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stata做了Johansen检验协整后，vec误差修正模型怎么分析
0 个回复 - 1004 次查看 stata做了Johansen检验协整后，vec误差修正模型怎么分析2021-4-22 20:46 - 银元yuan - Stata专版
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在Stata上做协整检验Johansen检验出现the sample has gaps 怎么办
8 个回复 - 6441 次查看 用stata程序做VAR模型，时间date为文本日度数据如(2012-03-01 2012-03-02 2012-03-05.....2020-01-14)出现红色怎么处理成stata上日期数据呢？(我在网上找到是:destring date,replace ignore("-")将日度数据变为数 ...2020-2-4 14:33 - 叶羽梓 - Stata专版
8 个回复 - 6441 次查看 用stata程序做VAR模型，时间date为文本日度数据如(2012-03-01 2012-03-02 2012-03-05.....2020-01-14)出现红色怎么处理成stata上日期数据呢？(我在网上找到是:destring date,replace ignore("-")将日度数据变为数 ...2020-2-4 14:33 - 叶羽梓 - Stata专版
空间gmm的hansen检验用stata怎么实现呢
5 个回复 - 3080 次查看 空间gmm的hansen检验用stata怎么实现呢，用的spregdpd命令，输出结果中没有hansen检验和AR检验结果2020-7-23 08:35 - 山西大 - Stata专版
5 个回复 - 3080 次查看 空间gmm的hansen检验用stata怎么实现呢，用的spregdpd命令，输出结果中没有hansen检验和AR检验结果2020-7-23 08:35 - 山西大 - Stata专版
stata里做johansen检验总是报错r(498)
6 个回复 - 9172 次查看 请教各位，我在stata里做VAR脉冲响应前，需要检验模型平稳性，本来用的Varstable,但一起写文章的人觉得太简单，想用johansen检验，但始终报错:variables has gap r(498).请问这要如何解决呢？ 多谢2012-12-3 12:34 - sinopart - Stata专版
6 个回复 - 9172 次查看 请教各位，我在stata里做VAR脉冲响应前，需要检验模型平稳性，本来用的Varstable,但一起写文章的人觉得太简单，想用johansen检验，但始终报错:variables has gap r(498).请问这要如何解决呢？ 多谢2012-12-3 12:34 - sinopart - Stata专版
请教stata Johansen检验结果分析，谢谢！
1 个回复 - 6262 次查看 我的结果好像是存在4个协整关系，怎么判断哪些变量之间有协整，那个变量不在协整方程里？ vecrank lnenergy lnageing lnflotpoplnconsumption lnservice,lags(4) Johansen tests forcoint ...2015-11-4 21:16 - lxjary - Stata专版
1 个回复 - 6262 次查看 我的结果好像是存在4个协整关系，怎么判断哪些变量之间有协整，那个变量不在协整方程里？ vecrank lnenergy lnageing lnflotpoplnconsumption lnservice,lags(4) Johansen tests forcoint ...2015-11-4 21:16 - lxjary - Stata专版
向大家请教和交流关于Stata的Hansen检验的P值问题
3 个回复 - 15424 次查看 向大家请教和交流，用Stata的xtabond2命令时有一个问题，一个博士生在他的论文中也使用xtabond2命令计算出来Hansen检验（P值）主要在0.1-0.2之间，并引用Roodman（2009）认为Hansen检验的P值应在0.1-0.25之间，因此该 ...2016-5-11 20:41 - haoyun010 - Stata专版
3 个回复 - 15424 次查看 向大家请教和交流，用Stata的xtabond2命令时有一个问题，一个博士生在他的论文中也使用xtabond2命令计算出来Hansen检验（P值）主要在0.1-0.2之间，并引用Roodman（2009）认为Hansen检验的P值应在0.1-0.25之间，因此该 ...2016-5-11 20:41 - haoyun010 - Stata专版
请教各位大侠，通过Kaotest和Fisher johansen检验得知存在协整关系，但是用stata
1 个回复 - 2596 次查看 通过Kaotest和Fisher johansen检验得知存在协整关系，但是用stata估计Kao cointegration之后，得到的error term从图形上来看是有trend的，可是通过llc ips单位根检验方法的，检测的单位根又是平稳的，实在是想不通是 ...2015-10-25 07:40 - 尐海煋 - Stata专版
1 个回复 - 2596 次查看 通过Kaotest和Fisher johansen检验得知存在协整关系，但是用stata估计Kao cointegration之后，得到的error term从图形上来看是有trend的，可是通过llc ips单位根检验方法的，检测的单位根又是平稳的，实在是想不通是 ...2015-10-25 07:40 - 尐海煋 - Stata专版
stata做Johansen检验时变量选取的问题
0 个回复 - 954 次查看 求助： 做Johansen检验是不是先要建立VAR模型？VAR模型是用原序列建立还是用一阶差分序列（一阶平稳）建立？Johansen检验时变量用原序列还是一阶差分序列（一阶平稳）？ 求大神指教，万分感谢！2015-10-30 17:06 - ljsary - 灌水吧
0 个回复 - 954 次查看 求助： 做Johansen检验是不是先要建立VAR模型？VAR模型是用原序列建立还是用一阶差分序列（一阶平稳）建立？Johansen检验时变量用原序列还是一阶差分序列（一阶平稳）？ 求大神指教，万分感谢！2015-10-30 17:06 - ljsary - 灌水吧
stata中如何实现AR(1),AR(2),wald检验，hansen检验？！多谢了！！！
1 个回复 - 4075 次查看 如题2013-5-15 09:30 - kantouni - Stata专版
1 个回复 - 4075 次查看 如题2013-5-15 09:30 - kantouni - Stata专版
STATA11如何在动态面板模型里做Hansen检验
1 个回复 - 3997 次查看 请教下，STATA11如何在动态面板模型里做Hansen检验，我用的是vce(robust),做不了Sargan检验。只能做hansen检验似乎xtabond2命令该版本不可识别。2011-7-12 21:17 - happyguan - Stata专版
1 个回复 - 3997 次查看 请教下，STATA11如何在动态面板模型里做Hansen检验，我用的是vce(robust),做不了Sargan检验。只能做hansen检验似乎xtabond2命令该版本不可识别。2011-7-12 21:17 - happyguan - Stata专版
