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基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index12 个回复 - 15112 次查看 Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何通过各种经济渠道发挥作用。 正如Diebold和Yılmaz（ ...2021-4-11 02:39 - 0521787641 - 现金交易版
基于TVP-FAVAR模型构建FCI（金融状况指数）12 个回复 - 5842 次查看 继推出TVP-FAVAR模型精讲后，有许多小伙伴咨询基于TVP-FAVAR模型构建FCI的问题（戴淑庚和余博，2020），由于之前的TVP-FAVAR模型主要是用来研究变量间的脉冲关系，提取出来的因子主要是用来作为控制变量，所以现推出 ...2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版
自学OX metrics和matlab完成 TVP-VAR模型（TVP-SV-VAR）49 个回复 - 28608 次查看 大家好！之前开过一个帖子，主要讲授TVP—VAR模型，讲了大概也有个三五十人了，现在感觉越来越忙，讲的时候也越来越少了，似乎到了交论文的时候了，大家咨询的比较多，于是决定写一个这个模型的软件帮助文件， ...2019-2-25 10:27 - 我的小姐姐 - 现金交易版
掌握经济金融分析的核心武器：VAR模型
48 个回复 - 5498 次查看 VAR（向量自回归）模型在实证研究中有着广泛的应用，特别是在经济学和金融学领域： 1. 宏观经济分析： [*]研究货币政策变动对经济变量（如GDP、通货膨胀率、失业率）的影响； [*]分析财政政策变化对经济活动的 ...2024-4-2 10:12 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
48 个回复 - 5498 次查看 VAR（向量自回归）模型在实证研究中有着广泛的应用，特别是在经济学和金融学领域： 1. 宏观经济分析： [*]研究货币政策变动对经济变量（如GDP、通货膨胀率、失业率）的影响； [*]分析财政政策变化对经济活动的 ...2024-4-2 10:12 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
SV--TVP--VAR模型 matlab_code
8 个回复 - 6542 次查看 以下是学习SV - TVP - VAR模型的个人分享！ Jouchi Nakajima code: https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页: https://dl.acm.org/profile/81414598580 ...2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
8 个回复 - 6542 次查看 以下是学习SV - TVP - VAR模型的个人分享！ Jouchi Nakajima code: https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页: https://dl.acm.org/profile/81414598580 ...2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
基于R语言的tvpvar模型 R代码详解0 个回复 - 791 次查看 利用R语言bvarsv包做的TVP-VAR，提供了示例数据，详细标注了模型的使用方法，每步代码均有注释，上手快，能用自己的数据复现TVP-VAR模型。2023-11-24 16:35 - andydaisy - 现金交易版
OxMetrics软件实现TVP_VAR模型全流程理论操作实践18 个回复 - 3575 次查看 第一部分资料包括： OxMetrics 6.01软件及安装说明 第二部分资料包括： EVIEWS操作及STATA操作的PDF文档 2.1数据预处理与相关检验 Eviews 导入数据 Census X-12 季节调整 标准化 单位根检验 协整检验 2. ...2023-6-2 21:41 - 拓荒人1992 - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 13047 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
PVAR模型的STATA操作步骤2 个回复 - 1091 次查看 PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置 ...2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
【权威，2023最新测度】2000-2023上市公司股价波动性、股价回报方差VAR模型数据合集17 个回复 - 398 次查看 【原创整理，严禁任何团队和个人转载获利，转载必究！】 上市公司股价波动相关研究是近年来研究的热点方向之一，也是相关领域顶刊的热门选题，附件内为由本人及所在课题组独家整理、权威测算、2320年最 ...2024-5-29 10:41 - dph699947 - 现金交易版
两个变量建的VAR模型，VAR最优滞后阶为1，协整检验Lag intervals怎么填？
