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【权威期刊数据复现】企业ESG表现与绿色创新
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绿色专利是评估企业ESG实践的其中一个维度。一般认为,企业的绿色专利申请可以视为企业对ESG投入以及企业创新的一个重要指标。
而在我国市场ESG评分体系的驱动下,绿色创新作为一个直观可被量化的指标,其重要性也 ...
2024-3-26 00:45 - 博博之家 - 现金交易版
文献复刻 | 新三板分层制度与企业创新数据加代码
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文献复刻 | 新三板分层制度与企业创新2013 年国务院批准设立全国股份转让系统(以下简称“新三板”),旨在培育创新型中小企业。尽管新三板在发展初期迎来了爆发式增长,但由于挂牌企业数量较多,市场结构尚不成熟, ...
2024-3-14 16:38 - bukomh - 现金交易版
bdiff组件系数差异检验
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求问各位大神,在用bdiff检验组间系数差异时,b0-b1下面对应的核心解释变量系数为负,但是在基准回归中核心解释变量系数方向为正,这样b0-b1下面对应的与基准的方向不一样,是不是不对?如下图所示,有谁能帮忙解答 ...
2023-10-13 15:17 - xueshuabc - 现金交易版
stata如何分月度回归并得到估计系数的时间序列平均
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向各位高手求助!!!
stata如何进行月度的横截面回归并得到
估计系数的时间序列平均(英文原文是这样的:get time-series averages of the estimated coefficients of monthly cross-sectional regression)。需要得 ...
2014-10-26 19:17 - 京免那月 - Stata专版
用R做BEKK-GARCH时如何得到估计系数的p值和t统计量呢
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用R做BEKK-GARCH时,按照程序包给的例子输入一下程序,只能得到系数的估计值,但是没有在输出结果中找到系数的p值,请教大家怎么算p值和t统计量值呢?谢谢
sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = dat ...
2012-6-30 14:41 - chenqi77 - R语言论坛
滚动回归估计系数
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大佬们,求问:数据是一家公司在2011-2013年的日回报率。我要用6个月滚动回归估计月度系数,使用了
[*]gen ym = mofd(date)
[*]format ym %tm
[*]rangestat (reg) y x, interval(ymnew -6 -1) by(Stkcd)但是回归结 ...
2024-5-7 15:26 - abc爱学习 - 爱问频道
工具变量估计系数问题
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用工具变量进行回归,已经检验了工具变量与内生变量的相关性、不存在弱工具变量问题,也检验了变量的内生性,发现用IV估计出来的系数比OLS估计出来的系数大得多,并且符号也变了,这是什么原因呢??
2014-5-18 12:09 - 桃子味儿 - Stata专版
因变量取对数后估计系数变成负的该怎么办
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请问,我的因变量取水平值原本是正显著,但奈何系数太大,想取ln减小
估计系数,没想到取了ln变成了负显著,
xtreg lfirm_prody ICT tfp lnklratio scale lev age owp yr* indu* prv*,fe r
看了一些帖子,有老师说是 ...
2021-9-28 19:32 - 庞巴维克 - Stata专版
估计系数处理
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*
估计系数太小怎么办?
*方法一:改变数据单位
sysuse auto.dta, clear
reg price mpg, robust noheader
gen mpg2=mpg*100
reg price mpg2, robust noheader
*方法二:将变量进行标准化
stasysuse ...
2023-6-7 12:22 - LJ123. - Stata专版
求:受约束的估计系数,stata命令
12 个回复 - 14399 次查看
y = a0 + a1 * X1 + a2 * X2
假设 a1+a2 = c, 用stata命令实现这个约束条件呢?
PS,我可以通过函数变形,达到我的要求。但我不想这么做。
2012-10-30 14:19 - 区域经济爱好者 - Stata专版
GMM模型估计系数都不显著怎么回事
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请问各位:共有1个被解释变量,7个解释变量。如图,系统GMM模型估计出来的P值都不显著,是哪里出问题了?应该怎么调整模型呢?啊啊啊,计量小白,还望指点一二。[hr]
2019-8-9 10:57 - 爱笑的傻子 - Stata专版
用xtabond2进行GMM估计系数不显著
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各位前辈你们好,我在用xtabond2进行差分GMM估计的时候遇到了一个问题。我选取的被解释变量是不良贷款率,解释变量为滞后一期的不良贷款率和滞后两期的贷款增长率,作为内生变量和前定变量,另外我还选取了六 ...
