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时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51206 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
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[教程]]用stata 作时间序列分析
7 个回复 - 9717 次查看 用stata 10 作时间序列分析， 好东东与大家分享。 独阅乐，不如与人阅乐。觉得好，给个评分吧。2010-7-9 23:10 - joelluo - Stata专版
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stata时间序列分析详解
10 个回复 - 23739 次查看 *-- 简介* 6.1 时间序列数据的处理*-- 平稳时间序列模型* 6.2 ARIMA 模型* 6.3 VAR 模型*-- 非平稳时间序列模型* 6.4 非平稳时间序列简介* 6.5 单位根检验* 6.6 协整分析*-- 自回归条件异方差模 ...2012-8-4 22:51 - cdf402 - Stata专版
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stata：如何对面板数据中的每只股票进行时间序列分析？
3 个回复 - 2581 次查看 在此向各位请教了！我现在有一组平衡面板数据：时间month从1到28，变量有stoid（字符型变量），id（数值型，记录了股票的个数3516个），naps(每股净资产），ri（每股剩余收益）。打算利用模型（下图1）对每只股票的b ...2018-5-17 09:19 - 凡雪 - Stata专版
3 个回复 - 2581 次查看 在此向各位请教了！我现在有一组平衡面板数据：时间month从1到28，变量有stoid（字符型变量），id（数值型，记录了股票的个数3516个），naps(每股净资产），ri（每股剩余收益）。打算利用模型（下图1）对每只股票的b ...2018-5-17 09:19 - 凡雪 - Stata专版
时间序列分析-基于stata3 个回复 - 2440 次查看 在许多情况下，人们用时间序列的观测时期代表的时间作为模型的解释变量，用来表示被解释变量随时间的自发变化趋势。这种变量称为时间变量，也叫做趋势变量。时间变量通常用t表示，其在用时间序列构建的计量经济模型中 ...2018-5-16 18:30 - daka123 - 现金交易版
求问：stata对面板数据中各个体进行时间序列分析的操作
18 个回复 - 4997 次查看 如题。 面板数据结构为，个体变量id，时间变量t，其他变量sales。想要对各个id，分别按照时间t对sales进行holt's linear exponential smoothing method预测。 尝试使用如下code: xtset id t tssmooth hwinters f ...2017-7-10 17:41 - 柏柏660 - Stata专版
18 个回复 - 4997 次查看 如题。 面板数据结构为，个体变量id，时间变量t，其他变量sales。想要对各个id，分别按照时间t对sales进行holt's linear exponential smoothing method预测。 尝试使用如下code: xtset id t tssmooth hwinters f ...2017-7-10 17:41 - 柏柏660 - Stata专版
introduction to time series using stata（用stata做时间序列分析）
9 个回复 - 3977 次查看 2015-4-13 22:43 - Wind. - 计量经济学与统计软件
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stata间断时间序列分析
0 个回复 - 233 次查看 想做两个城市1.2的间断时间序列分析，为什么总做不出来。哪里出问题了{:0_285:}2024-4-4 14:12 - 成功312 - 卫生经济学
0 个回复 - 233 次查看 想做两个城市1.2的间断时间序列分析，为什么总做不出来。哪里出问题了{:0_285:}2024-4-4 14:12 - 成功312 - 卫生经济学
stata 中断时间序列分析该如何设置哑变量并进行分析
0 个回复 - 515 次查看 中断时间序列分析该如何对月份设置哑变量，某两个月设为1，其余设为0，且这个哑变量是否可以添加在itsa这个命令分析中？2022-10-18 11:44 - moonlightgjy - Stata专版
0 个回复 - 515 次查看 中断时间序列分析该如何对月份设置哑变量，某两个月设为1，其余设为0，且这个哑变量是否可以添加在itsa这个命令分析中？2022-10-18 11:44 - moonlightgjy - Stata专版
求助如何使用stata进行时间序列分析？
0 个回复 - 473 次查看 之前在stata上使用itsa命令进行中断时间序列分析，但是后来看的有一篇文献用DW进行自相关检验，但是检验前的回归该如何操作我不是了解，还有季节性检验。我之前学习的有篇文献设置野生数据点的，如果要对数据中的野生 ...2022-10-18 09:40 - moonlightgjy - Stata专版