1 个回复 - 883 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
1 个回复 - 883 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
求软件stata安装包，最好有pvar模型
3 个回复 - 1618 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
3 个回复 - 1618 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
TVP-VAR模型 使用Matlab跑范例程序出现错误
7 个回复 - 2746 次查看 跑范例程序结果显示的图只有b1 b2 a1 h1 h2，少了a2，但是看不懂他现实的错误究竟在哪里。有没有朋友知道能够指点一二的，感谢！2021-2-22 15:11 - mukouzhou - 经管代码库
7 个回复 - 2746 次查看 跑范例程序结果显示的图只有b1 b2 a1 h1 h2，少了a2，但是看不懂他现实的错误究竟在哪里。有没有朋友知道能够指点一二的，感谢！2021-2-22 15:11 - mukouzhou - 经管代码库
LSTVAR模型实证
9 个回复 - 1466 次查看 还在为硕士毕业论文发愁？一个LSTVAR就够了！ 可代跑LSTVAR模型的全部操作，包括比较好看的脉冲图（可分高低区间）； 只提供实证结果，不提供源代码。 价格便宜，有需要的小伙伴私信联系。2022-4-7 16:33 - 考研啊成功 - Stata专版
9 个回复 - 1466 次查看 还在为硕士毕业论文发愁？一个LSTVAR就够了！ 可代跑LSTVAR模型的全部操作，包括比较好看的脉冲图（可分高低区间）； 只提供实证结果，不提供源代码。 价格便宜，有需要的小伙伴私信联系。2022-4-7 16:33 - 考研啊成功 - Stata专版
12月目标丨掌握经济金融分析的核心武器：VAR模型
19 个回复 - 3720 次查看 VAR（向量自回归）模型作为一种多变量时间序列分析工具，适用于广泛的研究领域，尤其是在经济学、金融学、社会科学和工程学等领域。以下是VAR模型适用的一些具体研究领域：宏观经济学：研究国内生产总值（GDP）、通货 ...2024-4-25 09:43 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 3720 次查看 VAR（向量自回归）模型作为一种多变量时间序列分析工具，适用于广泛的研究领域，尤其是在经济学、金融学、社会科学和工程学等领域。以下是VAR模型适用的一些具体研究领域：宏观经济学：研究国内生产总值（GDP）、通货 ...2024-4-25 09:43 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR模型）1 个回复 - 869 次查看 MSVAR模型文档一共分为五部分：一是软件的安装和操作过程（GiveWin软件）； 二是数据的导入； 三是软件操作过程； 四是图形制作过程； 五是MS-VAR模型形式选择标准。2023-3-6 16:23 - 懵懵懵呀 - 现金交易版
自学OXmetrics和matlab完成TVP-VAR模型（TVP-SV-VAR） 新版！201 个回复 - 45694 次查看 https://bbs.pinggu.org/thread-6942129-1-1.html 上文链接自学TVP-VAR第一版，后来发布的第二版帖子出现了些问题，现以这份为准；一些基本的内容大家可以看一下，比如软件的选择问题等，主要是针对程序部分的实现， ...2019-7-7 16:57 - 匿名 - 现金交易版
如何用Eviews做svar模型
1 个回复 - 839 次查看 学年论文研究汇率和利差以及其他因素对资本流动的影响，我阅读了许多文献，最终决定使用svar模型去构建和分析，但关于此方面的教程实在少，我也缺发论坛币，故发布一篇帖子求助2024-7-16 16:59 - dddun - EViews专版
1 个回复 - 839 次查看 学年论文研究汇率和利差以及其他因素对资本流动的影响，我阅读了许多文献，最终决定使用svar模型去构建和分析，但关于此方面的教程实在少，我也缺发论坛币，故发布一篇帖子求助2024-7-16 16:59 - dddun - EViews专版
为什么很多文章中做pvar模型没有稳健性检验
4 个回复 - 2586 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
4 个回复 - 2586 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1596 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 2058 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 2058 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
svar模型5 个回复 - 1384 次查看 #读取数据 #加载vars #首先估计VAR模型 #定义A,B矩阵 #估计SVAR,得到A,B矩阵 #输出结果 #svar的残差 #验证分解后残差期望为单位阵 #结构化表达式的系数 #将svar转为var进行预测，并查看转化后残差是否相等 ...2021-11-30 16:47 - daemonicaaa - 现金交易版
Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM13 个回复 - 8597 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM，Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版
tvpvar模型matlab代码及模型代码详解12 个回复 - 6996 次查看 自学TVP-VAR模型，发现这个模型拿来做毕设是很不错的。 在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法，看完能很快上手TVP-VAR模型 姊妹篇：https://bbs.pinggu.org/thread-10736505-1-1.html（OxMetrics版） ...2021-3-6 17:10 - KingChen1018 - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews4 个回复 - 1500 次查看 门槛VAR模型的思路和代码，主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的 压缩包里有具体思路和相关文献资料，还有详细注释的代码，和大家一起分享学习 也有R语言的相关资料，没有用过R语言的也可以看看，安 ...2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
为什么原序列平稳但建立的VAR模型不平稳
4 个回复 - 4383 次查看 我的数据是两个自变量，一个因变量，样本容量是30。 做ADF检验的时候，原序列都是平稳的，其中X2和Y的最优滞后期是4，X1的最优滞后期是2，Y含有截距项和趋势项，X1和X2只含有截距项。 因为是本科生，导师让我们参考 ...2018-2-8 20:11 - adzzzzfy - EViews专版
4 个回复 - 4383 次查看 我的数据是两个自变量，一个因变量，样本容量是30。 做ADF检验的时候，原序列都是平稳的，其中X2和Y的最优滞后期是4，X1的最优滞后期是2，Y含有截距项和趋势项，X1和X2只含有截距项。 因为是本科生，导师让我们参考 ...2018-2-8 20:11 - adzzzzfy - EViews专版
GARCH-时变Copula-CoVaR模型
3 个回复 - 816 次查看 数GARCH-时变Copula-CoVaR模型代码分享，经验交流！2024-3-11 10:32 - 年轻人啊哈哈哈 - Forum
3 个回复 - 816 次查看 数GARCH-时变Copula-CoVaR模型代码分享，经验交流！2024-3-11 10:32 - 年轻人啊哈哈哈 - Forum
pvar模型实证演练数据代码命令包合集！0 个回复 - 1197 次查看 这部分资料对于想快速掌握pvar模型实证操作的同学来说非常友好，有数据、有代码还有命令包。 特此说明：此命令不是pvar2命令。 实证代码里面关于结果的解释比较简单，有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
VAR模型平稳性的两种检验方法具有内在统一性，彻底解决不平稳变量能否做VAR的纠结
7 个回复 - 14427 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 14427 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
TVP-SV-VAR模型MATLAB代码求助
9 个回复 - 928 次查看 公共管理专业，想做科技投入对经济发展的关系分析，两个变量，20-30年数据，采用tvp-sv-var模型，使用MATLAB，求助做这个模型的代码2024-5-27 15:34 - zfz1992123 - 悬赏大厅
9 个回复 - 928 次查看 公共管理专业，想做科技投入对经济发展的关系分析，两个变量，20-30年数据，采用tvp-sv-var模型，使用MATLAB，求助做这个模型的代码2024-5-27 15:34 - zfz1992123 - 悬赏大厅
基于DCC-偏tGARCH-CoVaR模型的市场间动态风险溢出研究0 个回复 - 315 次查看 摘要：上证指数是衡量中国证券市场表现的权威统计指标，20 多年来已经成为了我国股市的“晴雨表”。深证成指作为衡量深圳市场最重要的指数，反映了我国新兴业态的发展。因此对这两个指数及其之间关系的研究是有意义的 ...2024-4-13 18:11 - sjw123520 - 现金交易版
关于stata VAR模型预测的问题
4 个回复 - 5065 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
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var模型怎么检验调节效应？
0 个回复 - 480 次查看 是和传统模型一样引入交互项，然后看交互项的脉冲响应图吗？直接告诉我是这样的，但是好像没见过有论文这么做过啊，求解答。2024-5-13 20:47 - Mr_wei - Stata专版
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BVAR模型（贝叶斯向量自回归模型）
2 个回复 - 1558 次查看 贝叶斯向量自回归模型（Bayesian Vector Autoregression, BVAR）是一种在宏观经济和金融领域广泛应用的统计工具。它结合了向量自回归模型与贝叶斯推理方法，用于分析多个时间序列变量之间的动态关系。 1. **贝叶斯 ...2024-5-4 14:52 - 756029691 - Stata专版
