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模型设定完全一致，被解释变量衡量不一致，可以比较系数大小么？
14 个回复 - 5697 次查看 问题一:<br> 模型一：y1=a1*x+控制变量<br> 模型二：y2=b1*x+控制变量<br> 面板数据，其中模型一、二中的x与控制变量都是相同的，模型设定一致，y1、y2是不同的衡量指标，如何使用STATA比较两个系数a1与 ...2021-5-25 18:51 - 木女子亭夕 - Stata专版
14 个回复 - 5697 次查看 问题一:<br> 模型一：y1=a1*x+控制变量<br> 模型二：y2=b1*x+控制变量<br> 面板数据，其中模型一、二中的x与控制变量都是相同的，模型设定一致，y1、y2是不同的衡量指标，如何使用STATA比较两个系数a1与 ...2021-5-25 18:51 - 木女子亭夕 - Stata专版
应用马克维茨均值方差模型在处理时间一致与不一致问题时要如何处理？：Markowitzs1 个回复 - 819 次查看 应用马克维茨均值方差模型在处理时间一致与不一致问题时要如何处理？：Markowitzs Mean-Variance 我在写毕业论文时，所用到的参考资料，前沿研究论文资料 1.马克维茨均值方差模型在处理时闻不一致：Markowitzs me ...2020-11-11 17:22 - Fu-pear - 现金交易版
SIT：多阶段投资组合优化模型中时间一致与不一致性约束理论及算法研究参考文献CVaR1 个回复 - 500 次查看 SIT时间一致与不一致投资组合优化前沿研究文献，时间一致与不一致投资组合动态优化前沿研究文献 SIT：多阶段投资组合优化模型中时间一致性约束理论及算法研究参考文献+多阶段投资组合优化模型中时间不一致性约束 ...2022-2-24 07:50 - Kathy-202109 - 现金交易版
双重差分模型中，当政策变化日期不一致时时间虚拟变量该如何设置呢
15 个回复 - 13242 次查看 比如：当各地方的改革进程不一致时，改革时间的虚拟变量如何设置？，假设，武汉是在2010年改革的，杭州还是在2009年改革的。Time变量如何设置？？ ？这个问题困扰我好久了，请各位大神多多指教。2017-2-26 20:48 - mzdg - Stata专版
15 个回复 - 13242 次查看 比如：当各地方的改革进程不一致时，改革时间的虚拟变量如何设置？，假设，武汉是在2010年改革的，杭州还是在2009年改革的。Time变量如何设置？？ ？这个问题困扰我好久了，请各位大神多多指教。2017-2-26 20:48 - mzdg - Stata专版
时间偏好不一致的随机经济增长模型
2 个回复 - 694 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】时间偏好不一致的随机经济增长模型 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/view/a91cf74d33687e21af45a958.html?from=search {:0_252:}2017-2-26 23:06 - 日新少年 - 求助成功区
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平行趋势检验交互项系数和DID主模型符号不一致
7 个回复 - 3449 次查看 最近在做一个双重差分模型的时候，DID主模型的交互项系数显著为正符合预期，但是平行趋势检验的系数在冲击时点之后却是负数，之前则为正数，虽然之前的系数不显著但是感觉在经济意义上跟主模型的结果不一致了，这种情 ...2021-6-21 11:53 - wenkinliao - Stata专版
7 个回复 - 3449 次查看 最近在做一个双重差分模型的时候，DID主模型的交互项系数显著为正符合预期，但是平行趋势检验的系数在冲击时点之后却是负数，之前则为正数，虽然之前的系数不显著但是感觉在经济意义上跟主模型的结果不一致了，这种情 ...2021-6-21 11:53 - wenkinliao - Stata专版
amos自变量潜变量和显变量可以同时存在吗？与显变量单独做模型的结果为何不一致？
