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基于Eviews格兰杰因果关系检验Granger Test of Causality，时间序列回归模型1 个回复 - 549 次查看 基于Eviews格兰杰因果关系检验Granger Test of Causality，时间序列回归模型 主要内容： 一、时间序列自回归模型 二、时间序列向量自回归模型 三、格兰杰因果关系检验 基于Eviews格兰杰因果关系检验 ...2022-11-19 17:10 - Lotus_ss - 现金交易版
基于GRETL的综合时间序列回归模型--美国GDP和
1980-2013年ZF消费支出与总投资
0 个回复 - 360 次查看 摘要翻译： 本文运用Gretl模型，运用ARMA、向量ARMA、VAR、状态空间模型和Kalman滤波、转移函数和干预模型、单位根检验、协整检验、波动性模型(ARCH,GARCH,ARCH-M,GARCH-M,Taylor-Schwert GARCH,GJR,TARCH,NARCH,APA ...2022-3-2 10:45 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 360 次查看 摘要翻译： 本文运用Gretl模型，运用ARMA、向量ARMA、VAR、状态空间模型和Kalman滤波、转移函数和干预模型、单位根检验、协整检验、波动性模型(ARCH,GARCH,ARCH-M,GARCH-M,Taylor-Schwert GARCH,GJR,TARCH,NARCH,APA ...2022-3-2 10:45 - kedemingshi - Forum
请问：时间序列回归模型中，加入t的理论依据是什么
3 个回复 - 3829 次查看 时间序列数据，模型为： y = b0 + b1*x1 + b2*x2 + b3*t + u 为什么要加入t？有几个原因： 1。y可能是具有周期的，比如经济周期，加入t可能更好地反映y。 2。t是遗漏变量的一个proxy。 虽然有这些原因， ...2013-12-27 08:19 - 区域经济爱好者 - Stata专版
3 个回复 - 3829 次查看 时间序列数据，模型为： y = b0 + b1*x1 + b2*x2 + b3*t + u 为什么要加入t？有几个原因： 1。y可能是具有周期的，比如经济周期，加入t可能更好地反映y。 2。t是遗漏变量的一个proxy。 虽然有这些原因， ...2013-12-27 08:19 - 区域经济爱好者 - Stata专版
求SAS多元时间序列回归模型主要代码。。高手快快来
1 个回复 - 2830 次查看 proc arima data=lizi; identify var=y crosscorr=x; estimate method=ml input=x; run; 以上是一元的情况代码，当想考虑多元时就不知道在哪修改代码了。。 万分感激啊！！！！！2010-9-10 17:40 - 275769263 - SAS专版
1 个回复 - 2830 次查看 proc arima data=lizi; identify var=y crosscorr=x; estimate method=ml input=x; run; 以上是一元的情况代码，当想考虑多元时就不知道在哪修改代码了。。 万分感激啊！！！！！2010-9-10 17:40 - 275769263 - SAS专版
