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方差风险、偏度风险与市场收益率的可预测性
14 个回复 - 759 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 方差风险、偏度风险与市场收益率的可预测性【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=jDUTNXVfqCrIz5B0YEYwmgwuUoo ...2023-11-18 23:13 - internet.hzx - 求助成功区
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中条件偏度假设的经验重要性
风险与收益关系的建模
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 本文的主要目的是应用贝叶斯推理检验金融工具的风险与收益之间的关系。在跨期CAPM模型的基础上，我们建立了一个适用于分析这种关系的通用抽样模型。我们的假设最重要的特点是，收益条件分布的偏度被用作风 ...2022-4-15 13:30 - 可人4 - Forum
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当月收益偏度=过去六个月日收益偏度，每个月交易天数不同
2 个回复 - 1199 次查看 求助！我做的数据是公司+日期的面板数据，需要求出每个公司每个月的偏度，这个偏度=过去六个月交易日收益偏度（大概就是差不多120天日收益的偏度，但是每个月的交易天数不同） 我现在用的方法是： bysort Stkcd: ...2020-5-15 18:12 - 井筒4 - Stata专版
2 个回复 - 1199 次查看 求助！我做的数据是公司+日期的面板数据，需要求出每个公司每个月的偏度，这个偏度=过去六个月交易日收益偏度（大概就是差不多120天日收益的偏度，但是每个月的交易天数不同） 我现在用的方法是： bysort Stkcd: ...2020-5-15 18:12 - 井筒4 - Stata专版
收益率分布偏度和投资者情绪
2 个回复 - 2560 次查看 在写一篇论文，想请教有没有关于偏度和投资者情绪之间关系的已有研究 可供参考，或者该如何建立两者之间的联系。偏度是指横截面上所有股票的个股收益率的分布的偏度，不是时间序列上的。 感谢。2016-11-27 00:04 - cxwlyxx - 爱问频道
2 个回复 - 2560 次查看 在写一篇论文，想请教有没有关于偏度和投资者情绪之间关系的已有研究 可供参考，或者该如何建立两者之间的联系。偏度是指横截面上所有股票的个股收益率的分布的偏度，不是时间序列上的。 感谢。2016-11-27 00:04 - cxwlyxx - 爱问频道