3 个回复 - 1222 次查看 请教各位大佬，在做结构方程模型时，自变量有三个，X1和X2为某量表的两个分量表（均可单独使用），分量表下还有维度，做潜变量，X3为另一个量表下的分量表（可单独使用），做显变量，X1、X2、X3均和因变量Y相关显著。 ...2023-10-10 10:54 - adminuuu - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
3 个回复 - 1222 次查看 请教各位大佬，在做结构方程模型时，自变量有三个，X1和X2为某量表的两个分量表（均可单独使用），分量表下还有维度，做潜变量，X3为另一个量表下的分量表（可单独使用），做显变量，X1、X2、X3均和因变量Y相关显著。 ...2023-10-10 10:54 - adminuuu - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
门槛值在单一和双门槛模型中不一致，怎么解释
4 个回复 - 2883 次查看 如图，在第一门槛模型中，门槛值为1.106，而在双门槛模型中重新搜索得出的第一个门槛值变为1.115，前后不同，并且结果显示应该使用双门槛模型，这个问题怎么解释呢，求各大神指教啊2017-5-22 16:37 - 永不回头yong - Stata专版
4 个回复 - 2883 次查看 如图，在第一门槛模型中，门槛值为1.106，而在双门槛模型中重新搜索得出的第一个门槛值变为1.115，前后不同，并且结果显示应该使用双门槛模型，这个问题怎么解释呢，求各大神指教啊2017-5-22 16:37 - 永不回头yong - Stata专版
ARDL模型eviews结果长短期变量不一致的问题
3 个回复 - 431 次查看 模型是债市指数对利率i、通货膨胀wpi和汇率dex三个宏观变量以及一个政治因素虚拟变量做ARDL模型，其中利率是平稳的，其他变量不平稳，为什么输入的参数是这三个变量但eviews估计结果中报告的误差修正项的变量只剩下利 ...2024-4-16 20:47 - luoshh - EViews专版
3 个回复 - 431 次查看 模型是债市指数对利率i、通货膨胀wpi和汇率dex三个宏观变量以及一个政治因素虚拟变量做ARDL模型，其中利率是平稳的，其他变量不平稳，为什么输入的参数是这三个变量但eviews估计结果中报告的误差修正项的变量只剩下利 ...2024-4-16 20:47 - luoshh - EViews专版
中介效应模型中中介变量回归系数不一致怎么处理？
1 个回复 - 503 次查看 求助！在做中介效应模型时，第一步解释变量a对被解释变量c的系数α是正的且显著，第二步a对中介变量b的系数β是负的且显著，第三步加入中介变量b，解释变量a对被解释变量c的系数仍是正的且显著，但中介变量b对被解释 ...2024-4-9 15:17 - LQLicywill - Stata专版
1 个回复 - 503 次查看 求助！在做中介效应模型时，第一步解释变量a对被解释变量c的系数α是正的且显著，第二步a对中介变量b的系数β是负的且显著，第三步加入中介变量b，解释变量a对被解释变量c的系数仍是正的且显著，但中介变量b对被解释 ...2024-4-9 15:17 - LQLicywill - Stata专版
回归模型自变量系数正负号不一致，数据报告问题
2 个回复 - 363 次查看 各位大佬好， 请教个问题，回归模型里（见附件图片），高亮里 step1 和step2 step3 number of images 和因变量的系数正负号不一样，但是都显著，只不过显著大小有区别，我用哪个呢？step2 step3相比step1 只不过多 ...2024-1-14 22:53 - jqm103 - Stata专版
2 个回复 - 363 次查看 各位大佬好， 请教个问题，回归模型里（见附件图片），高亮里 step1 和step2 step3 number of images 和因变量的系数正负号不一样，但是都显著，只不过显著大小有区别，我用哪个呢？step2 step3相比step1 只不过多 ...2024-1-14 22:53 - jqm103 - Stata专版
中美期货与股票市场交易时间收盘时间不一致，我可以用svar模型讨论同期相关吗？
