Covariance matrix-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

结果：找到“Covariance matrix”相关内容31个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

Stata 入门教程常用命令面板例子
1 个回复 - 381 次查看 Stata 入门教程常用命令面板例子 Stata Library How do I handle interactions of continuous and categorical variables.mht st Hausman test，panel data，fixed-and random-effects.mht FAQ xtreg with the ...2023-7-26 18:32 - 2023Hua - 现金交易版

非线性似不相关（nlsur）、偏向型技术进步1998-2017的数据和stata的do文件
119 个回复 - 14797 次查看声明一下：1978-2017年nlsur回归数据xlsx和nlsur.dat数据是一样的，还有年份是1998-2017年，保存的时候忘了改年份。计算偏向型技术进步时，由于采用非线性似不相关回归进行迭代计算，有待估参数初始值设定和st ...2022-3-9 17:14 - 李重光 - 现金交易版

GRS检验Stata代码（附示例数据）
38 个回复 - 19644 次查看 GRS检验Stata代码 GRS 检验是学术界常用的用来检验定价模型有效性的方法，可以检验所有截距项是否同时为0。如果定价模型可以完全解释横截面上所有股票组合的超额收益率，那么所有组合回归截距项的联合检验应该不 ...2019-9-22 01:43 - momingqimiao7 - 现金交易版

Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regre
1 个回复 - 119 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regre 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biome ...2024-3-30 14:56 - internet.hzx - 求助成功区

Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regre
1 个回复 - 148 次查看【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regression with application to specification tests 【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名 ...2024-3-8 17:26 - internet.hzx - 求助成功区

Testing Kronecker Product Covariance Matrices for High-Dimensional Matrix-Variat
1 个回复 - 293 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Testing Kronecker Product Covariance Matrices for High-Dimensional Matrix-Variate Data 【年份(必填)】 233 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.co ...2022-11-18 09:40 - internet.hzx - 求助成功区

求[springer]A simultaneous testing of the mean vector and the covariance matrix
1 个回复 - 562 次查看【作者(必填)】Masashi Hyodo; Takahiro Nishiyama 【文题(必填)】A simultaneous testing of the mean vector and the covariance matrix among two populations for high-dimensional data 【年份(必填)】2017 ...2018-1-21 20:40 - gymao - 求助成功区

Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix
3 个回复 - 778 次查看【作者(必填)】Olivier Ledoit and Michael Wolf 【文题(必填)】Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.iijournals.com/doi/abs/10. ...2017-4-18 18:37 - MemMao - 求助成功区

文献求助：Generalized least squares with an estimated autocovariance matrixk
4 个回复 - 993 次查看 [ 本帖最后由 Mengguren15 于 2017-4-9 16:49 编辑 ] 【作者(必填)】Takeshi Amemiya 【文题(必填)】Generalized Least Squares with an Estimated Autocovariance Matrix 【年份(必填)】Econometrica, Vol. 41, ...2017-4-9 16:31 - Nelsh--Deng - 求助成功区

求springer文献一篇On testing sphericity and identity of a covariance matrix with
1 个回复 - 603 次查看【作者(必填)】M. R. Ahmad 【文题(必填)】On testing sphericity and identity of a covariance matrix with large dimensions 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.c ...2016-8-9 12:15 - mgymgy - 求助成功区

Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data
1 个回复 - 1342 次查看【作者(必填)】John C. Driscoll Brown UniversityAart C. Kraay The World Bank 【文题(必填)】Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data 【年份(必填)】 1998 【全 ...2013-7-28 20:30 - primmxz - 求助成功区

Parsimonious Covariance Matrix Estimation for Longitudinal Data
1 个回复 - 716 次查看【作者(必填)】Smith, M and Kohn, R. 【文题(必填)】Parsimonious Covariance Matrix Estimation for Longitudinal Data 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.jstor.org/discove ...2013-5-31 17:00 - djheahnu - 求助成功区

THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRIX (PSI) IS NOT POSITIVE DEFINITE.
1 个回复 - 496 次查看给位大佬好，本人是mplus新手，在做潜增长曲线模型，我在测量一个变量在三个时间点上的变化过程中出现了以下问题：THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY WARNING: THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRI ...2024-1-15 15:04 - 木青qing - SPSS论坛

Forecasting the covariance matrix with the DCC GARCH model
1 个回复 - 3058 次查看 How to forecast the covariance matrix with the DCC GARCH model using software package？Many thanks！2009-3-19 14:08 - dieme - 金融学（理论版）

请问在统合模型里，PHI和covariance matrix
0 个回复 - 1465 次查看请问在统合模型里，PHI和Covariance Matrix of ETA and KSI有什么意义? 统合模型图里，外源潜在变量间的参数是lisrel输出结果里哪一部分找到的（如图所示）恳求解答！2017-11-8 20:19 - 补刀手铜小猪 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

关于covariance matrix 因变量的构建
2 个回复 - 1580 次查看数据为平行面板数据 code time feature1 feature2 feature3 feature4 feature5 ... 1 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ...2016-7-6 19:57 - runman - 计量经济学与统计软件

