摆渡：期权懂50etf期权开户数量和要求有哪些?50ETF期权新账户权力仓限额20张，总持仓限额 ...2022-11-3 17:33 - 期权懂 - Forum
期权10日早盘策略 昨日盘面回顾
1 个回复 - 530 次查看 【盘面回顾】8月9日，大盘全天低开后震荡走高，创业板指领涨，沪指录得4连阳。盘面上光伏板块全天强势，概念股掀涨停潮。煤炭、燃气、有机硅等周期类板块大涨，郑州煤电等涨停。芯片股尾盘再度走强，资金抢筹迹象明显 ...2022-8-10 10:43 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 530 次查看 【盘面回顾】8月9日，大盘全天低开后震荡走高，创业板指领涨，沪指录得4连阳。盘面上光伏板块全天强势，概念股掀涨停潮。煤炭、燃气、有机硅等周期类板块大涨，郑州煤电等涨停。芯片股尾盘再度走强，资金抢筹迹象明显 ...2022-8-10 10:43 - 期权懂 - Forum
50ETF期权交易中的权利金解析 基金期权买方策略
2 个回复 - 464 次查看 相比于股票和期货，期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。利用传统的投资工具，投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益，而利用期权，无论是趋势市还是震荡市，几乎在所有的市场预期下，投资者都有相应的策略来捕 ...2022-8-11 17:59 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 464 次查看 相比于股票和期货，期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。利用传统的投资工具，投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益，而利用期权，无论是趋势市还是震荡市，几乎在所有的市场预期下，投资者都有相应的策略来捕 ...2022-8-11 17:59 - 期权懂 - Forum
etf期权双买策略是什么？期权交易盈利技巧
2 个回复 - 655 次查看 期权投资中有不少策略，其中双买策略是指同时买入相同数量、相同行权价格的认购期权与认沽期权的一项策略。那么，双买策略怎么才能盈利呢？本文来源于摆渡：期权懂etf期权双买策略是什么？期权双买策略也叫做买入跨式 ...2022-8-8 17:06 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 655 次查看 期权投资中有不少策略，其中双买策略是指同时买入相同数量、相同行权价格的认购期权与认沽期权的一项策略。那么，双买策略怎么才能盈利呢？本文来源于摆渡：期权懂etf期权双买策略是什么？期权双买策略也叫做买入跨式 ...2022-8-8 17:06 - 期权懂 - Forum
看涨期权的期权费用谁承担？买入看涨期权策略
2 个回复 - 667 次查看 买入看涨期权是期权交易中最简单的一种交易策略。在学习更复杂的看涨和看跌策略之前，投资者应该先熟知关于看涨期权的一些基础知识。如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快看涨期权的期权费用谁承担？看涨期权的期权费用 ...2022-8-2 17:28 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 667 次查看 买入看涨期权是期权交易中最简单的一种交易策略。在学习更复杂的看涨和看跌策略之前，投资者应该先熟知关于看涨期权的一些基础知识。如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快看涨期权的期权费用谁承担？看涨期权的期权费用 ...2022-8-2 17:28 - 期权懂 - Forum
认购期权卖出期权怎么操作？期权对冲策略
2 个回复 - 605 次查看 期权合约的对冲，又可以看做是合约风险的对冲，实际上，就是一种为了降低另一项投资可能带来的亏损或者说风险。如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快认购期权卖出期权怎么操作？尽管卖出认购策略存在收益有限，潜在风险 ...2022-8-2 17:40 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 605 次查看 期权合约的对冲，又可以看做是合约风险的对冲，实际上，就是一种为了降低另一项投资可能带来的亏损或者说风险。如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快认购期权卖出期权怎么操作？尽管卖出认购策略存在收益有限，潜在风险 ...2022-8-2 17:40 - 期权懂 - Forum
50ETF期权双线策略分析模型