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PVAR模型（面板向量自回归模型）
1 个回复 - 1385 次查看 面板向量自回归模型（Panel Vector Autoregression，PVAR）是一种强大的统计工具，用于分析多个时间序列变量在面板数据中的动态关系。它在宏观经济、金融和社会科学等领域有着广泛应用。以下是对 PVAR 模型的详细讲解 ...2024-5-4 14:57 - 756029691 - Stata专版
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手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法3 个回复 - 3331 次查看 手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法 一、平稳性检验、 二、协整性检验 三、 Granger因果关系检验 四、VAR模型 手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法 一、平稳性检验、 二、协整性检验 三、 Gran ...2020-8-27 12:38 - Tiger-like - 现金交易版
VAR模型stata
1 个回复 - 323 次查看 想问一下可以只做方差分解，不做脉冲响应吗。。我的脉冲响应没什么可分析的2024-5-4 13:10 - helloworld0115 - 爱问频道
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MSVAR模型的matlab代码实现及代码的说明手册
4 个回复 - 818 次查看 MSVAR模型matlab软件的实现，Marcelo Perlin的代码说明手册2024-4-23 14:30 - 张云22 - 计量经济学与统计软件
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我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR模型的复杂网络分析
4 个回复 - 1183 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR模型的复杂网络分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?db ...2021-12-12 23:28 - internet.hzx - 求助成功区
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请问Eviews软件可以做马尔可夫区制转换VAR模型吗
1 个回复 - 357 次查看 各位大神，请问Eviews软件可以做马尔可夫区制转换VAR模型吗？我看到Quick-Equation Estimation-method中有switching regression，这个里面的switching type可以选择为markov。这个做的是什么模型呢？可以通过设置这个 ...2024-4-13 15:43 - 张云22 - EViews专版
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TVP-VAR模型的脉冲响应图
1 个回复 - 580 次查看 在stata里面做VAR模型的脉冲响应是有95%的置信区间的，可以判断是否显著但是matlab里面做的TYP-VAR没有阴影部分的显著区间，该怎么判断呀2024-3-9 21:32 - 早茶光 - MATLAB等数学软件专版
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VAR模型滞后阶数怎么确定
1 个回复 - 493 次查看 本人在做4个变量的SVAR模型，在滞后阶数的步骤有些疑惑，如图： 在这种情况下，如何确定模型的滞后阶数，前期进行过ADF检验，协整检验，数据平稳，模型在滞后14阶的时候格兰杰因果关系成立，可以用格兰杰因果关系确 ...2024-4-15 09:45 - lyz123456789000 - EViews专版
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【求助】连老师的pvar代码是否需要额外进行一次helm变换？pvar模型可以不加控制变量吗
6 个回复 - 749 次查看 求求各位论坛大佬解答，如题所示。在实际操作中发现连老师pvar2命令后的结果都是h.变量形式，如图。是否代表已经在pvar2的代码中已经内置了消除固定效应这一个步骤？可以不做helm变换？第二是pvar模型需要加控制变量 ...2024-3-13 15:56 - huijl2002 - Stata专版
6 个回复 - 749 次查看 求求各位论坛大佬解答，如题所示。在实际操作中发现连老师pvar2命令后的结果都是h.变量形式，如图。是否代表已经在pvar2的代码中已经内置了消除固定效应这一个步骤？可以不做helm变换？第二是pvar模型需要加控制变量 ...2024-3-13 15:56 - huijl2002 - Stata专版
求助：SVAR模型过度识别如何判断是否有效？
