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期权对冲策略
7 个回复 - 7318 次查看 最近在研究期权定价和对冲策略，侧重实务，先上传一篇看过的论文。 有兴趣的小伙伴欢迎一起交流，QQ405756328，留言：人大经济论坛。2015-1-10 14:21 - CindyLYT - 量化投资
7 个回复 - 7318 次查看 最近在研究期权定价和对冲策略，侧重实务，先上传一篇看过的论文。 有兴趣的小伙伴欢迎一起交流，QQ405756328，留言：人大经济论坛。2015-1-10 14:21 - CindyLYT - 量化投资
免保证金的牛市价差期权对冲策略
30 个回复 - 14994 次查看 免保证金的牛市价差期权对冲策略 于德浩 2019.11.16上交所于2019年11月15日公告，正式宣布股票期权组合策略业务开始实施。最重要的变化，就是免去 ...2019-11-16 12:01 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
30 个回复 - 14994 次查看 免保证金的牛市价差期权对冲策略 于德浩 2019.11.16上交所于2019年11月15日公告，正式宣布股票期权组合策略业务开始实施。最重要的变化，就是免去 ...2019-11-16 12:01 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
沪深300ETF510300期权与300ETF159919期权对冲策略可行性分析
0 个回复 - 1807 次查看 510300ETF与159919ETF标的股票类似，权重相近，导致走势趋同，但属于不同市场，叠加各自的衍生品可将短期偏差放大，进而进行交易。 根据平价公式C+K=P+S， 以510300ETF衍生品期权定义为C1+K1=P1+S1，159919ETF衍生 ...2020-9-1 09:59 - zh涅槃 - 量化投资
0 个回复 - 1807 次查看 510300ETF与159919ETF标的股票类似，权重相近，导致走势趋同，但属于不同市场，叠加各自的衍生品可将短期偏差放大，进而进行交易。 根据平价公式C+K=P+S， 以510300ETF衍生品期权定义为C1+K1=P1+S1，159919ETF衍生 ...2020-9-1 09:59 - zh涅槃 - 量化投资