0 个回复 - 412 次查看 例如中美原油期货市场，中国收盘时间在北京时间下午，但是美国同一天的收盘时间就在北京时间第二天的凌晨了，虽然美国期货市场的交易时间覆盖了中国期货市场，但我要是使用每日收盘价，虽然都是同一天的收盘价，但实 ...2024-1-1 02:13 - 1909853gbf20036 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 412 次查看 例如中美原油期货市场，中国收盘时间在北京时间下午，但是美国同一天的收盘时间就在北京时间第二天的凌晨了，虽然美国期货市场的交易时间覆盖了中国期货市场，但我要是使用每日收盘价，虽然都是同一天的收盘价，但实 ...2024-1-1 02:13 - 1909853gbf20036 - 计量经济学与统计软件
求助大神关于heckman模型的变量纳入导致结果不一致的问题
4 个回复 - 2531 次查看 最近在写大论文，由于数据存在样本选择偏误所以我选择使用heckman模型进行分析，但遇到了些问题。 首先我使用group-lasso对选择行为和结果分别进行特征选择，得到了选择方程模型和结果方程模型的相关因素，然后我按 ...2021-7-7 17:01 - 猜火车1 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2531 次查看 最近在写大论文，由于数据存在样本选择偏误所以我选择使用heckman模型进行分析，但遇到了些问题。 首先我使用group-lasso对选择行为和结果分别进行特征选择，得到了选择方程模型和结果方程模型的相关因素，然后我按 ...2021-7-7 17:01 - 猜火车1 - 计量经济学与统计软件
模型设定完全一致，被解释变量衡量不一致，可以比较系数大小么？
3 个回复 - 575 次查看 模型一：y=a1*x1+控制变量 模型二：y=a2*x2+控制变量 面板数据，其中模型一、二中的Y与控制变量都是相同的，X1、X2是两个不同的连续变量，如何使用STATA比较两个a1与a2的大小呢？ 具体的命令是什么呢？2022-10-12 14:34 - 戒酒的李大白 - Stata专版
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请教下asdoc命令输出的AIC值与模型输出值不一致是怎么回事？
3 个回复 - 1135 次查看 如题，我glm建模结果中AIC值为 AIC=1.724825，而asdoc命令输出则为AIC=3991.244，请问高手有没有遇到这种情况的？是怎么造成的？2020-11-30 18:03 - FORever - Stata专版
3 个回复 - 1135 次查看 如题，我glm建模结果中AIC值为 AIC=1.724825，而asdoc命令输出则为AIC=3991.244，请问高手有没有遇到这种情况的？是怎么造成的？2020-11-30 18:03 - FORever - Stata专版
基于VAR模型和VEC模型出来的格兰杰检验结果不一致
0 个回复 - 2160 次查看 基于VAR模型和VEC模型出来的格兰杰检验结果不一致 问一下我两个变量之间是有协整关系的，最佳滞后阶数是2，var用滞后阶数2作出来格兰杰检验结果没有因果关系，vec用滞后阶数1做出来有因果关系，应该使用哪个结果2022-4-25 14:17 - cheese473 - 宏观经济学
0 个回复 - 2160 次查看 基于VAR模型和VEC模型出来的格兰杰检验结果不一致 问一下我两个变量之间是有协整关系的，最佳滞后阶数是2，var用滞后阶数2作出来格兰杰检验结果没有因果关系，vec用滞后阶数1做出来有因果关系，应该使用哪个结果2022-4-25 14:17 - cheese473 - 宏观经济学
空间杜宾模型中的LM检验和稳健性LM检验结果不一致时，怎么办
3 个回复 - 5677 次查看 空间杜宾模型中的LM检验和稳健性LM检验结果不一致时，怎么办，选择哪个结果好2016-2-1 12:33 - 409586612@qq.co - MATLAB等数学软件专版
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DID模型中，对于处理时间不一致的情况应该如何做？