关于covariance matrix 因变量的构建
0 个回复 - 1256 次查看数据为平行面板数据 code time feature1 feature2 feature3 feature4 feature5 ... 1 1 ... ... ... ... ... ... ...2016-7-6 19:10 - runman - Stata专版

如何获得factor的covariance matrix？
1 个回复 - 2728 次查看如何获得factor的covariance matrix？为什么我在spss中得到的因素间协方差矩阵（covariancematrix）会随着因变量的改变而改变？2009-3-6 20:00 - jessekwork - SPSS论坛

【求助】Covariance matrix is not positive definite应该怎么解决？
2 个回复 - 15245 次查看为了写论文刚刚自学AMOS，完全菜鸟，情况又比较急，希望大神能指点一下，谢谢！~~~ 输出结果的时候Notes for model提示 The following covariance matrix is not positive definite (Group number 1 - Default m ...2015-4-30 13:10 - amandakf - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

主成分分析：什么时候使用correlation matrix，什么时候用covariance matrix?
1 个回复 - 5349 次查看初学者请教：什么情况使用correlation matrix，什么时候用covariance matrix? 谢谢各位！2011-9-3 18:39 - dewey_yange - EViews专版

Fitted Covariance Matrix is not positive definite.
2 个回复 - 4388 次查看在编Multi-group SEM时出现了 F_A_T_A_L E_R_R_O_R: Unable to start iterations because Fitted Covariance Matrix is not positive definite. Please ...2014-4-9 09:46 - cyt2674 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

remove zeros in a covariance matrix
0 个回复 - 1004 次查看 Sometime I need to remove zeros in a covariance matrix in order to calculate eigenvalues of the sub-matrix. Here is an utility to remove the corresponding rows and columns of zeros. proc iml; b={ ...2013-2-26 11:06 - bobguy - SAS专版

紧急求助coefficient covariance matrix 用WHITE
1 个回复 - 5673 次查看紧急求助一个programme 我想把我所有的equation重新计算一边用White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 现在下面的programme可以选者所有的equation，最后可以用white 但是问题是怎么样 ...2010-6-16 15:14 - wuruonan - EViews专版

[求助]how to get the covariance matrix from the eviews outcome?
1 个回复 - 2421 次查看 I only know the variance for each parameter, but how to get the covariance? Thank you for any reply.2006-10-16 03:59 - guava - EViews专版

求助！LISREL中Fitted Covariance Matrix无法迭代
0 个回复 - 1998 次查看请教各位大神：在用LISREL做SEM的模型识别和估计时，在Fitted Covariance Matrix之后出现Unable to start iterations because Fitted Covariance Matrix is not positive definite. 这种拟合协方差矩阵非 ...2012-3-19 12:25 - Ray啊Ray - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

Multivariate normal covariance matrix prior
0 个回复 - 1051 次查看求教个粗浅的问题，除了inverse-wishart外，multivariate log normal 能否作为multivariate normal covariance matrix 的prior?2012-2-24 20:29 - superzhousi - 爱问频道

在varmax模型中碰到innovation covariance matrix estimate
2 个回复 - 4517 次查看求达人解释下innovation covariance matrix estimate这个是什么意思？在varmax模型中碰到的。关键是解释innovation在此处是什么意思2012-2-9 00:49 - leon767767 - SAS专版

怎么从一个correlation matrix或者covariance matrix得出SEM分析结果
1 个回复 - 6219 次查看我现在在用amos,不知道哪里可以输入这些信息,得出分析结果. 谢谢.2011-4-25 15:06 - yayain2011 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

求助：cross-covariance matrix
0 个回复 - 2827 次查看我在估算cross-covariance matrix時遇到了困難，希望能得到幫助。假設已有dataset：請問該如何利用PROC TIMESERIES，估算這5000家公司股票報酬率的cross-covariance matrix呢? cross-covariance: GAMMA(K) ...2010-11-16 13:56 - papadog - SAS专版

MPT里的variance covariance matrix问题
0 个回复 - 2933 次查看最近学到了关于MPT的计算，老师给出的方法是variance-covariance matrix的方法，但是给出的公式又不清不楚。有没有达人有任何这方面的知识可以给与帮忙啊？感激不尽2010-1-10 10:07 - vagrant513 - 金融学（理论版）

Shrinkage Covariance Matrix code help
0 个回复 - 3356 次查看 Hi I need the SAS code of the shrinkage covariance matrix, where I can find out the SAS code? Thank lots!2008-6-19 10:32 - w5658 - SAS专版

Bootstrapping integrated covariance matrix estimators in noisy jump-diffusi...
0 个回复 - 405 次查看 2004-11-25 13:09 - 初等数论892 - Forum

Testing Constancy of the Error Covariance Matrix in Vector Models against P...
0 个回复 - 157 次查看 2004-11-24 14:14 - 股权投资基金528 - Forum

Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusio...
0 个回复 - 259 次查看 2004-10-20 08:36 - 孤独的人群542 - Forum

课程推荐