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动态R藤Copula的matlab实现
4 个回复 - 2101 次查看
基于matlab工具箱dynamic copula toolbox 2.0的基础上实现的R藤动态SJC Copula函数估计,解决了Matlab中无法使用R藤以及藤结构的pair Copula只能选择静态Copula的问题。
2020-3-21 10:27 -
yangzili123
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现金交易版
SJC Copula参数估计与标准差计算
5 个回复 - 4059 次查看
我在学习使用SJC Copula。但有两个问题想请教诸位! 1、用代码 [ kappa12 LL12] = fmincon('sym_jc_tvp_CL',theta0,[],[],[],[],lower,upper,[],options,,kappa9); 得到kappa12= -0.41 -2.65 4.82 5.97 -14 ...
2014-6-1 09:57 -
lpchxj
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MATLAB等数学软件专版
求解一个用matlab做关于SJC copula的问题
2 个回复 - 1184 次查看
已有个股的日回报率和指数的日回报率数据,并且已经按照日期全部合并到了一起。部分数据如下: stkcd year season dretnd idxtrd 2 2015 3 -0.0185950010000000 -4.91 ...
2019-5-16 19:53 -
三千尘锁
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MATLAB等数学软件专版
关于sjc copula 上下尾结果
2 个回复 - 3216 次查看
请教各位大神 用Dynamic Copula Toolbox 2.0 工具箱里面的代码计算SJC copula 上下尾值时 theta0的值代码是[0.25,0.25] ,这样计算出来的上下尾值就是一样的了,但是如果theta0 的值取不相同,计算出来的结果就不会相 ...
2013-4-23 16:22 -
凝小轩
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