1 个回复 - 1010 次查看 请问各位大侠，在做svar模型时，如果过度识别的话，附图中的检验结果表示有效还是无效（P=0.76）？2021-8-12 00:33 - zheqingniu - EViews专版
1 个回复 - 1010 次查看 请问各位大侠，在做svar模型时，如果过度识别的话，附图中的检验结果表示有效还是无效（P=0.76）？2021-8-12 00:33 - zheqingniu - EViews专版
MS-VAR模型(MSVAR)建模心得（干货）
46 个回复 - 40383 次查看 本人对MS-VAR模型研究了很长时间，下面分享一下该模型的程序实现、使用方法和方法延伸。 1.程序实现 1.1在论坛里广为流传的是OX3.4软件下的givewin平台运行建模，这个软件虽然很老，除了安装比较麻烦，建模对比 ...2020-5-24 09:59 - 小树林儿 - 计量经济学与统计软件
46 个回复 - 40383 次查看 本人对MS-VAR模型研究了很长时间，下面分享一下该模型的程序实现、使用方法和方法延伸。 1.程序实现 1.1在论坛里广为流传的是OX3.4软件下的givewin平台运行建模，这个软件虽然很老，除了安装比较麻烦，建模对比 ...2020-5-24 09:59 - 小树林儿 - 计量经济学与统计软件
msvar模型用哪个软件做？哪个可操作性性最强？
24 个回复 - 8104 次查看 做过马尔可夫区制转移模型的优秀人请来指点迷津啦 下了一个R语言MSBVAR的包安装了整半天百度了各种方法都没成功，我看好多人也是 这样 或者Eviews可以做三区制的吗？ 或者有人可以分享一个MATLAB代码吗？ 现在为 ...2019-3-18 21:30 - LIPSTIK - R语言论坛
24 个回复 - 8104 次查看 做过马尔可夫区制转移模型的优秀人请来指点迷津啦 下了一个R语言MSBVAR的包安装了整半天百度了各种方法都没成功，我看好多人也是 这样 或者Eviews可以做三区制的吗？ 或者有人可以分享一个MATLAB代码吗？ 现在为 ...2019-3-18 21:30 - LIPSTIK - R语言论坛
Threshold VAR，非线性门槛VAR模型及脉冲响应分析
6 个回复 - 5684 次查看 最近接触了非线性的门槛向量自回归模型，也即Threshold VAR。这里记录一下处理的思路： 例如针对季度形式的时间序列数据，被解释变量为Y，存在三个解释变量X1、X2、X3，且存在一个门槛变量D。 首先，使用X12方 ...2018-10-5 19:55 - lxfkxkr - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5684 次查看 最近接触了非线性的门槛向量自回归模型，也即Threshold VAR。这里记录一下处理的思路： 例如针对季度形式的时间序列数据，被解释变量为Y，存在三个解释变量X1、X2、X3，且存在一个门槛变量D。 首先，使用X12方 ...2018-10-5 19:55 - lxfkxkr - 计量经济学与统计软件
MSVAR模型运行出错，请求帮助，谢谢
5 个回复 - 1159 次查看 在model setting选择了coefficients 和variance就会出现下面的运行错误2018-5-31 10:32 - 涅墨西斯随风 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1159 次查看 在model setting选择了coefficients 和variance就会出现下面的运行错误2018-5-31 10:32 - 涅墨西斯随风 - 计量经济学与统计软件
PVAR模型、PVAR+DY+傅里叶DY、方差分解、脉冲、信息准则、稳定性、格兰杰
7 个回复 - 550 次查看 2024年了，要重新分享代码了！重操旧业！ 概述 准备工作 描述性统计： 检验平稳性： 滞后阶数：pvarsoc $Y , pinstl(1/5) 模型估计： 变量的滞后期数 fod / fd：中固定效应 ...2024-1-12 09:00 - micovey - Stata专版
7 个回复 - 550 次查看 2024年了，要重新分享代码了！重操旧业！ 概述 准备工作 描述性统计： 检验平稳性： 滞后阶数：pvarsoc $Y , pinstl(1/5) 模型估计： 变量的滞后期数 fod / fd：中固定效应 ...2024-1-12 09:00 - micovey - Stata专版
pvar模型如何基于省级面板数据分析某个省份的结果
1 个回复 - 309 次查看 基于31个省级面板数据进行pvar分析，如何得出其中某一个省的回归结果呢，代码怎么写，各位大佬帮帮忙2024-3-18 08:44 - aksss - R语言论坛
1 个回复 - 309 次查看 基于31个省级面板数据进行pvar分析，如何得出其中某一个省的回归结果呢，代码怎么写，各位大佬帮帮忙2024-3-18 08:44 - aksss - R语言论坛
请教MSVAR模型再stata中实现的问题
12 个回复 - 5813 次查看 本人小白，目前需要用到马尔科夫区制转移模型，但是查阅了很多资料，不知道怎么再stata中实现，有没有会的学长学姐指点一下或者分享一些学习资料2018-12-23 23:08 - 小乖鼠 - Stata专版
12 个回复 - 5813 次查看 本人小白，目前需要用到马尔科夫区制转移模型，但是查阅了很多资料，不知道怎么再stata中实现，有没有会的学长学姐指点一下或者分享一些学习资料2018-12-23 23:08 - 小乖鼠 - Stata专版
二阶差分平稳构建var模型
