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请问DSGE贝叶斯估计中观测变量HP滤波后应选择波动项还是趋势项？
3 个回复 - 2234 次查看 如题，请问在DSGE模型的贝叶斯估计部分，在对观测变量进行HP滤波后，应选择滤波后数据的趋势成分还是波动成分？谢谢！2019-3-26 20:21 - cpqr - 宏观经济学
3 个回复 - 2234 次查看 如题，请问在DSGE模型的贝叶斯估计部分，在对观测变量进行HP滤波后，应选择滤波后数据的趋势成分还是波动成分？谢谢！2019-3-26 20:21 - cpqr - 宏观经济学
HP滤波后数据是否需要做ADF检验
2 个回复 - 2342 次查看 由于数据不平稳但为了保证同阶平稳 所以不能用差分法 而选用了HP滤波法 但是对滤波后的数据再进行ADF检验 发现还是非平稳的 这我该怎么办？ 请高清指导2014-6-17 13:52 - wj1846 - EViews专版
2 个回复 - 2342 次查看 由于数据不平稳但为了保证同阶平稳 所以不能用差分法 而选用了HP滤波法 但是对滤波后的数据再进行ADF检验 发现还是非平稳的 这我该怎么办？ 请高清指导2014-6-17 13:52 - wj1846 - EViews专版
如何提取HP滤波后的cycle项
1 个回复 - 3386 次查看 对数据做完HP滤波后，可以找到trend的数据，怎么得到cycle的数据呢？谢谢！2014-5-4 15:55 - xly000 - EViews专版
1 个回复 - 3386 次查看 对数据做完HP滤波后，可以找到trend的数据，怎么得到cycle的数据呢？谢谢！2014-5-4 15:55 - xly000 - EViews专版
关于HP滤波后求一阶自回归系数
0 个回复 - 1382 次查看 在DSGE模型中，引入价格冲击，其服从一阶自回归过程，在校准过程中怎样通过HP滤波然后得到一阶自回归系数和随机项的标准差啊？求大神指点啊~~~2014-12-14 20:53 - frd论坛 - 宏观经济学
0 个回复 - 1382 次查看 在DSGE模型中，引入价格冲击，其服从一阶自回归过程，在校准过程中怎样通过HP滤波然后得到一阶自回归系数和随机项的标准差啊？求大神指点啊~~~2014-12-14 20:53 - frd论坛 - 宏观经济学
对HP滤波后的数据的分析处理问题。
1 个回复 - 3125 次查看 请教大家，在对数据进行H-P滤波之后，得到了波动成分和趋势成分。 我想问问大家，在分析时，什么时候用波动成分，什么时候用趋势成分呢？ 剥离出来了成分如何运用呢？楼主菜鸟，不太懂啊。2013-8-29 07:25 - 好好学金融吧 - 爱问频道
1 个回复 - 3125 次查看 请教大家，在对数据进行H-P滤波之后，得到了波动成分和趋势成分。 我想问问大家，在分析时，什么时候用波动成分，什么时候用趋势成分呢？ 剥离出来了成分如何运用呢？楼主菜鸟，不太懂啊。2013-8-29 07:25 - 好好学金融吧 - 爱问频道
eviews中经过hp滤波后的数据标准差与相对标准差如何计算
2 个回复 - 3845 次查看 请高手指点：在做经济波动分析中，通过eviews中hp滤波后的数据标准差与相对标准差如何计算2010-12-30 11:53 - xyxcz - EViews专版
2 个回复 - 3845 次查看 请高手指点：在做经济波动分析中，通过eviews中hp滤波后的数据标准差与相对标准差如何计算2010-12-30 11:53 - xyxcz - EViews专版
请问用EVIEWS做一个市GDP的HP滤波后可以导出数据吗？
1 个回复 - 4807 次查看 您好！ 我用EVIEWS做出HP滤波后，只有一张图。想问，可以呈现出数据吗？怎么做呢？ 要是有具体步骤就更好了。。。O(∩_∩)O谢谢2012-12-8 15:19 - 系涯微焰 - EViews专版
1 个回复 - 4807 次查看 您好！ 我用EVIEWS做出HP滤波后，只有一张图。想问，可以呈现出数据吗？怎么做呢？ 要是有具体步骤就更好了。。。O(∩_∩)O谢谢2012-12-8 15:19 - 系涯微焰 - EViews专版
请教能否用HP滤波后生成的周期波动成分作为ARCH类模型的建模数据
6 个回复 - 4172 次查看 我目前在写一篇论文，原计划是先用HP滤波法划分一组时间序列的波动周期，然后再用ARCH类模型来研究这组时间序列的波动特征。写作过程中，我觉得是不是可以用ＨＰ滤波后生成的波动成分直接用来作为ＡＲＣＨ类模 ...2011-9-15 13:32 - hl6662006 - EViews专版
6 个回复 - 4172 次查看 我目前在写一篇论文，原计划是先用HP滤波法划分一组时间序列的波动周期，然后再用ARCH类模型来研究这组时间序列的波动特征。写作过程中，我觉得是不是可以用ＨＰ滤波后生成的波动成分直接用来作为ＡＲＣＨ类模 ...2011-9-15 13:32 - hl6662006 - EViews专版
急：我做HP滤波后怎么趋势和波动前面数字都是空白
3 个回复 - 2497 次查看 各位战友：我用HP滤波处理数据，怎么得出的趋势项和波动项前面数据都是空白，只有后面几期有数据？是不是我LAMDA选的不对啊。 请问一下，日数据一般来说，默认LAMDA是多少。希望能得到你们的帮助。急！ 本文来自: ...2009-11-30 10:10 - helingyun1982 - EViews专版
3 个回复 - 2497 次查看 各位战友：我用HP滤波处理数据，怎么得出的趋势项和波动项前面数据都是空白，只有后面几期有数据？是不是我LAMDA选的不对啊。 请问一下，日数据一般来说，默认LAMDA是多少。希望能得到你们的帮助。急！ 本文来自: ...2009-11-30 10:10 - helingyun1982 - EViews专版
急：我做HP滤波后怎么趋势和波动前面数字都是空白
0 个回复 - 1724 次查看 各位战友：我用HP滤波处理数据，怎么得出的趋势项和波动项前面数据都是空白，只有后面几期有数据？是不是我LAMDA选的不对啊。 请问一下，日数据一般来说，默认LAMDA是多少。希望能得到你们的帮助。急！2009-11-30 10:08 - helingyun1982 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1724 次查看 各位战友：我用HP滤波处理数据，怎么得出的趋势项和波动项前面数据都是空白，只有后面几期有数据？是不是我LAMDA选的不对啊。 请问一下，日数据一般来说，默认LAMDA是多少。希望能得到你们的帮助。急！2009-11-30 10:08 - helingyun1982 - 计量经济学与统计软件
