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R语言Wald检验两变量回归系数是否相等
3 个回复 - 4279 次查看 请问一下大家 R语言Wald检验两变量回归系数是否相等问题，具体代码应该怎么写呀？ R里面给出的示例都是变量为0的情况，不知道两个变量系数相等应该怎么检验。 比如这里Yi=β0+β1*x1i+β2*x2i+β3*x3i+εi， ...2020-8-12 10:35 - 会发光的智智 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4279 次查看 请问一下大家 R语言Wald检验两变量回归系数是否相等问题，具体代码应该怎么写呀？ R里面给出的示例都是变量为0的情况，不知道两个变量系数相等应该怎么检验。 比如这里Yi=β0+β1*x1i+β2*x2i+β3*x3i+εi， ...2020-8-12 10:35 - 会发光的智智 - 计量经济学与统计软件
怎样用Wald检验对误差修正模型各方程的系数的显著性进行联合检验
8 个回复 - 6373 次查看 如题，建立VECM模型时，怎样用Wald检验对误差修正模型各方程的系数的显著性进行联合检验？2013-4-3 11:27 - YYYY0204 - EViews专版
8 个回复 - 6373 次查看 如题，建立VECM模型时，怎样用Wald检验对误差修正模型各方程的系数的显著性进行联合检验？2013-4-3 11:27 - YYYY0204 - EViews专版
各位大神，请问我如何对阿尔蒙回归中x的β系数而非pdl项系数做wald检验啊？
3 个回复 - 828 次查看 请教大家对画红色圈部分进行求和为0的wald检验2018-3-16 11:09 - tlf10 - EViews专版
3 个回复 - 828 次查看 请教大家对画红色圈部分进行求和为0的wald检验2018-3-16 11:09 - tlf10 - EViews专版
两个模型回归得到的系数之间的wald检验
8 个回复 - 6601 次查看 我现在用proc model回归了两个模型，假定model1的变量时b1 b2 b3，model2的变量是c1 c2 c3。 现在，我想检验b1=常数*c1,b2=常数*c2, b3=常数*c3。有一篇文献里写的用的是wald检验，但是不知道sas程序该怎么写。求大 ...2014-9-9 10:18 - bibi媛子 - SAS专版
8 个回复 - 6601 次查看 我现在用proc model回归了两个模型，假定model1的变量时b1 b2 b3，model2的变量是c1 c2 c3。 现在，我想检验b1=常数*c1,b2=常数*c2, b3=常数*c3。有一篇文献里写的用的是wald检验，但是不知道sas程序该怎么写。求大 ...2014-9-9 10:18 - bibi媛子 - SAS专版
关于两个回归结果中系数的wald检验
4 个回复 - 3207 次查看 我现在用proc model回归了两个模型，假定model1的变量时b1 b2 b3，model2的变量是c1 c2 c3。 现在，我想检验b1=常数*c1,b2=常数*c2, b3=常数*c3。有一篇文献里写的用的是wald检验，但是不知道sas程序该怎么写。求大 ...2014-9-8 12:07 - bibi媛子 - SAS专版
4 个回复 - 3207 次查看 我现在用proc model回归了两个模型，假定model1的变量时b1 b2 b3，model2的变量是c1 c2 c3。 现在，我想检验b1=常数*c1,b2=常数*c2, b3=常数*c3。有一篇文献里写的用的是wald检验，但是不知道sas程序该怎么写。求大 ...2014-9-8 12:07 - bibi媛子 - SAS专版
对VEC或者协整方程的系数约束进行Wald检验？
4 个回复 - 3264 次查看 已建立如下VEC方程： VAR Model: =============================== D(S) = A(1,1)*(B(1,1)*S(-1) + B(1,2)*F(-1) + B(1,3)) + C(1,1)*D(S(-1)) + C(1,2)*D(S(-2)) + C(1,3)*D(S(-3)) + C(1,4)*D(F(-1)) + C(1,5)* ...2011-2-21 15:38 - miaoding - EViews专版
