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用stata做的LM和R-LM等自相关性检验
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这是用
stata做的空间
自相关性检验,第一张图片是用空间自回归模型做的,第二张图片是用空间误差模型做的,我有两个问题
1.同样的数据,用不同的模型做空间相关性检验结果就发生了改变,意思是空间误差模型不适合吗? ...
2019-3-5 20:42 - 张淼儿 - Stata专版
stata长面板回归分析中矫正异方差和自相关
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最近在写论文,长面板那块要进行异方差和
自相关的检验,有些头大。
朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正异方差和
自相关,但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家,
reg,r真的可以矫 ...
2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版
[求助]有关stata求解偏自相关问题
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<P>最近在学习Stata,准备用Stata把李子奈老师计量经济学(第二版)的例题演算一下,在演算第352页题目时遇到一个问题,中国支出法GDP的一阶差分序列,即D_ChinaGDP,的
自相关函数(用ac命令)完全正常,可是偏自 ...
2006-7-3 08:42 - znzdata - Stata专版
stata面板数据自相关检验
6 个回复 - 9985 次查看
请问
stata面板数据怎么做
自相关检验呀,每次做了回归之后想用BG检验,他都说sample may not include multiple panels
2020-3-9 09:26 - 禾辰日.bin - Stata专版
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 9967 次查看
stata var模型 检验残差是否
自相关时遇到的问题:显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags
r(198); 是为什么呢?
我有三个取对数的变量,21年数据, ...
2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
STATA中自相关图与偏自相关图的问题
1 个回复 - 1126 次查看
各位大佬们,请问为什么同一个数据做
自相关图时有这么多滞后阶数,可是做偏
自相关图时只有四阶之后呢?(新手提问)是因为数据年份比较少吗?数据总共五年
2022-3-8 11:34 - 越越子 - 爱问频道
stata全局空间自相关检验
1 个回复 - 1111 次查看
全局
自相关检验首先,导入权重矩阵(本文命名weight1.dta),name(W)表示对读取的矩阵进行命名;
然后,导入数据并进行保存(本文命名2007.dta)
最后,进行全局
自相关检验,moran指莫兰指数,geary指吉尔里指数 ...
2022-4-2 18:38 - 共享心跳 - Stata专版
用stata做面板回归处理异方差和自相关时命令总出错求指导!
9 个回复 - 8389 次查看
. xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor]
year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use
the force option to treat the intervals as though they were regula ...
2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
STATA如何用循环对每个公司计算其一阶自相关系数
2 个回复 - 1638 次查看
我现在有一个结构为年度-公司(year-firm)的面板数据(如图所示),想要计算每个企业x变量的一阶
自相关系数AR(1)并生成一个新变量,但STATA中计算
自相关系数的arima x ,ar(1)无法对面板数据进行计算,求教大家该如何解决 ...
2021-11-8 22:42 - Lotus10 - Stata专版
空间自相关检验stata
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stata导入地理权重矩阵类型不匹配,我看之前做这块的人是把第一行设置成变量名,可是这样,这是两两相邻的矩阵,是两两匹配,它就显示10vars 9obs那就不是1010的矩阵啦虽然问题很小,但是还是小菜鸟真的不太懂,有人 ...
2021-10-1 12:25 - 贝拉小可爱 - Stata专版
用stata如何检验panel的自相关和异方差
142 个回复 - 105181 次查看
用
stata如何检验panel的
自相关和异方差
Question: 用
stata如何检验panel的
自相关和异方差??hettest, szroeter 等只能用在regress之后,不能用于xtreg.如果
stata没有这方面的功能,eviews有的话,那 ...
2006-1-23 22:47 - nkzhh - Stata专版
用Stata进行FGLS回归时自相关设定问题
5 个回复 - 2598 次查看
通过检验发现面板数据存在组内
自相关和组间异方差,用指令
xtgls y x1 x2 x3 x4 x5 x6 , corr(ar1) panels(het)
显示:year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force optio ...
2021-3-2 21:40 - bldsy201 - Stata专版
stata多个变量自相关不显著可以继续回归吗?
3 个回复 - 2468 次查看
很急,求大神指点
pwcorr PayM Indus Gov LNA Cul FH,sig
| PayM Indus Gov LNA Cul FH
-------------+------------------------------------------------------
...
2015-3-27 03:51 - wuming1515 - Stata专版
面板数据异方差和自相关的stata处理
0 个回复 - 1314 次查看
面板数据存在异方差和
自相关,用FGLS进行估计,xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著,主要解释变量的P值大于0.1了,还有的控制变量应该是正相关,做出来是负相关。
也用了xtscc命令,xtscc y x ...
2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
求助:用stata做偏自相关图相关问题
2 个回复 - 5210 次查看
各位大神:身为菜鸟的我用
stata做偏
自相关图时出现lags(9) too large; must be less than 3?
pac lnd,lags(9)
lags() too large; must be less than 3
数据
t doctors
2005 15008
...
2016-2-28 15:56 - zndxzwt - Stata专版
用stata对付异方差&自相关in panel data?
34 个回复 - 28063 次查看
<P><BR>有没有人知道如何对付 both 异方差and
自相关 with panel data in Stata? </P>
<P>I'm confused about how to use standard test (white's, durbin-watson, etc.) with panel data. </P ...
2007-5-5 19:58 - sqzdk - Stata专版
stata中自相关的图形判断
2 个回复 - 8963 次查看
stata怎么用图形判断
自相关?scatter e1 L.e1和ac e1和pac e1 这三个命令出来的图形怎么看?
先做回归 然后提出残差估计值 命名为e1 再分别进行三个命令
会出来图形 怎么读图呢 求高手解答~~!这是三个命令出来的图 ...
2012-12-19 11:38 - 七丫1991 - Stata专版
求助!stata动态面板自相关检测问题!
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stata小白一个,问题可能比较低级,不要鄙视我~~
动态面板数据里面做
自相关检测,有四年的数据,解释变量包含有被解释变量一阶滞后值,用estat abond命令的时候只有一阶的结果,没有二阶的,这是为啥?跟解释变量的 ...
2016-2-17 21:46 - ztt860505 - Stata专版
请教stata消除自相关的方法
1 个回复 - 13518 次查看
请教各位,据说
stata消除
自相关的方法有很多
newey y x,lag(n)
prais y x,corc
prais y x,rho(dw)
arima y x,ar(1)
请问当DW值显示有
自相关的时候,应该使用上述哪个命令来做,或者说哪个命令用的最多,效果最 ...
2016-1-12 14:45 - pingguzh - Stata专版
Stata做残差的自相关检验
5 个回复 - 14276 次查看
本人最近在用Stata做一些实证研究,当准备对残差进行
自相关检验时,当准备察看
自相关图时,用ac e1命令时,程序给出了“no observations”的结果,但是e1作为残差明明是有的啊!而且数据也有的,不知是怎么回事?请高 ...
2012-4-10 17:03 - swok20012001 - Stata专版
拜求stata时间序列的自相关方面的操作方法,等待老师们的解答,谢谢
5 个回复 - 4288 次查看
下面是摘录别人文章的一段,
对(1)、(2)、(3)的残差进行LM检验,发现均存在二阶
自相关。在模型中加入AR(1)、AR(2),消除
自相关。
加入AR(1)、AR(2),方程如下:
LNGDP=5·814+0·432LNJG+[AR(1)=1·047]+[AR(2)=-0·8 ...
2010-1-6 22:22 - 韩博 - Stata专版