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量化投资专题学习资料
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内容大致包括如下:
最小方差组合风险收益研究
自组织神经网络模型
指数研究
套利研究
他山之石本土实证
他山之石
算法及高频交易
私募基金研究
市场特征研究
...
2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究
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【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
上证
50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=C ...
2020-10-7 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
50ETF期权买方的策略精要
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买方策略:执行价的选择,移仓的时机,资金分配(金字塔,橄榄型) ,行情回调时的处理,快到期要注意什么。行权价的选择:好的操作习惯是,所选合约时间价值不太高,并且比较确定是一轮行情时,可以先买平值和实值、虚 ...
2021-6-1 11:07 - hdy825 - Forum
上证50ETF期权高频历史tick分笔快照期权数据
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上证
50ETF期权高频历史tick分笔快照期权每月数据,数据包括上证
50ETF期权的所有期权合约的快照TICK数据。
50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市
50ETF期权产品。该产品是以上证50为标的物的上证50etf交易型指数 ...
2020-2-13 19:50 - 财富通数据中心 - 量化投资
50ETF期权与期货的区别
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在投资者咨询过程中会比较常遇到这么一个问题,这个
50ETF期权与期货之间有什么区别,期货的推出已经比较久了,很多人都听过,也有很多人做过。其实
50ETF期权也是早在2015年2月便推出了,只是上交所设立了比较高的参与 ...
2021-6-3 15:41 - hdy825 - 制度经济学
什么是50ETF期权?到底如何交易?
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什么是ETF期权?到底如何交易?在天量持仓背后,双意味这什么呢?小编来为你来普及一下这方面的知识。
问题一:什么是ETF?
解答一:ETF的英文全称是:Exchange Traded Funds,一般被称为交易所交易基金。也就是 ...
2021-4-23 11:22 - hdy825 - Forum
有人问?什么是50ETF期权的末日轮…
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下面是比较全面的一篇介绍: 所谓末日期权就是指即将到期的期权,
50ETF期权合约到期行权日为到期月份的第四个星期三(遇节假日顺延(vx:qiquan2021)
时间可以理解为合约到期日前10天之后的时间行情都可以统称末 ...
2021-4-22 09:35 - hdy825 - Forum
上证50ETF期权高频数据
8 个回复 - 3032 次查看
论文需要3月和4月(有其中一个也行)到期的上证50期权各合约(不同行权价格)的高频交易数据,从2月9日上市开始到最后交易日中每个交易日的5分钟高频数据。跪谢!
2015-4-28 12:59 - se123456 - 数据求助
上证50ETF期权高频数据
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本人也是多方找数据,最终历尽千辛万苦在聚宽平台找到了,分享给大家,聚宽这个平台很好,可以免费使用一年,有很多数据,推荐
2019-10-11 20:00 - smile909 - 灌水吧
上证50ETF期权高频历史1分钟一分钟成交K线数据
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上证
50ETF期权高频历史1分钟一分钟成交月度数据包括上证
50ETF期权的每个月的所有合约数据,数据内容包括:日期,合约编码,交易代码(含期权类型,执行价,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量,成交额,合约单位,交 ...
2020-2-16 14:50 - 财富通数据中心 - 量化投资
上证50etf期权tick数据量化回测免费数据
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50ETF期权作为量化交易中一个常用的品种,
其从2015年诞生时的交易冷清、门可罗雀,到现如今的异常火爆、门庭若市,
主要是由其良好的对冲和价格发现功能逐渐吸引了大量的投资者
50ETF期权的无法通过如CTP 、FA ...
2019-11-6 07:23 - 金数源 - 数据交流中心
上证50ETF期权的魅力所在
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不知各位早上有没有去关注11月份认购2300合约,开盘后几分钟突然大跌,一块钱一张的成本。有两分钟的操作时间,也就是1块钱买入,两分钟后,1:1500的比例翻倍。正所谓单车也能变宝马,这在也不是梦想,而是现实存 ...
2018-11-26 16:27 - 留可然815 - 现金交易版
上证50ETF期权1分钟与五分钟历史行情数据常用格式代码说明及制作建议
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50ETF期权是上海证券交易所上市的针对50ETF基金现货(sh510050)的期权工具,
与传统的欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型,
期权的交易时间,与股票市场一致,
为9:15-9:25(5开盘集合竞价),9:30-11:30,
13:00-15:0 ...
2019-11-11 07:15 - 金数源 - 量化投资
上证50ETF期权高频历史tick分笔快照期权数据
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50ETF期权是上海证券交易所上市的针对50ETF基金现货(sh510050)的期权工具, 与传统的
欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型, 期权的交易时间,与股票市场一致,为9:15-9:25(5开盘集
合竞价),9:30-11:30, 13:00-15:00 ...
2019-11-5 20:52 - 693670 - 数据交流中心
50ETF期权波动率和隐含波动率的小知识
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对于投资者来说波动率是一个很熟悉的词语但是对于刚加入
50ETF期权的投资者可能是一个很陌生的词语,有很多的期权文章都会提到波动率这个东西,今天就给大家讲一讲波动率和隐含波动率的小知识。
50ETF期权投资 ...
2019-10-17 16:54 - 邵康东 - Forum
投资50ETF期权是靠谱的吗?
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现在市面上有很多投资方式,股票、期货、外汇等。还有近段时间比较火的
50ETF期权,而不少投资者在面临这些时不知道该选择哪个投资比较靠谱。
50ETF期权和股票相比,投入成本要低很多,而且可以买涨买跌。和期 ...
