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有木有大神知道GARCH求VaR风险价值的Eviews具体操作啊？！！！
7 个回复 - 2765 次查看 GARCH模型我操作出来了，可是然后要怎么求VaR呢？求解答，求具体操作，悬赏3个币哦2017-5-19 09:20 - ctdaiyimin - EViews专版
7 个回复 - 2765 次查看 GARCH模型我操作出来了，可是然后要怎么求VaR呢？求解答，求具体操作，悬赏3个币哦2017-5-19 09:20 - ctdaiyimin - EViews专版
请教用GARCH求VaR中的小问题
1 个回复 - 1998 次查看 用garch对股指时间序列（比如共1000个数据）进行建模以后，得到了各个参数，然后利用条件方差方程求这999个条件方差,但是要已知初始条件方差才能求出剩余的998个，这初始条件方差怎么才能知道呢？这是第一个问题 第 ...2007-4-22 22:58 - hgl1983 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1998 次查看 用garch对股指时间序列（比如共1000个数据）进行建模以后，得到了各个参数，然后利用条件方差方程求这999个条件方差,但是要已知初始条件方差才能求出剩余的998个，这初始条件方差怎么才能知道呢？这是第一个问题 第 ...2007-4-22 22:58 - hgl1983 - 计量经济学与统计软件
求解答--用Egarch求variance为什么会得到很大的值？
1 个回复 - 1543 次查看 如题。 用Egarch测变量，然后直接predict出来variance arch var, earch(1) egarch(1) iterate(5000) predict var_11, variance 看了手册，没明白它具体用的是哪个计算方法。 还是我的命令有错误呢？？ 求解 ...2013-8-15 03:32 - emilychou - Stata专版
1 个回复 - 1543 次查看 如题。 用Egarch测变量，然后直接predict出来variance arch var, earch(1) egarch(1) iterate(5000) predict var_11, variance 看了手册，没明白它具体用的是哪个计算方法。 还是我的命令有错误呢？？ 求解 ...2013-8-15 03:32 - emilychou - Stata专版
论文求助，garch求var，不胜感激
5 个回复 - 1682 次查看 对同业拆借利率用GARCH求VaR，均值方程用的是ARMA定阶，结果定的（4,2），这且不论，残差存在一定的自相关，garch已经没有勇气在定阶了，姑且尝试求GARCH模型，但是在扰动项分布选择t分布时，基本上所有值都不显著.. ...2013-3-13 20:23 - 张明06172019 - 爱问频道
5 个回复 - 1682 次查看 对同业拆借利率用GARCH求VaR，均值方程用的是ARMA定阶，结果定的（4,2），这且不论，残差存在一定的自相关，garch已经没有勇气在定阶了，姑且尝试求GARCH模型，但是在扰动项分布选择t分布时，基本上所有值都不显著.. ...2013-3-13 20:23 - 张明06172019 - 爱问频道
请教：用GARCH求VAR的问题
0 个回复 - 1300 次查看 我想用VAR度量股票的风险。 用GARCH(1,1)得出了条件方差方程为：Var(t)=0.01+0.02Var(t-1)+0.03e(t-1) 用VAR=W0*Z(a)*Sta来求VAR的值 这个标准差怎么求出具体数据？具体怎么通过软件或者excel之类的操作？2012-4-8 16:41 - 魑魅魍魉V - 爱问频道
0 个回复 - 1300 次查看 我想用VAR度量股票的风险。 用GARCH(1,1)得出了条件方差方程为：Var(t)=0.01+0.02Var(t-1)+0.03e(t-1) 用VAR=W0*Z(a)*Sta来求VAR的值 这个标准差怎么求出具体数据？具体怎么通过软件或者excel之类的操作？2012-4-8 16:41 - 魑魅魍魉V - 爱问频道
[讨论]DCC-GARCH求VaR
1 个回复 - 2275 次查看 DCC-GARCH模型中的Ht和Qt分别是什么？用哪个求VaR，如何求？3x~2009-4-17 21:45 - dieme - 经济金融数学专区
1 个回复 - 2275 次查看 DCC-GARCH模型中的Ht和Qt分别是什么？用哪个求VaR，如何求？3x~2009-4-17 21:45 - dieme - 经济金融数学专区
dcc-garch求VaR
0 个回复 - 2956 次查看 <p>DCC-GARCH模型中的Ht和Qt分别是什么？用哪个求VaR，如何求？3x~</p>2009-4-17 21:48 - dieme - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 2956 次查看 <p>DCC-GARCH模型中的Ht和Qt分别是什么？用哪个求VaR，如何求？3x~</p>2009-4-17 21:48 - dieme - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
