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TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册
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TVP-
VAR-DY模型 R语言软件包代码及word操作手册基于TVP -VAR 模型算出DY溢出指数。
可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。
已成功采用该代码得出8个 ...
2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
MS-VAR-DY模型代码及应用案例
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1. MS-VAR模型介绍马尔可夫状态转换向量自回归模型最早是由Hamilton(1989)提出的,其基本思想是允许内在要素所处的状态发生变化。相比于线性VAR模型,MSVAR模型能将样本分成不可观测的若干区间,分析不同区制下变量 ...
2020-7-1 16:58 - 计量模型研究院 - 经管代码库
【福利帖】VAR-DY模型代码免费分享+视频讲解
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【简介】
VAR-DY模型基于DY指数,通过对VAR模型中预测误差进行方差分解,刻画不同市场之间风险溢出效应的大小和方向。
【应用范围】
1.跨市场波动率溢出研究:2.金融危机期间的市场行为分析3.不同资产类别的波 ...
2024-7-2 15:47 - 计量模型研究院 - 经管代码库