2019-10-17 14:45 - 邵康东 - Forum
上证50ETF期权tick历史数据下载
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分享上证
50ETF期权tick历史数据下载地址,链接:https://pan.baidu.com/s/1WBPJjt5_O_JgvqH71zl_yQ
提取码:rftd
该数据是五档委托,是快照数据,只要委托盘有变化,就会有记录。
2019-7-9 19:00 - isoiso - 量化投资
基于时变波动率与混合对数正态分布的50ETF期权定价
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【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
基于时变波动率与混合对数正态分布的
50ETF期权定价
【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...
2019-5-3 08:28 - internet.hzx - 求助成功区
科普贴:什么是上证50ETF期权?如何交易?
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来自崔哥的雪球原创专栏[/backcolor][/backcolor]
$50ETF(SH510050)$[/backcolor] $上证指数(SH000001)$[/backcolor] $上证50(SH000016)$[/backcolor]
这两天很多上证
50ETF期权即将开通的新闻,有几个朋友表示 ...
2019-2-25 21:56 - mathlee - Forum
50ETF期权数据(一分钟)
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数据开始是从第一张合约上市开始截止到2018年最后一个交易日。数据质量方面没问题,经由我亲自整理过(毕竟我也是研究期权的),自己使用的。数据级别是一分钟级别,里面包含的OHLC,成交量以及持仓量。至于希腊字母 ...
2019-2-13 20:41 - 13dachen - 量化投资
小小上证50ETF期权,爆发却那么大?
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了解期权爆发前,我们先了解下,什么时候上证
50ETF期权。50ETF包括了上海证券所50只蓝筹股,有大家熟知的银行保险证券比如:北京银行、招商银行、工商银行、交通银行、中国平安、中国人寿、中国太保、华泰证券、浙商证 ...
2018-11-23 16:47 - 留可然815 - 量化投资
上证50ETF期权交易介绍
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最近几年伴随着金融产品越来越完善,各种投资产品都冒了出来。比如大家最熟悉的“国内上期所的油”、“各种网贷理财”……可是大家听说过“上证
50ETF期权”吗?今天我们就来说说“上证
50ETF期权” 一、什么是ETF?ET ...
2018-10-31 11:21 - 师兄指点下 - 灌水吧
50ETF期权具体操作和相关资料汇总
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50ETF期权具体操作和相关资料汇总
1、认购期权怎么操作?
假设目前50etf价格是1.5元/份
如果投资者看好未来1个月50ETF的走势,认为价格会上涨,想以目前1.5元的价格买入。但是又担心:买了——价 ...
2018-10-16 16:35 - 麦积山都 - 投资人(实务版)
这个卖出认沽50ETF期权交易系统能否持续盈利?
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上证50ETF裸卖空认沽期权交易系统:
0、操作大环境
50ETF市盈率低于9倍
1、建仓
要求权利金收入,达到年化收益率>40%
2、合约行权价
比50ETF市场价低8%-10%
3、期限
到期期限1个月以内
4 ...
2018-10-14 17:07 - gzw_02 - 量化投资
高价求50etf期权高频交易数据
8 个回复 - 5735 次查看
如题,想问如何获取
50ETF期权实盘高频数据,有wind账号,但是终端只能找到近5天的一分钟数据,不知能否用excel插件批量下载呢?
除了bloomberg外,有没有其他数据库呢?
如果您愿意直接将数据提供给我,可以追加悬 ...
2016-3-24 22:40 - 锦sè♀ - 数据求助
关于50ETF期权的期限问题
2 个回复 - 3741 次查看
最近做
50ETF期权隐含波动率的实证研究,收集数据时发现很多期权的上市日到到期日时间有1年、8个月、5个月左右的,这和
50ETF期权基本条款上所说的到期期限为当月、下月以及之后的两个季月不符啊,请教一下各位大神,帮 ...
2018-5-13 12:55 - randy_van - R语言论坛
知网硕士论文下载:50ETF期权波动率曲面的信息内涵
1 个回复 - 529 次查看
【作者(必填)】汪饶思行
【文题(必填)】
50ETF期权波动率曲面的信息内涵
【年份(必填)】2018
【全文链接或数据库名称(选填)】http://nvsm.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&fi ...
2019-7-12 13:39 - cooper56 - 求助成功区
上证50ETF期权隐含波动率预测
0 个回复 - 1600 次查看
这是我们做的一个SRTP,我是辅修的金融,有些问题不是很懂,想请教下大家,希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量,在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白,也可以说是没太明白garc ...
2015-10-30 09:48 - 清月之流 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
50ETF期权持仓情况 认沽持仓量
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50ETF期权持仓情况
认沽持仓量
[*]名次
[*]机构
[*]持仓量(张)
[*]增减
[*]净持仓量
[*]占总持仓量比例
[*]1
[*]海通证券
[*]14476
[*]2740
[*]-
[*]15.46%
[*]2
[*]招商证券
[*]12383
[*] ...
2015-6-26 21:05 - yuwenjun720731 - 投资人(实务版)
50ETF期权持仓情况
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50ETF期权持仓情况
认购持仓量
[*]名次
[*]机构
[*]持仓量(张)
[*]增减
[*]净持仓量
[*]占总持仓量比例
[*]1
[*]中信建投
[*]24898
[*]-255
[*]-
[*]10.14%
[*]2
[*]招商证券
[*]21516
[ ...
2015-6-6 13:51 - yuwenjun720731 - 投资人(实务版)