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退化椭圆的存在唯一性和全局正则性
数学金融中的障碍问题
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摘要翻译:
Heston随机波动过程是金融学中广泛应用的资产价格模型,它是一个退化扩散过程的范例,其中扩散系数的退化程度与到半平面边界距离的平方根成正比。该过程的生成元称为椭圆Heston算子,是一个二阶退化椭圆偏 ...
2022-3-22 14:00 - 何人来此 - Forum
算术亚式期权的障碍问题
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摘要翻译:
证明了美式亚式期权算术平均定价金融问题中自由边界问题强解的存在性、正则性和一个Feynman-Ka\v{c}表示公式。
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英文标题:
《Obstacle problem for Arithmetic Asian options》
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作者:
Laura Mon ...
2022-3-5 18:27 - nandehutu2022 - Forum