0 个回复 - 473 次查看 之前在stata上使用itsa命令进行中断时间序列分析，但是后来看的有一篇文献用DW进行自相关检验，但是检验前的回归该如何操作我不是了解，还有季节性检验。我之前学习的有篇文献设置野生数据点的，如果要对数据中的野生 ...2022-10-18 09:40 - moonlightgjy - Stata专版
stata 面板数据，时间序列分析
0 个回复 - 381 次查看 请问stata如何对全部A股的面板数据中每一支股票都进行AR、MA模型分析，并对估计的参数求平均值2022-4-4 22:00 - wgx10616 - Stata专版
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stata导入Excel表以后，怎么按照时间序列分析呢？
0 个回复 - 491 次查看 例如导入以下Excel表中有两列，第一列为khrq，第二列为khs，怎么能将khrq定义为时间呢？画出khrq与khs 图形呢？2021-11-5 11:52 - jaazchen - Stata专版
0 个回复 - 491 次查看 例如导入以下Excel表中有两列，第一列为khrq，第二列为khs，怎么能将khrq定义为时间呢？画出khrq与khs 图形呢？2021-11-5 11:52 - jaazchen - Stata专版
用Stata做宏观的时间序列分析有什么英文参考书 或者文献？
0 个回复 - 633 次查看 毕业论文整体是在用时间序列分析做房价的回归，但是研究生和本科学到的课程都有点不成体系，写得有点吃力。 想问一下有没有比较完整的用Stata做时间序列分析的书籍？ 主要需要时间序列在Stata里的过程，有时间序列 ...2021-10-22 14:52 - ReneeYang_ - Stata专版
0 个回复 - 633 次查看 毕业论文整体是在用时间序列分析做房价的回归，但是研究生和本科学到的课程都有点不成体系，写得有点吃力。 想问一下有没有比较完整的用Stata做时间序列分析的书籍？ 主要需要时间序列在Stata里的过程，有时间序列 ...2021-10-22 14:52 - ReneeYang_ - Stata专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
4 个回复 - 4936 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
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【大学堂】论文写作指导+Stata操作与案例分析--时间序列分析、面板数据模型
33 个回复 - 47164 次查看 论文通关必备：论文写作指导+Stata操作与案例分析 硕士毕业论文写作与指导 9大章节，18课精细化讲解，化解论文写作10大难题 观看课程：http://www.peixun.net/view/1599.html 主讲导师 俞剑 中央财经大学经 ...2019-3-2 13:11 - 柳新~ - Forum
33 个回复 - 47164 次查看 论文通关必备：论文写作指导+Stata操作与案例分析 硕士毕业论文写作与指导 9大章节，18课精细化讲解，化解论文写作10大难题 观看课程：http://www.peixun.net/view/1599.html 主讲导师 俞剑 中央财经大学经 ...2019-3-2 13:11 - 柳新~ - Forum
求助利用STATA如何对面板数据进行时间序列分析，如何进行ADF检验。
0 个回复 - 824 次查看 levinlin SC, lags(1) 输入该命令之后显示错误，如下 Levin-Lin-Chu test for SC Deterministics chosen: constant Number of gaps in sample: 1 sample may not contain gaps invalid syntax r( ...2019-12-5 11:01 - 热爱幻想粉红猪 - 灌水吧
0 个回复 - 824 次查看 levinlin SC, lags(1) 输入该命令之后显示错误，如下 Levin-Lin-Chu test for SC Deterministics chosen: constant Number of gaps in sample: 1 sample may not contain gaps invalid syntax r( ...2019-12-5 11:01 - 热爱幻想粉红猪 - 灌水吧
[STATA时间序列分析］这个应该是用VAR么，请教怎么输入命令到STATA里回归啊
0 个回复 - 644 次查看 Yt=β0+β1*Yt-1＋β2*Xt+εtsset怎么进行时间定义QAQ，我的数据频率是月2019-11-7 14:21 - katharinelu - Stata专版
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Eviews 和 Stata 哪个更适合应用于时间序列分析
3 个回复 - 2357 次查看 Eviews 和 Stata 哪个更适合应用于时间序列分析2019-7-30 16:20 - maiteke - EViews专版
3 个回复 - 2357 次查看 Eviews 和 Stata 哪个更适合应用于时间序列分析2019-7-30 16:20 - maiteke - EViews专版
stata 年份数据如何转换才能做时间序列分析
1 个回复 - 2413 次查看 求教一下大家，年份的数据要怎么转换一下，才能继续做ADF等检验现有1980-2017的数据 format为%10.0g type为int2019-7-5 18:01 - suixiaoxiao - Stata专版