6 个回复 - 6006 次查看 RT,在常规的DID模型中，处理时间一般需要一致的（比如全国性的政策发布等），但是对于处理时间不一致的情况应该如何做呢？现在研究国有民营企业所在的地区officials被调查的事件（时间）对企业的影响，由于各地offic ...2018-5-29 10:47 - 机智的小球球IU - Stata专版
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DID模型主模型和动态检验不一致的情况求助
7 个回复 - 4200 次查看 近日的一篇小论文，用到了DID模型，但是在平行趋势检验和动态检验中遇到了这种情况。就是，did本身的系数是正的，平行趋势检验也通过了，但是动态效应却为负的情形，，，说实话，我看了很多DID文章还是第一次 ...2020-6-20 23:41 - 日新少年 - Stata专版
7 个回复 - 4200 次查看 近日的一篇小论文，用到了DID模型，但是在平行趋势检验和动态检验中遇到了这种情况。就是，did本身的系数是正的，平行趋势检验也通过了，但是动态效应却为负的情形，，，说实话，我看了很多DID文章还是第一次 ...2020-6-20 23:41 - 日新少年 - Stata专版
Heckman二阶段模型用两种方法做，结果不一致？
3 个回复 - 2217 次查看 向大家求助，再做heckman两阶段模型时，用了两种方法 我的研究里选择变量和结果变量都是二元选择变量 第一种： 直接 heckprob y x1 x2 x3 x4…, select(y0 = z1 z2 x1 x2 x3 x4…) 第二种： 1.第一阶段：先 ...2020-12-29 19:20 - qq631068803 - Stata专版
3 个回复 - 2217 次查看 向大家求助，再做heckman两阶段模型时，用了两种方法 我的研究里选择变量和结果变量都是二元选择变量 第一种： 直接 heckprob y x1 x2 x3 x4…, select(y0 = z1 z2 x1 x2 x3 x4…) 第二种： 1.第一阶段：先 ...2020-12-29 19:20 - qq631068803 - Stata专版
竞争模型比较时，不同指数的结果不一致
8 个回复 - 6063 次查看 请教各位大虾，两个竞争模型进行比较时，有的拟合指数是模型一比较好，有的则相反（举例如下），该怎么处理？2012-11-1 15:56 - petrel0813 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
8 个回复 - 6063 次查看 请教各位大虾，两个竞争模型进行比较时，有的拟合指数是模型一比较好，有的则相反（举例如下），该怎么处理？2012-11-1 15:56 - petrel0813 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
请问Heckman Probit模型的选择方程结果与Probit模型不一致的原因是什么？
13 个回复 - 4840 次查看 各位老师好！ 我最近在对农户的气候变化感知与适应行为的影响因素做Heckman Probit模型进行分析，有一个问题想请教大家。 理论上Heckman Probit模型的选择方程，也就是分析感知的影响因素部分是一个Probit模型。 ...2019-1-4 15:01 - cassiehc - Stata专版
13 个回复 - 4840 次查看 各位老师好！ 我最近在对农户的气候变化感知与适应行为的影响因素做Heckman Probit模型进行分析，有一个问题想请教大家。 理论上Heckman Probit模型的选择方程，也就是分析感知的影响因素部分是一个Probit模型。 ...2019-1-4 15:01 - cassiehc - Stata专版
process模型59的结果和用1+58做出来，结果不一致，要怎么处理或者选择呢？
0 个回复 - 2981 次查看 做了一个有中介的调节，用模型59检验，调节效应在前半段显著，其他不显著。但先用模型1检验，调节效应在X→Y是显著的，再用58，调节效应先后都显著。像这种情况，是要怎么办呢？2021-3-5 02:44 - gytwwd - SPSS论坛