2013-8-13 09:23 - 沁水百合8908 - Stata专版
如何利用ols估计系数重新设置初始值
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我在用面板数据进行heckman模型实证时,stata显示initial values not feasible。需要利用ols
估计系数重新设置初始值,有大佬知道该如何操作吗
2021-11-26 16:14 - 小圃33 - Stata专版
Probit模型解释变量估计系数能不能大于1
10 个回复 - 10377 次查看
想请教一下老师们,probit模型解释变量的
估计系数能不能大于1呢,因为估计的模型系数都很显著,检验也都通过了,百度上有说可以大于1,也有说不可以的,如果可以大于1,如何其参数解释意义该如何呢?谢谢~
2018-10-20 23:22 - 书寒剑暖 - Stata专版
根据估计系数进行预测
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我遇到的问题是这样的:我使用面板数据进行固定效应估计,得到了模型的参数估计值。根据
估计系数进行预测时,得到的结果就与实际观测值相差很大,怎么才能得到与实际观测值很接近的预测值呢?
2020-4-23 17:24 - 风流子 - Stata专版
求助GMM估计系数与脉冲响应图不符的问题
2 个回复 - 1556 次查看
请问gmm估计的系数为正,脉冲响应图为什么会出现曲线在横轴以下的情况,我的论文希望研究sentiment对cluster的影响,gmm估计的sentiment各滞后期对cluster的系数都是正的,在5%水平显著,为什么脉冲图里sentiment对c ...
2020-3-28 11:41 - bju0208634 - Stata专版
变量很显著但估计系数过大怎么办?
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请教大家,回归结果显著,但是系数过大,如图所示,做的是ZF补助对企业社会责任影响,结果呈现倒U形关系,想引入公司治理相关变量,做调节效应,但是交乘项系数达到774和-787,出现这种问题是什么原因呢?楼主已经试 ...
2019-10-13 16:53 - fyr12334 - Stata专版
stata中用delta估计系数数据缺失肿么办
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大家好,求问一stata问题:我输入的是
. gen Delta_S=d.S
(2413 missing values generated)
2413这个数是我研究五年的数据,所有第一年的都missing了
新人小白,求问各位大大应该如何处理呢
感激不尽!
...
2019-4-2 23:48 - dora- - 新手入门区
工具变量估计系数变化很大,为什么?
3 个回复 - 22905 次查看
工具变量估计中,关于内生变量的系数,2sls估计是ols
估计系数的10倍左右,正常吗?为什么会出现这种结果?变量也确实是存在内生性问题,工具变量也是可以接受的。另外,做probit模型和ivprobit模型估计,也出现类似情 ...
2012-11-6 17:14 - hahcy - Stata专版
如何求估计系数组合的标准误
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我已完成一个需求模型的估计,如模型系数估计值有(a、b、c),根据模型推导出弹性公式(如为a+2b/c),所以把相应系数值代入进去,可计数出弹性值,怎么计算该弹性值的标准误呢?请赐教!
2014-5-15 19:00 - wxylzh - Stata专版
请问:标准误与估计系数的解释方式
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回归方程估计出来之后,有两种解释系数的方式
1.我们常常说系数变化1%,对因变量产生多大的影响。
2.还有一个解释的方式是说,一个标准差的变化,对因变量影响多大。
请问,第二种方式中,对因变量的影响怎么进行 ...
2012-8-28 13:20 - 区域经济爱好者 - 计量经济学与统计软件
请问:加入平方项使得估计系数更加显著,怎么理解?
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我由CD生产函数,Y=A×F(K,L),并假定A可以通过s和d表达。
估计模型1:reg y k l s d
估计模型2:reg y k l s d s^2 d^2
模型1中s和d的系数不显著,但模型2中s和d,s^2和d^2都显著,
怎么理解这种现象 ...
2012-6-14 17:47 - 区域经济爱好者 - Stata专版
请教:估计系数变化很大的原因
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非线性回归分析,加入新变量后,其中一个变量的 系数 骤然提高了10倍。
原因在哪?为什么?
我初步猜测可能是模型和变量选择有问题。但是我不明白为什么。
谢谢您。
2014-1-25 04:11 - 区域经济爱好者 - Stata专版
请问:残差一阶自相关,估计系数的偏误
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时间序列数据,假设残差项满足 e(t) = rho * e(t-1) +u
如果rho>0, 请问OLS估计是上偏,还是下偏?