2 个回复 - 420 次查看 相比于股票和期货，期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。利用传统的投资工具，投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益，而利用期权，无论是趋势市还是震荡市，几乎在所有的市场预期下，投资者都有相应的策略来捕 ...2022-8-23 17:21 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 420 次查看 相比于股票和期货，期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。利用传统的投资工具，投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益，而利用期权，无论是趋势市还是震荡市，几乎在所有的市场预期下，投资者都有相应的策略来捕 ...2022-8-23 17:21 - 期权懂 - Forum
沪深300ETF期权双卖跟随策略
1 个回复 - 367 次查看 购买沪深300etf期权是现在除了购买上证50ETF期权以外的，一种比较经常使用的期权方式，这对于很多投资者来说都是一种比较好的金融衍生品，那么沪深300ETF期权双卖跟随策略是怎样的呢？本文来源于摆渡：期权懂 沪深30 ...2022-9-13 17:53 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 367 次查看 购买沪深300etf期权是现在除了购买上证50ETF期权以外的，一种比较经常使用的期权方式，这对于很多投资者来说都是一种比较好的金融衍生品，那么沪深300ETF期权双卖跟随策略是怎样的呢？本文来源于摆渡：期权懂 沪深30 ...2022-9-13 17:53 - 期权懂 - Forum
期权组合交易策略EXCEL版 有图有真相 物超所值
29 个回复 - 20668 次查看 包括十几种期权组合交易策略 EXCEL自动生成函数 有图表2015-11-2 21:00 - 刘默X - 量化投资
29 个回复 - 20668 次查看 包括十几种期权组合交易策略 EXCEL自动生成函数 有图表2015-11-2 21:00 - 刘默X - 量化投资
期权对冲策略
7 个回复 - 7317 次查看 最近在研究期权定价和对冲策略，侧重实务，先上传一篇看过的论文。 有兴趣的小伙伴欢迎一起交流，QQ405756328，留言：人大经济论坛。2015-1-10 14:21 - CindyLYT - 量化投资
7 个回复 - 7317 次查看 最近在研究期权定价和对冲策略，侧重实务，先上传一篇看过的论文。 有兴趣的小伙伴欢迎一起交流，QQ405756328，留言：人大经济论坛。2015-1-10 14:21 - CindyLYT - 量化投资
基于黄红元期权定价与高级策略教学讲义-南大0 个回复 - 537 次查看 基于黄红元期权定价与高级策略教学讲义-南大=期权定价与高级策略 基于黄红元期权定价与高级策略教学讲义-南大 基于黄红元期权定价与高级策略教学讲义-南大 基于黄红元期权定价与高级策略教学讲义-南大 基于 ...2022-8-9 20:54 - Tiger-like - 现金交易版
期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲义，美式期权定价0 个回复 - 570 次查看 期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲义1.B-S微分方程与B-S公式 2. Black-scholes期权定价应用 3.美式期权定价公式应用 。。。。。。 期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲 ...2022-8-8 22:35 - Lala-20200 - 现金交易版
看跌期权套期保值策略及其失败率
0 个回复 - 244 次查看 摘要翻译： 本文重新考虑了股票套期保值问题，即从一组可用的看跌期权中选择一个看跌期权来对冲股票的市场风险。提出了一个确定潜在损失超过预定风险价值水平的概率的公式，并利用该公式寻找最优执行价格和最优套期保 ...2022-3-30 18:50 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 244 次查看 摘要翻译： 本文重新考虑了股票套期保值问题，即从一组可用的看跌期权中选择一个看跌期权来对冲股票的市场风险。提出了一个确定潜在损失超过预定风险价值水平的概率的公式，并利用该公式寻找最优执行价格和最优套期保 ...2022-3-30 18:50 - 可人4 - Forum
欧洲和欧洲的套期保值策略和最小方差投资组合
利维市场中的奇异期权
0 个回复 - 138 次查看 摘要翻译： 本文给出了在利维市场上欧式期权和异国情调期权的套期保值策略。应用泰勒定理，在不同的市场假设下，如存在幂跳资产或矩互换，构造了动态套期保值投资组合。在欧式期权或一揽子欧式期权的情况下，实施静态 ...2022-3-4 15:35 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 138 次查看 摘要翻译： 本文给出了在利维市场上欧式期权和异国情调期权的套期保值策略。应用泰勒定理，在不同的市场假设下，如存在幂跳资产或矩互换，构造了动态套期保值投资组合。在欧式期权或一揽子欧式期权的情况下，实施静态 ...2022-3-4 15:35 - 能者818 - Forum
50ETF期权买方的策略精要