0 个回复 - 2981 次查看 做了一个有中介的调节，用模型59检验，调节效应在前半段显著，其他不显著。但先用模型1检验，调节效应在X→Y是显著的，再用58，调节效应先后都显著。像这种情况，是要怎么办呢？2021-3-5 02:44 - gytwwd - SPSS论坛
请问，固定效应模型和GMM回归结果不一致，怎么办？
2 个回复 - 4293 次查看 在写毕业论文，探讨的是影子银行对地区经济的影响。我用的是31个省市9年的面板数据，做的模型。因变量是GDP数据，核心解释变量是影子银行规模，控制变量包括固定资产投资额、劳动人数、专利数等，用固定效应模型得到 ...2020-8-18 14:44 - gc2754 - Stata专版
2 个回复 - 4293 次查看 在写毕业论文，探讨的是影子银行对地区经济的影响。我用的是31个省市9年的面板数据，做的模型。因变量是GDP数据，核心解释变量是影子银行规模，控制变量包括固定资产投资额、劳动人数、专利数等，用固定效应模型得到 ...2020-8-18 14:44 - gc2754 - Stata专版
ugarchfit估计ARMA-APARCH模型后得到的变量拟合值和ARMA模型得到的值不一致？
0 个回复 - 733 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
0 个回复 - 733 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
关于研究模型样本数量不一致的问题
7 个回复 - 13355 次查看 我研究的是现金股利，用了两个研究模型，y1代表收益率，y2代表支付率，x变量都是一样的。两个模型分别是y1=ax1＋bx2＋cx3＋dx4....y2=ax1＋bx2＋cx3＋dx4....用相同的方法在stata处理数据，但最后两个模型的样本数量 ...2016-8-13 17:00 - 书萍萍 - Stata专版
7 个回复 - 13355 次查看 我研究的是现金股利，用了两个研究模型，y1代表收益率，y2代表支付率，x变量都是一样的。两个模型分别是y1=ax1＋bx2＋cx3＋dx4....y2=ax1＋bx2＋cx3＋dx4....用相同的方法在stata处理数据，但最后两个模型的样本数量 ...2016-8-13 17:00 - 书萍萍 - Stata专版
脉冲响应函数和VEC1模型结果不一致是为什么？
1 个回复 - 1599 次查看 看前面的结果应该是长期正相关，短期负相关，我的最优滞后阶数是1. 如果协整方程里系数为正，短期误差修正模型里面显示这个变量的系数为负，那么脉冲响应图应该显示先负后正吗？这个结果感觉相互矛盾，不知道怎么解 ...2020-6-10 10:22 - slsyy123 - EViews专版
1 个回复 - 1599 次查看 看前面的结果应该是长期正相关，短期负相关，我的最优滞后阶数是1. 如果协整方程里系数为正，短期误差修正模型里面显示这个变量的系数为负，那么脉冲响应图应该显示先负后正吗？这个结果感觉相互矛盾，不知道怎么解 ...2020-6-10 10:22 - slsyy123 - EViews专版
Stata固定模型系数与预期不一致
0 个回复 - 1179 次查看 如题<br> 图一是前期的预期分析，为u型图像，导师说是合理的<br> 图二是用固定效应模型估计的系数，符号为负就是倒u型。随性模型与预期一致，但豪斯检验的结果是是用固定模型<br> 请问有没有修改方法或者 ...2020-4-29 21:25 - summier - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1179 次查看 如题<br> 图一是前期的预期分析，为u型图像，导师说是合理的<br> 图二是用固定效应模型估计的系数，符号为负就是倒u型。随性模型与预期一致，但豪斯检验的结果是是用固定模型<br> 请问有没有修改方法或者 ...2020-4-29 21:25 - summier - 计量经济学与统计软件
面板模型和普通结果不一致怎么办