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用Stata做间断时间序列分析（Interrupted time serie），怎样分别得到slope变化的P值
0 个回复 - 3851 次查看 进行有对照组的间断时间序列分析，怎样能计算实验组自身slope change和intercept change的P值和置信区间呢？stata用itsa跑出来的结果，实验组的slope change和intercept change是与对照组相比的，用 posttrend 得到的 ...2019-1-27 01:25 - jsty64 - Stata专版
0 个回复 - 3851 次查看 进行有对照组的间断时间序列分析，怎样能计算实验组自身slope change和intercept change的P值和置信区间呢？stata用itsa跑出来的结果，实验组的slope change和intercept change是与对照组相比的，用 posttrend 得到的 ...2019-1-27 01:25 - jsty64 - Stata专版
stata做时间序列分析步骤
1 个回复 - 4679 次查看 打算用stata做一个研究劳动收入份额的影响因素的时间序列回归分析，请问有什么注意事项和具体步骤吗，谢谢2018-4-3 11:00 - 中中越越 - Stata专版
1 个回复 - 4679 次查看 打算用stata做一个研究劳动收入份额的影响因素的时间序列回归分析，请问有什么注意事项和具体步骤吗，谢谢2018-4-3 11:00 - 中中越越 - Stata专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
1 个回复 - 2289 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
1 个回复 - 2289 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
Stata时间序列分析的结果怎么输出
2 个回复 - 3603 次查看 Stata12.0 用时间序列分析做的滚动回归，运算结果导出只有b值和标准差值，怎么将t值和R方也导出来呢？求助。 在other statistical expressions中输入么？我输入t和R-squared会显示无效。 到底应该怎么做呢？？2015-3-4 15:44 - 斯蒂 - Stata专版
2 个回复 - 3603 次查看 Stata12.0 用时间序列分析做的滚动回归，运算结果导出只有b值和标准差值，怎么将t值和R方也导出来呢？求助。 在other statistical expressions中输入么？我输入t和R-squared会显示无效。 到底应该怎么做呢？？2015-3-4 15:44 - 斯蒂 - Stata专版
[如图]时间序列分析stata检测ARCH大多数准则均选择ar(0)怎么办
1 个回复 - 1205 次查看 这样接下来应该怎么办？ 我是自己在学习，问的可能比较小白望见谅。2016-10-26 17:28 - corleone113 - Stata专版
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stata在做时间序列分析的时候后可以显示R方吗？
0 个回复 - 1051 次查看 我见别人的论文用Eviews做ARIMA模型都可以有R方生成，自己用stata做的时候没发现有。2016-4-27 22:34 - crysjia - Stata专版
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求助关于stata做时间序列分析的问题！求解答！
2 个回复 - 1345 次查看 我想分公司做一个时间序列回归： Yt+1 = α +β* Yt + γ*Zt +ε(回归式) 请问我在stata里面应该怎么做呢，可以直接用regress命令吗？ 这样写对吗？statsby , by(id) : regress Yt+1 Yt Zt 对这块儿不是 ...2016-4-2 11:46 - znalili - Stata专版
2 个回复 - 1345 次查看 我想分公司做一个时间序列回归： Yt+1 = α +β* Yt + γ*Zt +ε(回归式) 请问我在stata里面应该怎么做呢，可以直接用regress命令吗？ 这样写对吗？statsby , by(id) : regress Yt+1 Yt Zt 对这块儿不是 ...2016-4-2 11:46 - znalili - Stata专版
stata时间序列分析怎么判断拖尾和截尾，怎么求MA和AR的滞后阶数
2 个回复 - 6185 次查看 用stata中的corrgram语法，求得变数的自相关结果如图片所示，不知道为什么我的变数第1期自相关显著，第10期开始又显著自相关，可以麻烦大家帮我判断一下变数的ar与ma滞后阶数吗？ 另外，我做出自相关与偏相关的 ...2015-9-1 09:20 - xiuxiujunjun00 - 爱问频道
2 个回复 - 6185 次查看 用stata中的corrgram语法，求得变数的自相关结果如图片所示，不知道为什么我的变数第1期自相关显著，第10期开始又显著自相关，可以麻烦大家帮我判断一下变数的ar与ma滞后阶数吗？ 另外，我做出自相关与偏相关的 ...2015-9-1 09:20 - xiuxiujunjun00 - 爱问频道
求助！用stata做时间序列分析问题