我觉得是上偏,因为可以通过类差分处理,得到真正的结果。
但是,《A Guide to Econometrics》第8章8.4说 ...
2014-1-10 23:41 - 区域经济爱好者 - Stata专版
如何提取非线性回归中的估计系数
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目前遇到了一个非线性回归方面的困难。在线性回归中,(l例如:y=a+bx+cw) 总是可以用_b[X]来获得
估计系数,可是对于非线性回归,例如 nl (y= {b1=0.1}*(X)^2+{b2=0.1}*(W- {b0=6})), 如何提取出里面的
估计系数例如b1 ...
2013-4-1 20:28 - 菊花武士 - Stata专版
最大似然估计两重滚动循环各估计系数的保存问题
1 个回复 - 1037 次查看
各位朋友,有个问题想请问大家,我有378个公司,每个公司我有10年12月的完整数据,我想对每个公司进行滚动循环,但数据的保存一直出现问题,我的主体程序大致如下:
tsset x y
forvalue x=1/378 {
rolling, wind ...
2013-10-28 16:00 - 2200801056 - Stata专版
求教:估计系数的解释
4 个回复 - 6546 次查看
因变量Y: 经济增长率
一个自变量: PPPDEV = PPP与均值之差。PPP为购买力平价指数
估计结果: PPPDEV的
估计系数为-0.014,s.e. = 0.005。
文章是这么解释的:PPP变动一个标准误(0.25)导致Y下降0.4% ...
2013-10-17 13:56 - 区域经济爱好者 - Stata专版
做1000次回归提取估计系数的问题
4 个回复 - 1555 次查看
我的问题是:现在需要就Y1-1000,X1-1000,Z1-1000做回归,也就是一千次。做完之后,要得到各个
估计系数的分布,也就是要得到三个
估计系数的变量。现在不知道怎么将回归的结果提取出来组成新的变量。求帮助~~~~~~~
2013-9-29 09:34 - rantao - Stata专版
捉急求帮助!~估计系数的协方差矩阵
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如题,想知道
估计系数的协方差矩阵是怎么求的。协方差矩阵不是要两个(及以上)随机变量之间做covariance么,对于回归方程中估计出的系数要怎么做?
我知道用EVIEWS做线性回归的之后,直接可以点VIEW-coefficient c ...
2013-8-1 11:19 - senxia - 爱问频道
变量很显著但估计系数过大怎么办?
5 个回复 - 9613 次查看
小妹求教:回归结果所关心的
估计系数很显著,但系数值过分偏大,是什么原因引起的呢,如何改进?多谢!
直觉上讲,我所关心的变量对因变量的影响程度大致也就是10%~20%,但回归结果却达到0.78+,不知道是哪错了, ...
2012-10-22 19:57 - zhienboai - Stata专版
引入平方项,估计系数的显著性突然变化
1 个回复 - 1702 次查看
reg y x1 x2 x3 (1)
reg y x1 x2 x3 x2^2 x3^2 (2)
(2)比(1)多引入了x2和x3的平方项。
现在,(1)中的x2和x3系数不显著,
...
2012-10-20 21:25 - 区域经济爱好者 - Stata专版
请教连老师面板门槛的估计系数
2 个回复 - 1794 次查看
连老师您好,您在论文专题的讲座中,以您在《当代经济科学》发表那篇论文的数据为例子,对两门槛的面板门槛模型估计结果输出写了程序(包括用普通标准差和稳健标准差两种,见表1),最终对由两门槛值分开得到的三个部 ...
2012-7-16 01:03 - hq_1122 - 统计软件培训班VIP答疑区
面板数据估计系数、残差和预测应该怎么解释
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面板数据的结果已经估计出来,选择了固定效应,但是发现越往后越难解释。
面板估计的结果包括系数和残差两部分,系数应该怎么解释呢?我的理解是在个体和时间效应都已经被剔除以后,解释变量对被解释变量的影响。如 ...
2012-9-22 10:45 - magard - Stata专版
请教:估计系数不稳定问题
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估计中,会遇到
估计系数不稳定的问题。表现为各年的系数差异较大,有正号的,有负号的,并且变化也比较突然。
这种情况,大家是如何处理的?
谢谢大家。
2012-5-26 00:11 - 区域经济爱好者 - Stata专版