1 个回复 - 819 次查看 面板数据选择FE，此时lne和lnp是不显著的，<br> 用普通OLS回归，lngdp是不显著的，两个结果不一样是为什么呢?2020-3-25 22:46 - 护花使者谭晓 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 819 次查看 面板数据选择FE，此时lne和lnp是不显著的，<br> 用普通OLS回归，lngdp是不显著的，两个结果不一样是为什么呢?2020-3-25 22:46 - 护花使者谭晓 - 计量经济学与统计软件
事件研究法市场模型和市场调整模型不一致问题
2 个回复 - 7647 次查看 在做[-65,130]的事件窗口，估计窗口为1年的模型计算中，出来的CAR图趋势不一致是怎么回事呢？通常来说，两者应该趋势是一致的。图中，NCAR为市场调整模型估计出的CAR，CAR为市场模型估计出的CAR。2019-10-16 18:05 - suyeli5 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 7647 次查看 在做[-65,130]的事件窗口，估计窗口为1年的模型计算中，出来的CAR图趋势不一致是怎么回事呢？通常来说，两者应该趋势是一致的。图中，NCAR为市场调整模型估计出的CAR，CAR为市场模型估计出的CAR。2019-10-16 18:05 - suyeli5 - 计量经济学与统计软件
famafrench三因子模型的回归结果与广泛证实的结果不一致，求助
7 个回复 - 6599 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
7 个回复 - 6599 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
PVAR模型中，为何GMM估计和脉冲效应函数图的结果不一致呢？
15 个回复 - 7528 次查看 途中cp对cpi的冲击在前三期都是正，但是GMM的结果却是一期为正，二三期为负，这是为何？ Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] h_dcpi h_dcpi L1. .3710066 .0856778 4.33 0.000 .20308 ...2014-4-26 18:11 - findhero - 爱问频道
15 个回复 - 7528 次查看 途中cp对cpi的冲击在前三期都是正，但是GMM的结果却是一期为正，二三期为负，这是为何？ Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] h_dcpi h_dcpi L1. .3710066 .0856778 4.33 0.000 .20308 ...2014-4-26 18:11 - findhero - 爱问频道
MATLAB 寄语面板数据的空间杜宾模型内部矩阵不一致
6 个回复 - 2058 次查看 MATLAB中，基于面板数据进行空间杜宾模型LM检验时，出现矩阵维度不一致 错误使用 * 内部矩阵维度必须一致。 出错 lmlag (line 47) lm1 = (e'*W*y)/epe; 请问应当如何解决？ 我做的是10年30个 ...2016-11-20 13:19 - 陈玉路 - 爱问频道
6 个回复 - 2058 次查看 MATLAB中，基于面板数据进行空间杜宾模型LM检验时，出现矩阵维度不一致 错误使用 * 内部矩阵维度必须一致。 出错 lmlag (line 47) lm1 = (e'*W*y)/epe; 请问应当如何解决？ 我做的是10年30个 ...2016-11-20 13:19 - 陈玉路 - 爱问频道
多水平零模型结果和单因素卡方结果不一致
0 个回复 - 1124 次查看 以地区为2水平，个体为1水平，是否患病为结果变量。拟合的多水平零模型结果显示2水平无意义，但是，单因素卡方检验结果显示地区间的患病率有差异。请问这种情况要怎么解释？求大神指导！2018-3-7 16:17 - SweepL - SAS专版
0 个回复 - 1124 次查看 以地区为2水平，个体为1水平，是否患病为结果变量。拟合的多水平零模型结果显示2水平无意义，但是，单因素卡方检验结果显示地区间的患病率有差异。请问这种情况要怎么解释？求大神指导！2018-3-7 16:17 - SweepL - SAS专版
