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一类随机不可逆投资的自由边界识别
基于Bank-El Karoui表示定理的问题
0 个回复 - 351 次查看 摘要翻译： 我们研究了一个有限时域上生产单一商品的企业的随机连续时间模型。我们将生产能力建模为一个由表示累积投资的非递减过程控制的Ito扩散。企业的目标是通过选择最优的投资过程来最大化其预期的总净利润。这 ...2022-4-1 17:30 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 351 次查看 摘要翻译： 我们研究了一个有限时域上生产单一商品的企业的随机连续时间模型。我们将生产能力建模为一个由表示累积投资的非递减过程控制的Ito扩散。企业的目标是通过选择最优的投资过程来最大化其预期的总净利润。这 ...2022-4-1 17:30 - kedemingshi - Forum
完全非线性自由边界抛物型方程的随机逼近
问题
0 个回复 - 186 次查看 摘要翻译： 本文给出了一种求解完全非线性抛物型自由边界问题的随机数值方法，并在合理的非线性条件下给出了收敛速度。 --- 英文标题： 《A Stochastic Approximation for Fully Nonlinear Free Boundary Parabolic ...2022-3-28 21:40 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 186 次查看 摘要翻译： 本文给出了一种求解完全非线性抛物型自由边界问题的随机数值方法，并在合理的非线性条件下给出了收敛速度。 --- 英文标题： 《A Stochastic Approximation for Fully Nonlinear Free Boundary Parabolic ...2022-3-28 21:40 - mingdashike22 - Forum
美式看跌期权自由边界的凸性
0 个回复 - 375 次查看 摘要翻译： 研究了指数服从几何布朗运动过程的资产的美式看跌期权定价的抛物自由边界问题。其贡献是提出了早期运动边界为凸函数的条件。 --- 英文标题： 《The Convexity of the Free Boundary for the American put ...2022-3-20 12:25 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 375 次查看 摘要翻译： 研究了指数服从几何布朗运动过程的资产的美式看跌期权定价的抛物自由边界问题。其贡献是提出了早期运动边界为凸函数的条件。 --- 英文标题： 《The Convexity of the Free Boundary for the American put ...2022-3-20 12:25 - kedemingshi - Forum
CEV下美式看跌期权的自由边界问题
过程
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 我们考虑CEV过程下的美式看跌期权。这对应于偏微分方程的自由边界问题。我们证明了这一自由边界满足非线性积分方程，并在小的$Rho$=$2R/\sigma^2$范围内进行了分析，其中$R$是利率，$\sigma$是波动率。我 ...2022-3-7 11:38 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 我们考虑CEV过程下的美式看跌期权。这对应于偏微分方程的自由边界问题。我们证明了这一自由边界满足非线性积分方程，并在小的$Rho$=$2R/\sigma^2$范围内进行了分析，其中$R$是利率，$\sigma$是波动率。我 ...2022-3-7 11:38 - nandehutu2022 - Forum
