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分组回归以及检验分组回归系数是否存在显著性差异
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在实证分析过程中,经常会用到分组回归。
如果你需要分组回归,需要将
两组回归结果输出到同一表格中,需要检验分组回归的系数差异,那么你可以好好看看这篇帖子。
分组回归具体的代码;分组回归后,分组回归系数 ...
2020-3-12 23:13 - xulaoqi - 现金交易版
stata两组回归系数如何比较是否存在显著差异性?
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我根据将y划分为两类:Y1和Y2,分别进行回归,其他解释变量和控制变量都保持不变,想要得到x对Y1的显著影响高于对Y2的,我直接比较了x对Y1和x对Y2的回归系数大小,但老师说不可以直接比较系数得出结论,需要做一个系 ...
2020-9-24 12:10 - zujamn - 灌水吧
检验两组回归系数是否有差异
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求助:
检验
两组回归系数是否有差异,要直接比较,不要加dummy。。
比如 reg y x1 x2 if male==1
reg y x1 x2 if male==0,要比较两组x1的系数是否有差异。。。
求问一般通用的方法是什么?如果能附一篇用这种 ...
2016-1-24 00:39 - mooncrystal - Stata专版
two dimensional cluster 两组回归系数差异比较
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我现在使用OLS Coefficients and Standard Errors Clustered by Firm and Year这种方法来进行回归。petersen 在 Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches (2009)中提到这种方 ...
2013-1-18 17:41 - maggie-fly - Stata专版
关于比较两组回归模型的系数显著性问题
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请问各位老师,版友:
stata中有直接的命令比较两组模型中系数的差异吗?
例如:模型 y=a+bx
由于分组或者样本的差异,在不同的样本下,系数的估计值b是不一样的,我想比较不同样本下的系数b是否存在显著性差 ...
2009-7-12 16:36 - weizhoukkk - Stata专版