加入时间因素后，固定效应模型与不加时结果不一致
0 个回复 - 1332 次查看 请教各位大神： 我先将三年数据加总，得到一个总体，做普通线性回归，得到的系数方向是负的而且显著。但是我用固定效应方法把三年分开来做成一个面板数据，固定效应得到的结果系数为正，而且显著。请问这是为什么？ ...2018-1-12 12:54 - danadai - Stata专版
0 个回复 - 1332 次查看 请教各位大神： 我先将三年数据加总，得到一个总体，做普通线性回归，得到的系数方向是负的而且显著。但是我用固定效应方法把三年分开来做成一个面板数据，固定效应得到的结果系数为正，而且显著。请问这是为什么？ ...2018-1-12 12:54 - danadai - Stata专版
关于回归参数符号不一致的模型选择问题
0 个回复 - 1277 次查看 研一小硕一枚，最近写论文的时候专门用两种方法进行估计以进行比较，其中有一个变量的符合是相反的，请问这时候该怎么处理？能否看估计量的标准差，取所估计变量的标准差相对小的那个模型进行实证解释？谢谢大家2017-12-4 23:42 - aljszl - 学术道德监督
0 个回复 - 1277 次查看 研一小硕一枚，最近写论文的时候专门用两种方法进行估计以进行比较，其中有一个变量的符合是相反的，请问这时候该怎么处理？能否看估计量的标准差，取所估计变量的标准差相对小的那个模型进行实证解释？谢谢大家2017-12-4 23:42 - aljszl - 学术道德监督
做面板数据，用豪斯曼检验的结果与我想选的模型不一致怎么办
10 个回复 - 8808 次查看 用豪斯曼检验结果是用随机效应模型，可是我看大多研究这方面的文章都用的是固定效应模型，而且理论上也应该是固定，不是样本推出总体。 该怎么办呀？硬用固定的做，在文章中说明一下，还是按检验结果用随机？ 求好 ...2014-12-16 10:52 - 星兰滴儿 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 8808 次查看 用豪斯曼检验结果是用随机效应模型，可是我看大多研究这方面的文章都用的是固定效应模型，而且理论上也应该是固定，不是样本推出总体。 该怎么办呀？硬用固定的做，在文章中说明一下，还是按检验结果用随机？ 求好 ...2014-12-16 10:52 - 星兰滴儿 - 计量经济学与统计软件
[求助] logit回归模型拟合优度检验HL与Andrews统计量不一致怎么办
3 个回复 - 8378 次查看 [求助] 在做logit回归模型时，拟合优度检验HL与Andrews统计量对模型拟合优度的评价不一致。 如： H-L Statistic：8.424 & ...2008-4-25 22:01 - cau-whb - EViews专版
3 个回复 - 8378 次查看 [求助] 在做logit回归模型时，拟合优度检验HL与Andrews统计量对模型拟合优度的评价不一致。 如： H-L Statistic：8.424 & ...2008-4-25 22:01 - cau-whb - EViews专版
联立方程可以用面板xtreg直接回归吗？两个方程出现模型不一致可以吗？
2 个回复 - 2293 次查看 最近在写论文，用的是面板数据，用到的联立方程如下：（1）Y=a1*X+a2*Z+a3*M+a4*N (2)X=b1*Z+b2*M+b3*N在下有两个问题想问一下 （1）这种联立方程是递归方程对吧？是不是可以直接xtreg就可以进行回归？不必再用 ...2015-5-2 10:16 - lianzhongren - Stata专版
2 个回复 - 2293 次查看 最近在写论文，用的是面板数据，用到的联立方程如下：（1）Y=a1*X+a2*Z+a3*M+a4*N (2)X=b1*Z+b2*M+b3*N在下有两个问题想问一下 （1）这种联立方程是递归方程对吧？是不是可以直接xtreg就可以进行回归？不必再用 ...2015-5-2 10:16 - lianzhongren - Stata专版
因变量和自变量的样本数量不一致，面板模型能否应用？