0 个回复 - 1216 次查看 我想检验一只股票收益率序列是否平稳。我把日期设置成了时间变量，然后对收益率Rt做单位根检验。但软件显示无观测值是怎么回事呢？是需要将Rt也设置成时间变量还是需要将Rt数据设置成字符型？问题出在哪里呢？求助各 ...2015-2-8 17:07 - 果果瓶子happy - Stata专版
0 个回复 - 1216 次查看 我想检验一只股票收益率序列是否平稳。我把日期设置成了时间变量，然后对收益率Rt做单位根检验。但软件显示无观测值是怎么回事呢？是需要将Rt也设置成时间变量还是需要将Rt数据设置成字符型？问题出在哪里呢？求助各 ...2015-2-8 17:07 - 果果瓶子happy - Stata专版
求助！stata时间序列分析
1 个回复 - 2436 次查看 请教大家：用stata做时间序列分析第一步，用什么命令，怎样把数据库设置成时间序列？我用tsset 命令提示说变量没有做时间序列设置！2010-12-7 12:33 - hwgao12 - Stata专版
1 个回复 - 2436 次查看 请教大家：用stata做时间序列分析第一步，用什么命令，怎样把数据库设置成时间序列？我用tsset 命令提示说变量没有做时间序列设置！2010-12-7 12:33 - hwgao12 - Stata专版
[求助]求教stata做时间序列分析的大概思路
1 个回复 - 2631 次查看 作业要求用stata做一个分析,我的想法是分析俄罗斯95-05年影响GDP(y)的5个因素,分别是x1, x2, x3, x4, x5,数据是时间序列可是我不太清楚具体往下应该按照什么思路分析,想向大家请教一下能不能请知道的人帮助提示我一下 ...2009-4-26 01:31 - raybryan - Stata专版
1 个回复 - 2631 次查看 作业要求用stata做一个分析,我的想法是分析俄罗斯95-05年影响GDP(y)的5个因素,分别是x1, x2, x3, x4, x5,数据是时间序列可是我不太清楚具体往下应该按照什么思路分析,想向大家请教一下能不能请知道的人帮助提示我一下 ...2009-4-26 01:31 - raybryan - Stata专版
stata 时间序列分析
2 个回复 - 1697 次查看 stata 时间序列分析 ：第一步，单位根检验，三个变量，两个是2阶单整，另一个3阶单整，能否进行第二部，johansen协整检验，johansen协整检验的命令是什么，求大神指点2015-1-3 10:07 - 张子瞻 - Stata专版
2 个回复 - 1697 次查看 stata 时间序列分析 ：第一步，单位根检验，三个变量，两个是2阶单整，另一个3阶单整，能否进行第二部，johansen协整检验，johansen协整检验的命令是什么，求大神指点2015-1-3 10:07 - 张子瞻 - Stata专版
stata 时间序列分析
1 个回复 - 1440 次查看 三个变量，一个服从1阶单整，另外两个服从2阶单整，进行johansen协整检验的命令是什么，求大神指点2015-1-3 13:43 - 张子瞻 - Stata专版
1 个回复 - 1440 次查看 三个变量，一个服从1阶单整，另外两个服从2阶单整，进行johansen协整检验的命令是什么，求大神指点2015-1-3 13:43 - 张子瞻 - Stata专版
请问连老师，时间序列分析是不是eviews要比stata方便呢？
2 个回复 - 2332 次查看 请问连老师，时间序列分析是不是eviews要比stata方便呢？2010-10-25 21:37 - achl - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2332 次查看 请问连老师，时间序列分析是不是eviews要比stata方便呢？2010-10-25 21:37 - achl - 统计软件培训班VIP答疑区
请教：关于STATA时间序列分析的问题
0 个回复 - 1658 次查看 各位学友好！ 我希望用vecrank命令做一个rolling regression. 有231个样本点，设window为50. 我希望每次检验时都可以记录下trace statistic.这样rolling结束以后可以有一个矩阵记录下了全部的trace statistic. 我 ...2010-7-20 04:29 - yuanjackson - Stata专版
0 个回复 - 1658 次查看 各位学友好！ 我希望用vecrank命令做一个rolling regression. 有231个样本点，设window为50. 我希望每次检验时都可以记录下trace statistic.这样rolling结束以后可以有一个矩阵记录下了全部的trace statistic. 我 ...2010-7-20 04:29 - yuanjackson - Stata专版
时间序列分析时时间长度不等怎么用STATA设计时间变量？
4 个回复 - 2625 次查看 最近做一个统计课程，需要用到时间序列分析，而我的数据的时间长度不等，比如有三个2005年数据，三个2006年数据，而2007年和2008年的数据都只有两个，而且，2005年是1月6月12月而2006年是6月有两个，12月一个。请问如 ...2009-12-9 22:47 - 278920213 - Stata专版
4 个回复 - 2625 次查看 最近做一个统计课程，需要用到时间序列分析，而我的数据的时间长度不等，比如有三个2005年数据，三个2006年数据，而2007年和2008年的数据都只有两个，而且，2005年是1月6月12月而2006年是6月有两个，12月一个。请问如 ...2009-12-9 22:47 - 278920213 - Stata专版