4 个回复 - 3264 次查看 已建立如下VEC方程： VAR Model: =============================== D(S) = A(1,1)*(B(1,1)*S(-1) + B(1,2)*F(-1) + B(1,3)) + C(1,1)*D(S(-1)) + C(1,2)*D(S(-2)) + C(1,3)*D(S(-3)) + C(1,4)*D(F(-1)) + C(1,5)* ...2011-2-21 15:38 - miaoding - EViews专版
求助：同一个回归模型在不同的分组中比较组间系数差异，wald检验stata里怎么做？
2 个回复 - 7148 次查看 同一模型在不同的分组中比较组间系数差异，wald检验stata里怎么做？（非平衡面板数据，不用交互项来比较）求高手赐教~~ [/backcolor]2012-10-31 22:31 - snakerly - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 7148 次查看 同一模型在不同的分组中比较组间系数差异，wald检验stata里怎么做？（非平衡面板数据，不用交互项来比较）求高手赐教~~ [/backcolor]2012-10-31 22:31 - snakerly - 计量经济学与统计软件
求助：同一个回归模型中比较两个回归系数之间差异性的wald检验在sas或stata里怎么做？
10 个回复 - 14776 次查看 如题，谢谢！2008-9-13 00:26 - zhangminzip - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 14776 次查看 如题，谢谢！2008-9-13 00:26 - zhangminzip - 计量经济学与统计软件
（求助啊）如何调用pdl分析结果中的系数进行wald检验？
2 个回复 - 3116 次查看 下面是我用eviews做出来的PDL分析结果，我想调用下文中加黑的系数和进行绝对值大小的wald约束检验。请教各位大侠，如何实现对这两个系数和的调用和检验？谢谢~ Dependent Variable: GP Method: Least Squ ...2010-3-31 12:40 - 布莱克的紫雾 - EViews专版
2 个回复 - 3116 次查看 下面是我用eviews做出来的PDL分析结果，我想调用下文中加黑的系数和进行绝对值大小的wald约束检验。请教各位大侠，如何实现对这两个系数和的调用和检验？谢谢~ Dependent Variable: GP Method: Least Squ ...2010-3-31 12:40 - 布莱克的紫雾 - EViews专版
splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验
13 个回复 - 7838 次查看 做波动溢出效应分析时，请问splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验？ 期盼行家回复！ 谢谢您的关注！2010-5-26 21:04 - kerber - R语言论坛
13 个回复 - 7838 次查看 做波动溢出效应分析时，请问splus中如何实现多元garch模型系数矩阵元素的wald检验和LR检验？ 期盼行家回复！ 谢谢您的关注！2010-5-26 21:04 - kerber - R语言论坛
求助检验方程系数是否相等WALD检验
1 个回复 - 1658 次查看 检验 y=b0 + D*b1*x^2 + D*b2*x^2 中x<=0,则D=0 欲检验b1=b2，用wald检验，对吧。但是里面的 t-statistic F-statistic Chi-square 该用哪个啊？2012-2-20 15:33 - qnsz - EViews专版
1 个回复 - 1658 次查看 检验 y=b0 + D*b1*x^2 + D*b2*x^2 中x<=0,则D=0 欲检验b1=b2，用wald检验，对吧。但是里面的 t-statistic F-statistic Chi-square 该用哪个啊？2012-2-20 15:33 - qnsz - EViews专版
如何用命令提取回归方程系数wald检验的统计量
1 个回复 - 2868 次查看 运行命令 eq.ls y c x1 x2 x3 eq.wald c(2) = c(3) 后，如何用命令提取回归方程系数wald检验的统计量2011-7-20 06:58 - 秋日私语 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2868 次查看 运行命令 eq.ls y c x1 x2 x3 eq.wald c(2) = c(3) 后，如何用命令提取回归方程系数wald检验的统计量2011-7-20 06:58 - 秋日私语 - 统计软件培训班VIP答疑区