1 个回复 - 2139 次查看 如题，我正在做股份制银行、外资银行和国有银行对比，估算出各个银行的效率值之后，想分析外资银行、国有银行对股份制银行的影响，以股份制银行的效率作为因变量，以外资银行和国有银行的效率作为自变量。时间 ...2013-11-17 19:03 - 妹猪1989 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2139 次查看 如题，我正在做股份制银行、外资银行和国有银行对比，估算出各个银行的效率值之后，想分析外资银行、国有银行对股份制银行的影响，以股份制银行的效率作为因变量，以外资银行和国有银行的效率作为自变量。时间 ...2013-11-17 19:03 - 妹猪1989 - 计量经济学与统计软件
mfx得到的边际影响与模型回归系数的符号有些一致，有些不不一致，怎么解释
1 个回复 - 1082 次查看 如题，菜鸟求助。2014-6-11 10:41 - smilestarstar - Stata专版
1 个回复 - 1082 次查看 如题，菜鸟求助。2014-6-11 10:41 - smilestarstar - Stata专版
斯旺和蒙代尔的模型区别和蒙代尔模型的不一致
15 个回复 - 21080 次查看 为什么斯旺模型中EB线向上倾斜而蒙代尔的EB线向下倾斜？ 为什么不同的材料介绍蒙代尔模型IB和EB线有的向下倾斜有的向上倾斜？2012-9-4 12:50 - Rousseau - 宏观经济学
15 个回复 - 21080 次查看 为什么斯旺模型中EB线向上倾斜而蒙代尔的EB线向下倾斜？ 为什么不同的材料介绍蒙代尔模型IB和EB线有的向下倾斜有的向上倾斜？2012-9-4 12:50 - Rousseau - 宏观经济学
请教新古典增长模型存在动态不一致的原因是什么？
0 个回复 - 1125 次查看 请教一下新古典增长模型存在动态不一致的原因是什么，谢谢各位啊 还有什么是黄金律的储蓄率，谢谢各位，本人急求啊~~~2013-8-22 16:43 - wyt236 - 宏观经济学
0 个回复 - 1125 次查看 请教一下新古典增长模型存在动态不一致的原因是什么，谢谢各位啊 还有什么是黄金律的储蓄率，谢谢各位，本人急求啊~~~2013-8-22 16:43 - wyt236 - 宏观经济学
ologit模型分析结果与用交叉表格做统计描述结果不一致怎么处理
2 个回复 - 2943 次查看 求大虾指点： 以下是表格统计内容 还有ologit模型回归结果： 求高人指点2012-5-7 22:02 - armyants - 新手入门区
2 个回复 - 2943 次查看 求大虾指点： 以下是表格统计内容 还有ologit模型回归结果： 求高人指点2012-5-7 22:02 - armyants - 新手入门区
IS-LM-BP、蒙代尔-弗莱明）模型为什么在不同的书不一致？？？
3 个回复 - 4222 次查看 如题，本人愚钝，特请教大家，为什么在曼昆的书上说 蒙代尔-弗莱明 模型是完全资本流动的小型开放经济，而高鸿业先生的书上，IS-LM-BP 却没有这一规定。直接导致了LM曲线在这2本书上的不同。。。 但是论坛上有人 ...2010-10-4 17:06 - shidixin - 宏观经济学
3 个回复 - 4222 次查看 如题，本人愚钝，特请教大家，为什么在曼昆的书上说 蒙代尔-弗莱明 模型是完全资本流动的小型开放经济，而高鸿业先生的书上，IS-LM-BP 却没有这一规定。直接导致了LM曲线在这2本书上的不同。。。 但是论坛上有人 ...2010-10-4 17:06 - shidixin - 宏观经济学
有人知道VEC模型里的变量长期均衡关系与协整检验的长期协整关系不一致怎么办吗
1 个回复 - 3433 次查看 有人知道VEC模型里的变量长期均衡关系与协整检验的长期协整关系不一致怎么办吗?VEC里用3阶滞后,得到的长期均衡关系同协整检验的3阶滞后得到的一样,但协整检验里却必须使用无截距项,如果用了截距项,得到的关系就不一样 ...2008-4-24 12:02 - lihaim - EViews专版
1 个回复 - 3433 次查看 有人知道VEC模型里的变量长期均衡关系与协整检验的长期协整关系不一致怎么办吗?VEC里用3阶滞后,得到的长期均衡关系同协整检验的3阶滞后得到的一样,但协整检验里却必须使用无截距项,如果用了截距项,得到的关系就不一样 ...2008-4-24 12:02 - lihaim - EViews专版