5 个回复 - 3984 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
5 个回复 - 3984 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
TVP-FAVAR模型程序和操作说明
1 个回复 - 320 次查看 需要用TVP-FAVAR或者SV-TVP-FAVAR模型建模的同学可以联系我，有这个模型的完整matlab程序和详细的操作说明。2024-3-19 13:13 - lyj13752785506 - 数据求助
1 个回复 - 320 次查看 需要用TVP-FAVAR或者SV-TVP-FAVAR模型建模的同学可以联系我，有这个模型的完整matlab程序和详细的操作说明。2024-3-19 13:13 - lyj13752785506 - 数据求助
VAR模型中ADF单位根检验两个变量的p值，一个接受原假设一个拒绝。如何差分？都差分？
3 个回复 - 5358 次查看 感谢解答！ 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
3 个回复 - 5358 次查看 感谢解答！ 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
VAR模型的AR检验不在单位圆内
6 个回复 - 9768 次查看 初学EVIEWS，原始数据建立VAR模型后做AR检测，但是不在单位圆内，下一步该怎么办？2018-4-19 10:53 - summer-w - EViews专版
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有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6789 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6789 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
PVAR模型异质性分析求助
0 个回复 - 474 次查看 由于数据限制，研究了六个样本国，请问能做异质性分析吗？可以的话六个国家分组为2+4和3+3都可以吗？2024-3-10 10:43 - Million_OUC - Stata专版
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啊啊啊啊msvar模型怎么弄啊啊啊
0 个回复 - 265 次查看 啊啊啊啊写论文被老师说模型太简单了换个模型啊啊啊啊救命啊啊啊孩子没学过啊啊啊2024-3-9 23:39 - 白yyy - 新手入门区
0 个回复 - 265 次查看 啊啊啊啊写论文被老师说模型太简单了换个模型啊啊啊啊救命啊啊啊孩子没学过啊啊啊2024-3-9 23:39 - 白yyy - 新手入门区
TVP-VAR模型数据
1 个回复 - 192 次查看 想请教以下，原数据同阶单整且通过协整检验，可以用原数据进行TVP-VAR模型的检验吗？ 求指点！！！！！！2024-2-26 17:01 - jyffffff - 爱问频道
1 个回复 - 192 次查看 想请教以下，原数据同阶单整且通过协整检验，可以用原数据进行TVP-VAR模型的检验吗？ 求指点！！！！！！2024-2-26 17:01 - jyffffff - 爱问频道
TVP-VAR模型中的MCMC图这样可以用在论文里吗？
3 个回复 - 969 次查看 大家好，我的TVP-VAR模型跑出来的结果里面有一个是这样的，请问这种图用在毕业论文里没问题吧？我又该如何解释这个不同的图呢？2023-8-28 21:18 - Zorina鹅 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 969 次查看 大家好，我的TVP-VAR模型跑出来的结果里面有一个是这样的，请问这种图用在毕业论文里没问题吧？我又该如何解释这个不同的图呢？2023-8-28 21:18 - Zorina鹅 - 计量经济学与统计软件
跨金融市场的风险传染和风险对冲：基于高维VAR for VaR模型的研究
1 个回复 - 139 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 跨金融市场的风险传染和风险对冲：基于高维VAR for VaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=uzDkwls ...2024-2-8 08:52 - internet.hzx - 求助成功区
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请问使用pvar模型，加控制变量的话stata代码怎么写？
2 个回复 - 399 次查看 请问使用pvar模型，加控制变量的话stata代码怎么写？2024-1-31 10:32 - zzz0806 - Stata专版
2 个回复 - 399 次查看 请问使用pvar模型，加控制变量的话stata代码怎么写？2024-1-31 10:32 - zzz0806 - Stata专版
急！pvar模型确定最优滞后阶数时出现convergence not achieved怎么解决啊？
2 个回复 - 1004 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
2 个回复 - 1004 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