1 个回复 - 1235 次查看 买方策略：执行价的选择，移仓的时机，资金分配（金字塔,橄榄型) ，行情回调时的处理，快到期要注意什么。行权价的选择：好的操作习惯是，所选合约时间价值不太高，并且比较确定是一轮行情时，可以先买平值和实值、虚 ...2021-6-1 11:07 - hdy825 - Forum
1 个回复 - 1235 次查看 买方策略：执行价的选择，移仓的时机，资金分配（金字塔,橄榄型) ，行情回调时的处理，快到期要注意什么。行权价的选择：好的操作习惯是，所选合约时间价值不太高，并且比较确定是一轮行情时，可以先买平值和实值、虚 ...2021-6-1 11:07 - hdy825 - Forum
期权波动率与定价：高级交易策略与技巧_纳坦恩伯格
5 个回复 - 1959 次查看 理财投资书籍：期权波动率与定价：高级交易策略与技巧_纳坦恩伯格 epub格式，其他格式使用免费软件calibre转换即可，需要的自行下载！ 适读人群 ： 期权期货业人士。受欢迎的期权经典必读书，每一位期权交易 ...2019-8-8 17:08 - 思向哲2011 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 1959 次查看 理财投资书籍：期权波动率与定价：高级交易策略与技巧_纳坦恩伯格 epub格式，其他格式使用免费软件calibre转换即可，需要的自行下载！ 适读人群 ： 期权期货业人士。受欢迎的期权经典必读书，每一位期权交易 ...2019-8-8 17:08 - 思向哲2011 - 金融学（理论版）
基于实物期权的双源供应链柔性采购协调策略
3 个回复 - 589 次查看 【作者(必填)】罗美玲 李刚 孙林岩 苏鹏德 【文题(必填)】基于实物期权的双源供应链柔性采购协调策略 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】基于实物期权的双源供应链柔性采购协调策略 - 中国 ...2021-12-9 20:07 - ssylzz - 求助成功区
3 个回复 - 589 次查看 【作者(必填)】罗美玲 李刚 孙林岩 苏鹏德 【文题(必填)】基于实物期权的双源供应链柔性采购协调策略 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】基于实物期权的双源供应链柔性采购协调策略 - 中国 ...2021-12-9 20:07 - ssylzz - 求助成功区
国内外期权做市商有哪些经典策略
0 个回复 - 615 次查看 tutor让收集一下国内外做市商经典策略的论文，目前我能找得到都是单一做市商自己研发的策略，有没有大佬推荐几篇经典的bid-ask、risk management等等做市商策略的论文2021-12-3 08:44 - lxy990929 - 悬赏大厅
0 个回复 - 615 次查看 tutor让收集一下国内外做市商经典策略的论文，目前我能找得到都是单一做市商自己研发的策略，有没有大佬推荐几篇经典的bid-ask、risk management等等做市商策略的论文2021-12-3 08:44 - lxy990929 - 悬赏大厅
期权策略设计
0 个回复 - 573 次查看 麻烦高手们，帮忙解答一下，如下两道题目，多谢多谢~ 1. 二项式违约定价模型：假设没有违约风险的国债定价是96.1539元，时间跨度为半年。现有有违约风险的企业债定价为84元，违约损失回收率为50%，请问该 ...2021-9-26 15:41 - 房顶上的鸽子 - 爱问频道
0 个回复 - 573 次查看 麻烦高手们，帮忙解答一下，如下两道题目，多谢多谢~ 1. 二项式违约定价模型：假设没有违约风险的国债定价是96.1539元，时间跨度为半年。现有有违约风险的企业债定价为84元，违约损失回收率为50%，请问该 ...2021-9-26 15:41 - 房顶上的鸽子 - 爱问频道
求助关于麦克米伦《期权投资策略》这部书里的“曾经”计算器问题
2 个回复 - 1819 次查看 麦克米伦的《期权投资策略》这本书的第38章里的38.7.2这一小结里的问题。他在书中写到“在看到了终点计算器的弱点之后，下一步是要设计一个能够对股票在概率研究时期（通常是一个期权的存续期）内的任何时候曾经达到 ...2016-2-19 14:07 - subtan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1819 次查看 麦克米伦的《期权投资策略》这本书的第38章里的38.7.2这一小结里的问题。他在书中写到“在看到了终点计算器的弱点之后，下一步是要设计一个能够对股票在概率研究时期（通常是一个期权的存续期）内的任何时候曾经达到 ...2016-2-19 14:07 - subtan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权定价（链接wind实时行情）& BS & 期权策略 &Excel（VBA）0 个回复 - 1769 次查看 1、黄色区域需要自行输入信息（包括ETF期权代码、行权价、交割日期等等）；2、交易时间打开，需要有wind插件功能，才能实时更新数据，期权实时定价并与期权价格实时比较定价偏差（最好预测波动率而不是用历史波动率， ...2021-9-17 17:33 - 牛市中的牛 - 现金交易版
