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基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white3 个回复 - 1759 次查看 基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white, 有些有相应的算法代码 1. （静态&动态）利率期限结构模型.ppt 2. 基于动态利率期限结构模型的定价技术.ppt 3.基于静态利率期 ...2020-5-27 12:27 - Tiger-like - 现金交易版
求助：基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究
2 个回复 - 819 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
2 个回复 - 819 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
求助hull and white期权定价模型EVIEWS的sspace语句
1 个回复 - 2765 次查看 hull and white（1987）提出的期权定价模型如下：dlogs=(mu-0.5*sigma^2)*dt+sigma*dw1 --------(1)d(sigma^2)=(a+b*sigma^2)dt+k*sigma*dw2------(2)cov(dw1,dw2)=p---------------------------------------( ...2008-7-30 22:07 - phoenix01a - EViews专版
1 个回复 - 2765 次查看 hull and white（1987）提出的期权定价模型如下：dlogs=(mu-0.5*sigma^2)*dt+sigma*dw1 --------(1)d(sigma^2)=(a+b*sigma^2)dt+k*sigma*dw2------(2)cov(dw1,dw2)=p---------------------------------------( ...2008-7-30 22:07 - phoenix01a - EViews专版
Hull-White单因素模型中的有效交换价格
0 个回复 - 332 次查看 摘要翻译： 采用Hull-White单因子模型对利率期权进行定价。模型的参数经常被校准到简单的液体仪器，特别是欧洲交换。因此，对于简单的工具来说，有一个非常有效的定价公式是非常重要的。这里提出了这样一个公式，用于 ...2022-3-6 13:46 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 332 次查看 摘要翻译： 采用Hull-White单因子模型对利率期权进行定价。模型的参数经常被校准到简单的液体仪器，特别是欧洲交换。因此，对于简单的工具来说，有一个非常有效的定价公式是非常重要的。这里提出了这样一个公式，用于 ...2022-3-6 13:46 - kedemingshi - Forum
Hull-White模型可以用来给银行永续债定价吗？
0 个回复 - 478 次查看 想问问HullWhite模型可以用于这个吗？{:0_286:}2021-6-15 16:18 - luoyuanliang7 - Forum
0 个回复 - 478 次查看 想问问HullWhite模型可以用于这个吗？{:0_286:}2021-6-15 16:18 - luoyuanliang7 - Forum
求教hull-white模型，不用三叉树怎么做？
6 个回复 - 4428 次查看 matlab程序如下，谁能告诉我，是怎么实现一个节点到另一个节点的？ B(t) A(t) Y(t)之间的关系是怎么来的啊？实在是看不懂啊，谢谢各位大侠。 SimulDFs=zeros(1,Step); SimulRates=zeros(1,Step); SimulDates=zer ...2014-4-17 11:02 - fishbird - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 4428 次查看 matlab程序如下，谁能告诉我，是怎么实现一个节点到另一个节点的？ B(t) A(t) Y(t)之间的关系是怎么来的啊？实在是看不懂啊，谢谢各位大侠。 SimulDFs=zeros(1,Step); SimulRates=zeros(1,Step); SimulDates=zer ...2014-4-17 11:02 - fishbird - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助 关于hull-white模型的参数校准
4 个回复 - 5723 次查看 各位高人：<BR>我最近在学习应用hull-white模型：dr(t)=[θ(t)-ar(t)]dt+σdz，其中a和σ两个参数在hull的原文里是通过期权的市场价格和模型拟和价格比较，采用最小方差法确定的。可是我国没有期权市场，那位高人 ...2007-6-27 19:57 - leobu - 经济金融数学专区
4 个回复 - 5723 次查看 各位高人：<BR>我最近在学习应用hull-white模型：dr(t)=[θ(t)-ar(t)]dt+σdz，其中a和σ两个参数在hull的原文里是通过期权的市场价格和模型拟和价格比较，采用最小方差法确定的。可是我国没有期权市场，那位高人 ...2007-6-27 19:57 - leobu - 经济金融数学专区
如何校准hull-white模型
4 个回复 - 5811 次查看 在已知知道国债及其利率期限结构的情况下，如何利用它校准hull-white模型？ 恳请各位高手赐教，小弟很着急，做毕业论文急用，在此不胜感激。 联系QQ：5037187072008-10-15 20:41 - hongyu - 金融学（理论版）
4 个回复 - 5811 次查看 在已知知道国债及其利率期限结构的情况下，如何利用它校准hull-white模型？ 恳请各位高手赐教，小弟很着急，做毕业论文急用，在此不胜感激。 联系QQ：5037187072008-10-15 20:41 - hongyu - 金融学（理论版）