PVAR模型求解
0 个回复 - 510 次查看 pvar面板回归，部分原始数据单位根平稳，部分一阶差分后平稳。可以用原始数据和一阶差分做pvar吗2024-1-23 13:35 - 蛋蛋1232 - 经济统计专版
0 个回复 - 510 次查看 pvar面板回归，部分原始数据单位根平稳，部分一阶差分后平稳。可以用原始数据和一阶差分做pvar吗2024-1-23 13:35 - 蛋蛋1232 - 经济统计专版
tvp-var模型
2 个回复 - 460 次查看 请问为什么OxMetrics6和Matlab跑出来的结果不一样呀，用的是一样的数据，完全一样，但是结果差很多，无效因子也不同，请问是为什么呀？2023-11-23 13:51 - underspecial - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 460 次查看 请问为什么OxMetrics6和Matlab跑出来的结果不一样呀，用的是一样的数据，完全一样，但是结果差很多，无效因子也不同，请问是为什么呀？2023-11-23 13:51 - underspecial - MATLAB等数学软件专版
tvp-sv-var模型实证操作及结果分析详解1 个回复 - 4989 次查看 购买此附件可加q1475991719，如有任何疑问可进行免费咨询以及索取相应程序包！本教程为作者tvp-sv-var模型实证操作及结果分析详解，内容构架如下图：2020-11-20 09:21 - 袁学龙 - 现金交易版
市场流动性与资产价格的非线性关系——基于MS-AR和TVP-SV-SVAR模型的时变分析
1 个回复 - 166 次查看 【作者(必填)】 444 【文题(必填)】 市场流动性与资产价格的非线性关系——基于MS-AR和TVP-SV-SVAR模型的时变分析【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstr ...2023-12-31 21:10 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 166 次查看 【作者(必填)】 444 【文题(必填)】 市场流动性与资产价格的非线性关系——基于MS-AR和TVP-SV-SVAR模型的时变分析【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstr ...2023-12-31 21:10 - internet.hzx - 求助成功区
中美期货与股票市场交易时间收盘时间不一致，我可以用svar模型讨论同期相关吗？
0 个回复 - 420 次查看 例如中美原油期货市场，中国收盘时间在北京时间下午，但是美国同一天的收盘时间就在北京时间第二天的凌晨了，虽然美国期货市场的交易时间覆盖了中国期货市场，但我要是使用每日收盘价，虽然都是同一天的收盘价，但实 ...2024-1-1 02:13 - 1909853gbf20036 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 420 次查看 例如中美原油期货市场，中国收盘时间在北京时间下午，但是美国同一天的收盘时间就在北京时间第二天的凌晨了，虽然美国期货市场的交易时间覆盖了中国期货市场，但我要是使用每日收盘价，虽然都是同一天的收盘价，但实 ...2024-1-1 02:13 - 1909853gbf20036 - 计量经济学与统计软件
VAR模型-脉冲响应
2 个回复 - 2331 次查看 实在不好意思打扰各位，想请问一下有同学做过VAR在创建脉冲响应的时候遇到过这种问题 . irf create var1, step(20) set(myirf) replace (file myirf.irf now active) irfname var1 not found in myirf.irf mat ...2019-1-24 17:42 - 沃沃的依家 - Stata专版
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STATA PVAR模型实操分享 单位圆绘制 GMM模型 滞后阶数选择
2 个回复 - 983 次查看 在学习PVAR模型中整理的数据和do文件，供学习 文件样本： *****1***** //单位根检验 xtunitroot llc lnq,trend demean //对lnq进行LLC检验 xtunitroot ips lnq,trend demean //对lnq进行IPS检验 xtunitroo ...2023-11-9 10:09 - hzphzpaa - Stata专版
2 个回复 - 983 次查看 在学习PVAR模型中整理的数据和do文件，供学习 文件样本： *****1***** //单位根检验 xtunitroot llc lnq,trend demean //对lnq进行LLC检验 xtunitroot ips lnq,trend demean //对lnq进行IPS检验 xtunitroo ...2023-11-9 10:09 - hzphzpaa - Stata专版
VAR模型的方差分解命令求助！（stata）
0 个回复 - 477 次查看 想问下各位大佬，想做方差分解的话命令具体要输哪些哇，真诚求助2023-12-9 22:50 - 弘润颜 - Stata专版
0 个回复 - 477 次查看 想问下各位大佬，想做方差分解的话命令具体要输哪些哇，真诚求助2023-12-9 22:50 - 弘润颜 - Stata专版
